BÁO CÁO THỰC HÀNH KINH TẾ LƯỢNG
Họ và tên các thành viên trong nhóm:
VẤN ĐỀ NGHIÊN CỨU
Nghiên cứu sự phụ thuộc của Nhập khẩu vào Tổng sản
phẩm quốc nội và Tỷ giá hối đoái ở Singapore giai đoạn
1995-2009
1
VẤN ĐỀ NGHIÊN CỨU
Nghiên cứu sự phụ thuộc của Nhập khẩu vào Tổng sản
phẩm quốc nội và Tỷ giá hối đoái ở Singapore giai đoạn
1995-2009
Nhập khẩu là một trong những chỉ tiêu quan trọng để đánh giá tình hình
kinh tế của một quốc gia. Dựa vào những nghiên cứu kinh tế vĩ mô và các lý
thuyết kinh tế, có thể thấy Tổng sản phẩm quốc nội và Tỷ giá hối đoái là những
nhân tố có ảnh hưởng lớn tới Nhập khẩu của nước đó.
Theo lý thuyết nghiên cứu vĩ mô, khi Tổng sản phẩm quốc nội tăng, Tỷ
giá hối đoái giảm thì Nhập khẩu tăng, do đó ta có thể biểu diễn mối quan hệ
giữa các biến trên qua mô hình toán có dạng hàm số như sau:
IM
i
= β
1
+ β
2
GDP
i
+ β
3
ER
i
Các biến kinh tế sử dụng trong mô hình trên:

Tỷ giá hối đoái có ảnh hưởng lớn tới Nhập khẩu, bên cạnh sự ảnh hưởng của
các yếu tố khác (như Xuất khẩu…)
Dựa trên mô hình toán đó và xét thêm ảnh hưởng của các yếu tố ngẫu
nhiên, ta xây dựng mô hình kinh tế lượng sau:
IM
i
= β
1
+ β
2
GDP
i
+ β
3
ER
i
+ U
i
Đây chính là mô hình hồi qui tổng thể (PRM), trong đó:
IM: Nhập khẩu
GDP: Tổng sản phẩm quốc nội
ER: Tỷ giá hối đoái
β
1
: hệ số chặn
β
2
, β
3
: hệ số góc

∧
2
β
=1,673309,
∧
3
β
= -16757,36
SRM: IM
i
= -10144,13 + 1,673309GDP
i
-16757,36ER
i
+ e
i
3
IV - Kiểm định các khuyết tật của mô hình
4.1. Đa cộng tuyến
a) Phát hiện đa cộng tuyến bằng phương pháp hồi qui phụ
Hồi quy GDP theo ER bằng Eviews ta thu được báo cáo:
Báo cáo 2. Kết quả ước lượng mô hình hồi qui phụ
Dependent Variable: GDP
Method: Least Squares
Date: 12/03/11 Time: 17:41
Sample: 1995 2009
Included observations: 15
Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.
ER -116624.8 98880.17 -1.179455 0.2594
C 368795.2 159056.2 2.318647 0.0373

GDP 1.687198 0.112764 14.96227 0.0000
C -39526.86 21321.43 -1.853856 0.0866
R-squared 0.945117 Mean dependent var 267348.4
Adjusted R-squared 0.940896 S.D. dependent var 92817.10
S.E. of regression 22565.11 Akaike info criterion 23.00976
Sum squared resid 6.62E+09 Schwarz criterion 23.10417
Log likelihood -170.5732 F-statistic 223.8694
Durbin-Watson stat 1.829415 Prob(F-statistic) 0.000000
Thu được
2
3
R
= 0,945117
Báo cáo 4. Kết quả ước lượng mô hình hồi qui IM theo ER
4
Dependent Variable: IM
Method: Least Squares
Date: 12/03/11 Time: 17:42
Sample: 1995 2009
Included observations: 15
Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.
ER -211906.6 170721.1 -1.241244 0.2364
C 606964.1 274617.7 2.210215 0.0456
R-squared 0.105957 Mean dependent var 267348.4
Adjusted R-squared 0.037184 S.D. dependent var 92817.10
S.E. of regression 91075.08 Akaike info criterion 25.80032
Sum squared resid 1.08E+11 Schwarz criterion 25.89473
Log likelihood -191.5024 F-statistic 1.540688
Durbin-Watson stat 0.158730 Prob(F-statistic) 0.236447
Thu được

Phát hiện phương sai sai số thay đổi bằng kiểm định White, từ Eviews ta
có báo cáo sau: Báo cáo 5. Kiểm định White
White Heteroskedasticity Test:
F-statistic 1.790823 Probability 0.207256
Obs*R-squared 6.260417 Probability 0.180526
Test Equation:
Dependent Variable: RESID^2
Method: Least Squares
Date: 12/03/11 Time: 17:42
Sample: 1995 2009
Included observations: 15
Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.
C 3.49E+09 3.53E+10 0.099016 0.9231
GDP 13162.95 59528.04 0.221122 0.8294
GDP^2 -0.013552 0.151585 -0.089401 0.9305
ER -5.43E+09 4.70E+10 -0.115683 0.9102
ER^2 1.45E+09 1.46E+10 0.099304 0.9229
R-squared 0.417361 Mean dependent var 4.36E+08
Adjusted R-squared 0.184306 S.D. dependent var 7.08E+08
S.E. of regression 6.39E+08 Akaike info criterion 43.65112
Sum squared resid 4.09E+18 Schwarz criterion 43.88713
Log likelihood -322.3834 F-statistic 1.790823
Durbin-Watson stat 1.643479 Prob(F-statistic) 0.207256
Ta có: χ
2
0,05
(4) = 9,4877
χ
2
qs