Báo cáo thực hành Kinh tế lợng
Báo cáo thực hành kinh tế lợng
Họ tên : Nguyễn Thị Huyền Trang
Lớp : K43/05.01
Vấn đề nghiên cứu: Nghiên cứu sự tác động ảnh hởng của nhập khẩu
và tỉ giá hối đoái đến tổng sản phẩm quốc nội của In-dô-nê-xi-a.
Các biến kinh tế sử dụng:
GDP: Tổng sản phẩm quốc nội ( Triệu USD ).
IM : Nhập khẩu ( Triệu USD ).
RE : Tỉ giá hối đoái ( Rupia / USD ).
Bảng số liệu
Năm GDP IM RE
1995 454514 40629 2249
1996 532568 42929 2342
1997 627695 41680 2904
1998 955754 27337 10014
1999 1099732 24003 7855
2000 1389770 33515 8422
2001 1684280 30962 10261
2002 1863275 31229 9311
2003 2045853 32551 8577
2004 2273142 46525 8939
2005 2729708 52811 9705
(Nguồn: Niên giám thống kê Việt Nam)
Xét hàm hồi quy tổng thể :
PRF : E(GDP/IM,RE ) =
1
+
2
IM
i

Sample: 1995 2005
Included observations: 11
Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.
IM 48.52653 12.03688 4.031488 0.0038
RE 222.5994 33.29075 6.686523 0.0002
C -1990425. 575671.7 -3.457570 0.0086
R-squared 0.859466 Mean dependent var 1423299.
Adjusted R-squared 0.824332 S.D. dependent var 759443.9
S.E. of regression 318303.5 Akaike info criterion 28.40640
Sum squared resid 8.11E+11 Schwarz criterion 28.51492
Log likelihood -153.2352 F-statistic 24.46286
Durbin-Watson stat 1.883189 Prob(F-statistic) 0.000390
Phần d e
i
thu đợc từ kết quả ớc lợng mô hình nh sau:
1995 -27271.62
1996 -81530.39
1997 -52007.59
1998 -609501.0
1999 176856.5
2000 -120903.7
2001 -111865.7
2002 265642.1
2003 547455.9
2004 16054.21
2005 -2928.691
-800000
-600000
-400000
-200000


3


> 0 T giỏ hi oỏi tăng thì GDP tăng.
1. Bằng kiểm định F kiểm định sự phù hợp của hàm hồi quy ta có :
H
0
:
2
=
3
= 0
H
1
: tồn tại ít nhất một
j
0 ( j = 2,3 ).
Với mức ý nghĩa = 0.05 , k = 3 ta có :
F
qs
=24.46286 > f
(2,8)
0.05
= 4.46
Bác bỏ H
0
, thừa nhận H
1
. Vậy có thể cho rằng mô hình đã cho là phù hợp.

H
1
: Mô hình chỉ định sai .
Tiờu chun kim nh F
F F(p-1,n-k-p+1)
Min bỏc b : W

= {F / F > F

(p-1,n-k-p+1)}
Với mức ý nghĩa = 0.05 ta có :
F
qs
= 0.066559 < f
(1,7)
0.05
= 3.59
Cha có cơ sở để bác bỏ H
0
Vậy ta có thể kết luận mô hình trên chỉ định đúng.
3. Kiểm định hiện tợng tự tơng quan trong mô hình , sử dụng kiểm định
Breusch-Godfrey.
Kiểm định cặp giả thuyết :
H
0
: Mô hình không có tự tơng quan bậc 1
H
1
: Mô hình có tự tơng quan bậc 1
Tiờu chun kim nh

RE -2.269501 37.46674 -0.060574 0.9534
C 79956.11 745026.1 0.107320 0.9175
RESID(-1) 0.087975 0.464544 0.189379 0.8552
R-squared 0.005097 Mean dependent var -8.37E-11
Adjusted R-squared -0.421289 S.D. dependent var 284699.3
S.E. of regression 339412.4 Akaike info criterion 28.58311
Sum squared resid 8.06E+11 Schwarz criterion 28.72780
Log likelihood -153.2071 F-statistic 0.011955
Durbin-Watson stat 2.005021 Prob(F-statistic) 0.998038
SV: Nguyễn Thị Huyền Trang Lớp: K43/05.01
4
Báo cáo thực hành Kinh tế lợng
Dựa trên kiểm định B - G theo báo cáo ta có :

2
qs
=0.56071 <
2(1)
0.05
= 3.84
Suy ra không có cơ sở để bác bỏ H
0
.
Vậy mô hình không có tự tơng quan bậc 1 .
4. Bằng kiểm định White về hiện tợng phơng sai sai số thay đổi
Ta có kết quả báo cáo bằng Eviews :
White Heteroskedasticity Test:
F-statistic 0.613145 Prob. F(5,5) 0.697758
Obs*R-squared 4.181020 Prob. Chi-Square(5) 0.523659
Test Equation:

2(m)
Min bỏc b gi thuyt:


W
= {


2
/
2
>

2(m)
(

) }
Từ kết quả kiểm định, với mức ý nghĩa = 0.05 ta có :
F
qs
= 0.613145 < f
(5,5)
0.05
= 5.05
Cha có cơ sở để bác bỏ H
0
.
Vậy mô hình có phơng sai sai số đồng đều.
SV: Nguyễn Thị Huyền Trang Lớp: K43/05.01
5

1
: U không có phân phối chuẩn
Tiờu chn kim nh :
)2(~)
24
)3(
6
(
2
22


+=
kS
nJB
Min bỏc b: W

= { JB/ JB

>
2
0.05
(2) }
Theo kết quả báo cáo trên:
Với mức ý nghĩa = 0.05 ta có :
2(2)
0.05
= 5.99147 > JB
qs
= 0.455819

i
(2)
Dựa vào kết quả báo cáo Eviews ta lần lợt thu đợc :
R
2
1
= 0.074604 ; R
2
2
= 0.573955
Mô hình ban đầu có : R
2
=0.859466
Ta có : m = R
2
( R
2
R
2
1
) ( R
2
R
2
2
)
m = - 0.210907 0
Mô hình có đa cộng tuyến nhẹ.
.Khc phc hin tng a cng tuyn bng phng phỏp i bin:
Log( GDP

R
2
1
= 0.000908 ; R
2
2
= 0.763433
Theo bảng Eviews trên : R
2
=0.912269
Đo độ theil:
m

= R
2
( R
2
R
2
1
) ( R
2
R
2
2
)
=- 0.147982
Mô hình ban đầu có : m=- 0.210907
Ta thấy m


Included observations: 11
Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.
LOG(IM) 10.93542 15.30973 0.714279 0.4982
LOG(RE) 10.23756 14.27862 0.716985 0.4966
C -127.0487 187.4804 -0.677664 0.5197
FITTED^2 -0.321836 0.499052 -0.644894 0.5395
R-squared 0.917189 Mean dependent var 14.01365
Adjusted R-squared 0.881699 S.D. dependent var 0.614604
S.E. of regression 0.211392 Akaike info criterion 0.005086
Sum squared resid 0.312807 Schwarz criterion 0.149775
Log likelihood 3.972026 F-statistic 25.84340
Durbin-Watson stat 2.028629 Prob(F-statistic) 0.000368
Kiểm định cặp giả thuyết:
H
0
: Mô hình chỉ định đúng.
H
1
: Mô hình chỉ định sai.
Với mức ý nghĩa = 0.05 ta có:
F
qs
= 0.415888 < f
(1,7)
0.05
= 3.59
Cha có cơ sở để bác bỏ H
0
Vậy ta có thể kết luận mô hình trên chỉ định đúng.
SV: Nguyễn Thị Huyền Trang Lớp: K43/05.01

1
: Mô hình có tự tơng quan bậc 1
Dựa trên kiểm định B - G theo báo cáo ta có :

2
qs

= 0.0071111 <
2(1)
0.05
= 3.84
F
qs
= 0.004528 < f
(1,7)
0.05
= 3.59
Trong cả hai trờng hợp đều cho kết quả không có cơ sở để bác bỏ H
0
.
Vậy mô hình không có tự tơng quan bậc 1 .
SV: Nguyễn Thị Huyền Trang Lớp: K43/05.01
10
Báo cáo thực hành Kinh tế lợng
.Bằng kiểm định White về hiện tợng phơng sai sai số thay đổi
White Heteroskedasticity Test:
F-statistic 0.689721 Prob. F(5,5) 0.653253
Obs*R-squared 4.490050 Prob. Chi-Square(5) 0.481216
Test Equation:
Dependent Variable: RESID^2

Min bỏc b gi thuyt:


W
= {


2
/
2
>

2(m)
(

) }
Từ kết quả kiểm định , với mức ý nghĩa = 0.05 ta có :
F
qs
= 0.689721 < f
(5,5)
0.05
= 5.05
Cha có cơ sở để bác bỏ H
0
.
Vậy mô hình có phơng sai sai số không thay đổi.
SV: Nguyễn Thị Huyền Trang Lớp: K43/05.01
11
Báo cáo thực hành Kinh tế lợng

Tiờu chn kim nh :
)2(~)
24
)3(
6
(
2
22


+=
kS
nJB
Min bỏc b: W

= { JB/ JB

>
2
0.05
(2) }
Theo kết quả báo cáo trên:
Với mức ý nghĩa = 0.05 ta có :
2(2)
0.05
= 5.99147 > JB
qs
= 1.402446
Ch a có cơ sở để bác bỏ H
0

<
j
+ Se (
j
). t
(n-3)
/2

Ta có : 0.398 <
2
< 2.743
Khi IM tăng 1 triệu USD thì GDP tăng tối đa là 2.743 triệu USD, tối thiểu
là 0.398 triệu USD.
0.769 <
3
< 1.29
Khi RE tăng 1 ( Rupia/USD ) thì GDP tăng tối đa là 1.29 triệu USD, tối
thiểu là 0.769 triệu USD .
3. Khoảng tin cậy của
2
, với độ tin cậy = 0.05:
0.093



0.747
Vậy sự biến động GDP của Inđonexia (đo bằng phơng sai ) của các yếu tố