Download miễn phí Chuyên đề Giải pháp thúc đẩy hoạt động kinh doanh ngoại tệ tại ngân hàng Ngoại thương Hà nội



MỤC LỤC
LỜI NÓI ĐẦU
CHƯƠNG 1: Những vấn đề cơ bản về hoạt động kinh doanh ngoại tệ của ngân hàng thương mại
1. Thị trường hối đoái
1.1.Khái niệm thị trường hối đoái
1.2.Phân loại thị trường hối đoái
 1.2.1 Phân loại theo tính chất hoạt động
 1.2.2 Phân loại theo nghiệp vụ kinh doanh
 1.2.3 Phân loại theo phạm vi hoạt động
1.3 Đặc điểm của thị trường hối đoái
1.4 Các thành viên tham gia thị trường hối đoái
 - Ngân hàng trung ương
 - Ngân hàng thương mại
 - Các nhà môi giới
 - Các doanh nghiệp
2. Hoạt động kinh doanh ngoại tệ của ngân hàng thương mại
2.1 Ngân hàng thương mại và hoạt động của ngân hàng thương mại trong nền kinh tế thị trường
 2.1.1 Định nghĩa ngân hàng thương mại
 2.1.2 Các hoạt động kinh doanh chủ yếu của ngân hàng thương mại
2.2 Hoạt động kinh doanh ngoại tệ của ngân hàng thương mại
 2.2.1 Khái niệm hoạt động kinh doanh ngoại tệ
 2.2.2 Tại sao các ngân hàng thương mại cần tiến hành hoạt động kinh doanh ngoại tệ
 2.2.3 Vai trò hoạt động kinh doanh ngoại tệ của các ngân hàng thương mại
 2.2.4 Các nghiệp vụ kinh doanh ngoại tệ của ngân hàng thương mại
 2.2.5 Ưu thế của các ngân hàng thương mại trong hoạt động kinh doanh ngoại tệ
 2.2.6 Các yếu tố ảnh hưởng tới hoạt động kinh doanh ngoại tệ
 - Điều kiện kinh tế xã hội
 - Các chủ thể tham gia vào hoạt động kinh doanh ngoại tệ
 2.2.7 Một số rủi ro mà các ngân hàng gặp phải trong kinh doanh ngoại tệ
CHƯƠNG 2
THỰC TRẠNG KINH DOANH NGOẠI TỆ TẠI CHI NHÁNH NGÂN HÀNG NGOẠI THƯƠNG HÀ NỘI
1. Tình hình chung tác động tới hoạt động kinh doanh ngoại tệ của hệ thống ngân hàng thương mại Việt nam
1.1 Những tác động tích cực
 1.1.1 Những thành tựu của nền kinh tế sau hơn 15 năm đổi mới
 1.1.2 Cải cách cơ cấu tổ chức, đổi mới quản lý trong hệ thống ngân hàng Việt nam
1.2 Những khó khăn và thách thức
2. Vài nét khái quát về chi nhánh ngân hàng Ngoại thương Hà nội
2.1 Sự ra đời và phát triển của ngân hàng Ngoại thương Hà nội
2.2 Các hoạt động kinh doanh của ngân hàng Ngoại thương Hà nội
 2.2.1 Tình hình nguồn vốn và công tác huy động vốn
 2.2.2 Sử dụng vốn
 2.2.3 Một số hoạt động khác
 2.2.4 Đánh giá kết quả hoạt động
3. Thực trạng hoạt động kinh doanh ngoại tệ tại ngân hàng Ngoại thương Hà nội
3.1 Các hoạt động chủ yếu trong hoạt động kinh doanh ngoại tệ của ngân hàng Ngoại thương Hà nội
 3.1.1 Thanh toán quốc tế
 3.1.2 Cho vay ngoại tệ
 3.1.3 Hoạt động mua bán ngoại tệ
 - Giai đoạn chi nhánh tự cân đối
 - Giai đoạn tập trung điều hoà toàn hệ thống ngân hàng ngoại thương
3.2 Tình hình hoạt động kinh doanh mua bán ngoại tệ
 3.2.1 Cơ sở pháp lý
 3.2.2 Nguồn mua ngoại tệ
 3.2.3 Nguồn bán ngoại tệ
3.3 Đánh giá hoạt động kinh doanh ngoại tệ tại ngân hàng Ngoại thương Hà nội
 3.3.1 Kết quả
 3.3.2 Những khó khăn tồn tại
CHƯƠNG 3
GIẢI PHÁP THÚC ĐẨY HOẠT ĐỘNG KINH DOANH NGOẠI TỆ TẠI NGÂN HÀNG NGOẠI THƯƠNG HÀ NỘI
3.1 Các định hướng ảnh hưởng tới hoạt động kinh doanh ngoại tệ của ngân hàng Ngoại thương Hà nội
 3.1.1 Định hướng phát triển và mở rộng hoạt động của ngân hàng Ngoại thương đến năm 2010
 3.1.2 Định hướng về kinh doanh tiền tệ của ngân hàng Ngoại thương Hà Nội
3.2 Các kiến nghị
 3.2.1 Kiến nghị với nhà nước
 3.2.2 Kiến nghị với ngân hàng Ngoại thương Việt nam
Kết luận
Tài liệu tham khảo
 
 
 


http://s1.liketly.com/flash/edoc/jh2i1fkjb33wa7b577g9lou48iyvfkz6-swf-2014-09-26-chuyen_de_giai_phap_thuc_day_hoat_dong_kinh_doanh_ngoai_te_t.YokWKqbpZe.swf /tai-lieu/chuyen-de-giai-phap-thuc-day-hoat-dong-kinh-doanh-ngoai-te-tai-ngan-hang-ngoai-thuong-ha-noi-77742/


Để tải tài liệu này, vui lòng Trả lời bài viết, Mods sẽ gửi Link download cho bạn ngay qua hòm tin nhắn.

Ket-noi - Kho tài liệu miễn phí lớn nhất của bạn


Ai cần tài liệu gì mà không tìm thấy ở Ket-noi, đăng yêu cầu down tại đây nhé:
Nhận download tài liệu miễn phí

Tóm tắt nội dung tài liệu:

hàng vừa đáp ứng nhu cầu của khách hàng vừa tránh được trạng thái ngoại tệ mở đầy rủi ro đối với ngân hàng khi tình trạng số dư tài khoản kinh doanh ngoại hối của một ngân hàng ở mức không cân bằng
Thị trường hối đoái giao ngay và thị trường hối đoái kỳ hạn có những đặc điểm chung về phạm vi nhân sự tham gia và tổ chức thị trường, kỹ thuật ký kết các hợp đồng, ưu thế giao dịch của đồng USD, điểm khác biệt lớn nhất giữa chúng thể hiện ở chỗ ; trên thị trường kỳ hạn, tỷ giá giao dịch ít phụ thuộc vào mức độ cung cấp thời hạn mà phụ thuộc lớn và mức chênh lệch lãi suất giữa hai đồng tiền giao dịch
Các thuật ngữ chuyên môn đối với 3 loại tỷ giá có kỳ hạn có thể phát sinh về mặt lý thuyết so với tỷ giá giao ngay bao gổm :
- Pari ( bằng nhau ) : Không có chênh lệch giữa tỷ giá kỳ hạn và giao ngay
- Deport ( giảm ) : Phẩn chênh lệch thấp hơn của tỷ giá kỳ hạn so với tỷ giá giao ngay
Ví dụ : Tỷ giá giao ngay USD/DEM 20500-20510
Điểm kỳ hạn 1 tháng được công bố : USD/DEM 00145-0135
Tức là giá kỳ hạn 1 tháng là : 20355-20375
( 20500-00145 và 20510-00135 )
- Report ( tăng ) : Phần chênh lệch cao hơn của tỷ giá kỳ hạn so với tỷ giá giao ngay
Ví dụ : Tỷ giá giao ngay : USD/DEM 20500-20510
Điểm kỳ hạn 1tháng được công bố : USD/DEM : 0013-0014
Tức là kỳ hạn 1 tháng là : 2063-2065
( 20500+0013 và 20510+0014 )
Công thức tính tỷ giá kỳ hạn như sau :
Tỷ giá kỳ hạn = Tỷ giá cao ngay + Report ( - Deport )
Trong đó
Report ( Deport ) = Tỷ giá giao ngay * số ngày * chênh lệch lãi suất : 360*100
Mức tăng hay mức giảm của tỷ giá kỳ hạn so với tỷ giá giao ngay được tính trên cơ sở chênh lệch lãi suất bởi vì để tránh phải chịu rủi ro thay cho khách hàng khi ngân hàng ký các hợp đồng kỳ hạn mua ( bán ) ngoại tệ, ngân hàng sẽ thực hiện các giao dịch dựa trên lãi suất các đồng tiền đó. Giả sử ngân hàng ký một hợp đồng kỳ hạn 3 tháng với nhà xuất khẩu. Như vậy, tại thời điểm ký kết hợp đồng ngân hàng sẽ thực hiện 3 công việc sau:
- Vay ngoại tệ trên thị trường với kỳ hạn 3 tháng số tiền vay được xác định sao cho lãi vay cộng với gốc vay bằng số ngoại tệ mua kỳ hạn
- Dùng ngoại tệ vay được mua nội tệ theo tỷ giá giao ngay
- Cho vay số nội tệ thu được vào một tổ chức tín dụng với kỳ hạn 3 tháng để thu lời
Đến thời điểm thanh toán ngân hàng sẽ thực hiện các giao dịch sau:
- Thu nợ số nội tệ gửi trên thị trường
- Trao nội tệ cho nhà xuất khẩu và nhận ngoại tệ
- Dùng ngoại tệ trả nợ đã vay trên thị trường
Như vậy những giao dịch cần thiết trên tạo thành vòng tròn khép kín giúp cho ngân hàng có thể loaị trừ rủi ro hối đoái mà ngân hàng phải chịu thay cho khách hàng. Tuy nhiên, do đặc điểm từng ngân hàng khác nhau nên tỷ giá kỳ hạn công bố giữa các ngân hàng có thể rất chênh lệch
Điều kiện để thực hiện nghiệp vụ kỳ hạn là:
- Trước hết các quy định của pháp luật phải cho phép và tạo điều kiện cho các ngân hàng qua các quy định về cách xác định tỷ giá kỳ hạn phí hợp đồng... để thực hiện được nghiệp vụ này.
- Khách hàng biết đến nghiệp vụ này của ngân hàng và có yêu cầu thực hiện nó nhằm tránh những biến động tỷ giá ảnh hưởng bất lợi tới hoạt động kinh doanh của anh ta
- Khả năng của ngân hàng để đáp ứng yêu cầu của khách hàng, nếu ngân hàng chỉ thực hiện một nghiệp vụ kỳ hạn đơn lẻ, ngân hàng có thể gánh chịu một số rủi ro hối đoái thay cho khách hàng của mình.Vậy khả năng, mối quan hệ của ngân hàng với các khách hàng khác, với các ngân hàng bạn trong nước và quốc tế là yếu tố quan trọng để ngân hàng thực hiện được các nghiệp vụ đối ứng loại trừ rủi ro trên. Hơn nữa, ngân hàng còn có khả năng đưa ra mức tỷ giá kỳ hạn hấp dẫn với khách hàng hơn các ngân hàng khác.
- Nghiệp vụ hối đoái tương lai
Đây là nghiệp vụ mới đưa vào các dao dịch ngoại tệ từ đầu những năm 80. Nghiệp vụ này cũng được thực hiện theo hợp đồng kỳ hạn trong đó quy định trách nhiệm mua hay bán một khối lượng ngoại tệ nhất định vào thời điểm ấn định và theo tỷ giá thoả thuận từ trước. Điểm khác biệt giữa hợp đồng tương lai và hợp đồng kỳ hạn là hợp đồng tương lai được tiêu chuẩn hoá cao thể hiện ở những điểm sau :
- Số đồng tiền giao dịch chỉ giới hạn ở một số ít đồng tiền có lưu lượng giao dịch lớn
- Quy mô của từng giao dịch : Được quy định là một bội số chuẩn theo từng loại đồng tiền giao dịch
- Thời điểm tất toán : Được quy định là một số thời điểm nhất định trong năm bất kể hợp đồng được ký kết vào các thời gian khác nhau
- cách đánh dấu thị trường : Các hoạt động trên thị trường hối đoái tương lai không tất toán trực tiếp giữa người bán và người mua. Việc ký kết mỗi một hoạt động là việc ký kết với quỹ cân đối. Các hợp đồng được đảm bảo thực hiện bằng giá trị nguồn đảm bảo bằng quỹ cân đối. Quỹ này sau mỗi ngày làm việc có trách nhiệm đánh giá lại các hợp đồng giao dịch trên cơ sở coi tỷ giá tất toán là giá bình quân cuối ngày giao dịch. Nếu có sự thay đổi về giá so với hợp đồng đã ký kết quỹ cân đối sẽ thực hiện 3 nhiệm vụ sau : Chuyển tiền ( số chênh lệch từ việc thay đổi giá từ nguồn đảm bảo của bên bị thiệt hại sang bên được lợi, huỷ bỏ hợp đồng cũ và ký kết hợp đồng mới.
- Khác với giao dịch hối đoái kỳ hạn, các dao dịch hối đoái tương lai rất ít được duy trì cho tới thời điểm tất toán. Trong khi tỷ lệ hợp đồng kỳ hạn được thực hiện là 2% ở ngày đến hạn thì hợp đồng tất toán trước hạn là 98%
- Nghiệp vụ hoán đổi ngoại tệ ( Swap )
Trong nghiệp vụ kinh doanh kỳ hạn, một ngân hàng chỉ hợp đồng một phía để phục vụ khách hàng của mình nghĩa là ngân hàng mua hay bán ngoại tệ theo tỷ giá kỳ hạn mà không đồng thời thoả thuận với khách hàng một nghiệp vụ đối ứng bán hay mua lại. Còn giữa các ngân hàng người ta phổ biến sử dụng nghiệp vụ Swap có nghĩa là hoán đổi. Đó là một nghiệp vụ mà cùng với một bạn hàng, ngân hàng đồng thời mua và bán hai loại ngoại tệ khác nhau theo tỷ giá giao ngay và tỷ giá kỳ hạn
Ví dụ : Một ngân hàng dùng FRF mua USD của một ngân hàng khác theo tỷ giá giao ngay, đồng thời bán luôn cho ngân hàng đó số USD nói trên theo tỷ giá kỳ hạn để thu về FRF. Chênh lệch giữa tỷ giá giao ngay và tỷ giá kỳ hạn thực hiện trong hợp đồng Swap được gọi là mức SWAP.
Cách tính mức Swap :
Mức Swap =
Tỷ giá giao ngay * chênh lệch lãi suất * thời hạn /360*100
1 + lãi suất nội tệ * thời hạn /360*100
Ngoài ra, hợp đồng Swap ngoại tệ còn có thể biểu hiện dưới hình thức khác. Theo hợp đồng một khoản cho vay và một khoản cho nợ bằng hai đồng tiền khác nhau có cùng danh nghiã với một thời hạn nhất định. Như vậy, hợp đồng Swap ngoại tệ sẽ bao gồm 3 phần :
- Thời điểm ký kết hợp đồng : hai bên trao đổi ban đầu về vốn
- Trong thời hạn hợp đồng : hai bên trao đổi những khoản tiền lãi phải trả và lãi nhận được từ khoản vay và cho vay của mình.
- Thời điểm kết thúc hợp đồng : hai bên trao đổi vốn gốc
Thồng thường, tỷ giá xác định trong hợp đ

---