1
TRƯỜNG ĐẠI HỌC DÂN LẬP HÙNG VƯƠNG
KHOA QUẢN TRỊ KINH DOANH

MÔN HỌC: KINH TẾ LƯỢNG
KỲ THI: CHÍNH LỚP: 04QK
NGÀY THI: 02/07/2007 Thời gian làm bài: 90 phút
(Sinh viên được sử dụng tài liệu)
CB ra đề: Nguyễn Thị Mai Bình
Ngày ra đề: 25/06/2007
Ký tên:
Trưởng Khoa:
Ngày duyệt đề:
Ký tên:
Câu 1: (25 điểm) Người ta cho rằng số lượng nông dân là một hàm theo thời gian như sau:
FARMPOP = β
1
+ β
2
t + u
i
Với Farmpop là số lượng nông dân hằng năm (triệu người), t là thời gian tính bằng năm
(năm gốc là 1948)

2
Mô hình 1.2
White Heteroskedasticity Test:
F-statistic 11.44909 Probability 0.000112
Obs*R-squared 15.76759 Probability 0.000377

Test Equation:
Dependent Variable: RESID^2
Method: Least Squares
Date: 06/24/07 Time: 22:33
Sample: 1948 1991
Included observations: 44
Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.
C 5.831347 0.882837 6.605233 0.0000
TIME -0.427681 0.090491 -4.726203 0.0000
TIME^2 0.008578 0.001950 4.399515 0.0001
R-squared 0.358354 Mean dependent var 1.934652
Adjusted R-squared 0.327054 S.D. dependent var 2.272213
S.E. of regression 1.863970 Akaike info criterion 4.149041
Sum squared resid 142.4498 Schwarz criterion 4.270690
Log likelihood -88.27890 F-statistic 11.44909
Durbin-Watson stat 0.228543 Prob(F-statistic) 0.000112

Mô hình 1.3

ARCH Test:
F-statistic 65.37809 Probability 0.000000

Included observations: 43 after adjusting endpoints
Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.
C 0.015845 0.065766 0.240926 0.8108
FARMPOP(-1) 0.945591 0.008344 113.3206 0.0000
R-squared 0.996817 Mean dependent var 6.232558
Adjusted R-squared 0.996740 S.D. dependent var 4.165603
S.E. of regression 0.237849 Akaike info criterion 0.011034
Sum squared resid 2.319460 Schwarz criterion 0.092951
Log likelihood 1.762760 F-statistic 12841.56
Durbin-Watson stat 2.259070 Prob(F-statistic) 0.000000

Câu 2: (25 điểm) Dữ liệu về tiêu dùng thịt gà với các biến được định nghĩa như sau:
Y = lượng thịt gà tiêu thụ bình quân đầu người (pound)
X2 = thu nhập khả dụng bình quân đầu người (USD)
X3 = Giá bán lẻ của thịt gà (cent/pound)
X4 = Giá bán lẻ của thịt bò (cent/pound)
X5 = Giá bán lẻ của thịt heo (cent/pound)
X6 = Giá bán lẻ bình quân có trọng số của thịt bò và thịt heo (cent/pound)
1. Có sinh viên cho rằng nên sử dụng mô hình như mô hình 2.1 trong trường hợp này
mới phù hợp. Các anh chị hãy cho biết mô hình trên có tên gọi là gì và viết phương
trình tổng quát cho mô hình trên (mô hình còn chứa β, chưa ước lượng).
2. Nhìn vào tất cả các mô hình bên dưới, các anh chị hãy giải thích khả năng xảy ra hiện
tượng đa cộng tuyến trong mô hình.
3. Trong mô hình 2.1, các biến nào không có ý nghĩa về mặt thống kê (không ảnh hưởng
đến lượng thịt gà tiêu thụ bình quân đầu ng
ười) với mức ý nghĩa 10%. Hãy cho biết
nên thực hiện kiểm định nào để biết được có nên bỏ các biến trên ra khỏi mô hình 2.1
4. Việc xây dựng mô hình từ mô hình 2.1 đến mô hình 2.2 có tên gọi là gì? Hãy giải thích
ý nghĩa các tham số của mô hình phù hợp nhất.
5. Thịt bò và thịt heo là sản phẩm thay thế hay sản phẩm bổ sung cho thịt gà tại sao?

X3 -0.020243 0.004718 -4.290722 0.0004
X4 0.007555 0.001628 4.639375 0.0002
X5 0.002486 0.000728 3.416905 0.0029
R-squared 0.915907 Mean dependent var 3.663887
Adjusted R-squared 0.902629 S.D. dependent var 0.187659
S.E. of regression 0.058558 Akaike info criterion -2.680835
Sum squared resid 0.065151 Schwarz criterion -2.483358
Log likelihood 34.82960 F-statistic 68.98016
Durbin-Watson stat 1.192238 Prob(F-statistic) 0.000000
Mô hình 2.4
Dependent Variable: X6
Method: Least Squares
Date: 06/24/07 Time: 17:51
Sample: 1960 1982
Included observations: 23
Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.
C 8.384309 2.787759 3.007544 0.0070
X4 0.471012 0.084852 5.550997 0.0000
X5 0.457225 0.058035 7.878419 0.0000
R-squared 0.987001 Mean dependent var 107.8565
Adjusted R-squared 0.985702 S.D. dependent var 39.81467
S.E. of regression 4.760880 Akaike info criterion 6.079850
Sum squared resid 453.3196 Schwarz criterion 6.227958
Log likelihood -66.91827 F-statistic 759.3155
Durbin-Watson stat 1.438027 Prob(F-statistic) 0.0000005
Mô hình 2.3
X2 X3 X4 X5 X6 Y

ước lượng.
3. Hãy viết mô hình hồi qui mẫu cho mô hình trên căn cứ vào các mô hình bên dưới và
giải thích ý nghĩa của các tham số từ mô hình trên.
4. Các anh chị hãy viết các kiểm định giả thuyết cho quan điểm nói trên. Giả sử các anh
chị đang ngồi trên máy tính hãy viết các bước của việc kiểm định và căn c
ứ vào một
trong số các mô hình phía dưới cho biết phát biểu trên đúng hay sai (anh chị hãy cho
biết rõ anh chị dựa trên mô hình nào).
5. Một bạn sinh viên chạy thử mô hình 3.6 và nhận thấy rằng mô hình này cũng rất có ý
nghĩa kinh tế. Các anh/chị hãy viết phương trình hồi qui cho trường hợp này và giải
thích ý nghĩa của mô hình
Mô hình 3.1

Dependent Variable: GDP
Method: Least Squares
Date: 06/24/07 Time: 20:23
Sample: 1 27
Included observations: 27
Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.
C 114.3376 173.4314 0.659267 0.5160