LOGO
THANH TOÁN QUỐC TẾ
(INTERNATIONAL SETTLEMENT)
Giảng viên: Nguyễn Phúc Cảnh
Bộ môn: Ngân hàng quốc tế
Khoa Ngân hàng
[email protected]
Nội dung
7 October 2011
2
Hối đoái
I
Thị trường Hối đoái
II
Các Nghiệp vụ hối đoái quốc tế
3 III
Compose by Nguyen Phuc Canh
Thị trường Hối đoái (FX Market)
1.Khái niệm
2.Đặc điểm
3.Ưu điểm - nhược điểm
4.Đối tượng tham gia
5.Cc nghiệp v kinh doanh ngoi tệ
7 October 2011
3
Compose by Nguyen Phuc Canh
Thị trường Hối đoái (FX Market)
1.Khái niệm
•TTHĐ là nơi thực hiện việc trao đổi
mua bán các ngoi tệ và phương tiện
thanh toán có giá trị như ngoi tệ, mà giá


Ngy no sôi đng nht ? (Rush days)

Giờ no sôi đng nht ? (Rush hours) Compose by Nguyen Phuc Canh
Thị trường Hối đoái (FX Market)
3.Ưu điểm và nhược điểm
7 October 2011
8
 Xác lập giá cả, gặp nhau nhanh chng, giá cả hợp lý
 Nhận biết các đối tượng tham gia
Compose by Nguyen Phuc Canh
Thị trường Hối đoái (FX Market)
3.Ưu điểm và nhược điểm
7 October 2011
9
• Khả năng tiếp cận
• Nhiều rủi ro
•
Compose by Nguyen Phuc Canh
Thị trường Hối đoái (FX Market)
4.Đối tượng tham gia thị trường hối đoi
7 October 2011
10
CTY XNK NHTW

tế
TT liên
NH
Thị trường Hối đoái (FX Market)
Compose by Nguyen Phuc Canh
Thị trường Hối đoái (FX Market)
5. Cc nghiệp v kinh doanh ngoi tệ
7 October 2011
12
 Tập trung
 Phi tập trung
 Spot Matket
 Forward Market
 Option Market
 Futures Market
 Swap Market
Compose by Nguyen Phuc Canh
Các Nghiệp v kinh doanh ngoi tệ
1. Spot Matket
Spot là một giao dịch mà trong đ hai bên
trao đổi hai đồng tiền khác nhau theo tỷ giá
thỏa thuận vào một thời điểm c thể, việc
thanh toán được thực hiện chậm nhất trong
vòng 2 ngày làm việc.
 Đp ứng nhanh nhu cầu ngoi tệ
 Đem thu nhập cho NH
7 October 2011
13
Compose by Nguyen Phuc Canh
Các Nghiệp v kinh doanh ngoi tệ
Ts (USD/VND ) = TGGDBQLNH (USD/VND ) +/_ Biên độ *TGGDBQLNH
Ts(USD/VND ) Ts (NTkhc/VND )
Compose by Nguyen Phuc Canh
Các Nghiệp v kinh doanh ngoi tệ
1. Spot Matket
7 October 2011
17
VD 2
Ngy 12/4/2010 :
TGGDBQLNH USD/VND = 18544
Tai cc NHTM USD/VND = 19 000 /19080
Mc trn TGGN USD/VND = 19100
Mc sn TGGN USD/VND = 17 988

Compose by Nguyen Phuc Canh
Các Nghiệp v kinh doanh ngoi tệ
1. Spot Matket
7 October 2011
18
Ngy 15/8 CT A mua giao
ngay 50 000 EUR vi NH G
để thanh ton HĐ NK .Xc
đnh ga tr đi khon bng
VND giao dch ny.BR:
Tg 15/8 :
EUR/VND =26870/80
Tg 17/8
EUR/VND =26874/90

niêm yết ti NH Q vo ngy 19/12 như sau :
USD/VND = 18457/496; GBP/USD = 1.6250/60; USD/JPY =
94.35/39; USD/CHF = 1.1193/05; USD/SGD= 1.4445/56
Compose by Nguyen Phuc Canh
Các Nghiệp v kinh doanh ngoi tệ
1. Spot Matket
7 October 2011
21
VD 4
C thông tin TG ti NH X ngy 14/6 như sau :
USD/VND =19120-19480 ; AUD/USD = 0.9095/05; USD/CHF
= 1.1268/77 ; GBP/USD = 1.4793/04 .
a/ KHA mua 650 triệu VND bng USD .
b/ Cty D bn 70 000 USD để ly AUD
c/ KH W mua 100 000 AUD bng USD
d/ KHF bn 300 000 CHF để mua VND
e/ CTy B mua 400 000 AUD bng VND
f/ Cty X bn 150 000 USD để mua GBP
Xc định đối khoản cho cc giao dịch trên
Compose by Nguyen Phuc Canh
Các Nghiệp v kinh doanh ngoi tệ
1. Spot Matket
7 October 2011
22
Mc đch
KH
Tiêu dng
TT
SXKD
NHTM

Li nhuận
Compose by Nguyen Phuc Canh
Các Nghiệp v kinh doanh ngoi tệ
2. Arbitrage Operation
7 October 2011
25

Zurich: CAD/CHF= 1.1340-1.1347
Newyork:USD/CHF= 1.3055-1.3060
Toronto: USD/CAD= 1.1582-1.1587
Kinh doanh vi 100 triu USD?
Li nhuận
Compose by Nguyen Phuc Canh

Trích đoạn Swap Market Phí 100 VND/1 USD

---