Lý thuyết cực trị và ứng dụng trong đo lường rủi ro tài chính - pdf 25

Luận văn:Lý thuyết cực trị và ứng dụng trong đo lường rủi ro tài chính : Luận văn ThS. Toán học: 60 46 15
Nhà xuất bản:ĐHKHTN
Ngày:2011
Chủ đề:Đo lường
Rủi ro tài chính
Xác suất
Thống kê toán học
Miêu tả:65 tr. + CD-ROM
Luận văn ThS. Lý thuyết xác suất và thông kê toán học -- Trường Đại học Khoa học Tự nhiên. Đại học Quốc gia Hà Nội, 2011
Trình bày định lý của Fisher, Tippet (1928) và Gnedeko (1943) về phân loại hàm cực trị, khái niệm về miền hấp dẫn cực đại, hàm phân vi, biểu đồ Q-Q và P-P, ước lượng các mô hình cực trị. Ứng dụng lý thuyết cực trị trong đo lường rủi ro tài chính: Rủi ro tài chính, mô hình đo lường rủi ro
Electronic Resources
Kiểu:Text
Định dạng:Text/pdf
Link tải Free download cho anh em Ket-noi:
01050000386_noi_dung.pdf

Music ♫

Copyright: Tài liệu đại học © DMCA.com Protection Status