Download miễn phí Luận văn Hạn chế rủi ro tín dụng tại ngân hàng thương mại cổ phần các doanh nghiệp ngoài quốc doanh Việt Nam - VPbank
MỤC LỤC
DANH MỤC CÁC CHỮ VIẾT TẮT
DANH MỤC BẢNG BIỂU, SƠ ĐỒ
LỜI NÓI ĐẦU 1
CHƯƠNG 1: NHỮNG VẤN ĐỀ CƠ BẢN VỀ RỦI RO TÍN DỤNG VÀ HẠN CHẾ RỦI RO TÍN DỤNG CỦA NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI 3
1.1. Hoạt động tín dụng của ngân hàng thương mại 3
1.1.1. Hoạt động cơ bản của ngân hàng thương mại 3
1.1.2. Hoạt động tín dụng của ngân hàng thương mại 5
1.2. Rủi ro tín dụng của Ngân hàng thương mại 8
1.2.1 Khái niệm rủi ro tín dụng 8
1.2.2. Các tiêu chí phản ánh rủi ro tín dụng 9
1.2.3. Hậu quả của rủi ro tín dụng 10
1.2.4. Nguyên nhân dẫn đến rủi ro tín dụng 11
1.3. Hạn chế rủi ro tín dụng của ngân hàng thương mại 13
1.3.1. Khái niệm về hạn chế rủi ro tín dụng 13
1.3.2. Tiêu chí đánh giá kết quả hạn chế rủi ro tín dụng 14
1.3.3. Các biện pháp cơ bản hạn chế rủi ro tín dụng 14
1.3.3.1. Cơ cấu tổ chức tín dụng 15
1.3.3.2. Xây dựng chính sách tín dụng và quy trình phân tích tín dụng hợp lý, khoa học 15
1.3.3.3. Phân loại và đánh giá khách hàng 16
1.3.3.4. Thẩm định tính hiệu quả, khả thi của dự án, phương án vay vốn 20
1.3.3.5. Kiểm tra, kiểm soát nội bộ 20
1.3.3.6. Phân tán rủi ro tín dụng 21
1.3.3.7. Cần có đội ngũ cán bộ làm tín dụng chọn lọc 22
1.3.4. Nhân tố ảnh hưởng đến việc hạn chế rủi ro tín dụng của ngân hàng thương mại 22
1.3.4.1. Nhân tố chủ quan 23
1.3.4.2. Nhân tố khách quan 24
1.4. Kinh nghiệm quốc tế về quản lý rủi ro tín dụng và bài học kinh nghiệm rút ra cho Việt Nam 26
1.4.1. Kinh nghiệm quản lý rủi ro tín dụng ở một số nước 26
1.4.1.1. Kinh nghiệm quản lý rủi ro tín dụng tại Thái Lan 26
1.4.1.2. Kinh nghiệm quản lý rủi ro tín dụng tại Hồng Kông 27
1.4.1.3. Kinh nghiệm quản lý rủi ro tín dụng tại Hàn Quốc 28
1.4.1.4. Kinh nghiệm quản lý rủi ro tín dụng tại Mỹ 28
1.4.2. Bài học kinh nghiệm rút ra cho Việt Nam 30
CHƯƠNG 2: THỰC TRẠNG RỦI RO TÍN DỤNG TẠI NGÂN HÀNG TMCP CÁC DN NGOÀI QUỐC DOANH VIỆT NAM (VPBANK) 32
2.1. Khái quát về Ngân hàng TMCP các doanh nghiệp ngoài quốc doanh Việt Nam (VPBank) 32
2.1.1. Cơ cấu tổ chức và mạng lưới hoạt động 32
2.1.2. Kết quả hoạt động chủ yếu 35
2.2. Thực trạng hạn chế RRTD tại VPBank 44
2.2.1. Thực trạng hoạt động tín dụng tại VPBank 44
2.2.2. Các biện pháp hạn chế RRTD tại VPBank 54
2.3. Đánh giá thực trạng RRTD của VPBank 60
2.3.1. Những kết quả đạt được trong hạn chế RRTD tại VPBank 60
2.3.2. Những khó khăn - vướng mắc 62
2.3.2. Nguyên nhân 64
CHƯƠNG 3: GIẢI PHÁP HẠN CHẾ RỦI RO TÍN DỤNG
TẠI NGÂN HÀNG TMCP CÁC DOANH NGHIỆP NGOÀI QUỐC DOANH (VPBANK) 73
3.1. Định hướng phát triển VPBank 73
3.1.1.Cơ hội và thách thức đối với sự phát triển ngân hàng 73
3.1.2. Định hướng phát triển chung của VPBank 76
3.1.3. Định hướng hoạt động tín dụng trong thời gian tới của VPBank 78
3.2. Giải pháp hạn chế RRTD tại VPBank 79
3.2.1. Nhóm giải pháp chủ yếu 79
3.2.1.1. Hoàn thiện mô hình tổ chức quản lý rủi ro 79
3.2.1.2. Xây dựng chính sách cho vay hợp lý, hiệu quả và khoa học 81
3.2.1.3. Hoàn thiện quy trình cho vay 83
3.2.1.4. Tăng cường kiểm tra tín dụng 88
3.2.1.5. Tăng vốn điều lệ 90
3.2.1.6. Nâng cao công tác phân tích và đánh giá khách hàng 91
3.2.1.7. Mở rộng khách hàng, đa dạng hoá sản phẩm tín dụng và sử dụng các nghiệp vụ phát sinh tín dụng để phòng ngừa rủi ro 93
3.2.2. Các biện pháp hỗ trợ 95
3.2.2.1. Xây dựng đội ngũ CBTD có trình độ chuyên môn và đạo đức nghề nghiệp 95
3.2.2.2. Đầu tư trang thiết bị công nghệ thông tin hiện đại 96
3.2.2.3. Hoàn thiện hệ thống thông tin 97
3.3. Kiến nghị 98
3.3.1.Kiến nghị với Chính phủ 98
3.3.2. Kiến nghị với ngân hàng Nhà nước 99
KẾT LUẬN 100
TÀI LIỆU THAM KHẢO
http://s1.liketly.com/flash/edoc/jh2i1fkjb33wa7b577g9lou48iyvfkz6-swf-2014-08-03-luan_van_han_che_rui_ro_tin_dung_tai_ngan_hang_thu.KiSJepHMeV.swf /tai-lieu/de-tai-ung-dung-tren-liketly-69907/Để tải bản Đầy Đủ của tài liệu, xin Trả lời bài viết này, Mods sẽ gửi Link download cho bạn sớm nhất qua hòm tin nhắn.Ai cần download tài liệu gì mà không tìm thấy ở đây, thì đăng yêu cầu down tại đây nhé:
Nhận download tài liệu miễn phí
Tóm tắt nội dung tài liệu:
n của VPBank đã có sự thay đổi đáng kể, tăng trưởng qua các năm. Bắt đầu từ tháng 07/2004, sau khi có quyết định chấm dứt KSĐB, VPBank mới thực sự cởi trói hoàn toàn, mọi hoạt động ngân hàng - trong đó có hoạt động huy động vốn - mới bước vào giai đoạn cạnh tranh bình đẳng với các ngân hàng bạn. Xu hướng nguồn vốn huy động ngày càng tăng, năm sau cao hơn năm trước, đã tạo tiền đề vững chắc cho sự phát triển của NH. Thành tựu này là kết quả một loạt biện pháp hữu ích: ngoài việc tiếp tục đẩy mạnh chính sách xây dựng thương hiệu, VPBank đã liên tiếp đưa ra những sản phẩm huy động vốn mới lạ và hấp dẫn đối với người gửi tiền. Đặc biệt các sản phẩm tiền gửi như "Tiết kiệm VND được bù đắp trượt giá USD", "Tiền gửi VND đảm bảo bằng USD", "Tiết kiệm rút gốc linh hoạt"... đã gây sự quan tâm lớn của người dân. Đồng thời VPBank cũng liên tục triển khai các chương trình khuyến mãi hấp dẫn, tặng quà hiện vật, phát vé dự thưởng,... và với chính sách lãi suất hợp lý theo sát thị trường, VPBank đã thực sự trở thành một địa chỉ thu hút vốn mạnh mẽ từ người gửi tiền.
Hoạt động huy động vốn:
Tổng nguồn vốn huy động của VPBank đến tháng 6/2009 là 17.125 tỷ đồng, tăng 8% so với cuối năm 2008 và giảm 6% so với cùng kỳ năm ngoái, trong đó nguồn vốn huy động thị trường I đạt 16.007 tỷ đồng, tăng 11% so với cuối năm 2008 và giảm 1% so với cùng kỳ năm ngoái.
Tháng 5 VPBank tiếp tục thực hiện chương trình khuyến mại dành cho khách hàng gửi tiền mang tên: Gửi tiền lãi cao, thẻ cào trúng lớn. Sau 1 tháng triển khai, so với cùng thời điểm của các chương trình khuyến mại trước đây, chương trình lần này thu được kết quả khá tốt: Tổng nguồn vốn huy động thị trường I tăng hơn 2.300 tỷ đồng so với thời điểm trước khi thực hiện chương trình, doanh số đã đạt 153% kế hoạch.
Bảng 2.1: Quy mô và cơ cấu nguồn vốn của VPBank
Đơn vị tính: Tỷ đồng
Chỉ tiêu
Năm 2006
Năm 2007
Năm 2008
Năm 2009
Số tiền
06/05 ± %
Số tiền
07/06 ± %
Số tiền
08/07 ± %
Số tiền
09/08 ± %
Tổng nguồn vốn
10,111
66.02
18,137
79.4
18,587
2.5
20,132
8.3
Tỷ trọng (%)
100
100
100
100
Vốn tự có
836
-4,8
2,181
160.9
2,395
9.8
2,395
0.0
Tỷ trọng (%)
8.27
12.03
12.89
11.90
Trong đó vốn cổ phần
750
2000
2118
2118
Huy động vốn DC & TCKT
5,678
48,7
12,764
124.8
14,230
11.5
16,007
12.5
Tỷ trọng (%)
56.16
70.37
76.56
79.51
Vốn vay
3,386
107
2,440
-27.9
1,278
-47.6
1,118
-12.5
Tỷ trọng (%)
33.49
13.45
6.88
5.55
Vốn khác
211
60
752
256.4
684
-9.0
612
-10.5
Tỷ trọng (%)
2.09
4.15
3.68
3.04
Nguồn: Báo cáo thường niên VPBank năm 2006, 2007, 2008, 05 tháng 2009
+ Vốn huy động từ dân cư và tổ chức kinh tế: Trong giai đoạn 2006-2009, nguồn vốn này chiếm một tỷ trọng khá cao trong tổng nguồn vốn của ngân hàng và có mức tăng trưởng năm sau cao hơn năm trước. Đây là một dấu hiệu tốt, bởi lẽ nguồn vốn này có khả năng mang lại lợi nhuận cao do chi phí huy động thấp.
+ Vốn vay: So với nguồn vốn huy động từ dân cư và TCKT thì vốn huy động trên thị trường liên ngân hàng (vốn vay) mang lại lợi nhuận thấp nhưng các ngân hàng cần thực hiện giao dịch ở thị trường này nhằm thực hiện các nghiệp vụ thanh toán, đại lý,... Trong giai đoạn 2006-2009, tỷ trọng nguồn vốn này liên tục giảm và chiếm tỷ trọng không còn cao trong tổng nguồn vốn. Điều này thể hiện VPBank có quan hệ tốt với các TCTD và đang tham gia vào nhiều lĩnh vực kinh doanh trên thị trường tiền tệ.
+ Vốn tự có: Chiếm tỷ trọng khá khiêm tốn, tuy nhiên tốc độ tăng trưởng nhanh và đóng một vai trò quan trọng góp phần phát triển bền vững cho NH. VPBank đã liên tục thành công trong nhiều đợt tăng vốn điều lệ bằng cách huy động vốn góp từ các cổ đông cũ, bán 10% vốn điều lệ cho cổ đông chiến lược OCBC và đầu nửa tháng 10/2006 vốn điều lệ tăng 750 tỷ đồng. Đến tháng 01/10/2008 VPBank tiếp tục bán thêm 5% vốn điều lệ cho cổ đông chiến lược OCBC, nâng tổng vốn điều lệ hiện có lên 2.117 tỷ đồng. Điều này cho thấy, quy mô và cơ cấu vốn tự có của VPBank ngày càng hợp lý sẽ giúp VPBank nâng cao năng lực hoạt động, đảm bảo được tỷ lệ an toàn vốn theo quy định quốc tế.
+ Các nguồn vốn khác: chủ yếu là các nguồn vốn phải trả, các tài sản nợ khác chiếm tỷ trọng nhỏ trong tổng nguồn vốn (<5%). Đây là tỷ trọng lí tưởng nhất trong cơ cấu nguồn vốn của NH.
Mặt khác, trong cơ cấu vốn huy động đóng một vai trò quan trọng, tạo nên một lợi thế cho ngân hàng nếu nguồn này luôn tăng trưởng. Trong giai đoạn 2006-2009 VPBank đã không ngừng tìm kiếm những biện pháp để thu hút nguồn vốn một cách hiệu quả nhất. Cụ thể:
Bảng 2.2: Tình hình huy động vốn theo thời hạn năm 2006-2009
Đơn vị tính: Tỷ đồng
Chỉ tiêu
Năm 2006
Năm 2007
Năm 2008
Năm 2009
Số tiền
06/05 ± %
Số tiền
07/06 ± %
Số tiền
08/07 ± %
Số tiền
09/08 ± %
Nguồn vốn huy động
9,056
48,7
15,448
70.6
15,508
0.4
17,125
10.4
Tỷ trọng (%)
100
100
100
100
Ngắn hạn
7,245
107
11,849
63.5
13,049
10.1
14,740
13.0
Tỷ trọng (%)
80
76.7
84.14
86.07
Dài hạn
1,811
60
3,599
98.7
2,459
-31.7
2,385
-3.0
Tỷ trọng (%)
20
23.30
15.86
13.92
Nguồn: Báo cáo thường niên VPBank năm 2006, 2007, 2008, 6 tháng 2009
Huy động vốn có kỳ hạn có vai trò quan trọng đối với NH, bởi thông qua đó giúp ngân hàng có nguồn vốn đã xác định được kỳ hạn phải trả trong tương lai, giúp ngân hàng chủ động trong việc chuẩn bị nguồn vốn để kịp thời chi trả cho khách hàng, tránh được rủi ro thanh toán. Trong giai đoạn 2006-2009, huy động vốn kỳ hạn của VPBank có sự biến đổi tương đối.
Nguồn vốn huy động có mức tăng trưởng liên tục, tuy rằng tốc độ tăng trưởng không đồng đều nhưng xét về giá trị thì năm sau cao hơn năm trước. Năm 2008, do ảnh hưởng của suy thoái kinh tế, lạm phát tăng cao nên huy động gần như không tăng. Trong cơ cấu kỳ hạn, ta thấy tỷ trọng nguồn vốn huy động ngắn hạn chiếm cao, mức tăng trưởng bình quân của nguồn vốn này là 60%, mặt khác tỷ trọng nguồn vốn huy động dài hạn chiếm tỷ trọng thấp, mức tăng trưởng bình quân chiếm 67%. Nguyên nhân do trong những năm qua với chính sách sản phẩm được vận dụng khá linh hoạt, nhiều sản phẩm có kỳ hạn lần lượt được áp dụng. Tuy nhiên hầu hết các sản phẩm của VPBank đưa ra chủ yếu nhằm thu hút lượng vốn có kỳ hạn ngắn. Bên cạnh đó VPBank cũng đã đưa ra những hoạt động nhằm tăng cường vốn trung dài hạn, song các hình thức đó vẫn còn chưa nhiều. Mặt khác, do thói quen, tâm lý của người dân Việt Nam nên họ vẫn chưa thể tin tưởng và gửi tiền với thời hạn dài. Đây là những nguyên nhân chủ yếu khiến cho cơ cấu vốn huy động kỳ hạn của VPBank chủ yếu là vốn huy động ngắn hạn.
Tóm lại, với cơ cấu vốn khá hợp lý đã phần nào khẳng định khả năng tự chủ về nguồn vốn kinh doanh của VPBank, càng thể hiện khả năng huy động vốn của VPBank ngày càng tốt. Và góp phần giúp cho VPBank luôn duy trì tốt các tỷ lệ đảm bảo an toàn vốn tối thiểu theo quy định của NHNN (>8%). Năm 2006 là 26%; năm 2007 là 21%; năm 2008 là 19% (Nguồn báo cáo thường niên của VPBank). Vì vậy trong thời gian tới VPBank...
