Chuyên đề 3:
NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI
TRONG HỆ THỐNG TÀI CHÍNH Dr. Nguyễn Thị Lan
1 Dr. Nguyen Thi Lan
NỘI DUNG NGHIÊN CỨU:
1- Giới thiệu về sự ra đời và phát triển của hệ
thống ngân hàng thương mại
2- Vai trò của các NHTM trong hệ thống tài
chính
3- Quản lý nhà nước đối với hệ thống ngân hàng
4- Sự đổi mới trong lĩnh vực ngân hàng nhằm
ứng phó với những thay đổi của môi trường
kinh tế.

2 Dr. Nguyen Thi Lan
1. GIỚI THIỆU SỰ RA ĐỜI VÀ PHÁT
TRIỂN CỦA HỆ THỐNG NHTM
 Khái niệm
 Sự ra đời và phát triển
 Đặc điểm
 Chức năng của NHTM

Dr. Nguyen Thi Lan 3
Dr. Nguyen Thi Lan 4
NHTM là gì?
 Những khó khăn khi đưa ra định nghĩa:



 Quan điểm của Việt nam?
Theo Điều 4, Luật các tổ chức tín dụng 2010 thì:
 Ngân hàng là loại hình tổ chức tín dụng có thể
được thực hiện tất cả các hoạt động ngân hàng.
 Hoạt động ngân hàng là việc kinh doanh, cung ứng
thường xuyên một hoặc một số các nghiệp vụ sau đây:
a) Nhận tiền gửi;
b) Cấp tín dụng;
c) Cung ứng dịch vụ thanh toán qua tài khoản.

7
Cửa hàng giữ
hộ tiền
( Ngân hàng cho vay nặng lãi)
Ngân hàng -
Doanh nghiệp kinh
doanh tiền tệ
- Giữ tiền hộ
- Phát hành tiền
- Cho vay
-Thanh toán
Sự ra đời của NHTM
- Giữ hộ tiền
vàng

Sự phát triển của hệ thống ngân
hàng

 Thời cổ đại (trước TK 5 sau c.n): xuất xứ từ vùng Bắc
Ý "Ngân hàng“- “Banco".

CÁC MÓN
TIỀN GỬI
CÁC MÓN
CHO VAY
CÁC KHOẢN
DTBB
A
B
C
D
E
F
…
+100
+ 90
+ 81
+ 72,9
+ 65,61
+ 59,05
…
+ 90
+ 81
+ 72,9
+ 65,61
+ 59,05
+ 53,14
…
+10
+ 9
+ 8,1

c = (C/D)
MB
cer
D


1
MB
cer
c
cDDcDDCM



1
)1(
cer
c
m



1
Dr. Nguyen Thi Lan 14
Các nhân tố ảnh hưởng đến m?
 Thay đổi tỷ lệ dự trữ bắt buộc r
Mở rộng:
Những nhân tố nào ảnh hưởng đến r, c và e?
 Thay đổi tỷ lệ dự trữ vượt mức e



17 Dr. Nguyen Thi Lan
Những rào cản trong kênh tài
chính trực tiếp
(1) Chi phí giao dịch (Transaction costs)
(2) Chi phí thông tin (Information costs)
 thông tin bất cân xứng (asymmetric information) *
Hậu quả:
- lựa chọn đối nghịch (adverse selection)
- rủi ro đạo đức (moral hazard)
vấn đề “người đi nhờ xe” (free-rider problem)
(3) Sự tiềm tàng rủi ro, tổn thất từ thị trường
tài chính Các NHTM làm gì để khắc phục hạn
chế của kênh tài chính trực tiếp?

 Giảm bớt chi phí giao dịch
- Tiết kiệm chi phí do quy mô huy động vốn lớn
- Tiết kiệm chi phí do tính chuyên nghiệp
 Giảm bớt chi phí thông tin Tình trạng thông tin
bất cân xứng
- Với người cung cấp vốn:cung cấp cho họ những
thông tin chính xác về các dự án có hiệu quả cao đang
cần vốn.
- Với người cần vay vốn:  đòi hỏi sự minh bạch về tài
chính, khả năng chi trả và hiệu quả từ đồng vốn bỏ ra +
yêu cầu tài sản thế chấp.


4. Giám sát Ngân hàng: mô hình CAMELS
5. Yêu cầu về công bố thông tin
6. Bảo vệ người tiêu dùng
7. Hạn chế cạnh tranh
8. Hạn chế về lãi suất
22 Dr. Nguyen Thi Lan
Hiệp định Basel
 Hiệp ước về vốn của Basel 1988 (Basel I)
 Hiệp ước quốc tế về vốn của Basel 2004
(Basel II)

Dr. Nguyen Thi Lan 23
Hiệp ước về vốn của Basel (Basel I)
 Theo Basel I (1988), tổng vốn của một ngân hàng cần ít
nhất bằng 8% rủi ro tín dụng của ngân hàng đó.
Tỷ lệ vốn tối thiểu = (Tổng vốn/tài sản điều chỉnh
theo trọng số rủi ro) > 8%
 Vốn của ngân hàng = vốn cấp 1 + vốn cấp 2
1. Vốn cấp 1 (vốn cơ bản): bao gồm lượng vốn dự trữ sẵn có và
các nguồn dự phòng được công bố, như là khoản dự phòng cho
các khoản vay.
2. Vốn cấp 2 (vốn bổ sung): bao gồm tất cả các vốn khác như các
khoản lợi nhuận trên tài sản đầu tư, nợ dài hạn với kỳ hạn lớn
hơn 5 năm và các khoản dự phòng ẩn (như trợ cấp cho các
khoản vay và trợ cấp cho các khoản cho thuê). Tuy nhiên, các
khoản nợ ngắn hạn không có bảo đảm không bao gồm trong định
nghĩa về vốn này.