Bài tập Thanh toán quốc tế
1) Tỷ giá hối đoái và các nghiệp vụ kinh doanh trên thị trường hối
đoái
(Bảng niêm yết tỷ giá được sử dụng cho mọi bài tập)
Tỷ giá trên thị trường tiền tệ được cho trong bảng sau:
Pairs Bid Ask
EUR/USD 1.3967 1.3969
GBP/USD 1.7517 1.7520
USD/CAD 1.0747 1.0749
USD/JPY 107.48 107.50
USD/CHF 1.1364 1.1366
AUD/USD 0.8001 0.8005
EUR/GBP 0.7971 0.7973
EUR/CHF 1.5872 1.5875
EUR/JPY 150.11 150.15
Tỷ giá mua giữa VND và các đồng tiền khác cho trong bảng sau:
Giả định: mọi giao dịch diễn ra trên thị trường ngoại hối Việt Nam.
Lãi suất cho vay: VND: 18%/năm; USD: 6%/năm.
Lãi suất tiền gửi: VND: 15%/năm; USD: 4%/năm.
1
Bài 01:
Một khách hàng muốn mua JPY và bán Euro. Hỏi ngân hàng sẽ tính giá
nào?
Bài 2:
a. Một khách hàng cần bán 10.000 CAD để mua GBP, hỏi họ sẽ thu
được bao nhiêu GBP?
b. Một khách hàng cần bán 1.000.000 EUR để mua HKD, hỏi họ sẽ nhận
được bao nhiêu HKD.
Bài 3:
Công ty Abimex cần thanh toán 5 triệu JPY hàng nhập khẩu từ Nhật Bản
nhưng số dư ngoại tệ của họ tại ngân hàng là USD, ngân hàng không bán

bán có kỳ hạn cùng số ngoại tệ tương ứng trong thời gian 6 tháng. Hỏi tổng
lợi nhuận của ngân hàng trong nghiệp vụ này, biết lãi suất tiền gửi của GBP
là 4%/năm và CAD là 8%/năm, lãi suất cho vay cao hơn lãi suất tiền gửi 2%.
Giả định cho các bài tập 6,7: phí mua quyền chọn mua / quyền chọn
bán là 50VND/USD; tỷ giá ký kết trong các hợp đồng quyền chọn bằng
với tỷ giá giao ngay tương ứng tại thời điểm ký kết hợp đồng. Tỷ giá
USD/VND tại VN trong các ngày25/01 và 25/02/2009 đều là:
USD/VND = 16.900.
3