B GIÁO DC VÀ ÀO TO
TRNG I HC THNG LONG
o0o
KHÓA LUN TT NGHIP  TÀI :HOT NG CHO VAY CA NGÂN HÀNG
THNG MI VIT NAM TRONG IU KIN
KINH T V MÔ KHÔNG N NH Giáo viên hng dn : PGS. TS. Phan Vn Tính
Sinh viên thc hin : Ngô Diu Anh
Mã sinh viên : A14033
Chuyên ngành : Tài chính - Ngân hàng


LI M U
CHNG 1. LÝ LUN C BN V TÁC NG KINH T V MÔ N HOT
NG CHO VAY CA NGÂN HÀNG THNG MI 1
1.1. Tng quan v ngân hàng thng mi 1
1.1.1. Khái nim ngân hàng thng mi 1
1.1.2. Nghip v c bn ca ngân hàng thng mi 2
1.1.2.1. Hot đng huy đng vn 2
1.1.2.2. Hot đng cho vay 3
1.2. Tác đng kinh t v mô đn hot đng cho vay ca ngân hàng thng mi 5
1.2.1. Mt s vn đ chung v kinh t v mô 5
1.2.1.1. Tng trng kinh t 5
1.2.1.2. Lm phát 7
1.2.1.3. Tht nghip 9
1.2.2. Tác đng ca kinh t v mô đn hot đng cho vay ca ngân hàng thng
mi 9
1.2.2.1. Tác đng ca tng trng kinh t đn hot đng cho vay ca
NHTM 9
1.2.2.2. Tác đng ca lm phát đn hot đng cho vay ca NHTM 10
1.2.2.3. Tác đng ca tht nghip đn hot đng cho vay ca ngân hàng
thng mi 12
1.3. Ri ro phát sinh đi vi hot đng cho vay ca ngân hàng thng mi trong
điu kin kinh t v mô không n đnh 12
1.3.1. Ri ro tín dng 12
1.3.1.1. Ri ro tín dng do kinh t v mô bin đng 12
1.3.1.2. Ri ro tín dng do chính sách ca Nhà nc 13
1.3.1.3. Ri ro tín dng t phía ngi vay 15
1.3.1.4. Ri ro tín dng t các đm bo tín dng 16
1.3.2. Ri ro thanh khon 16
1.3.2.1. Ri ro thanh khon t các chính sách ca Nhà nc 17
1.3.2.2. Ri ro thanh khon t phía khách hàng 17

2.3.3.3. Tác đng đn n quá hn ca NHTM 50
2.3.3.4. Tác đng đn thanh khon ca NHTM 51
2.3.3.5. Tác đng đn thu nhp ca NHTM 52
2.3.4. Nhng vn đ cn rút ra t hot đng cho vay ca h thng NHTM Vit
Nam trong thi gian gn đây 53
2.3.4.1. Nhng yu kém trong h thng NHTM Vit Nam 53
2.3.4.2. Biu hin yu kém 54
2.3.4.3. Nguyên nhân yu kém 55
KT LUN CHNG 2 58
CHNG III. MT S  XUT NHM CNG C VÀ PHÁT TRIN H
THNG NGÂN HÀNG THNG MI VIT NAM 59
3.1. Ch trng ca Nhà nc 59
3.1.1. Ch trng ca Nhà nc v điu hành kinh t v mô 59
Thang Long University Library
3.1.1.1. Thc hin chính sách tin t cht ch, thn trng 59
3.1.1.2. Thc hin chính sách tài khóa tht cht 60
3.1.1.3. Thúc đy sn xut, kinh doanh, khuyn khích xut khu, kim ch
nhp siêu, s dng tit kim nng lng 61
3.1.1.4. iu chnh giá đin, xng du gn vi h tr h nghèo 63
3.1.2. Ch trng ca Nhà nc v cng c h thng NHTM Vit Nam 63
3.1.2.1. Phân loi các t chc tín dng 63
3.1.2.2. Tng cng công tác thanh tra giám sát 64
3.1.2.3. Áp dng bin pháp hành chính 64
3.1.2.4. iu hành t giá linh hot 65
3.2. Gii pháp cng c và phát trin h thng NHTM Vit Nam 65
3.2.1. Chi tit hóa vic phân loi, đánh giá các t chc tín dng 65
3.2.2. Sáp nhp, hp nht, phá sn 66
3.2.3. Áp dng các ch tài 67
3.2.4. Phát trin h thng NHTM lành mnh 69
3.2.5. Chú trng công tác qun tr ri ro 71

NHTM Ngân hàng thng mi
OMO Nghip v th trng m
GDP Tng sn phm quc ni
GNP Tng sn phm quc dân
HBB Ngân hàng Thng mi C phn Nhà Hà
Ni
SHB Ngân hàng Thng mi C phn Sài Gòn
- Hà Ni
STB Ngân hàng Thng mi C phn Sài Gòn
Thng Tín
TCB Ngân hàng Thng mi C phn K
thng Vit Nam
TCTD T chc tín dng
USD ô la M
VBARD Ngân hàng Nông nghip và Phát trin
nông thôn Vit Nam
VCB Ngân hàng Thng mi C phn Ngoi
thng Vit Nam
VND Vit Nam ng
WTO T chc Thng mi Th gii
Thang Long University Library
DANH MC BNG BIU

Bng 2.1. S lng NH giai đon 2006 - 2010 22
Bng 2.2. Th phn huy đng vn và cp tín dng giai đon 2005 - 10/2011 23
Biu đ 2.1. Tng trng d n tín dng giai đon 2000 - 2011 26
Bng 2.3. Tình hình cho vay giai đon 2009 - 2010 27
Bng 2.4. T l n xu ti 8 NHTM giai đon 2010 - 2011 29
Bng 2.5. T l tng trng GDP và lm phát CPI giai đon 2000 - 2011 30
Bng 2.6. Tng trng GDP hàng quý giai đon 2009 - 2011 32

- Phân tích, đánh giá thc trng hot đng cho vay ca h thng NHTM Vit Nam

giai đon 2009 - 2011
- a ra các gii pháp nhm cng c và phát trin h thng NHTM Vit Nam
3. Phng pháp nghiên cu
Khóa lun s dng các phng pháp nghiên cu sau: phng pháp thu thp
thông tin, kt hp vi phng pháp thng kê, phân tích, so sánh, tng hp nhm gii
Thang Long University Library
quyt mi quan h gia lý lun và thc tin, lun gii các vn đ có liên quan đn ni
dung đ tài.
4. i tng và phm vi nghiên cu ca đ tài
i tng nghiên cu:  tài nghiên cu các vn đ liên quan trc tip đn
hot đng cho vay ca NHTM Vit Nam trong điu kin kinh t v mô không n đnh.
Phm vi nghiên cu:  tài tp trung nghiên cu thc trng hot đng cho vay
ca ngân hàng thng mi Vit Nam giai đon 2009 - 2011
5. Kt cu ca khóa lun
Ngoài phn m đu, kt lun, danh mc các bng, biu s liu và danh mc các
t vit tt, kt cu khóa lun gm ba chng:
Chng I: Lý lun c bn v tác đng ca kinh t v mô đn hot đng cho
vay ca ngân hàng thng mi.
Chng II: Thc trng hot đng cho vay ca h thng ngân hàng thng
mi Vit Nam trong điu kin kinh t v mô không n đnh.
Chng III: Mt s gii pháp và đ xut nhm cng c và phát trin h
thng NHTM Vit Nam.
1
CHNG 1. LÝ LUN C BN V TÁC NG KINH T V MÔ N
HOT NG CHO VAY CA NGÂN HÀNG THNG MI

 Vit Nam, theo Lut các t chc tín dng nm 2010 “Ngân hàng thng mi
là loi hình ngân hàng đc thc hin tt c các hot đng ngân hàng và các hot
đng kinh doanh khác nhm mc tiêu li nhun”. Lut cng đnh ngha: “Ngân hàng
là loi hình t chc tín dng có th đc thc hin tt c các hot đng ngân hàng.”
Thang Long University Library

2
Trong đó, “hot đng ngân hàng là vic kinh doanh, cung ng thng xuyên mt hoc
mt s các nghip v sau đây:
 Nhn tin gi;
 Cp tín dng;
 Cung ng dch v thanh toán qua tài khon.”
Nh vy đnh ngha ngân hàng thng mi mc dù đc th hin bng nhiu
cách khác nhau tùy thuc vào pháp lut ca tng quc gia nhng tt c đu thng nht
NHTM là loi hình doanh nghip hot đng trong lnh vc tài chính - tin t vi hot
đng thng xuyên là huy đng ngun vn nhàn ri t nn kinh t và s dng ngun
vn huy đng đc vào hot đng đu t, cho vay và các hot đng s dng vn khác
nhm mc tiêu li nhun.
1.1.2. Nghip v c bn ca ngân hàng thng mi
1.1.2.1. Hot đng huy đng vn
ây là hot đng to lp ngun vn cho NHTM. Vn huy đng là ngun vn
ch yu, chim t trng ln trong tng ngun vn ca ngân hàng. Vi phng châm
“đi vay đ cho vay” ngun vn huy đng là ngun nguyên liu chính, đóng vai trò
quyt đnh và mang tính cht sng còn đi vi hot đng ca ngân hàng (NH), NHTM
đc huy đng vn di các hình thc sau:
- Nhn tin gi: NHTM thc hin vic m tài khon tin gi đ huy đng vn
t các t chc, cá nhân và các t chc tín dng khác di các hình thc tin gi không
k hn, tin gi có k hn và các hình thc tin gi khác theo đúng quy đnh ca pháp
lut.
- Phát hành các giy t có giá: NHTM phát hành chng ch tin gi, trái phiu

vn cho khách hàng đ sn xut kinh doanh và phc v đi sng. Cho vay ngn hn
đc chia thành:
- Cho vay kinh doanh: Là nhng khon vay nhm tài tr vn cho khách hàng
thc hin hot đng sn xut kinh doanh. Cho vay kinh doanh ch yu gm hai loi là
cho vay b sung vn lu đng và cho vay khác (chit khu giy t có giá, cho vay trên
b chng t hàng xut, bao thanh toán, cho vay theo hn mc thu chi, cho vay theo
hn mc tín dng d phòng, cho vay thông qua nghip v phát hành và s dng th tín
dng).
- Cho vay tiêu dùng: Là vic ngân hàng tài tr cho các nhu cu tiêu dùng ca h
gia đình và các cá nhân. Cho vay tiêu dùng không phc v mc đích sinh li, ngun
tr n đc lp vi vn vay, lãi sut cao hn các khon vay khác ca NHTM và phi có
tài sn đm bo.
Cho vay trung và dài hn: Là hình thc cho vay ca NHTM có thi hn trên
12 tháng. Trong đó, cho vay trung hn là nhng khon vay có thi hn cho vay t 12
tháng đn 60 tháng. Cho vay dài hn là nhng khon vay có thi hn vay t 60 tháng
tr lên. Cho vay trung và dài hn gm:
- Cho vay theo d án đu t: Là hình thc cp tín dng nhm h tr tài chính
cho các doanh nghip thc hin đu t các d án mi, các d án nâng cp, m rng
sn xut kinh doanh, giúp các doanh nghip thun li trong vic trin khai hot đng
sn xut kinh doanh, dch v hoc m rng quy mô hot đng kinh doanh ca doanh
nghip mình.
Thang Long University Library

4
- Tín dng tun hoàn: Là hình thc cp tín dng trung và dài hn ca NHTM
trong đó vn vay đc s dng cho nhiu chu k kinh doanh khác nhau trên c s tha
thun gia ngân hàng và khách hàng.
- Cho vay hp vn: Là hình thc tài tr trong đó các TCTD cùng tài tr cho mt
d án. Vic đng tài tr ca các TCTD là quá trình cho vay, bo lãnh ca mt nhóm
TCTD (t hai TCTD tr lên) cho mt d án. Vic đng tài tr do mt TCTD làm đu

phi dùng tài sn là các bt đng sn đ đm bo cho khon n, nhng tài sn do

5
khách hàng gi và có trách nhim qun lý, còn NH ch gi giy t xác nhn quyn s
hu và vn t th chp tài sn đó. Các bt đng sn đc dùng th chp cho mt khon
vay thng là đt đai, nhà ca, máy móc thit b… Nhng tài sn th chp phi thuc
quyn s hu hp pháp ca khách hàng vay vn và phi có tính th trng.
- Cho vay có đm bo ca ngi bo lãnh: Là hình thc cho vay mà ngi bo
lãnh đng ra cam kt vi ngi cho vay tr n thay cho ngi vay nu ngi vay
không tr đc n khi đn hn. Ngi đng ra bo lãnh cho khách hàng vay vn
thng là các TCTD, NHTM. Nu ngi bo lãnh là các công ty, doanh nghip hay cá
nhân thì vic bo lãnh phi có tài sn cm c th chp ca ngi bo lãnh.
Cho vay không có đm bo bng tài sn: Cho vay không có đm bo bng tài
sn là vic TCTD cho khách hàng vay vn không có tài sn cm c, th chp hoc
không có bo lãnh ca ngi th ba bng tài sn. TCTD khi cho vay ch da vào uy tín
ca khách hàng đ xem xét cho vay. Khách hàng có uy tín là khách hàng có nng lc
tài chính lành mnh, trung thc trong kinh doanh, qun tr kinh doanh có hiu qu, có
tín nhim vi TCTD cho vay trong s dng vn vay, hoàn tr n gc và lãi.
(3) Theo mc đích s dng vn vay
Cho vay kinh doanh: Là nhng khon vay nhm tài tr vn cho khách hàng
thc hin hot đng sn xut kinh doanh. Cho vay kinh doanh ch yu gm hai loi là
cho vay b sung vn lu đng và cho vay khác (chit khu giy t có giá, cho vay trên
b chng t hàng xut, bao thanh toán, cho vay theo hn mc thu chi, cho vay theo
hn mc tín dng d phòng, cho vay thông qua nghip v phát hành và s dng th tín
dng).
Cho vay tiêu dùng: Là vic ngân hàng tài tr cho các nhu cu tiêu dùng ca h
gia đình và các cá nhân. Cho vay tiêu dùng không phc v mc đích sinh li, ngun
tr n đc lp vi vn vay, lãi sut cao hn các khon vay khác ca NHTM và phi có
tài sn đm bo.
1.2. Tác đng kinh t v mô đn hot đng cho vay ca ngân hàng thng mi

Th hai, tng trng kinh t làm cho mc thu nhp ca dân c tng, phúc li xã
hi và cht lng cuc sng ca cng đng đc ci thin nh: kéo dài tui th, gim
t l suy dinh dng và t vong  tr em, giúp cho giáo dc, y t, vn hóa… phát trin.
Th ba, tng trng kinh t to điu kin gii quyt công n vic làm, gim tht
nghip. Khi mt nn kinh t có t l tng trng cao thì mt trong nhng nguyên nhân
quan trng là đã s dng tt hn lc lng lao đng. Vì vy, tng trng kinh t nhanh
thì tht nghip có xu hng gim. Mi quan h gia tng trng thc t và t l tht
nghip  các nc phát trin đã đc lng hoá di tên gi quy lut 2,5% - 1. Quy
lut này xác đnh, nu GNP thc t tng 2,5% trong vòng mt nm so vi GNP tim
nng ca nm đó thì t l tht nghip gim đi 1%.
Th t, tng trng kinh t to tin đ vt cht đ cng c an ninh quc phòng,
cng c ch đ chính tr, tng uy tín và vai trò qun lý ca Nhà nc đi vi xã hi.
i vi các nc đang phát trin nh nc ta, tng trng kinh t còn là điu
kin tiên quyt đ khc phc s tt hu xa hn v kinh t so vi các nc phát trin.
Nh vy, tng trng kinh t nhanh là mc tiêu thng xuyên ca các quc gia,
nhng s là không đúng nu theo đui tng trng kinh t bng mi giá. Thc t cho
thy, không phi s tng trng nào cng mang li hiu qu kinh t - xã hi nh mong
mun, đôi khi quá trình tng trng mang tính hai mt. Chng hn, tng trng kinh t
quá mc có th dn đn tình trng nn kinh t "quá nóng", gây ra lm phát, hoc tng

7
trng kinh t cao làm cho dân c giàu lên, nhng đng thi cng có th làm cho s
phân hóa giàu nghèo trong xã hi tng lên. Vì vy, đòi hi mi quc gia trong tng
thi k phi tìm ra nhng bin pháp tích cc đ đt đc s tng trng hp lý, bn
vng. Tng trng kinh t bn vng là tng trng kinh t đt mc tng đi cao, n
đnh trong thi gian tng đi dài (ít nht t 20 - 30 nm) và gii quyt tt vn đ tin
b xã hi gn vi bo v môi trng sinh thái và đm bo quyn t do cho mi ngi.
1.2.1.2. Lm phát
a. Khái nim: Trong kinh t hc, lm phát là s tng lên theo thi gian ca
mc giá chung ca nn kinh t. Trong mt nn kinh t, lm phát là s mt giá tr th

8
- Siêu lm phát (Hyper inflation): Là loi lm phát t bn con s tr lên. ây
thc s là mt giai đon cc kì hn lon, gây bt n đnh đn kinh t xã hi và đi
sng nhân dân. c đim chung ca mi cuc siêu lm phát là s gia tng quá mc
ca cung tin, điu này thng bt ngun t s cn thit phi tài tr cho thâm ht ngân
sách quá ln. Thc t các cuc siêu lm phát trên th gii cho thy thâm ht ngân sách
kéo dài đc tài tr bng phát hành tin trong khong t 10 - 12% GDP s gây ra siêu
lm phát.
b. Nguyên nhân lm phát: V mt lý thuyt, lm phát thng đc gây ra bi
các nguyên nhân sau:
- Lm phát do cu kéo: Nhiu ngi có trong tay mt khon tin ln và h sn
sàng chi tr cho mt hàng hoá hay dch v vi mc giá cao hn bình thng. Khi nhu
cu v mt mt hàng tng lên s kéo theo s tng lên v giá c ca mt hàng đó. Giá c
ca các mt hàng khác cng theo đó leo thang, dn đn s tng giá ca hu ht các loi
hàng hoá trên th trng. Lm phát do s tng lên v cu đc gi là lm phát do cu
kéo, ngha là cu v mt hàng hoá hay dch v ngày càng kéo giá c ca hàng hoá hay
dch v đó lên mc cao hn. Các nhà khoa hc mô t tình trng lm phát này là "quá
nhiu tin đui theo quá ít hàng hoá". Trên bình din lý lun, lm phát cu kéo phát
sinh t ngun gc cung tin.
- Lm phát do chi phí đy: Chi phí ca các doanh nghip bao gm tin lng,
giá c nguyên liu đu vào, máy móc, chi phí bo him cho công nhân, thu Khi giá
c ca mt hoc vài yu t này tng lên thì tng chi phí sn xut ca các doanh nghip
cng s tng lên. Các doanh nghip vì mun bo toàn mc li nhun ca mình s tng
giá thành sn phm khin mc giá chung ca toàn b nn kinh t cng tng lên và gây
ra lm phát.
- Lm phát do c cu: Ngành kinh doanh có hiu qu tng tin công danh ngha
cho ngi lao đng. Ngành kinh doanh không hiu qu, vì th, không th không tng
tin công cho ngi lao đng trong ngành mình. Nhng đ đm bo mc li nhun,
ngành kinh doanh kém hiu qu s tng giá thành sn phm khin mc giá chung tng
và gây lm phát

- Tht nghip c cu: Là loi tht nghip xy ra khi có s mt cân đi v mt c
cu gia cung và cu lao đng v k nng, ngành ngh hoc đa đim. S mt cân đi
này là do ngi lao đng thiu k nng hoc khác bit v ni c trú.
(2) Tht nghip chu k: Tht nghip chu k đc dùng đ ch nhng bin đng
ca tht nghip t nm này đn nm khác xung quanh mc tht nghip t nhiên và nó
gn lin vi nhng bin đng ngn hn ca hot đng kinh t.
1.2.2. Tác đng ca kinh t v mô đn hot đng cho vay ca ngân hàng thng mi
1.2.2.1. Tác đng ca tng trng kinh t đn hot đng cho vay ca NHTM
Trong quan h tín dng gia doanh nghip và ngân hàng, lãi sut cho vay phn
ánh giá c ca đng vn mà ngi s dng vn phi tr cho ngi cho vay (các
NHTM). Do đó, mi s bin đng v lãi sut cho vay trên th trng đu nh hng
trc tip đn hiu qu sn xut kinh doanh ca doanh nghip và li nhun ca ngân
hàng. Khi NHNN điu chnh lãi sut gim nhm mc tiêu tng trng kinh t s to
điu kin cho doanh nghip gim chi phí, h giá thành, m rng đu t, nâng cao hiu
qu kinh doanh và kh nng cnh tranh, qua đó kích thích tng trng trong toàn b
nn kinh t. ng thi, doanh nghip kinh doanh hiu qu s đm bo tr n gc và lãi
vay đúng hn, gim ri ro trong hot đng cho vay ca các NHTM. Hn na, khi kinh
Thang Long University Library

10
t tng trng cng to điu kin cho NHTM m rng hot đng tín dng, tng doanh
thu và li nhun. Ngc li, khi nn kinh t tng trng quá nóng, NHNN s h nhit
bng cách tng lãi sut và d tr bt buc (DTBB) khin hot đng tín dng b thu
hp. Bên cnh đó, khi lãi sut cho vay tng s đy chi phí đu vào và giá thành sn
phm tng lên, làm suy gim li nhun cng nh kh nng cnh tranh ca doanh
nghip, gây ra tình trng thua l, phá sn trong hot đng sn xut kinh doanh. iu
này gây nh hng ln đn kh nng tr n ca các doanh nghip, t đó làm tng các
khon n quá hn cng nh tng ri ro trong cho vay ca NHTM. ng thi, doanh
thu và li nhun ca NH cng st gim.
Bên cnh các công c th trng, Chính ph còn áp dng bin pháp hành chính

đc ngun tin huy đng.
Ngoài ra, vì lm phát cao nên sc mua ca đng ni t gim, giá vàng và ngoi
t tng cao. Mc dù mt bng lãi sut huy đng ca các ngân hàng cng đã tng theo
nhng nu vn cha th ngang bng vi tc đ trt giá, thì ngi gi tin vào ngân
hàng phi chu thit hi do lãi sut thc âm, t đó không khuyn khích các dòng vn
chy vào ngân hàng khin tin quay vòng qua ngân hàng chm. Do tâm lý lo s trc
tình hình lm phát tng cao, đng tin mt giá nên dân chúng và doanh nghip có xu
hng tìm đn các kênh đu t an toàn hn nh mua vàng và ngoi t thay vì gi tin
nhàn ri vào ngân hàng nh trc đây, t đó làm gim kh nng huy đng vn ca các
ngân hàng.
i vi hot đng cho vay:
Trong khi lm phát cao gây khó khn trong hot đng huy đng vn ca các
NHTM thì nhu cu vay vn trung và dài hn đi vi các khách hàng li rt ln. Vì vy,
các ngân hàng buc phi dùng vn ngn hn đ cho vay trung và dài hn. iu này
gây nh hng đn tính thanh khon ca các ngân hàng, nên ri ro k hn và ri ro t
giá xy ra là điu khó tránh khi. Có th thy, hot đng tín dng trong nn kinh t có
mi quan h tng tác vi vn đ lm phát, tín dng tng trng nóng là mt nguyên
nhân dn đn lm phát và khi tình trng lm phát tr nên quá đà s dn đn trng thái
bt n ca th trng tin t và tín dng. Nhng tác đng c bn ca tình hình lm phát
đn hot đng tín dng ngân hàng có th khái quát nh sau:
Th nht, lm phát làm cho c lãi sut huy đng và cho vay ca các ngân hàng
tng cao, nh hng xu đn hot đng kinh doanh và đu t ca chính các ngân hàng
và ca c nn kinh t, ri ro đo đc cng s xut hin
Th hai, lm phát cao làm cho nguy c n xu gia tng, cht lng tín dng b
suy gim. Có th đa ra hai nguyên nhân ca tình trng này:
- Khi xy ra lm phát, giá c vt t, hàng hoá và các chi phí đu vào ca doanh
nghip b đy lên, kèm theo đó là lãi sut tin vay ngân hàng cao làm gim hiu qu
kinh doanh ca các doanh nghip vay vn, t đó nh hng trc tip đn kh nng tr
n tin vay ca doanh nghip đi vi ngân hàng.
- Khi các ngân hàng xit cht vic cho vay s dn đn tình trng nn kinh t

NH s phi x lý tài sn đm bo và có th hng chu ri ro khi giá tr tài sn đm bo
chu s bin đng theo chiu hng bt li.
Ngoài ra, t l tht nghip cao còn khin Chính ph b mt đi thu nhp t thu,
đu t và tiêu dùng ca dân chúng và các doanh nghip gim mnh, t đó dn đn hot
đng tín dng ca các NHTM cng b thu hp.
Bên cnh đó, hot đng cho vay ca NHTM cng có tác đng đn tht nghip.
Khi các ngân hàng thc hin chng trình cho vay gii quyt vic làm s góp phn
tích cc to vic làm, tng thu nhp, ci thin đi sng ngi lao đng.
1.3. Ri ro phát sinh đi vi hot đng cho vay ca ngân hàng thng mi trong
điu kin kinh t v mô không n đnh
1.3.1. Ri ro tín dng
1.3.1.1. Ri ro tín dng do kinh t v mô bin đng
Môi trng kinh t có nh hng đn sc mnh tài chính ca ngi đi vay và
thit hi hay thành công đi vi ngi cho vay. S hng thnh hay suy thoái ca chu kì
kinh doanh cng nh hng ti li nhun ca ngi vay và do vy nh hng ti vn
và li nhun ca ngi cho vay. Trong giai đon kinh t hng thnh, ngi đi vay hot

13
đng tt do có li nhun và có kh nng hoàn tr nhng khon vay. Nhng trong giai
đon khng hong kinh t, kh nng hoàn tr ca ngi đi vay b gim sút. Tùy vào
mc đ nghiêm trng và trng đ khng hong mà vic nh hng đn li nhun
cng nh kh nng thanh toán các khon n ca các cá nhân và các doanh nghip 
các mc khác nhau. Mc đ khng hong càng cao, sc mua ca ngi tiêu dùng càng
gim sút gây hin tng hàng hóa bán ra và li nhun ca doanh nghip lu thông
cng gim theo, đng thi lng tn kho ca các doanh nghip sn xut cng tng lên
gây nh hng đn li nhun và kh nng tr n ca h.
Ngoài ra, khi nn kinh t th gii b khng hong, tt yu s nh hng ln đi
vi các doanh nghip xut khu. Nhng mt hàng xut khu có th mnh có nguy c
không bán đc khi nn kinh t th gii b khng hong hoc mt s thay đi trong
chính sách nhp khu (tng thu, gim hn ngch, thay đi tiêu chun nhp khu) ti

khong thi gian nào đó. T l d tr bt buc do NHNN quy đnh và công b trong
tng thi kì cn c vào loi tin gi, thi hn tin gi, quy mô, tính cht hot đng ca
NHTM và chính sách tin t quc gia. Vic NHNN thay đi t l d tr bt buc có
nh hng đn lng tin cung ng và đn hot đng tín dng ca NHTM. Khi
NHNN quyt đnh tng t l d tr bt buc đi vi vn huy đng ca NHTM s làm
gim kh nng cho vay ca h thng ngân hàng, gim h s m rng tin gi ca h
thng ngân hàng, gim mc cung vn ca các NHTM trên th trng liên ngân hàng.
Trong điu kin nhu cu vn kh dng không thay đi, s gim sút này làm tng lãi
sut liên ngân hàng, t đó dn đn tng lãi sut cho vay và gim khi lng tin cung
ng. Nh đã phân tích  trên, lãi sut tng khin các doanh nghip s khó khn hn
trong vic tip cn vn ngân hàng, khin giá thành sn xut tng, hot đng sn xut
kinh doanh khó khn hn, các doanh nghip không tr đc n gc và lãi vay đúng
hn khin các khon n này tr thành n quá hn, n xu và dn đn gim cht lng
tín dng ca NHTM.
- Hn mc tín dng: Hn mc tín dng là mc d n ti đa mà NHNN quy đnh
cho các NHTM phi tuân th khi cp tín dng cho nn kinh t. Mc d n đc quy
đnh cho tng ngân hàng cn c vào đc đim kinh doanh ca tng ngân hàng (c cu
khách hàng, mc đ ri ro), đnh hng c cu kinh t tng th, nhu cu tài tr các đi
tng chính sách và phi nm trong gii hn ca tng d n tín dng d tính ca toàn
b nn kinh t trong mt khong thi gian nht đnh.
Chính sách tài khóa:  điu hành kinh t v mô, bên cnh chính sách tin t,
Chính ph s dng các công c ca chính sách tài khóa bao gm h thng thu và chi
tiêu Chính ph. Mt khác các công c này cng có tác đng đn cht lng tín dng
ca NHTM:
- Thu: Khi Chính ph áp dng chính sách tài khóa tht cht tc là tng thu s
khin cho hot đng sn xut kinh doanh ca các doanh nghip gp khó khn do chi
phí thu tng, li nhun sau thu gim. Bên cnh đó, vic tng thu s làm giá c hàng
hóa tng, sc mua gim khin lng hàng hóa bán ra gim và li nhun ca các doanh
nghip cng gim theo. Ngoài ra, lng hàng tn kho ca các doanh nghip sn xut
cng tng lên. iu này nh hng xu đn kh nng tr n ca doanh nghip dn đn

phá sn, n xu trong h thng ngân hàng tng, đng thi gây thâm ht ngân sách, kéo
theo n công có nguy c gia tng, gây bt n kinh t v mô.
1.3.1.3. Ri ro tín dng t phía ngi vay
Khách hàng là cá nhân: Phn ln cá khon tín dng cp cho các cá nhân là
nhm đáp ng nhu cu tiêu dùng ca h. Vi nhng khon vay này, ngun tr n ca
ngân hàng chính là thu nhp đu đn n đnh ca ngi vay. Vì vy bt k nguyên
nhân nào gây nên s mt n đnh v thu nhp và cuc sng sinh hot ca ngi vay
đu có th dn ti vic h không đm bo đc kh nng tr n cho ngân hàng. Sau
đây là mt s nguyên nhân c bn:
- Ngi vay b tht nghip nên không đm bo đc mc thu nhp nh đã d
kin ban đu.
- Ngi vay gp phi nhng s c bt thng trong cuc sng.
- Ngi vay hoch đnh ngân qu không chính xác, không d tính ht đc các
Thang Long University Library

16
khon chi tiêu dn đn xác đnh sai thu nhp có th s dng đ tr n ngân hàng.
Khách hàng là doanh nghip: Ri ro trong kinh doanh ca doanh nghip đc
th hin  mc đ bin đng ít hay nhiu theo chiu hng xu ca kt qu kinh
doanh. Ri ro trong kinh doanh ca doanh nghip s xy ra nu vic xây dng và trin
khai các phng án, d án đu t sn xut kinh doanh ca doanh nghip không khoa
hc, vic d toán chi phí và xác đnh mc sn lng sn xut không phù hp.
Tuy nhiên, dù phng án sn xut kinh doanh ca ngi đi vay đc tính toán
chi tit, khoa hc, chính xác đn mc ti đa, thì vic đu t vn luôn cha đng kh
nng ri ro do nhng thay đi bt ng, ngoài ý mun ca các điu kin sn xut kinh
doanh, chng hn nh nhng bin đng v giá c, th hiu t các th trng cung cp
và th trng tiêu th đu có th gây tác đng xu đn công vic làm n, mang li ri
ro cho doanh nghip. Ri ro trong kinh doanh ca doanh nghip s nh hng đn kh
nng tr n ngân hàng vi các mc đ khác nhau.
Ri ro tài chính ca doanh nghip th hin  vic doanh nghip không th đi