Luận văn:Các đại lượng đo lường rủi ro trong toán tài chính : Luận văn ThS. Toán học: 60 46 15
Nhà xuất bản:ĐHKHTN
Ngày:2011
Chủ đề:Toán tài chính
Rủi ro tài chính
Xác suất thống kê
Miêu tả:44 tr. + CD-ROM
Luận văn ThS. Lý thuyết xác suất và thống kê toán học -- Trường Đại học Khoa học Tự nhiên. Đại học Quốc gia Hà Nội, 2011
Trình bày một số kiến thức cơ bản của xác suất thống kê: biến ngẫu nhiên và hàm phân phối, các số đặc trưng cơ bản của đại lượng ngẫu nhiên, ... Tìm hiểu lại độ rủi ro VaR (Value at Risk), giới thiệu một số phương pháp tính VaR, đưa ra hạn chế của VaR; trình bày độ rủi ro liên kết và biểu diễn nó, cách xây dựng một độ rủi ro liên kết là độ thua lỗ trung bình (Expected shortfall); chứng minh chi tiết tính chất cộng tính dưới góc độ đo expected shortfall. Xác định giá trị rủi ro trong thực tế và mức xếp hạng đánh giá mức độ rủi ro của một công ty
Electronic Resources
Kiểu:Text
Định dạng:Text/pdf
Link tải Free download cho anh em Ket-noi:01050000111_Noi_dung.pdf
