Download miễn phí Chuyên đề Quản trị rủi ro trong hoạt động tín dụng tại ngân hàng TMCP ngoài quốc doanh VP Bank



MỤC LỤC
Trang
LỜI MỞ ĐẦU 1
CHƯƠNG I:MỘT SỐ VẤN ĐỀ CHUNG VỀ TÍN DỤNG , RỦI RO TÍN DỤNG VÀ QUẢN TRỊ RỦI RO TÍN DỤNG TRONG HOẠT ĐỘNG CỦA NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI 3
1.1 Ngân hàng thương mại và vai trũ của Ngõn hàng thương mại trong nền kinh tế thị trường . 3
1.1.1 Khỏi niệm NHTM : 3
1.1.2 Vai trũ của Ngõn hàng thương mại . 3
1.1.2.1 NHTM là một trung gian tài chớnh quan trọng của nền kinh tế 4
1.1.2.2 Ngân hàng thương mại là trung gian thanh toỏn trong nền kinh tế. 4
1.1.2.3. NHTM là công cụ để Nhà nước điều tiết vĩ mô nền kinh tế : 5
1.1.2.4. Ngân hàng thương mại là cấu nói giũa nền tài chính trong nước và nền tài chính quốc tế. 5
1.1.3 Các hoạt động chính của ngân hàng thương mại. 5
1.1.3.1 Hoạt động huy động vốn. 5
1.1.3.2.Hoạt động sử dụng vốn : 6
1.1.3.3 Các hoạt động kinh doanh khác 7
1.1.4 Hoạt động tín dụng tại ngân hàng thưong mại. 8
1.1.4.1 Khỏi niệm : 8
1.1.4.2 Đặc trưng cơ bản của hoạt động tín dụng : 9
1.1.4.3 Ý nghĩa hoạt động tín dụng đối với NHTM: 10
1.1.4.4. Cỏc loại hỡnh tớn dụng của Ngân hàng thương mại : 11
1.2Rủi ro trong hoạt động tín dụng của Ngân hàng thương mại . 13
1.2.1 Khỏi niệm và bản chất của rủi ro tớn dụng : 13
1.2.1.1Khỏi niệm 13
1.2.1.2. Bản chất 14
1.2.2Nguyên nhân dẫn đến rủi ro tín dụng . 14
1.2.2.1 Những nguyờn nhõn bất khả khỏng: 15
1.2.2.2 Những nguyờn nhõn thuộc về chủ quan người vay ; 16
1.2.2.3 Những nguyờn nhõn thuộc về ngõn hàng : 17
1.3 Quản trị rủi ro tín dụng trong hoạt động của Ngân hàng thương mại 18
1.3.1Các chỉ tiêu đo lường và phản ánh rủi ro tín dụng 18
1.3.2 Sự cần thiết phải quản trị rủi ro tớn dụng tại Ngõn hàng thương mại 20
1.3.3 Nội dung quản trị rủi ro tớn dụng 23
1.3.3.1 Các nguyên tắc cần thiết để đảm bảo an toàn tín dụng. 23
1.3.2.2 Xử lý nợ quá hạn, nợ có vấn đề . 31
1.3.3 Vài nét về quản trị rủi ro tín dụng theo thông lệ quốc tế và quy định của Uỷ ban Basel. 33
CHƯƠNG II: THỰC TRẠNG HOẠT ĐỘNG KINH DOANH CỦA 37
NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN CÁC DOANH NGHIỆP NGOÀI QUỐC DOANH VIỆT NAM (VPBANK) 37
2.1 Giới thiệu chung về ngõn hàng TMCP ngoài quốc doanh VP Bank 37
2.1.1 Lịch sử hỡnh thành và phỏt triển của ngõn hàng TMCP ngoài quốc doanh VP Bank. 37
2.1.2 Các lĩnh vực hoạt động: 39
2.1.3 Kết quả hoạt động kinh doanh của VPBank qua cỏc chỉ tiờu tài chớnh – kinh tế: 40
2.1.4 Các hoạt động nghiệp vụ chính 44
2.1.4.1. Hoạt động huy động vốn. 44
2.1.4.2. Hoạt động tín dụng: 47
2.1.4.3 Hoạt động kinh doanh khác. 49
2.2 Thực trạng hạn chế rủi ro tớn dụng tại ngõn hàng TMCP ngoài quốc doanh VP Bank. 53
2.2.1 Những rủi ro tớn dụng tại Ngõn hàng TMCP ngoài quốc doanh VP Bank. 53
2.2.3 Quản trị rủi ro tớn dụng tại ngõn hàng TMCP ngoài quốc doanh VP Bank. 55
2.2.3.1 Thành tựu đạt được : 55
2.2.3.2 Những hạn chế trong cụng tỏc phũng ngừa , xử lý rủi ro tớn dụng tại ngõn hàng VP Bank. 61
CHƯƠNG III: BIỆN PHÁP QUẢN TRỊ RỦI RO TÍN DỤNG TẠI NGÂN HÀNG TMCP NGOÀI QUỐC DOANH VP BANK 64
3.1 Định hướng phát triển của ngân hàng TMCP ngoài quốc doanh VP Bank trong thời gian tới . 64
 3.2 Định hướng phát triển hoạt động tín dụng 65
3.2.1. Nâng cao chất lượng cán bộ ngân hàng 65
3.2.1.1 Năng lực điều hành của cán bộ ban lónh đạo ngân hàng 65
3.2.1.2.Đẩy mạnh công tác đào tạo, bồi dưỡng về chuyên môn và nghiệp vụ cho các cán bộ tín dụng 66
3.2.2. Nâng cao chất lượng thẩm định khách hàng 67
3.2.3.Bảo đảm tín dụng bằng tài sản thế chấp, cầm cố, bảo lónh và bảo hiểm tớn dụng 68
3.2.3.1.Cần nâng cao chất lượng bảo đảm tín dụng bằng hỡnh thức thế chấp, cầm cố. 68
3.2.3.2.Bảo lónh 70
3.2.3.3.Thực hiện bảo hiểm tớn dụng 71
3.2.4.Xử lý món vay có vấn đề 72
3.2.5.Mở rộng cạnh tranh 73
3.2.5.1.Mở rộng quan hệ tớn dụng nhằm phõn tỏn rủi ro 73
3.2.5.2.Đa dạng hoá các sản phẩm, dịch vụ tín dụng 73
3.2.5.3.Thiết lập mối quan hệ tốt và lõu bền với khỏch hàng 74
3.3.Một số kiến nghị nhằm tăng cường công tác quản trị rủi ro tín dụng tại ngân hàng TMCP VP Bank. 76
3.3.1 Kiến nghị đối với ngân hàng TMCP VP Bank 76
3.3.2 Kiến nghị với NHNN 77
3.3.3. Kiến nghị đối với Chính phủ : 78
KẾT LUẬN 80
 


http://s1.liketly.com/flash/edoc/web-viewer.html?file=jh2i1fkjb33wa7b577g9lou48iyvfkz6-demo-2016-02-07-chuyen_de_quan_tri_rui_ro_trong_hoat_dong_tin_dung_tai_ngan_6dzLi8brpT.png /tai-lieu/chuyen-de-quan-tri-rui-ro-trong-hoat-dong-tin-dung-tai-ngan-hang-tmcp-ngoai-quoc-doanh-vp-bank-91020/


Để tải tài liệu này, vui lòng Trả lời bài viết, Mods sẽ gửi Link download cho bạn ngay qua hòm tin nhắn.

Ket-noi - Kho tài liệu miễn phí lớn nhất của bạn


Ai cần tài liệu gì mà không tìm thấy ở Ket-noi, đăng yêu cầu down tại đây nhé:
Nhận download tài liệu miễn phí

Tóm tắt nội dung tài liệu:

ỏm sỏt rủi ro . Quản trị rủi ro tớn dụng hiệu quả là đặc điểm căn bản cho một phương phỏp quản trị rủi ro toàn diện và thành cụng của bất kỳ ngõn hàng nào . Quản trị rủi ro tớn dụng bao gồm những hoạt động sau :
- Hiểu về những rủi ro tớn dụng mà ngõn hàng phải đối mặt.
- Đo lường rủi ro ( sử dụng VAR* ) , phõn tớch rủi ro ( phõn tớch danh mục tài sản , phõn tớch khả năng chịu đựng cực điểm , đặc thự của danh mục tài sản )
- Kiểm soỏt nhằm hạn chế rủi ro tớn dụng (đề xuất hạn mỳc tớn dụng, giỏm sỏt việc tuõn thủ hạn mức tớn dụng )
- Bỏo cỏo về rủi ro tớn dụng .
Theo kinh nghiệm quốc tế tốt nhất về quản trị rủi ro tớn dụng , NHTM cần đỏp ứng cỏc yờu cầu được thể hiện dưới dạng cõu hỏi sau :
Thứ nhất , nhận biết và truyền đạt thụng tin : cỏc thành viờn hội đồng quản trị và Tổng giỏm đốc ngõn hàng cú nhõn biết đựơc cỏc rủi ro tớn dụng và cỏc lợi ớch trong hoạt động tài chớnh của ngõn hàng khụng ? Ngõn hàng đó xõy dựng được một khuụn khổ bỏo cỏo quản trị hiệu quả và cú hiệu lực cho phộp thụng ti tới tất cả cỏc cấp ra quyết định kinh doanh của ngõn hàng chưa ? Cỏc bỏo cỏo cho cấp quản lý hiện tại cú cho phộp truyền đạt thụng ti về rủi ro hiệu quả chưa ?
Thứ hai, tổ chức quản trị rủi ro : Cơ cấu tổ chức cua ngõn hàng cú phự hợp thực hiển kiểm soỏt và quản trị rủi ro khụng ? Cỏc phương phỏp về quản trị rủi ro thị trường tớn dụng , hoạt động , phỏp lý và cụng nghệ cú phự hợp khụng? Đó cú đội ngũ cỏn bộ cú kỹ năng phự hợp để thực hiện quy trớnh và giỏm sỏt cỏc giao dịch tài chớnh phức tạp chưa ?
Thứ ba , phương phỏp đo lường rủi ro : Cụng nghệ đo lường rủi ro hiện đang ỏp dụng cú phự hợp khụng ? Đó đo lường một cỏch hợp lý chưa ? Cú thể đo lường được độ nhạy cảm về thu nhập và vốn trong tỡnh huống “ chắc chắn xảy ra “ hay “ tỡnh huống xấu nhất” chưa ? Cỏc khoản thất thoỏt do rủi ro gõy ra được tổng hợp như thế nào ?
Thứ tư, cỏc quy trỡnh và kiểm soỏt quản trị rủi ro: Cỏc chớnh sỏch, quy trỡnh hiện tại cú đảm bảo rằng cụng tỏc quản trị rủi ro của ngõn hàng là phự hựp với mục tiờu , chiến lược , nhiệm vụ của ngõn hàng khụng? Cỏc chớnh sỏch quy trỡnh đó đủ giảm thiểu rủi ro tớn dụng tiềm năng chưa ? Hạn mức tớn dụng ỏp dụng đảm bảo rằng cỏc khoản thất thoỏt là phự hợp với mức rủi ro cú thể chấp nhận được của ngõn hàng khụng?
Theo Uỷ ban Basel , gần đõy , cơ cấu tổ chức của NHTM cú sự thay đổi nhắm thực hiện tốt hơn quản trị rủi ro , trong đú , cú cỏc nhà chuyờn mụn về rủi ro tớn dụng nhằm đỏnh giỏ được toàn bộ rủi ro của ngõn hàng .Quy tắc vể quan trị rủi ro tớn dụng 9 thỏng 9/ 2000 ) của Uỷ ban Basel quy định đối với Hội đồng quản trị của ngõn hàng là phải cú trỏch nhiẹm phờ duyệt và định kỳ em xột lại chiến lược rủi ro tớn dụng và những chớnh sỏch rủi ro tớn dụng quan trọng của ngõn hàng . Ban giỏm đốc cú trỏch nhiệm thục hiện chiến lược rủi ro tớn dụng và xõy dựng cỏc chớnh sỏch và quy trỡnh để xỏc định , đo lường , theo dừi và kiẻm soỏt rủi ro tớn dụng . Cỏc ngõn hàng phải xỏc định và quản trị rủi ro tớn dụng đối với toàn bộ sản phẩm và hoạt động của ngõn hàng .
Mỗi NHTM cần giữ được sự cõn bằng giữa rủi ro và lợi nhuận. Nếu như NHTM đưa ra một mức lói suất quỏ cao đối với một khoản cho vay thỡ kết quả là khỏch hàng đú sẽ tỡm đến NHTM khỏc và như vậy , NHTM đú đó đỏnh mất khỏch hàng . Ngược lại , nếu như NHTM đưa ra một mức lói suất quỏ thấp thỡ chớnh NHTM đú lại phải chịu lỗ . Cụng tỏc quản trị rủi ro đũi hỏi mỗi NHTM phải xõy dựng cho mỡnh mức rủi ro mà NHTM cú thể chấp nhận được đối với cỏc hoạt động kinh doanh của NHTM .Cỏc NHTM cần đỏnh giỏ rủi ro để quyết định những rủi ro nào ngõn hàng cú thể kiểm soỏt được . Đối với những rủi ro tớn dụng mà ngõn hàng khụng thể kiểm soỏt được , ngõn hàng phải đỏnh giỏ xem cú chấp nhận được những rủi ro này hay khụng , mức độ giảm thiểu rủi ro mà ngõn hàng mong muốn đạt được thụng qua quỏ trỡnh kiểm soỏt. từ đú quyết định phự hợp.
Quy trỡnh quản trị rủi ro tớn dụng phải được thực hiện đối với riờng từng rủi ro và đối với toàn bộ danh mục rủi ro .Trong quản trị rủi ro tớn dụng cỏc NHTM cần thực hiện quản trị với toàn bộ danh mục tớn dụng . Trong quản trị rủi ro tớn dụng , cỏc ngõn hàng cần thực hiện quản trị rủi ro đối với toàn bộ danh mục tớn dụng . Quản trị rủi ro đối với từng khoản tớn dụng đũi hỏi kiến thức cụ thể về hoạt động kinh doanh và điều kiện tài chớnh của đối tỏc.Trong khi quản trị rủi ro tớn dụng cõ kiến thức bao quỏt toàn diện để giỏm sỏt toàn bộ thành phần và chất lượng của danh mục tớn dụng . Việc giỏm sỏt chất lượng tớn dụng giỳp cho NHTM cú được cỏi nhỡn tổng quỏt vờ rủi ro tớn dụng , từ đú dễ dàng nhận biết được rủi ro đầu tư tập trung vào những hạng mục khỏch hàng , ngành nghề , khu vực . Trờn cơ sở đú cú những điều chỉnh thớch hợp để trỏnh sự tập trung đầu tư quỏ mức nhằm làm giảm rủi ro .
CHƯƠNG II: THỰC TRẠNG HOẠT ĐỘNG KINH DOANH CỦA
NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN CÁC DOANH NGHIỆP NGOÀI QUỐC DOANH VIỆT NAM (VPBANK)
2.1 Giới thiệu chung về ngõn hàng TMCP ngoài quốc doanh VP Bank
2.1.1 Lịch sử hỡnh thành và phỏt triển của ngõn hàng TMCP ngoài quốc doanh VP Bank.
Ngõn hàng Thương mại cổ phần cỏc doanh nghiệp Ngoài quốc doanh Việt Nam (VP Bank) đựoc thành lập theo Giấy phộp hoạt động số 0042/NH-GP của thống đốc Ngõn hàng Nhà nước Việt Nam cấp ngày 12 thỏng 8năm 1993 với thời gian hoạt động 99 năm .Ngõn hàng bắt đàu hoạt động thỏng 9 năm 1993 theo giấy phộp thành lập số 1535/QĐ -UB ngày 04 thỏng 09 năm 1993.
Chức năng hoạt động chủ yếu của VP Bank bao gồm : huy động vốn ngắn hạn , trung hạn và dài hạn, từ cỏc tổ chức kinh tế và dõn cư: cho vay vốn ngắn hạn , trung hạn và dài hạn đối với cỏc tổ chức kinh tế và dõn cư từ khả năng nguồn vốn của ngõn hàng ; Kinh doanh ngoại hối ; chiết khấu thương phiếu , trỏi phiếu và cỏc chứng từ cú giỏ khỏc : cung cấp cỏc dịch vụ ngõn hàng khỏc theo quy định của NHNN Việt Nam .
Vốn điều lệ ban đần của ngõn hàng khi mới thành lập là 20 tỷ VND. sau đú do nhu cầu vốn phỏt triển , theo thời gian VP Bank đó nhiều lần tăng vốn điều lệ .Đến thỏng 8 / 2006 vốn điều lệ của VP Bank đạt 500 tỷ VNĐ . Đến thỏng 9/2006 , VP Bank nhận được chấp thuận của NHNN cho phếp bỏn 10% vốn cổ phần cho cổ đụng chiến lược nước ngoài là Ngõn hàng OCBC - một ngõn hàng lớn nhất Singapore , theo đú vốn điều lệ sẽ được nõng lờn treen 750 tỷ VNĐ . Tiếp theo đú ,vào thang 7/2007,vốn điều lệ của VPBank sẽ tăng lờn 1500 tỷ VND
Trong suốt quỏ trỡnh hỡnh thành và phỏt triển VPBank luụn chỳ ý đến việc mở rộng quy mụ , tăng cường mạng lưới hoạt động tại cỏc thành phố lớn .Cuối năm 1993 , Thống đốc NHNN chấp nhận cho VP Bank mở chi nhỏnh tại thành phố Hồ Chớ Minh . Thỏng 11/1994 , VP Bank được phộp mở thờm chi nhỏnh Hải Phũng và thỏng 7/1995 . được mở thờm Chi nhỏnh Đà Nẵng . Trong năm 2004 , NHNN đó cú văn bản chấp thuận cho VP Bank mở thờm 3 Chi nhỏnh mới đú là chi nhỏnh Hà Nội trờn cơ cở tỏch bộ phận trực tiếp kinh doanh trờn địa bàn Hà Nội ra khỏi Hội sở ;Chi nhỏnh Huế ; chi nhỏnh Sài Gũn . Trong năm 2005 , VP Bank tiếp tục được Ngõn hàng Nhà nước chấp thuận cho mở thờm mộ số Chi nhỏnh nữa, đú là : Chi nhỏnh Cần Thơ , Chi nhỏnh Quảng Ninh , Chi nhỏnh Vĩnh Phỳc ;Chi nhỏnh Thanh Xuõn ; Chi nhỏnh Cầu Giấy ; Chi nhỏnh Thăng Long ; Chi nhỏnh Tõn Phỳ ;Chi nhỏnh Bắc Giang . Cũng trong năm 2005 , NHNN đó chấp nhận cho VP Bank được nõng cấp một số phũng giao dịch lờn thành chi nhỏnh đú là Phũng Giao dịch Cỏt Linh, Phũng Giao dịch Trần Hưng Đạo , Phũng Giao dịch Giảng Vừ , Phũng Giao dịch Hai Bà Trưng , Phũng Giao dịch Chương Dương.trong năm 2006 VP Bank tiếp tục được NHNN cho mở thờm Phũng Giao dịch Hồ Gươm (đặt tại Hội sở chớnh cuả Ngõn hàng ) và Phũng Giao dịch Đụng Ba ( trực thuộc chi nhỏnh Huế ) , Phũng Giao dịch Bỏch Khoa , Phũng Giao dịch Tràng An ( trực thuộc chi nhỏnh Hà Nội ) Phũng giao dịch Tõn Bỡnh ( trực thuộc chi nhỏnh Sài Gũn ) , hũng Giao dịch Khỏnh Hội ( trực thuộc chu nhỏnh Hồ Chớ Minh ) , Phũng Giao dịch Cẩm Phả ( trực thuộc chi nhỏnh Quảng Ninh ) , Phũng Giao dich Phạm Văn đồng ( trực thuộc chi nhỏnh Thăng Long ) , Phũng giao dịch Hưng Lợi ( trực thuộc chi nhỏnh Cần Thơ ) .Bờn cạnh việc mở rộng mạng lưới giao dich trờn đõy , trong năm 2006 , VP Bank cũng mở thờm hai Cụng ty trực thuộc đú là Cụng ty Quản Lý Nợ và khai thỏc tài sản ; Cụng ty Chứng khoỏn .Tớnh đến thỏng 8 năm 2006 , hệ thống VP Bank cú tổng cộng 37 điểm giao dịch gồm cú : Hội sở chớnh tại Hà Nội , 21 chi nhỏnh va 16 phũng giao dịch tại cỏc tỉnh , thành hố lớn của đỏt nước. Năm 2007 , VP Bank tiếp tục mở thờm cỏc chi nhỏnh mới tại Hà Nội , Vinh , Thanh Hoỏ , Nam Định , Nha Trang , Bỡnh Dương , Đồng Nai , Kiờn Giang và cỏc hũng giao dịch , nõng tổng số điểm giao dịch trờn toàn hệ thống lờn 50 chi nhỏnh và phũng giao dịch .Đến cuối năm 2007 VP Bank đó co 90 chi nhỏnh và phũng giao dịch hoạt động tại 34 tỉnh , thành phố trờn cr nước. Sốlương nhõn viờn trờn toàn hệ thống tớnh đến nay cú trờn 2600 người , trong đú phần lớn là cỏc cỏn bộ , nhõn viờn cú trỡnh độ đại học và trờn đại học ( chiếm 87% ) . Nhận thức dược chất lượng đội ngx nhõn viờn chớnh là sức mạnh của ngõn hàng , ...

---