Đề tài: Hiện tượng tự tương quan.
Nguyên nhân và giải pháp.

Nội dung
Nội dungPhần 1- Bản chất hiện tượng tự
Phần 1- Bản chất hiện tượng tự
tương quan.
tương quan.Phần 2 – Phát hiện có tự tương
Phần 2 – Phát hiện có tự tương
quan
quanPhần 3 – Biện pháp khắc phục
Phần 3 – Biện pháp khắc phụcPhần 4 – Bài tập thực hành trên
Phần 4 – Bài tập thực hành trên
Eview.
Eview.

Phần 1- Bản chất hiện tượng tự
Phần 1- Bản chất hiện tượng tự

tượng mà thành phần nhiễu của các quan sát
lại có thể phụ thuộc lẫn nhau nghĩa là:
lại có thể phụ thuộc lẫn nhau nghĩa là:Cov(Ui, Uj)
Cov(Ui, Uj)
≠
≠
0
0
(i
(i
≠ j)
≠ j)(1.2)
(1.2)

1.2. Nguyên nhân của tự tương quan
1.2. Nguyên nhân của tự tương quan
- Nguyên nhân khách quan:
- Nguyên nhân khách quan:
•
Quán tính
Quán tính
•
Hiện tượng mạng nhện
Hiện tượng mạng nhện

nhiều lần.
-
Các kiểm định t và F nói chung không đáng tin
Các kiểm định t và F nói chung không đáng tin
cậy.
cậy.

-cho ước lượng chệch của
cho ước lượng chệch của thực, và trong một số trường hợp nó dường
thực, và trong một số trường hợp nó dường
như ước lượng thấp
như ước lượng thấp
-có thể là độ đo không đáng tin cậy cho
có thể là độ đo không đáng tin cậy cho
thực.
thực.
-
Các phương sai và sai số tiêu chuẩn của dự
Các phương sai và sai số tiêu chuẩn của dự
đoán đã tính được cũng có thể không hiệu quả.
đoán đã tính được cũng có thể không hiệu quả.

Có nhiều cách khác nhau để xem xét các phần
Có nhiều cách khác nhau để xem xét các phần
dư. Chẳng hạn chúng ta có thể đơn thuần vẽ
dư. Chẳng hạn chúng ta có thể đơn thuần vẽ
đồ thị của
đồ thị của
е
е
t
t
theo thời gian như hình dưới:
theo thời gian như hình dưới:

ta thấy phần dư không biểu
ta thấy phần dư không biểuthị một kiểu mẫu nào khi
thị một kiểu mẫu nào khi
thời gian tăng lên
thời gian tăng lên→
→
kh
kh

-
Bước 1: Ước lượng mô hình hồi quy gốc bằng
Bước 1: Ước lượng mô hình hồi quy gốc bằng
phương pháp bình phương nhỏ nhất để nhận được
phương pháp bình phương nhỏ nhất để nhận được
các phần dư
các phần dư
-
Bước 2: Cũng bằng phương pháp bình phương
Bước 2: Cũng bằng phương pháp bình phương
nhỏ nhất, ước lượng mô hình sau để thu được hệ
nhỏ nhất, ước lượng mô hình sau để thu được hệ
số xác định bội
số xác định bội
ν
ρρρββ
tpt
p
tt
t
t
eeee
++++++=
−−−
Χ

2
2
1
121

( ) ( )
ppn
R
χχ
2
2
2
≈−=
{
}
)(;
222
p
tntn
W
χχχ
α
α
>=

Phần 3 – Biện pháp khắc phục
Phần 3 – Biện pháp khắc phục
3.1.
3.1.Khi cấu trúc tự tương quan là đã biết
Khi cấu trúc tự tương quan là đã biết
3.2. Khi chưa biết
3.2. Khi chưa biết

(1.31)
Durbin đã đề xuất thủ tục 2 bước:
Durbin đã đề xuất thủ tục 2 bước:
(1) Coi (1.31) như là 1 mô hình hồi quy bội,
(1) Coi (1.31) như là 1 mô hình hồi quy bội,
hồi quy theo , và và coi
hồi quy theo , và và coi
giá trị ước lượng được của hệ số hồi quy
giá trị ước lượng được của hệ số hồi quy
của là ước lượng của
của là ước lượng của
( )
ε
ββ
ρρ
t
ttt
Y
+++−=
ΧΧ
−
1
21
1
Y
t
Χ
t
Χ
−

ttt 1
*
ˆ
−
−=
ρ
ΧΧΧ
−
−=
1
*
ˆ
ttt
ρ

Phần 4 – Bài tập thực hành trên Eview
Phần 4 – Bài tập thực hành trên Eview
1.
1.
Ước lượng mô hình hồi quy trên
Ước lượng mô hình hồi quy trên
2. Phát hiện hiện tượng tự tương quan
2. Phát hiện hiện tượng tự tương quan
3. Khắc phục hiện tượng tự tương quan.
3. Khắc phục hiện tượng tự tương quan.

Giải thích biến
Giải thích biến

Y: Biến phụ thuộc - Mức nhập khẩu

594.7
594.7
91.7
91.7
96.6
96.6
635.7
635.7
92.9
92.9
112.0
112.0
688.1
688.1
94.5
94.5
124.5
124.5
753
753
97.2
97.2
120.8
120.8
796.3
796.3
100.0
100.0

131.5

220
1306.6
1306.6
133.1
133.1

1. Ước lượng mô hình hồi quy
1. Ước lượng mô hình hồi quy