Luận văn:Phương pháp mô phỏng monte carlo và ứng dụng vào toán tài chính : Luận văn ThS. Toán học: 60 46 15
Nhà xuất bản:ĐHKHTN
Đại học Quốc gia Hà Nội
Ngày:2012
Chủ đề:Thống kê toán học
Toán tài chính
Xác suất
Phương pháp mô phỏng Monte carlo
Miêu tả:76 tr. + CD-ROM
Luận văn ThS. Lý thuyết xác suất và thống kê toán học -- Trường Đại học Khoa học Tự nhiên. Đại học Quốc gia Hà Nội, 2012
Giới thiệu về phương pháp mô phỏng Monte Carlo, các định lí cơ bản và trình bày các phương pháp khác nhau để tăng tốc độ tính toán mà được gọi chung là phương pháp giảm phương sai. Trình bày các kiến thức về quá trình ngẫu nhiên với thời gian liên tục và mô phỏng Monte Carlo cho chuyển động Brown. Mô phỏng nghiệm của các phương trình vi phân ngẫu nhiên bằng phương pháp xấp xỉ Milstein và xấp xỉ Euler-Maruyama. Tìm hiểu về mô hình Black Scholes cũng như khung giá cổ phiếu kiểu mô hình Black-Scholes. Trình bày cách xác định các hệ số thị trường chứng khoán (µ: tỉ lệ trung bình của giá cổ phiếu luân chuyển ; độ biến động giá của cổ phiếu)
Electronic Resources
Kiểu:Text
Định dạng:Text/pdf
Bảo hiểm:Thư viện nhà C1T - 144 Xuân Thủy – Cầu Giấy – Hà Nội
Quyền:Access limited to members
Link tải Free download cho anh em Ket-noi:
01050000990_Noi_dung.pdf

---