Đề thi phân tích khoá 1
Thời gian: 90 phút
Học viên được sử dụng tài liệu
10 câu lý thuyết (trắc nghiệm). Thứ tự có thể không đúng và không nhớ hết.
1. Cho biết vùng nào trong hình dưới đây kém hiệu quả nhất, vì sao?
E(R) I III
II IV
σ
2. Nếu một trái phiếu được bán dưới mệnh giá thì bất đẳng thức nào sau đây đúng:
a) Lợi suất hiện hành < lợi suất danh nghĩa LSDN = LS thuc + bien dong
b) Lợi suất hiện hành > lợi suất danh nghĩa LSTP = LS thi truong + chenh lech
c) Lợi suất hiện hành = lợi suất danh nghĩa
d) Chưa xác định
3. Trái phiếu A có độ lồi lớn hơn trái phiếu B. Khi lãi suất thị trường tăng mạnh thì điều gì xảy ra:
a) Trái phiếu A giảm giá nhiều hơn trái phiếu B
b) Trái phiếu A giảm giá ít hơn trái phiếu B
c) Độ biến động giá trái phiếu A lớn hơn trái phiếu B
d) Độ biến động giá trái phiếu A nhỏ hơn trái phiếu B
đ) a và b
e) a và c
4. Theo các nhà phân tích kỹ thuật, khi RSI giảm thấp hơn 20 là dấu hiệu của:
a) Mua cổ phiếu
b) Bán cổ phiếu
c) Chưa xác định
5. Vòng quay hàng tồn kho khá cao, điều này chứng tỏ:
a) Công ty mất nhiều đơn hàng
b) Khan hiếm nguyên vật liệu
c) Giá bán hàng khá cao
d) Bán hàng trà chậm quá nhiều
6. Hai cổ phiếu có Covariance nhỏ hơn không có thể kết hợp vào trong một danh mục được không?
a) Được

0 10,95 46%
1 11,04 50%
2 11,59 50%
3 12,17 50%
4 12,77 50%
Dự báo cuối năm thứ 4, PE sẽ là 10.
Một nhà đầu tư định mua cổ phiếu vào cuối năm và bán lại vào cuối năm thứ 4. Hãy định giá cổ phiếu
vào thời điểm mua, biết lãi suất chiết khấu là 12%/năm.
16. Một cổ phiếu hiện đang có giá thị trường là 90$. Có một quyền chọn mua tại giá 80$ đang được
rao bán với giá 18$. Lãi suất 6 tháng là 5%. Các chuyên gia dự báo 6 tháng sau cổ phiếu có thể đạt
mức giá 110$. Nếu bạn có 18.000$, bạn có mua quyền chọn không?
Nếu 6 tháng sau, giá cổ phiếu chỉ có 90$. Hãy tính lãi lỗ của các phương án.
17. Công ty ABC có cơ cấu vốn như sau:
- Trái phiếu trị giá 20 tỷ đồng, lãi suất trái phiếu là 15%/năm, mệnh giá 1 triệu đồng, giá thị trường là
980.000 đồng
- Cổ phiếu hưu đãi trị giá 5 tỷ đồng, cổ tức 5.000 đồng, giá thị trường là 23.000 đồng
- Cổ phiếu thường trị giá 15 tỷ đồng, cổ tức cuối năm dự kiến là 3.500 đồng và giá thị trường là
50.000 đồng.
- Lợi nhuận giữ lại 10 tỷ đồng.
Giả sử cổ tức sẽ tăng đều với tốc độ 15%/năm.
Hãy xác định chi phí vốn bình quân của công ty ABC.
18. Cho bảng báo cáo kết quả kinh doanh và bảng cân đối kế toán của một công ty cổ phần XYZ (có
một số ô chưa có số liệu).
a) Hãy điền vào các ô trống trong 2 bảng số liệu trên. Chỗ này tôi không nhớ số liệu, nhưng chỉ làm
bài toán cộng và trừ mà thôi.
b) Hãy tính các chỉ tiêu sau: SGK 132 de
- Cơ cấu vốn
- Tỷ số thanh toán nhanh
- EPS
- ROE