TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ QUỐC DÂN
VIỆN SAU ĐẠI HỌC
**************
BÀI TẬP LỚN
KINH TẾ LƯỢNG VÀ PHÂN TÍCH DỮ LIỆU
Học viên: LÝ MINH QUANG
Mã số: CH21
Lớp: CH21D
Số thứ tự:
PHÂN TÍCH BỘ SỐ LIỆU: Tổng sản phẩm quốc nội (GDP), Tiêu
dùng (Cm), Chi tiêu chính phủ (G), lãi suất cho vay (R) của Hà Lan
Số quan sát: 30
Số biến số: 4
Loại số liệu: (Số liệu chéo)
Từ: 2005 đến: 2012
Hà Nội, 01/ 2013
Các biến kinh tế sử dụng:
• GDP(Y): Tổng sản phẩm quốc nội của Hà Lan
• CM(X2): Tiêu dùng của Hà Lan
• G (X3) : Chi tiêu chính phủ của Hà Lan
• R (X4) : Lãi suất cho vay của Hà Lan
Bảng số liệu các chỉ tiêu của Hà Lan như sau:
Đơn vị: Tỷ EUR
Năm Quý GDP CM G R
2005
1 125.66 61.575 29.62 2.75
2 127.77 62.237 30.11 2.75
3 129.35 62.987 30.83 2.75
4 130.87 63.543 31.12 2.83
2006
1 132.62 63.118 33.09 3.08

2 151.11 68.242 42.59 1.75
Nguồn số liệu: IMF
A. Thống kê mô tả
+ Các thống kê mô tả các biến:
GDP CM G R
Mean 142.9107 65.954 37.94833 2.95
Median 144.795 66.445 38.73 2.75
Maximum 151.11 68.242 42.69 5
Minimum 125.66 61.575 29.62 1.75
Std. Dev. 7.669485 1.966636 4.256466 1.194158
Skewness -0.85643 -0.665462 -0.551636 0.467148
Kurtosis 2.513192 2.258629 1.978915 1.668886
Jarque-Bera 3.963567 2.901236 2.824781 3.305967
Probability 0.137823 0.234425 0.24356 0.191478
Sum 4287.32 1978.62 1138.45 88.5
Sum Sq. Dev. 1705.81 112.16 525.41 41.35
Observations 30 30 30 30
+ Ma trận hệ số tương quan giữa các biến:
GDP CM G R
GDP 1 0.984717 0.901551 -0.1257
CM 0.984717 1 0.860712 -0.095434
G 0.901551 0.860712 1 -0.493667
R -0.1257 -0.095434 -0.493667 1
• GDP và R có hệ số tương quan là -0.1257 , có mối quan hệ tỉ lệ nghịch với
nhau
• GDP và G có hệ số tương quan là 0.901551, có mối quan hệ tỉ lệ thuận với
nhau
• GDP với CM có hệ số tương quan là 0.984717, có mối quan hệ tỉ lệ thuận với
nhau
• CM với G có hệ số tương quan là 0.860712, có mối quan hệ tỉ lệ thuận với

4i
+ U
i
Với mẫu số liệu trên, bằng phần mềm EVIEWS, ta ước lượng được và được kết quả
sau:
Bảng báo cáo 1

Dependent Variable: GDP
Method: Least Squares
Date: 01/19/13 Time: 13:45
Sample: 2005:1 2012:2
Included observations: 30
Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.
C -46.56951 10.49795 -4.436059 0.0001
CM 2.347501 0.229813 10.21485 0.0000
G 0.833261 0.121539 6.855891 0.0000
R 1.027877 0.221558 4.639313 0.0001
R-squared 0.989559 Mean dependent var 142.9107
Adjusted R-squared 0.988354 S.D. dependent var 7.669485
S.E. of regression 0.827669 Akaike info criterion 2.583160
Sum squared resid 17.81095 Schwarz criterion 2.769986
Log likelihood -34.74739 F-statistic 821.3665
Durbin-Watson stat 1.932308 Prob(F-statistic) 0.000000
Y= -46.56951 + 2.347501 X
2i
+ 0.833261 X
3i
+ 1.027877 X
4i
+ e

}
Bằng phần mềm EVIEWS ta thu được kết quả sau:
Bảng báo cáo 2
Ramsey RESET Test:
F-statistic 0.286020 Probability 0.597507
Log likelihood ratio 0.341276 Probability 0.559094
Test Equation:
Dependent Variable: GDP
Method: Least Squares
Date: 01/19/13 Time: 13:48
Sample: 2005:1 2012:2
Included observations: 30
Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.
C 37.29921 157.1809 0.237301 0.8144
CM 0.634599 3.211298 0.197614 0.8449
G 0.331484 0.946296 0.350297 0.7291
R 0.448207 1.106922 0.404913 0.6890
FITTED^2 0.002434 0.004552 0.534809 0.5975
R-squared 0.989677 Mean dependent var 142.9107
Adjusted R-squared 0.988025 S.D. dependent var 7.669485
S.E. of regression 0.839273 Akaike info criterion 2.638450
Sum squared resid 17.60948 Schwarz criterion 2.871983
Log likelihood -34.57676 F-statistic 599.1799
Durbin-Watson stat 1.904565 Prob(F-statistic) 0.000000
Từ bảng báo cáo ta có: P-value (F-statistic) = 0 <0.05 nên ta chưa có cơ sở bác bỏ H
0
.
Nghĩa là mô hình chỉ định đúng.
2. KIỂM TRA MÔ HÌNH CÓ TỰ TƯƠNG QUAN HAY KHÔNG?TA TIẾN
HÀNH KIỂM ĐỊNH B-G:

Presample missing value lagged residuals set to zero.
Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.
C 0.633068 11.33137 0.055869 0.9559
CM -0.013874 0.248087 -0.055923 0.9558
G 0.006781 0.130161 0.052098 0.9589
R 0.008429 0.231214 0.036455 0.9712
RESID(-1) 0.036027 0.212300 0.169700 0.8666
R-squared 0.001151 Mean dependent var 1.34E-14
Adjusted R-squared -0.158665 S.D. dependent var 0.783690
S.E. of regression 0.843575 Akaike info criterion 2.648675
Sum squared resid 17.79045 Schwarz criterion 2.882208
Log likelihood -34.73012 F-statistic 0.007200
Durbin-Watson stat 1.989765 Prob(F-statistic) 0.999889
Từ bảng báo cáo 3 ta có: P-value (
2
qs
χ
) = 0.852609 > 0.05 điều này nghĩa là chưa có
cơ sở bác bỏ H
0
hay mô hình không có tự tương quan.
3. Xem mô hình có phương sai sai số thay đổi hay không
Cặp kiểm định: Ho:phương sai sai số đồng đều
H1: phương sai sai số không đồng đều
Tiêu chuẩn kiểm định:
χ
2
= nR
2
~

G 1.961771 2.581036 0.760071 0.4549
G^2 -0.026098 0.035923 -0.726499 0.4749
R -1.402666 1.918741 -0.731034 0.4721
R^2 0.193998 0.260499 0.744719 0.4640
R-squared 0.134571 Mean dependent var 0.593698
Adjusted R-squared -0.091193 S.D. dependent var 0.791809
S.E. of regression 0.827125 Akaike info criterion 2.659241
Sum squared resid 15.73512 Schwarz criterion 2.986187
Log likelihood -32.88862 F-statistic 0.596069
Durbin-Watson stat 2.152857 Prob(F-statistic) 0.730347
Từ kết quả báo cáo 4 ta có P-value (
2
qs
χ
) =0.67165 > 0.05 nên ta chưa có cơ sở bác bỏ H
0
nghĩa là
mô hình có phương sai sai số đồng đều
4.KIỂM ĐỊNH TẦN PHÂN BỐ CHUẨN CỦA SAI SỐ NGẪU NHIÊN:
Ta tiến hành kiểm định JB.
Bằng phần mềm EVIEWS ta thu được kết quả sau:
Cặp kiểm định: Ho: U có phân bố chuẩn
H1: U không có phân bố chuẩn
Tiêu chuẩn kiểm định: JB = N [
24
)3(
6
22
−
+

S.E. of regression 0.693108 Akaike info criterion 2.199378
Sum squared resid 12.97077 Schwarz criterion 2.339498
Log likelihood -29.99067 F-statistic 103.2385
Durbin-Watson stat 0.818333 Prob(F-statistic) 0.000000
Ta kiểm định cặp giả thuyết:
H
0
: Mô hình không có đa cộng tuyến.
H
1
: Mô hình có đa cộng tuyến.
Sử dụng tiêu chuẩn kiểm định
F
3
=
1)kn2;(k~
1)k)/(n(
2)/(k
F
R
2
3
+−−
+−
−
2
3
R
-1


S.E. of regression 0.851654 Akaike info criterion 2.644168
Sum squared resid 18.13285 Schwarz criterion 2.832761
Log likelihood -34.34044 F-statistic 17.72560
Durbin-Watson stat 2.127953 Prob(F-statistic) 0.000002

Mô hình mới của ta là
Y*= 0.668109 X*
2i
+ 0.326035 X*
3i
+ 2.413460 X*
4i
+ e*
i
(1)
Tiến hành tính độ đo Theil của mô hình mới để xem còn khuyết tật đa cộng tuyến hay
không:
Dependent Variable: D(GDP)
Method: Least Squares
Date: 01/19/13 Time: 13:59
Sample(adjusted): 2005:2 2012:2
Included observations: 29 after adjusting endpoints
Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.
C 0.297679 0.331006 0.899319 0.3767
D(CM) 1.617942 0.412767 3.919745 0.0006
D(G) 0.464956 0.448432 1.036847 0.3094
R-squared 0.373234 Mean dependent var 0.877586
Adjusted R-squared 0.325021 S.D. dependent var 1.423059
S.E. of regression 1.169144 Akaike info criterion 3.248118
Sum squared resid 35.53934 Schwarz criterion 3.389563

Log likelihood -36.05175 F-statistic 23.12645
Durbin-Watson stat 1.691340 Prob(F-statistic) 0.000002
Do đó m = 0.680212 - (0.680212 - 0.373234 ) - (0.680212 -0.667565)- (0.680212 -
0.640153) = 0.320528 rất nhỏ nên mô hình không còn đa cộng tuyến.
C-KẾT LUẬN:
Dựa vào kết quả kiểm đinh trên ta đưa ra một số nhận xét sau
- Khi tiêu dùng tăng ( hoặc giảm ) 1 tỷ USD trong điều kiện các yếu tố khác không đổi
thì GDP sẽ tăng ( hoặc giảm ) là 2.347501 tỷ USD.
- Khi chi tiêu chính phủ tăng ( hoặc giảm ) 1 tỷ USD trong điều kiện các yếu tố khác
không đổi thì GDP sẽ tăng ( hoặc giảm ) là 0.833261 tỷ USD.
- Khi lãi suất tăng ( hoặc giảm ) 1 % trong điều kiện các yếu tố khác không đổi thì
GDP sẽ tăng ( hoặc giảm ) là 1.027877 tỷ USD.
- Khi Tiêu dùng tăng ( hoặc giảm ) 1 tỷ USD thì GDP sẽ
+ Thay đổi tối đa:
2
ˆ
β
+Se(
2
ˆ
β
)
26
05.0
t
= 2.739562
+ Thay đổi tối thiểu:
2
ˆ
β

β
)
26
05.0
t
= 1.040607
- Khi Đầu tư tăng ( hoặc giảm ) 1 tỷ USD thì GDP sẽ
+ Thay đổi tối đa:
4
ˆ
β
+Se(
4
ˆ
β
)
26
05.0
t
= 1.405855
+ Thay đổi tối thiểu:
4
ˆ
β
- Se(
4
ˆ
β
)
26

1
2 2
( 4) ( 4)
2
( 4) ( 4)
n n
n n
α α
σ σ
χ χ
σ
−
− −
− −
≤ ≤
) )
Có
5%
α
=
, n=30,
2
ˆ
σ
=
4
−
n
RSS
=0.07228 ,