Luận văn:Giải tích ngẫu nhiên đối với các quá trình có bước nhảy : Luận văn ThS. Toán học: 60 46 15
Nhà xuất bản:ĐHKHTN
Đại học Quốc gia Hà Nội
Ngày:2013
Chủ đề:Quá trình ngẫu nhiên
Lý thuyết xác suất
Tích phân ngẫu nhiên
Quá trình có bước nhảy
Miêu tả:55 tr. + CD-ROM + tóm tắt
Luận văn ThS. Lý thuyết xác suất và thống kê toán học -- Trường Đại học Khoa học Tự nhiên. Đại học Quốc gia Hà Nội, 2013
Tập trung nghiên cứu một số vấn đề cơ bản của giải tích ngẫu nhiên đối với các quá trình có bước nhảy. Xây dựng được công thức tích phân ngẫu nhiên đối với các quá trình có bước nhảy: các công thức quan trọng khác như công thức tích phân ngẫu nhiên Itô đối với quá trình có bước nhảy, định lý Girsanov về biến đổi độ đo,... cũng được tác giả đưa ra và chứng minh. Nêu ra một số vấn đề liên quan đến giải tích ngẫu nhiên đối với các quá trình có bước nhảy: công thức Itô cho các quá trình semimartingale và semimartingale mũ có bước nhảy; các quá trình ngẫu nhiên có bước nhảy điển hình Poisson và Lévy. Mở ra cho người viết những hướng nghiên cứu tiếp sau này về giải tích ngẫu nhiên đối với các quá trình có bước nhảy bởi các bài toán trong kinh tế, tài chính và điều khiển học,. . . luôn gặp các quá trình có bước nhảy
Electronic Resources
Kiểu:Text
Định dạng:Text/pdf
Bảo hiểm:Thư viện nhà C1T - 144 Xuân Thủy – Cầu Giấy – Hà Nội
Quyền:Access limited to members
Link tải Free download cho anh em Ket-noi:01050001039_Noi_dung.pdf
