TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ HUẾ
Khoa Hệ thống thông tin kinh tế
ĐỀ THI MÔN KINH TẾ LƯỢNG
Thời gian làm bài: 90 phút
ĐỀ SỐ: 11
I. Lý thuyết
Có số liệu từ quý 1 năm 1993 đến quý 4 năm 2005 về một số biến kinh tế sau:
GDP: tổng sản phẩm quốc nội SL: tổng lao động trong các ngành dịch vụ
SW: lương bình quân trong các ngành dịch vụ IW: lương bình quân trong các ngành sản xuất
1. Người ta nhận thấy lương bình quân trong các ngành dịch vụ phụ thuộc vào tổng số lao động, tổng
sản phẩm quốc nội và lương trong ngành sản xuất theo dạng hàm mũ, và hệ số co dãn của lương
ngành dịch vụ theo tổng sản phẩm quốc nội bằng 1,5. Hãy xây dựng mô hình kinh tế lượng và nêu
cách phân tích nhận định trên.
2. Dựa vào mô hình xây dựng ở câu (1), nếu muốn ước tính mức thay đổi (tính theo %) của lương trong
ngành dịch vụ khi tổng sản phẩm quốc nội và số lao động trong ngành dịch vụ cùng tăng 2% thì cần
có những thông tin gì, công thức tính thế nào?
3. Có ý kiến cho rằng mức lương trong ngành dịch vụ còn phụ thuộc vào lương trung bình của quý
trước. Hãy nêu cách xây dựng mô hình để phân tích ý kiến đó.
II. Bài tập
Cho kết quả hồi quy với GOLD là giá vàng, JPY là giá đồng Yên Nhật, USD là giá đồng đôla Mỹ, EUR
là giá đồng Euro. Lấy
5=
α
%. Cho kết quả hồi quy mô hình [1] như sau:
Dependent Variable: GOLD
Method: Least Squares
Date: 12/18/06 Time: 02:24
Sample: 1 24
Included observations: 24
Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.
C 1.4674 -1.3559 0.192

)22(
05,0
)21(
05,0
)20(
05,0
)19(
05,0
======== tttttttt
47,3;49,3;52,3;55,3;3,4;32,4;35,4;38,4
)21,2(
05,0
)20,2(
05,0
)19,2(
05,0
)18,2(
05,0
)22,1(
05,0
)21,1(
05,0
)20,1(
05,0
)19,1(
05,0
======== FFFFFFFF
84,2;87,2;9,2;93,2;07,3;1,3;12,3;16,3
)21,4(
05,0

)1(2
05,0
========
χχχχχχχχ
656,1,101,1:3;546,1,188,1:2;446,1,273,1:1,24,05,0
'''
===========
ULULUL
ddkddkddkn
α

Trưởng bộ môn
TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ HUẾ ĐỀ THI MÔN KINH TẾ LƯỢNG
Khoa Hệ thống thông tin kinh tế Thời gian làm bài: 90 phút
ĐỀ SỐ 12
I. Lý thuyết
Một đơn vị nghiên cứu có số liệu từ quý 1 năm 1982 đến quý 4 năm 2005 về một số biến kinh tế:
GDP: tổng sản phẩm quốc nội (tỷ USD) IM: tổng giá trị nhập khẩu (tỷ USD) UE: tỷ lệ thất nghiệp
EXC: tỉ giá hối đoái (VND/USD) INF: lạm phát (%) R: lãi suất ngân hàng
1. Có ý kiến cho rằng tỷ lệ lạm phát phụ thuộc vào tăng trưởng kinh tế, lãi suất ngân hàng và tỉ giá hối
đoái, và khi kinh tế tăng trưởng 1 tỉ USD thì lạm phát tăng hơn 0,2%. Hãy xây dựng mô hình kinh tế
lượng và nêu chi tiết cách để phân tích nhận định trên.
2. Theo lý thuyết kinh tế thông thường, giữa tỉ giá hối đoái và lãi suất ngân hàng có quan hệ chặt chẽ
với nhau. Nếu thế mô hình (1) sẽ có hậu quả gì? Nêu cách để kiểm tra ý kiến đó.
3. Có ý kiến cho rằng tỉ lệ lạm phát vào quí 4 thường cao hơn các quý khác 0,7%. Hãy xây dựng mô
hình và nêu chi tiết cách phân tích ý kiến đó.
II. Bài tập: Cho kết quả hồi quy sau ở một địa phương, với: M là lượng lao động hoạt động trong lĩnh vực
sản xuất vật chất (nghìn người), W: là mức lương bình quân trong lĩnh vực sản xuất vật chất, S: là lương
bình quân trong các lĩnh vực dịch vụ, LM, LW, LS: là logarit cơ số e của các biến tương ứng.Lấy
5=

W
αααα
(Mô hình [2])

053110,0)1(
2
=
χ
; F (1,20) = 0,045331
3. Dựa trên thông tin ở câu 2, các ước lượng có phải là tốt nhất
4. Mô hình giải thích được bao nhiêu % sự biến động của lượng lao động trong lĩnh vực sản xuất vật
chất?
5. Tìm ước lượng điểm của phương sai sai số ngẫu nhiên?
6. Phải chăng lương trong các ngành sản xuất vật chất tăng 1% thì lượng lao động trong ngành sản xuất
vật chất tăng 1%?
7. Nếu lương trong cả hai ngành sản xuất vật chất và dịch vụ cùng tăng 1% thì lượng lao động trong
ngành sản xuất vật chất thay đổi như thế nào?
Cho các giá trị tới hạn:
074,2;080,2;086,2;093,2;717,1;721,1;725,1;729,1
)22(
025,0
)21(
025,0
)20(
025,0
)19(
025,0
)22(
05,0
)21(

05,0
)18,4(
05,0
)21,3(
05,0
)20,3(
05,0
)19,3(
05,0
)18,3(
05,0
======== FFFFFFFF
98,10;78,36;28,10;48,35;59,9;17,43;99,5;841,3
)22(2
975,0
)22(2
025,0
)21(2
975,0
)21(2
025,0
)20(2
925,0
)20(2
025,0
)2(2
05,0
)1(2
05,0
========

%
Dependent Variable: LÊ
Method: Least Squares
Date: 12/18/06 Time: 15:24
Sample: 1 24
Included observations: 24
Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.
C 0.41703 0.076494
LINCOM 0.85082 0.070238
R-squared 0.81354 F-statistic (1,22)
Adjusted R-squared 0.80910 S.E. of regression 0.031518
Durbin-Watson stat 1.2112
1. Viết hàm hồi quy mẫu với các biến ban đầu và giải thích ý nghĩa kết quả hồi quy.
2. Thu nhập có ảnh hưởng đến chi tiêu hàng hoá này không? Hàm hồi quy có phù hợp không?
3. Có thể coi đây là hàm chi tiêu cho hàng hoá thông thường không?
4. Khi thêm PLA, và LPS (LPA và LPS là logarit cơ số e của các biến PA và PS) với PA là giá hàng
hoá thay thế, PS là giá hàng hoá bổ sung và ước lượng lại mô hình thì thu được hệ số xác định bằng
0,982. Vậy có nên thêm hai biến đó vào không?
5. Sau khi ước lượng mô hình [1] thu được
t
e
và
t
EL
ˆ
.Ước lượng mô hình [2]:
ttt
vELLINCOMe +++=
ˆ
3t21

)19,2(
05,0
)18,2(
05,0
)22,1(
05,0
)21,1(
05,0
)20,1(
05,0
)19,1(
05,0
======== FFFFFFFF
84,2;87,2;9,2;93,2;07,3;1,3;12,3;16,3
)21,4(
05,0
)20,4(
05,0
)19,4(
05,0
)18,4(
05,0
)21,3(
05,0
)20,3(
05,0
)19,3(
05,0
)18,3(
05,0

ĐỀ SỐ 14
I. Lý thuyết
Một đơn vị nghiên cứu có số liệu từ quý 1 năm 1982 đến quý 4 năm 2005 về một số biến kinh tế:
GDP: tổng sản phẩm quốc nội EX: tổng giá trị xuất khẩu EXC: tỷ giá hối đoái(đồng VN so với USD)
UE: tỷ lệ thất nghiệp INF: lạm phát R: lãi suất ngân hàng
1. Có ý kiến cho rằng tăng trưởng kinh tế (tăng trưởng của GDP) phụ thuộc vào tổng giá trị xuất khẩu, tỷ
giá hối đoái; và nhận định rằng khi thúc đẩy tăng trưởng xuất khẩu thì kinh tế cũng tăng trưởng. Hãy xây
dựng và nêu cách phân tích mô hình kinh tế lượng tương ứng để nhận định ý kiến trên.
2. Có ý kiến cho rằng tỷ giá hối đoái tác động đến mức xuất khẩu, do đó mô hình xây dựng ở câu (1), có
hiện tượng đa cộng tuyến. Hãy trình bày phương pháp kiểm tra ý kiến trên.
3. Có ý kiến cho rằng tổng sản phẩm quốc nội trong quý không chỉ bị tác động bởi lượng xuất khẩu trong
quý đó mà còn bị tác động bởi lượng xuất khẩu của quý trước đó với mức độ mạnh hơn. Hãy điều chỉnh mô
hình trong câu [1] và nêu cách kiểm tra ý kiến đó.
II. Bài tập
Cho kết quả hồi quy sau với LN là lợi nhuận, SL là lượng hàng bán được (đơn vị: 1.000 sản phẩm), DT
là đầu tư cho phát triển. Lấy
05,0=
α
.
Dependent Variable: LN
Sample: 1 24
Included observations: 24
Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.
SL 0.32332 0.12329 2.6224 0.018
DT 0.32206 0.02139 15.051
C 27.8579 69.3069 0.40195 0.693
R-squared F-statistic (2,21) 25.0732
Adjusted R-squared 0.71704 Prob(F-statistic) 0.000
Durbin-Watson stat 1.5261 S.E. of regression 15.6116
Cho hiệp phương sai của hai ước lượng ứng với hai hệ số góc bằng 0,0075

)22(
025,0
)21(
025,0
)20(
025,0
)19(
025,0
)22(
05,0
)21(
05,0
)20(
05,0
)19(
05,0
======== tttttttt
47,3;49,3;52,3;55,3;3,4;32,4;35,4;38,4
)21,2(
05,0
)20,2(
05,0
)19,2(
05,0
)18,2(
05,0
)22,1(
05,0
)21,1(
05,0

)21(2
025,0
)20(2
925,0
)20(2
025,0
)2(2
05,0
)1(2
05,0
========
χχχχχχχχ
656,1,101,1:3;546,1,188,1:2;446,1,273,1:1,24,05,0
'''
===========
ULULUL
ddkddkddkn
α

Trưởng bộ môn
TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ HUẾ
Khoa Hệ thống thông tin kinh tế
ĐỀ THI MÔN KINH TẾ LƯỢNG
Thời gian làm bài: 90 phút
ĐỀ SỐ 15
I. Lý thuyết
Phòng tài chính của một doanh nghiệp có các số liệu từ quý 1 năm 1994 đến quý 4 năm 2005:
Q: tổng sản lượng doanh nghiệp K: tổng nguồn vốn L: tổng lao động sử dụng
TR: tổng doanh thu PR: tổng lợi nhuận trước thuế T: lượng thuế phải đóng
W: lương/1lao động AD: chi phí cho quảng cáo tiếp thị

Vậy nên dùng mô hình có 3 biến giải thích hay mô hình chỉ có một biến giải thích? Tại sao?
7. Hồi quy mô hình [1] thu được
t
e
và
t
G
ˆ
, Ước lượng mô hình [2]
ttt
vGe ++=
2
21
2
ˆ
αα
thu được:
4316,6
)1(2
=
χ
và F(1,22) = 4,2211. Các giá trị này được tính như thế nào? Phương sai yếu tố ngẫu nhiên
có thay đổi không? Nếu có, hãy nêu một cách khắc phục hiện tượng đó
Cho các giá trị tới hạn:
074,2;080,2;086,2;093,2;717,1;721,1;725,1;729,1
)22(
025,0
)21(
025,0
)20(

84,2;87,2;9,2;93,2;07,3;1,3;12,3;16,3
)21,4(
05,0
)20,4(
05,0
)19,4(
05,0
)18,4(
05,0
)21,3(
05,0
)20,3(
05,0
)19,3(
05,0
)18,3(
05,0
======== FFFFFFFF
98,10;78,36;28,10;48,35;59,9;17,43;99,5;841,3
)22(2
975,0
)22(2
025,0
)21(2
975,0
)21(2
025,0
)20(2
925,0
)20(2

3. Nếu mô hình trong câu (1) có hiện tượng tự tương quan bậc 1, hãy viết phương trình sai phân tổng quát
để khắc phục hiện tượng đó.
II. Bài tập
Cho kết quả hồi quy với GOLD là giá vàng, JPY là giá đồng Yên Nhật, USD là giá đồng đôla Mỹ, EUR
là giá đồng Euro. Lấy
5
=
α
%. Cho kết quả hồi quy mô hình [1] như sau:
Dependent Variable: GOLD
Sample: 1 24
Included observations: 24
Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.
C 1.4674 -1.3559 0.192
JPY 0.18122 -1.0783 0.252
EUR 0.9219 0.10072
USD 1.5967 0.23458 6.8068 0.000
R-squared F-statistic (3,20) 35.5080
Sum squared resid 161.5894 Prob(F-statistic) 0.000
Durbin-Watson stat 0.8735 Mean dependent var 4.5476
Cho hiệp phương sai ứng với các hệ số của các biến USD và EUR bằng 0,0155.
1. Viết hàm hồi tổng thể và hàm hồi quy mẫu.
2. Phải chăng đồng Yên Nhật không tác động đến giá vàng?
3. Nếu giá Euro tăng một đơn vị thì giá vàng thay đổi thế nào (giả sử các yếu tố khác không đổi).
4. Mô hình giải thích được bao nhiêu % sự biến động của giá vàng?
5. Nếu mô hình [1] có tự tương quan, hãy nêu cách khắc phục dựa trên thông tin có trong bảng.
Hồi quy mô hình [2] sau trên cùng bộ số liệu: GOLD = - 0,882 + 1,7 USD + e
Se (0,7) (0,3) RSS = 168,2
6. Với mô hình [2], dự báo mức tối đa giá trị trung bình của giá vàng khi giá đôla Mỹ là 5 đơn vị?
7. Hồi quy mô hình [1] thu được

)19(
025,0
)22(
05,0
)21(
05,0
)20(
05,0
)19(
05,0
======== tttttttt
47,3;49,3;52,3;55,3;3,4;32,4;35,4;38,4
)21,2(
05,0
)20,2(
05,0
)19,2(
05,0
)18,2(
05,0
)22,1(
05,0
)21,1(
05,0
)20,1(
05,0
)19,1(
05,0
======== FFFFFFFF
84,2;87,2;9,2;93,2;07,3;1,3;12,3;16,3

)2(2
05,0
)1(2
05,0
========
χχχχχχχχ
656,1,101,1:3;546,1,188,1:2;446,1,273,1:1,24,05,0
'''
===========
ULULUL
ddkddkddkn
α
Trưởng bộ môn
TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ HUẾ
Khoa Hệ thống thông tin kinh tế
ĐỀ THI MÔN KINH TẾ LƯỢNG
Thời gian làm bài: 90 phút
ĐỀ SỐ 17
I. Lý thuyết
Một đơn vị nghiên cứu có số liệu từ quý 1 năm 1982 đến quý 4 năm 2005 về một số biến kinh tế:
GDP: tổng sản phẩm quốc nội; EX: tổng giá trị xuất khẩu EXC: tỷ giá hối đoái (đồng VN so với USD)
UE: tỷ lệ thất nghiệp INF: lạm phát R: lãi suất ngân hàng
1. Có ý kiến cho rằng tăng trưởng kinh tế (tăng trưởng của GDP) phụ thuộc vào tổng giá trị xuất khẩu, tỷ
giá hối đoái; và nhận định rằng khi thúc đẩy tăng trưởng xuất khẩu thì kinh tế cũng tăng trưởng. Hãy xây
dựng và nêu cách phân tích mô hình kinh tế lượng tương ứng để nhận định ý kiến trên.
2. Có ý kiến cho rằng tỷ giá hối đoái tác động đến mức xuất khẩu, do đó mô hình xây dựng ở câu (1), có
hiện tượng đa cộng tuyến. Hãy trình bày phương pháp kiểm tra ý kiến trên.
3. Có ý kiến cho rằng tổng sản phẩm quốc nội trong quý không chỉ bị tác động bởi lượng xuất khẩu trong
quý đó mà còn bị tác động bởi lượng xuất khẩu của quý trước đó với mức độ mạnh hơn. Hãy điều chỉnh
mô hình trong câu (1) và nêu cách kiểm tra ý kiến đó.

2
43t21
ˆ
W
αααα
. Thu được giá trị
053110,0)20,1( =F
,
giá trị này được tính như thế nào? dùng để làm gì? Cho biết điều gì?
3. Khi lương trong các lĩnh vực dịch vụ tăng 1% thì lượng lao động trong lĩnh vực sản xuất vật chất thay
đổi thế nào?
4. Hàm hồi quy có phù hợp không?
5. Tìm ước lượng điểm và khoảng cho phương sai sai số ngẫu nhiên?
6. Nếu lương trong lĩnh vực dịch vụ tăng 1% thì lượng lao động trong ngành sản xuất vật chất giảm 1%?
7. Nếu lương trong cả hai ngành sản xuất vật chất và dịch vụ cùng tăng 2% thì lượng lao động trong ngành
sản xuất vật chất thay đổi như thế nào?
Cho các giá trị tới hạn:
074,2;080,2;086,2;096,2;717,1;721,1;725,1;729,1
)22(
025,0
)21(
025,0
)20(
025,0
)19(
025,0
)22(
05,0
)21(
05,0

)18,4(
05,0
)21,3(
05,0
)20,3(
05,0
)19,3(
05,0
)18,3(
05,0
======== FFFFFFFF
98,10;78,36;28,10;48,35;59,9;17,43;99,5;841,3
)22(2
975,0
)22(2
025,0
)21(2
975,0
)21(2
025,0
)20(2
925,0
)20(2
025,0
)2(2
05,0
)1(2
05,0
========
χχχχχχχχ

%
Dependent Variable: LE
Sample: 1 24
Included observations: 24
Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.
C 0.41703 0.076494
LINCOME 0.85082 0.070238
R-squared 0.81354 F-statistic (1,22)
Adjusted R-squared 0.80910 S.E. of regression 0.031518
Sum squared resid Durbin-Watson stat 1.2112
1. Viết hàm hồi quy mẫu với các biến ban đầu và giải thích ý nghĩa kết quả hồi quy.
2. Phải chăng khi thu nhập tăng 1 đơn vị thì chi tiêu cho hàng hoá tăng 0,8 đơn vị?
3. Có thể coi đây là hàm chi tiêu cho hàng hoá xa xỉ không?
4. Khi thêm PLA, và LPS (LPA và LPS là logarit cơ số e của các biến PA và PS) với PA là giá hàng
hoá thay thế, PS là giá hàng hoá bổ sung, thì hệ số xác định bằng 0,982. Vật có nên thêm hai biến đó
vào không?
5. Sau khi ước lượng mô hình [1] thu được
t
e
và
t
EL
ˆ
. Ước lượng mô hình [2]:
ttt
vELLINCOMe +++=
2
3t21
ˆ
ααα

)21,2(
05,0
)20,2(
05,0
)19,2(
05,0
)18,2(
05,0
)22,1(
05,0
)21,1(
05,0
)20,1(
05,0
)19,1(
05,0
======== FFFFFFFF
84,2;87,2;9,2;93,2;07,3;1,3;12,3;16,3
)21,4(
05,0
)20,4(
05,0
)19,4(
05,0
)18,4(
05,0
)21,3(
05,0
)20,3(
05,0

Trưởng bộ môn
TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ HUẾ
Khoa Hệ thống thông tin kinh tế
ĐỀ THI MÔN KINH TẾ LƯỢNG
Thời gian làm bài: 90 phút
ĐỀ SỐ 19
I. Lý thuyết
Có số liệu từ quý 1 năm 1993 đến quý 4 năm 2005 về một số biến kinh tế sau:
GDP: tổng sản phẩm quốc nội SL: tổng lao động trong các ngành dịch vụ
SW: lương bình quân trong các ngành dịch vụ IW: lương bình quân trong các ngành sản xuất
1. Người ta nhận thấy lương bình quân trong các ngành dịch vụ phụ thuộc vào tổng số lao động, tổng sản
phẩm quốc nội và lương trong ngành sản xuất theo dạng hàm mũ, và hệ số co dãn của lương ngành dịch
vụ theo tổng sản phẩm quốc nội bằng 1,5. Hãy xây dựng mô hình kinh tế lượng và nêu cách phân tích
nhận định trên.
2. Dựa vào mô hình xây dựng ở câu (1), nếu muốn ước tính mức thay đổi (tính theo %) của lương trong
ngành dịch vụ khi tổng sản phẩm quốc nội và số lao động trong ngành dịch vụ cùng tăng 2% thì cần có
những thông tin gì, công thức tính thế nào?
3. Có ý kiến cho rằng mức lương trong ngành dịch vụ còn phụ thuộc vào lương trung bình của quý trước.
Hãy nêu cách xây dựng mô hình để phân tích ý kiến đó.
II. Bài tập
Cho kết quả hồi quy sau với LN là lợi nhuận, SL là lượng hàng bán được (đơn vị: 1.000 sản phẩm), DT
là đầu tư cho phát triển. Lấy
05,0=
α
.
Dependent Variable: LN
Sample: 1 24
Included observations: 24
Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.
SL 0.32332 0.12329 2.6224 0.018

=
χ
và F(1,22) = 5,4718. Các giá trị này được tính như thế nào? Kết luận gì?
Cho các giá trị tới hạn:
074,2;080,2;086,2;096,2;717,1;721,1;725,1;729,1
)22(
025,0
)21(
025,0
)20(
025,0
)19(
025,0
)22(
05,0
)21(
05,0
)20(
05,0
)19(
05,0
======== tttttttt
47,3;49,3;52,3;55,3;3,4;32,4;35,4;38,4
)21,2(
05,0
)20,2(
05,0
)19,2(
05,0
)18,2(

975,0
)22(2
025,0
)21(2
975,0
)21(2
025,0
)20(2
925,0
)20(2
025,0
)2(2
05,0
)1(2
05,0
========
χχχχχχχχ
656,1,101,1:3;546,1,188,1:2;446,1,273,1:1,24,05,0
'''
===========
ULULUL
ddkddkddkn
α

Trưởng bộ môn
TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ HUẾ
Khoa Hệ thống thông tin kinh tế
ĐỀ THI MÔN KINH TẾ LƯỢNG
Thời gian làm bài: 90 phút
ĐỀ SỐ 20

3. Nếu giá và thu nhập không đổi, phải chăng chi tiêu may mặc quý 4 nhiều hơn quý khác 30 đơn vị?
4. Nếu thu nhập tăng 1 đơn vị, giá cũng tăng 1 đơn vị thì chi tiêu may mặc thay đổi thế nào, biết rằng hiệp
phương sai ước lượng hai hệ số tương ứng bằng 0.00122.
5. Dùng thông tin có trong báo cáo để kiểm định về hiện tượng tự tương quan của mô hình.
6. Nếu bỏ biến D ra khỏi mô hình thì thu được mô hình mới có hệ số xác định bằng 0,537. Vậy nên dùng
mô hình có 3 biến giải thích hay mô hình chỉ có 2 biến giải thích? Tại sao?
7. Hồi quy mô hình [1] thu được
t
e
và
t
G
ˆ
, Ước lượng mô hình [2]
ttt
vGe ++=
2
21
2
ˆ
αα
thu được:
4316,6
)1(2
=
χ
và F(1,22) = 4,5211. Các giá trị này được tính như thế nào? Phương sai yếu tố ngẫu nhiên có
thay đổi không? Nếu có hãy nêu một cách khắc phục hiện tượng đó
Cho các giá trị tới hạn:
074,2;080,2;086,2;096,2;717,1;721,1;725,1;729,1

)20,1(
05,0
)19,1(
05,0
======== FFFFFFFF
84,2;87,2;9,2;93,2;07,3;1,3;12,3;16,3
)21,4(
05,0
)20,4(
05,0
)19,4(
05,0
)18,4(
05,0
)21,3(
05,0
)20,3(
05,0
)19,3(
05,0
)18,3(
05,0
======== FFFFFFFF
98,10;78,36;28,10;48,35;59,9;17,43;99,5;841,3
)22(2
975,0
)22(2
025,0
)21(2
975,0

mặc, lượng cầu hàng may mặc của hộ gia đình năm trước và thu nhập của hộ gia đình. Hãy đề xuất mô hình
và nêu cách phân tích ý kiến rằng khi thu nhập của gia đình tăng thì lượng cầu về may mặc cũng tăng.
2. Cho rằng mô hình xây dựng ở trên có hiện tượng tự tương quan do số liệu năm nay phụ thuộc vào cả số
liệu của năm trước. Hãy nêu một cách phát hiện tự tương quan bậc 1 trong mô hình trên.
3. Có ý kiến cho rằng để kích cầu may mặc trong năm nay các nhà sản xuất hàng may mặc nên có chính
sách hạ giá để khuyến mại. Theo anh chị căn cứ vào yếu tố nào trong mô hình để các nhà sản xuất có chính
sách trên.
II. Cho kết quả hồi quy sau với S là diện tích trồng mía, PM là lợi nhuận trung bình cho một đơn vị diện tích
trồng mía, PK là lợi nhuận khi trồng cây khác, LnS, LnPM và LnPK là logarit cơ số tự nhiên của các biến
tương ứng. Cho mức ý nghĩa 5%.
Dependent Variable: LnS
Included observations: 17
Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.
C 1.5076 0.1938
LnPM 1.0810 0.0584
LnPK -0.6265 0.0527
R-squared 0.90778 Mean dependent var 7.4828
Adjusted R-squared 0.89461 S.D. dependent var 0.089767
S.E. of regression 0.02914 F-statistic
Durbin-Watson stat 1.6635 Sum squared resid 0.01189
1. Viết hàm hồi quy mẫu và cho biết ý nghĩa của các hệ số hồi quy riêng?
2. Lợi nhuận trồng mía tăng lên bao nhiêu thì diện tích trồng mía có tăng lên bấy nhiêu không?
3. Khi lợi nhuận trồng cây khác tăng 1% thì diện tích trồng mía giảm trong khoảng nào?
4. Cho rằng cả lợi nhuận trồng mía và lợi nhuận trồng cây khác đều không ảnh hưởng tới diện tích trồng mía
có đúng không?
5. Khi hồi quy biến LnPM theo LnPK có hệ số chặn thì thu được hệ số góc bằng 0.031 và độ lệch chuẩn
tương ứng là 0.0261. Kết quả đó cho biết điều gì?
6. Cho mô hình hồi quy phụ sau: LnS =
( ) ( )
VSLnSLnLnPKLnPM +++++

(2, 15) = 3.68
15
025.0
t
= 2.131 D
L
=1.015 , D
U
= 1.536 (n=17, k’=2)
D
L
=0.897 , D
U
= 1.710 (n=17, k’=3)
TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ HUẾ
Khoa Hệ thống thông tin kinh tế
ĐỀ THI MÔN KINH TẾ LƯỢNG
Thời gian làm bài: 90 phút
ĐỀ SỐ 2
I. Có số liệu nghiên cứu về các biến kinh tế sau:
Trưởng bộ môn
K: lượng khách du lịch đến một địa điểm du lịch (nghìn lượt/quý); QC: chi phí cho quảng cáo trên
các phương tiện thông tin đại chúng; ĐT: mức đầu tư thêm cho cơ sở vật chất; D: biến giả nhận giá trị 1 ứng
với quý 2, quý 3 (mùa nóng), nhận giá trị 0 ứng với quý khác (mùa lạnh)
1. Cho rằng lượng khách du lịch phụ thuộc vào chi phí quảng cáo, mức đầu tư cho cơ sở vật chất và mùa du
lịnh (nóng hay lạnh). Hãy xây dựng mô hình mô tả mối quan hệ trên và viết phương trình hồi quy tương ứng
với mỗi mùa.
2. Có ý kiến cho rằng chi phí cho quảng cáo có quan hệ cộng tuyến với mức đầu tư thêm cho cơ sở vật chất.
Hãy nêu cách phân tích ý kiến trên.
3. Có ý kiến rằng để tăng lượng khách đến với điểm du lịch thì phải tập trung đầu tư vào khâu quảng cáo.

Mô hình trên dùng để làm gì và kết luận như thế nào cho mô hình ban đầu?
6. Nếu thêm vào mô hình ban đầu biến D là khoảng cách từ nơi trồng mía tới nhà máy đường và T là biến
xu thế thời gian rồi ước lượng lại mô hình ban đầu thì thu được hệ số xác định bằng 0.9957. Dùng kiểm định
thu hẹp hồi quy cho biết có nên đưa thêm hai biến này vào mô hình không?
7. Cho lợi nhuận trồng mía là 80 triệu, lợi nhuận trồng cây khác là 50 triệu, hãy dự báo diện tích trồng mía
trung bình. Biết ma trận hiệp phương sai của các hệ số trong mô hình trên là:
)
ˆ
cov(
β
=










−
−
0028.002.003.0
02.00034.005.0
03.005.00375.0
Cho các giá trị tới hạn:
14
025.0
t

là một biện pháp cạnh tranh thị phần tốt. Hãy xây dựng mô hình và nêu cách phân tích mô hình để kiểm tra
ý kiến trên.
2. Nếu cho rằng mô hình ở câu 1 là chưa đầy đủ và cần đưa thêm các biến chi phí cho khuyến mại và giá
của sản phẩm thay thế CLOSE UP. Hãy nêu cách để kiểm tra xem có nên đưa thêm hai biến đó vào mô hình
hay không?
3. Giả sử mô hình (1) có hiện tượng tự tương quan bậc một, hãy viết phương trình sai phân tổng quát để
khắc phục hiện tượng đó.
II. Cho kết quả ước lượng mô hình sau:
Dependent Variable: CF
Included observations: 20
Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.
C 598.9134 169.9814
PV -0.2467 0.0667
PG 0.6507 0.3428
R-squared 0.8043 Mean dependent var 745.75
Adjusted R-squared 0.78127 S.D. dependent var 72.1916
S.E. of regression 33.7625 F-statistic
Durbin-Watson stat 1.590 Sum squared resid 19378.4
Trong đó: CF là lượng cà phê xuất khẩu (nghìn tấn/năm), PV là giá cà phê trong nước (USD/tấn), PG là giá
cà phê trên thế giới (USD/tấn). Cho mức ý nghĩa 5%.
1. Viết hàm hồi quy mẫu và cho biết kết quả ước lượng có phù hợp với thực tế không?
2. Giá cà phê trong nước có ảnh hưởng đến lượng cà phê xuất khẩu không?
3. Khi giá cà phê thế giới tăng 1 đơn vị thì lượng cà phê xuất khẩu tăng tối đa bao nhiêu?
4. Cho rằng cả hai biến giá cà phê trong nước và thế giới đều không ảnh hưởng đến lượng cà phê xuất khẩu
có đúng không? Tại sao?
5. Tìm ước lượng điểm của lượng cà phê xuất khẩu khi giá cà phê trong nước 1000 USD/tấn và giá cà phê
thế giới là 1200 USD/tấn.
6. Ký hiệu e là phần dư thu được từ kết quả ước lượng ở trên. Hồi quy mô hình phụ sau:
vPGPVPGPVe +++++=
2

18
025.0
t
= 2.101
2
05.0
χ
(4) = 9.48
TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ HUẾ
Khoa Hệ thống thông tin kinh tế
ĐỀ THI MÔN KINH TẾ LƯỢNG
Thời gian làm bài: 90 phút
ĐỀ SỐ 4
I. Cho các biến trong kinh tế sau:
NS: năng suất của người lao động; DT: mức đầu tư trung bình cho một lao động
TH: mức thưởng cho sản phẩm vượt định mức; L: tiền lương của người lao động
Trưởng bộ môn
T: mức đầu tư cho máy móc kỹ thuật
1. Hãy xây dựng mô hình trong đó năng suất của người lao động phụ thuộc vào mức đầu tư trung bình cho
một lao động và mức thưởng cho sản phẩm vượt định mức. Nêu cách phân tích mối quan hệ trên.
2. Có ý kiến cho rằng năng suất của lao động còn phụ thuộc vào giới tính người lao động. Hãy đề xuất cải
tiến mô hình câu 1 để kiểm tra và phân tích ý kiến trên?
3. Nghi ngờ rằng trong mô hình xây dựng ở câu 1 mức đầu tư cho lao động có quan hệ cộng tuyến với mức
thưởng cho sản phẩm vượt định mức. Hãy nêu một cách kiểm tra ý kiến trên.
II. Cho kết quả ước lượng mô hình sau với W là lượng gạo xuất khẩu (ngàn tấn/năm), PI – giá gạo trong
nước (USD/tấn), PE – giá gạo trên thế giới (USD/tấn). Cho
α
=0.05.
Dependent Variable: W
Method: Least Squares

)
ˆ
cov(
β
=










−
−−
−
2377.0025.005.0
025.0074.001.0
05.001.0440
Cho các giá trị tới hạn:
17
025.0
t
= 2.11 F
0.05
(2, 17) = 3.59
17
05.0

nghĩa của các hệ số hồi quy trong mô hình.
2. Có ý kiến cho rằng lượng khách du lịch khác nhau rõ ràng giữa các mùa (nóng và lạnh). Hãy nêu cách
kiểm tra ý kiến đó.
3. Cho biết mô hình câu 1 có hiện tượng tự tương quan bậc 1 và hệ số tương quan bằng -1. Hãy đề xuất cách
khắc phục cho trường hợp trên.
II. Cho kết quả ước lượng mô hình sau:
Dependent Variable: CF
Included observations: 20
Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.
C 598.9134 50.102
PV -0.2467 0.0667
PG 0.6507 0.3428
R-squared Mean dependent var 745.75
Adjusted R-squared 0.78127 S.D. dependent var 72.1916
S.E. of regression 33.7625 F-statistic
Durbin-Watson stat 1.590 Sum squared resid 19378.4
Trong đó: CF là lượng cà phê xuất khẩu (nghìn tấn/năm), PV là giá cà phê trong nước (nghìn
USD/tấn), PG là giá cà phê trên thế giới (nghìn USD/tấn). Cho mức ý nghĩa 5%.
1. Ngoài hai yếu tố PV và PG thì còn yếu tố nào ảnh hưởng đến lượng cà phê xuất khẩu không?
2. Nếu giá cà phê trên thế giới tăng 1 nghìn USD/tấn thì lượng cà phê xuất khẩu sẽ tăng tối đa bao nhiêu?
3. Có phải giá cà phê trong nước giảm làm cho lượng cà phê xuất khẩu tăng không?
4. Tính hệ số xác định bằng 2 cách và nêu ý nghĩa của kết quả nhận được?
5. Hồi quy mô hình:
ePGPV ++=
21
αα
(*) thì thu được hệ số góc và độ lệch chuẩn tương ứng là 0.1253
và 0.0267. Kết quả này dùng để làm gì và kết luận như thế nào cho mô hình ban đầu?
6. Cho rằng mô hình ban đầu bỏ sót biến thích hợp và không biết đó là biến nào. Hãy nêu cách phát hiện của
kiểm định Ramsey để kiểm tra ý kiến trên.

17
05.0
t
= 1.74 F
0.05
(2, 15) = 3.68
15
025.0
t
= 2.131 F
0.05
(3, 17) = 3.32
18
025.0
t
= 2.101
2
05.0
χ
(4) = 9.48
TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ HUẾ
Khoa Hệ thống thông tin kinh tế
ĐỀ THI MÔN KINH TẾ LƯỢNG
Thời gian làm bài: 90 phút
ĐỀ SỐ 6
I. Một đơn vị nghiên cứu nhu cầu hàng may mặc của hộ gia đình trong khoảng thời gian 1980 đến 2005 đã
cung cấp số liệu về một số biến sau:
D: lượng cầu về hàng may mặc của hộ gia đình trong năm; CT: chi tiêu của hộ gia đình trong năm
P1: giá hàng may mặc; P2: giá của lương thực phẩm; Y: thu nhập của hộ gia đình trong năm
D(-1): lượng cầu hàng may mặc của hộ gia đình năm trước

bằng hai cách và cho biết ý nghĩa của kết quả nhận được?
5. Bỏ bớt biến giá và hồi quy mô hình sau với cùng số liệu trên:
DT= -9.43 + 1.532 CP + e RSS = 20103.5
a. Cho biết có nên bỏ biến giá ra khỏi mô hình ban đầu hay không?
b. Với kết quả ước lượng này hãy dự báo doanh thu trung bình khi chi phí là 100 triệu đồng?
6. Ký hiệu e là phần dư thu được từ ước lượng mô hình ban đầu, hồi qui mô hình sau:
vPCPPCPe +++++=
2
5
2
4321
2
ααααα
(*) thu được R
2
= 0.2547
Hãy cho biết mô hình (*) dùng để làm gì và kết luận thế nào về khuyết tật của mô hình ban đầu?
Cho các giá trị tới hạn:
17
025.0
t
= 2.11 F
0.05
(2, 17) = 3.59
17
05.0
t
= 1.74 F
0.05
(4, 15) = 3.06

II. Cho kết quả ước lượng mô hình sau với W là lượng gạo xuất khẩu (ngàn tấn/năm), PI – giá gạo trong
nước (USD/tấn), PE – giá gạo trên thế giới (USD/tấn). Cho
α
=0.05.
Dependent Variable: W
Method: Least Squares
Included observations: 20
Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.
C 293.8264 20.9761
PI -0.1803 0.2719
PE 1.1076 0.4876
R-squared Mean dependent var 574.8
Adjusted R-squared 0.2382 S.D. dependent var 29.9273
S.E. of regression 26.1209 F-statistic (3,21)
Durbin-Watson stat 1.8879 Sum squared resid 11599.1
1. Ngoài hai yếu tố PI và PE thì còn yếu tố nào khác ảnh hưởng đến lượng gạo xuất khẩu không?
Ước lượng điểm lượng gạo xuất khẩu nếu giá gạo trong nước là 250 USD/tấn và giá gạo trên thế giới là 300
USD/tấn.
2. Cho rằng khi giá gạo trong nước đồng thời giá gạo thế giới tăng thì lượng gạo xuất khẩu vẫn tăng. Nêu
cách phân tích và kiểm tra khi biết
025.0)
ˆ
,
ˆ
cov(
32
=
ββ
.
3. Tính R

đầu hay không?
b. Cho mức giá gạo thế giới là 500 USD/tấn. Hãy dự báo lượng gạo xuất khẩu trung bình.
Cho các giá trị tới hạn:
17
025.0
t
= 2.11 F
0.05
(2, 15) = 3.68
17
05.0
t
= 1.74 F
0.05
(1, 17) = 4.45
18
025.0
t
= 2.101
2
05.0
χ
(2) = 5.99
TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ HUẾ
Khoa Hệ thống thông tin kinh tế
ĐỀ THI MÔN KINH TẾ LƯỢNG
Thời gian làm bài: 90 phút
ĐỀ SỐ 8
I. Cho các biến trong kinh tế sau:
NS: năng suất của người lao động; DT: mức đầu tư trung bình cho một lao động

không? Tại sao? Nếu không được hãy đề xuất một cách phát hiện khác.
5. Ký hiệu e
2
là bình phương phần dư thu được sau khi ước lượng mô hình ban đầu, hồi quy mô hình phụ
sau:
vDe
i
++=
2
21
2
ˆ
αα
(*) thu được
2
*
R
= 0.3148
Hãy cho biết mô hình trên dùng để làm gì và kết luận như thế nào về mô hình ban đầu?
6. Có ý kiến cho rằng nên bỏ biến lượng cầu hàng may mặc năm trước ra khỏi mô hình. Dùng kiểm định thu
hẹp hồi quy cho biết có nên bỏ biến này ra không? Biết hệ số xác định của mô hình D phụ thuộc vào P và Y
là 0.8109.
7. Giả bỏ biến D(-1) và ước lượng lại ta được mô hình (2):
eYPD
++−=
25.075.250.121
Hãy dự báo giá trị trung bình của lượng cầu hàng may mặc năm nay theo mô hình (2), biết mức giá là 100
và thu nhập của hộ gia đình trong năm là 15000 nghìn đồng.
Cho
)

= 1.71 F
0.05
(1, 13) = 4.67
2
05.0
χ
(1) = 3.84
TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ HUẾ
Khoa Hệ thống thông tin kinh tế
ĐỀ THI MÔN KINH TẾ LƯỢNG
Thời gian làm bài: 90 phút
ĐỀ SỐ 9
I. Cho số liệu gồm 20 quan sát của một doanh nghiệp sản xuất xi măng với các biến sau:
Q: lượng tiêu thụ xi măng nội địa trên thị trường; P: giá loại xi măng của doanh nghiệp đó
NK: Lượng xi măng nhập khẩu
1. Cho rằng lượng tiêu thụ xi măng nội địa trên thị trường phụ thuộc vào giá loại xi măng đó và lượng xi
măng nhập khẩu theo dạng hàm Cobb-Douglas. Hãy viết phương trình hồi quy mô tả quan hệ các biến trên.
Nêu ý nghĩa các hệ số hồi quy riêng trong mô hình.
2. Dựa vào mô hình ở trên, hãy đề xuất cách kiểm tra xem chính sách giảm giá để tăng cầu có hiệu quả
không?
3. Nghi ngờ mô hình trên có hiện tượng đa cộng tuyến. Hãy nêu cách phát hiện khuyết tật này.
Trưởng bộ môn
II. Cho kết quả hồi quy trong một số doanh nghiệp tiểu thủ công nghiệp, với PR là tỷ suất lợi nhuận trên một
đơn vị vốn (đơn vị: %), K là tổng vốn đầu tư (đơn vị: trăm triệu), I là tỷ lệ lạm phát (đơn vị: %). Cho mức ý
nghĩa là 5%.
Dependent Variable: PR
Included observations: 17
Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.
C 13.1830 3.5116
I 0.1185 0.0265

= 0.4237.
5. Vẫn với bộ số liệu trên, nếu bỏ bớt biến tỉ lệ lạm phát (I) và hồi quy lại mô hình gồm biến tỷ suất lợi
nhuận phụ thuộc vào tổng vốn đầu tư thì thu được kết quả sau:
PR
i
= 15.043 - 0.132K
i
+ e
i
và RSS = 0.1512.
a. Dùng kiểm định thu hẹp hồi quy cho biết có nên bỏ biến tỉ lệ lạm phát ra khỏi mô hình ban đầu hay
không?
b. Cho vốn đầu tư bằng 5 trăm triệu, hãy ước lượng tỷ suất lợi nhuận trung bình bằng khoảng tin cậy 95%.
6. Người ta cho rằng tỷ suất lợi nhuận còn phụ thuộc vào cả loại hình doanh nghiệp là thuộc sở hữu nhà
nước hay sở hữu tư nhân. Hãy đề xuất mô hình và cách phân tích ý kiến trên.
Cho các giá trị tới hạn:
14
025.0
t
= 2.145 F
0.05
(4, 12) = 3.26
14
05.0
t
= 1.761 F
0.05
(1, 14) = 4.6
15
025.0

Adjusted R-squared
0.97032
S.D. dependent var
0.3882
S.E. of regression
0.06687
F-statistic
Durbin-Watson stat Sum squared resid
0.0626
1. Viết hàm hồi quy mẫu và cho biết ý nghĩa các hệ số hồi quy riêng trong mô hình.
2. Khi vốn tăng lên 1 đơn vị thì tỷ suất lợi nhuận thay đổi trong khoảng nào?
3. Có ý kiến rằng khi vốn tăng 100 triệu đồng thời tỷ lệ lạm phát cũng tăng 1% thì tỷ suất lợi nhuận
không thay đổi. Hãy kiểm định xem ý kiến trên đúng không biết cov(
32
ˆ
,
ˆ
ββ
)= -0.0001
4. Tính R
2
bằng 2 cách và cho biết ý nghĩa của kết quả nhận được?
5. Hồi quy mô hình K phụ thuộc vào I có hệ số chặn, thì thu được hệ số góc bằng -1.326 và độ lệch
chuẩn tương ứng của nó bằng 2.042. Cho biết mô hình đó dùng để làm gì và kết luận như thế nào?
6. Cho kết quả ước lượng mô hình:
tttttt
veeIKe +++++=
−− 2514321
ααααα
với R

0.05
(4, 12) = 3.26
14
05.0
t
= 1.761 F
0.05
(1, 14) = 4.6
15
025.0
t
= 2.131
2
05.0
χ
(2) = 5.99
Trưởng bộ môn