19-Aug-10
1
Nguyễn Duy Tâm
Trường ĐH Kinh tê TPHCM

1 Nguyễn Duy Tâm - IDR
1. Trung bình và phương sai
2. Hàm mật độ xác suất và phân bố xác suất
3. Phân bố xác suất đồng thời
4. Kỳ vọng và phương sai
5. Hàm phân phối chuẩn
6. Phân tích covariance

2 Nguyễn Duy Tâm - IDR
19-Aug-10
2
Trung bình Phương sai
3 Nguyễn Duy Tâm - IDR
Nguyễn Duy Tâm - IDR Chap 3-4
 Trung bình (trung bình số học) của một biến số
◦ Trung bình mẫu

◦ Trung bình tổng thể
1 1 2
n
i
in
X

5 Nguyễn Duy Tâm - IDR
 
2
2
1
N
i
i
X
N






 Thước đo quan trọng của độ biến thiên
 Chỉ độ biến thiên quanh giá trị trung bình
◦ Phương sai mẫu:

◦ Phương sai tổng thể:
Dữ liệu được sắp xếp: 11 12 13 16 16 17 17 18 21
6 Nguyễn Duy Tâm - IDR
19-Aug-10
4
Tần suất và xác suất Biến rời rạc và liên tục
 Tổng thể mẫu: Tần

2010 xảy ra
trường hợp lạm
phát 7% và tỷ lệ
thất nghiệp 10%
là bao nhiêu %
Nhận định:
1.Khả năng xảy ra lạm phát
8%

2. Khả năng xảy ra tỷ lệ thất
nhiệp 6%

Cả hai khả năng trên xảy ra
riêng biệt hay đồng thời???
Trường hợp trên gọi là
xác xuất đồng thời
Nguyễn Duy Tâm - IDR
19-Aug-10
6
 F(x,y) = P(X=x, Y=y) ĐK: f(x,y) ≥ 0

11 Nguyễn Duy Tâm - IDR
12 Nguyễn Duy Tâm - IDR
19-Aug-10
7
 F(x,y) = P(X≤x, Y≤y) ĐK f(x,y) ≥0



 E(a) = a
 E(a+ bX) = a + bE(X)
 E(XY) = E(X) + E(Y)

17
X rời rạc
X liên tục
Nguyễn Duy Tâm - IDR
Phương sai
Tính chất 18 Nguyễn Duy Tâm - IDR
19-Aug-10
10
19
Stand
ardize
Nguyễn Duy Tâm - IDR
20
Y
X
Xtb
Ytb
Nhận định: Cov (X,Y) cho ta biết …?
Nguyễn Duy Tâm - IDR
19-Aug-10
11
21 Nguyễn Duy Tâm - IDR