ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN
TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ VÀ QUẢN TRỊ KINH DOANH

DƯƠNG THỊ YẾN

QUẢN LÝ CỦA NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC ĐỐI VỚI
RỦI RO THANH KHOẢN CỦA CÁC NGÂN HÀNG
THƯƠNG MẠI TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH BẮC KẠN

LUẬN VĂN THẠC SĨ
THEO ĐỊNH HƯỚNG ỨNG DỤNG
Ngành: QUẢN LÝ KINH TẾ

THÁI NGUYÊN - 2020


ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN
TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ VÀ QUẢN TRỊ KINH DOANH

DƯƠNG THỊ YẾN

QUẢN LÝ CỦA NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC ĐỐI VỚI
RỦI RO THANH KHOẢN CỦA CÁC NGÂN HÀNG
THƯƠNG MẠI TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH BẮC KẠN
Ngành: QUẢN LÝ KINH TẾ
Mã số: 8.34.04.10

LUẬN VĂN THẠC SĨ
THEO ĐỊNH HƯỚNG ỨNG DỤNG

Người hướng dẫn khoa học: TS. NGUYỄN THỊ HỒNG YẾN


Dương Thị Yến


iii
MỤC LỤC

LỜI CAM ĐOAN ...................................................................................... i
LỜI CẢM ƠN ........................................................................................... ii
MỤC LỤC ................................................................................................ iii
DANH MỤC TỪ VIẾT TẮT ................................................................. viii
DANH MỤC CÁC BẢNG....................................................................... ix
DANH MỤC CÁC HÌNH, SƠ ĐỒ .......................................................... xi
MỞ ĐẦU .................................................................................................. 1
1. Tính cấp thiết của đề tài ........................................................................ 1
2. Mục tiêu nghiên cứu.............................................................................. 3
3. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu ......................................................... 3
4. Những đóng góp của đề tài ................................................................... 4
5. Kết cấu của luận văn ............................................................................. 4
Chương 1. CƠ SỞ LÝ LUẬN VÀ THỰC TIỄN VỀ QUẢN LÝ CỦA
NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC CẤP TỈNH ĐỐI VỚI RỦI RO THANH
KHOẢN CỦA NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI .................................... 5
1.1. Cơ sở lý luận về quản lý của Ngân hàng Nhà nước cấp tỉnh đối với
rủi ro thanh khoản của Ngân hàng thương mại ......................................... 5
1.1.1. Rủi ro thanh khoản của ngân hàng thương mại .............................. 5
1.1.2. Nguyên nhân rủi ro thanh khoản của Ngân hàng thương mại ........ 7
1.1.3. Quản lý rủi ro thanh khoản của NHNN đối với NHTM ............... 10
1.1.4. Nội dung quản lý của NHNN cấp tỉnh đối với hoạt động quản lý rủi
ro thanh khoản của các NHTM ............................................................... 13
1.1.5. Các yếu tố ảnh hưởng đến quản lý của NHNN cấp tỉnh đối với rủi

Việt Nam - Chi nhánh tỉnh Bắc Kạn ....................................................... 45
3.1.3. Cơ cấu tổ chức bộ máy quản lý của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam
- Chi nhánh tỉnh Bắc Kạn ........................................................................ 47
3.1.4. Kết quả hoạt động NHTM trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn .................. 53
3.2. Thực trạng thanh khoản của các Ngân hàng thương mại ở tỉnh Bắc
Kạn........................................................................................................... 57
3.2.1. Thực trạng chỉ số vốn điều lệ và hệ số CAR ................................ 57


v

3.2.2. Thực trạng chỉ số trạng thái tiền mặt của các NHTM trên địa bàn
tỉnh Bắc Kạn ............................................................................................ 60
3.2.3. Thực trạng năng lực cho vay của các NHTM trên địa bàn tỉnh
Bắc Kạn .................................................................................................. 61
3.2.4. Thực trạng tỷ lệ dư nợ cho vay so với tổng tiền gửi (LDR) của các
NHTM trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn ........................................................... 62
3.2.5. Thực trạng chỉ số vị thế ròng của các ngân hàng trên thị trường 2
của các NHTM trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn .............................................. 63
3.2.6. Thực trạng rủi ro thanh khoản của các Ngân hàng thương mại trên
địa bàn tỉnh Bắc Kạn ............................................................................... 64
3.3. Thực trạng quản lý của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam - Chi nhánh
tỉnh Bắc Kạn đối với rủi ro thanh khoản của các Ngân hàng thương mại
trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn ........................................................................ 65
3.3.1. Xây dựng mơ hình quản lý rủi ro thanh khoản tại các Ngân hàng
thương mại trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn .................................................... 65
3.3.2. Xây dựng chính sách, quy định và ban hành các văn bản pháp quy
đối với rủi ro thanh khoản của các NHTM ............................................. 69
3.3.3. Tổ chức thực thi chính sách, quy định pháp luật đối với rủi ro thanh
khoản của các NHTM ............................................................................. 76

nhánh tỉnh Bắc Kạn đối với rủi ro thanh khoản của các Ngân hàng thương
mại trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn đến năm 2025 ....................................... 101
4.2.1. Tăng cường và nâng cao hiệu quả công tác giám sát từ xa hoạt động
của các ngân hàng thương mại .............................................................. 101
4.2.2. Gắn rủi ro thanh khoản với rủi ro thị trường trong quản lý ........ 101
4.2.3. Thiết lập mơ hình tổ chức phù hợp ............................................. 102
4.2.4. Tăng cường quản lý rủi ro và kiểm tốn nội bộ .......................... 103
4.2.5. Đẩy mạnh cơng tác huy động vốn ............................................... 105
4.2.6. Xây dựng đội ngũ nhân viên có trình độ, năng lực và đạo đức
nghề nghiệp .......................................................................................... 106
4.2.7. Nâng cao chất lượng cấp tín dụng tại các NHTM ...................... 107
4.3. Kiến nghị ........................................................................................ 108
4.3.1. Đối với Chính phủ ....................................................................... 108
4.3.2. Đối với ngân hàng nhà nước Việt Nam ...................................... 109
4.3.3. Đối với ngân hàng nhà nước Việt Nam - Chi nhánh tỉnh Bắc
Kạn ........................................................................................................ 110


vii

4.3.4. Đối với các Ngân hàng thương mại trên địa bàn Tỉnh Bắc Kạn. 111
KẾT LUẬN .......................................................................................... 113
DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO ........................................... 115
PHỤ LỤC ..................................................................................................... 117


viii
DANH MỤC TỪ VIẾT TẮT

CBQL


RRTK

Rủi ro thanh khoản

TCTD

Tổ chức tín dụng


ix
DANH MỤC CÁC BẢNG
Bảng 1.1.

Cung - cầu về thanh khoản trong ngân hàng ................................ 6

Bảng 2.1.

Quy mô mẫu của nghiên cứu ...................................................... 33

Bảng 2.2.

Phân tích nhân khẩu học các các đối tượng khảo sát ................. 33

Bảng 2.3.

Phân tích nhân khẩu học các CBQL và các CBQL làm công tác
QLRR TK tại các NHTM chi nhánh tỉnh Bắc Kạn .................... 34

Bảng 2.4:

So sánh năng lực cho vay của các NHTM trên địa bàn tỉnh Bắc
Kạn giai đoạn 2017 - 2019 ......................................................... 61

Bảng 3.5:

Chỉ số LDR của các NHTM trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn giai đoạn
2017 - 2019 ................................................................................. 62

Bảng 3.6:

Chỉ số vị thế ròng của các ngân hàng trên thị trường 2 của các
NHTM trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn giai đoạn 2017 - 2019 .......... 63

Bảng 3.7.

Tổng hợp các lần tăng lãi suất tái cấp vốn và tái chiết khấu qua các
năm 2018, 2019 .......................................................................... 64

Bảng 3.8:

Số lượng chính sách áp dụng cho quản lý rủi ro thanh khoản của
các NHTM trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn ........................................ 73

Bảng 3.9.

Chính sách về lãi suất cho vay của các NHTM trên địa bàn tỉnh
Bắc Kạn giai đoạn 2017- 2019 ................................................... 74


x


Bảng 3.16:

Đánh giá của cán bộ NHTM về quy trình giao dịch trong quản lý
rủi ro thanh khoản của các NHNN ............................................. 91

Bảng 3.17:

Đánh giá của cán bộ NHTM về chất lượng cán bộ thực hiện quản
lý và nhận dạng trong quản lý rủi ro thanh khoản của các
NHNN ......................................................................................... 95


xi
DANH MỤC CÁC HÌNH, SƠ ĐỒ
Hình 1.1.

Mơ hình quản lý rủi ro tại NHTM với 3 lớp phòng vệ ............... 13

Sơ đồ 3.1.

Cơ cấu tổ chức NHNN VN Chi nhánh Bắc Kạn ........................ 47

Hình 3.1.

Quy mơ vốn huy động của NHTM trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn giai
đoạn 2017 - 2019 ........................................................................ 53

Hình 3.2.


cao có thể khiến ngân hàng mất khả năng thanh toán, dẫn đến phá sản, đồng thời gây
tác động dây chuyền tới toàn hệ thống ngân hàng và sự sụp đổ của hệ thống ngân
hàng có thể dẫn tới sự sụp đổ của cả nền kinh tế. Thực tế trên thế giới, sau cuộc đại
khủng hoảng của chủ nghĩa tư bản giai đoạn 1929 - 1933, cuộc khủng hoảng kinh tế
khu vực Đông Á năm 1997 hay cuộc đại khủng hoảng tài chính - tiền tệ bắt đầu từ
năm 2008; đã có rất nhiều ngân hàng bị phá sản, buộc bị mua lại hoặc phải sáp nhập
với ngân hàng khác do mất khả năng thanh khoản. Qua mỗi cuộc khủng hoảng các
bài học về quản lý hoạt động của hệ thống NHTM, quản lý RRTK lại được rút ra, tuy
nhiên do tính chất của các cuộc khủng hoảng là khác nhau, các giải pháp đối phó với
khủng hoảng cũng sẽ khác nhau, và giải pháp với từng quốc gia cũng khác nhau nên
việc NHNN dựa vào các “kịch bản” đã xảy ra để xây dựng một chiến lược quản lý
RRTK cho hệ thống NHTM là điều rất cần thiết.
Tại Việt Nam, các tranh luận về rủi ro thị trường, rủi ro tín dụng, rủi ro lãi suất
và hiệp định Basel II .… đã làm giảm sự chú ý của các cơ quan quản lý tới RRTK
của hệ thống NHTM. Tuy nhiên sau cuộc đại khủng hoảng tài chính - tiền tệ bắt đầu
từ năm 2008, RRTK đã được xem như một mối đe dọa nghiêm trọng đối với lĩnh vực
tài chính, ngân hàng và tồn bộ nền kinh tế, quản lý RRTK ngày càng có vị trí quan
trọng trong cơng tác quản lý rủi ro của NHNN, đây là sự thay đổi lớn vì RRTK đã
từng bị các tổ chức tài chính và các cơ quan quản lý “thờ ơ” trong những năm trước.
Với tầm quan trọng của hoạt động quản lý RRTK, NHNN Việt Nam và bản thân các


2
NHTM đã tích cực củng cố, đẩy mạnh cơng tác quản lý, quản trị RRTK, góp phần
đảm bảo an tồn cho hệ thống ngân hàng. Tuy nhiên, công tác quản lý, quản trị loại
hình rủi ro này vẫn chưa thực sự hiệu quả, bằng chứng là mặc dù đã cơ bản vượt qua
cuộc khủng hoảng tài chính tiền tệ nhưng nguy cơ mất khả năng thanh khoản của hệ
thống ngân hàng vẫn luôn thường trực, đe doạ các ngân hàng trong hệ thống: Với các
ngân hàng nhỏ, nguồn vốn thấp ln đối mặt với tình trạng khan hiếm nguồn vốn,
ln phải chạy đua huy động vốn, chạy đua lãi suất…; còn với các ngân hàng lớn cơ

bền vững.
Xuất phát từ thực tiễn nêu trên, tác giả lựa chọn đề tài: “Quản lý của Ngân
hàng Nhà nước đối với rủi ro thanh khoản của các Ngân hàng thương mại trên
địa bàn tỉnh Bắc Kạn” làm đề tài luận văn thạc sĩ.
2. Mục tiêu nghiên cứu
2.1. Mục tiêu chung
Đề tài đánh giá phân tích thực trạng và đề xuất giải pháp quản lý của Ngân
hàng Nhà nước đối với rủi ro thanh khoản của các Ngân hàng thương mại trên địa
bàn tỉnh Bắc Kạn nhằm góp phần đảm bảo an toàn, ổn định cho hoạt động của từng
ngân hàng, giúp các ngân hàng đứng vững trong quá trình hội nhập.
2.2. Mục tiêu cụ thể
- Hệ thống hóa cơ sở lý luận về quản lý của NHNN cấp tỉnh đối với rủi ro
thanh khoản của các ngân hàng thương mại.
- Phân tích, đánh giá thực trạng quản lý của Ngân hàng Nhà nước đối với rủi ro
thanh khoản của các Ngân hàng thương mại trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn.
- Nhận diện các nhân tố ảnh hưởng đến công tác quản lý của Ngân hàng Nhà
nước đối với rủi ro thanh khoản của các Ngân hàng thương mại trên địa bàn tỉnh Bắc
Kạn.
- Đề xuất một số giải pháp nhằm tăng cường quản lý của Ngân hàng Nhà nước
đối với rủi ro thanh khoản của các Ngân hàng thương mại trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn
đến năm 2025.
3. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu
3.1. Đối tượng nghiên cứu
Đối tượng nghiên cứu của đề tài là công tác quản lý của Ngân hàng Nhà nước đối
với rủi ro thanh khoản của các Ngân hàng thương mại trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn.
3.2. Phạm vi nghiên cứu
- Phạm vi về nội dung: Nghiên cứu thực trạng quản lý của Ngân hàng Nhà
nước đối với rủi ro thanh khoản của các Ngân hàng thương mại trên địa bàn tỉnh Bắc
Kạn giai đoạn 2017 - 2019. Bổ sung một số giải pháp nhằm tăng cường quản lý của
Ngân hàng Nhà nước Việt Nam Chi nhánh tỉnh Bắc Kạn đối với rủi ro thanh khoản

Chương 3: Thực trạng quản lý của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam - Chi
nhánh tỉnh Bắc Kạn đối với rủi ro thanh khoản của các Ngân hàng thương mại trên
địa bàn tỉnh Bắc Kạn.
Chương 4: Giải pháp tăng cường quản lý của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam
- Chi nhánh tỉnh Bắc Kạn đối với rủi ro thanh khoản của các Ngân hàng thương mại
trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn.


5
Chương 1
CƠ SỞ LÝ LUẬN VÀ THỰC TIỄN VỀ QUẢN LÝ CỦA NGÂN HÀNG
NHÀ NƯỚC CẤP TỈNH ĐỐI VỚI RỦI RO THANH KHOẢN
CỦA NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI
1.1. Cơ sở lý luận về quản lý của Ngân hàng Nhà nước cấp tỉnh đối với rủi ro
thanh khoản của Ngân hàng thương mại
1.1.1. Rủi ro thanh khoản của ngân hàng thương mại
1.1.1.1. Khái niệm thanh khoản
Thanh khoản có thể được nhìn nhận từ nhiều góc độ khác nhau:
Dưới góc độ tài sản: Thanh khoản được hiểu là khả năng chuyển hóa tài sản
thành tiền.
Theo Peter S. Rose thì một tài sản có tính thanh khoản cao nếu nó thỏa mãn
đồng thời các đặc điểm: (i) Có thị trường giao dịch để có thể chuyển hóa tài sản
thành tiền nhanh chóng; (ii) Giá cả của tài sản phải ổn định, dù tài sản giá trị lớn
như thế nào hay cần được bán nhanh ra sao, thị trường vẫn đủ “sâu” để chấp nhận
với mức giá thay đổi không đáng kể; (iii) Thị trường của tài sản phải có khả năng
đảo chiều để cho người bán có thể mua lại tài sản với mức tổn thất khơng đáng kể
(Peter Rose (2011))
Dưới góc độ Ngân hàng: Thanh khoản được hiểu là khả năng Ngân hàng đáp
ứng kịp thời và đầy đủ các nghĩa vụ tài chính phát sinh trong q trình hoạt động
kinh doanh, như chi trả tiền gửi, cho vay, thanh toán và các giao dịch tài chính khác

q trình sản xuất và cung cấp dịch vụ.

- Vay từ thị trường tiền tệ.

- Thanh toán cổ tức bằng tiền.
(Nguồn: Perter Rose (2011))

Sự khác biệt về cung - cầu thanh khoản xác định trạng thái thanh khoản ròng
của NHTM (NLP).
NLP = ∑ Cung thanh khoản - ∑ Cầu thanh khoản
- Nếu NLP > 0: NHTM có thặng dư thanh khoản. Trong trường hợp này,
NHTM cần phải xác định nên đầu tư khoản thặng dư thanh khoản này sao cho hiệu
quả cho tới khi chúng cần sử dụng để đáp ứng nhu cầu thanh khoản trong tương lai.
- Nếu NLP < 0: NHTM bị thiếu hụt thanh khoản, đòi hỏi phải bổ sung thanh
khoản bị thiếu hụt.
1.1.1.2. Khái niệm rủi ro thanh khoản
Theo Basel II, rủi ro thanh khoản là loại rủi ro xuất hiện trong trường hợp ngân
hàng thiếu khả năng chi trả, không chuyển đổi kịp thời các loại tài sản ra tiền hoặc
khơng có khả năng vay mượn để đáp ứng yêu cầu của hợp đồng thanh toán.
Rủi ro thanh khoản là nguy cơ không thể thực hiện các nghĩa vụ thanh tốn,
theo đó việc khơng thể thực hiện này sẽ kéo theo những hậu quả không mong muốn.
Rủi ro thanh khoản là khả năng ngân hàng không đáp ứng được các nghĩa vụ
tài chính một cách tức thời hoặc phải huy động vốn bổ sung với chi phí cao hoặc bán
tài sản với giá thấp (Tô Ngọc Hưng và cs (2010)).
Có nhiều khái niệm về RRTK tuỳ góc độ tiếp cận khác nhau của các nhà
nghiên cứu. Song, một cách chung nhất, rủi ro thanh khoản là những tổn thất tiềm
năng về tài chính, thương hiệu có thể xảy ra do Ngân hàng khơng có khả năng hoặc
khơng có đủ năng lực thực hiện nghĩa vụ chi trả và thanh toán một cách đầy đủ và



năng thanh toán, sự đổ vỡ sẽ rất khó tránh khỏi nếu thiếu sự trợ giúp từ NHTW.


8
Cụ thể hơn nguyên nhân rủi ro thanh khoản của Ngân hàng thương mại
gồm các nguyên nhân sau:
a. Nguyên nhân chủ quan
Thứ nhất, do sự bất cân xứng kì hạn của tài sản có và tài sản nợ, bắt nguồn
từ chính chức năng chuyển hóa kì hạn của ngân hàng: huy động các khoản tiền gửi
ngắn hạn từ dân chúng để cho vay các khoản tín dụng dài hạn. Như vậy kì hạn của
tài sản có dài hơn kì hạn của tài sản nợ khiến dòng tiền của tài sản có khơng cân
xứng với dịng tiền cần để đáp ứng việc thanh tốn khi đến hạn của các TSN, gây
khó khăn cho ngân hàng phải lo tìm nguồn bù đắp.
Thứ hai, do sự mất cân đối trong cơ cấu tài sản. Điều này xuất phát hầu hết từ áp
lực lợi nhuận ngắn hạn của cổ đông lên ban điều hành mà quên mất những nguyên tắc
trong quản trị tài sản nợ và tài sản có. Trong danh mục tài sản của mình, NHTM đầu tư
vào cổ phiếu và trái phiếu, trong đó quan trọng nhất là trái phiếu chính phủ và/hoặc tín
phiếu kho bạc. Trái phiếu chính phủ hoặc tín phiếu kho bạc mặc dù lãi suất không hấp
dẫn nhưng nó lại dễ dàng cho NHTM đem đi chiết khấu tại NHTW một khi thanh khoản
có vấn đề. Bất cứ NHTM nào, đặc biệt là ngân hàng nhỏ, đều hiểu điều này nhưng với
tiềm lực tài chính yếu thì khó có thể cạnh tranh với các ngân hàng lớn trong việc đấu
thầu các trái phiếu chính phủ, tín phiếu kho bạc.
Thứ ba, cơ cấu khách hàng không hợp lý. Ngân hàng tập trung tín dụng vào
một số khách hàng lớn hoặc tỷ trọng tín dụng cho một ngành, một địa phương nào đó
chiếm phần lớn trong tổng dư nợ hoặc trong tổng huy động có một khách hàng chiếm
tỷ trọng lớn, khi những khách hàng này gặp khó khăn khơng trả nợ đúng hạn hoặc rút
một cách bất ngờ thì dẫn đến RRTK.
Thứ tư, do các ngân hàng chạy theo mục tiêu lợi nhuận trước mắt nên có những
chính sách cho vay quá cởi mở, dẫn đến hạ thấp các điều kiện cho vay, cho vay các
khách hàng vay có điều kiện kém, hệ quả tất yếu là rủi ro tín dụng và sau rủi ro tín

trường hợp lãi suất tăng, khách hàng sẽ rút tiền để gửi vào nơi có lãi suất cao
hơn cịn các khách hàng vay giảm tối đa việc vay mới để tránh trả lãi nhiều hơn.
Trong trường hợp lãi suất giảm thì phản ứng ngược lại. Trong cả hai trường hợp,
biến động lãi suất ảnh hưởng đến cả dòng tiền gửi lẫn cho vay, cuối cùng ảnh
hưởng đến khả năng thanh khoản của ngân hàng. Ngoài ra, việc thay đổi lãi suất
sẽ ảnh hưởng đến thị giá của tài sản tài chính đem bán và ảnh hưởng đến chi phí
đi vay trên thị trường tiền tệ liên ngân hàng.
Thứ hai, chính sách tiền tệ của NHTW. Để thực hiện chức năng của mình trong
điều hành chính sách tiền tệ, NHTW sử dụng ba cơng cụ bao gồm: nghiệp vụ thị trường
mở, quy định về dự trữ bắt buộc, lãi suất chiết khấu và tái chiết khấu các giấy tờ có giá.
Thứ ba, do chu kỳ kinh doanh của khách hàng. Theo thời vụ ở những tháng
cuối năm các doanh nghiệp thường đẩy mạnh hoạt động kinh doanh, quyết tốn cơng
nợ cho những doanh nghiệp khác, chi trả lương thưởng cho cán bộ nhân viên, thực


10
hiện cam kết giải ngân cho các đối tác, giải quyết hàng tồn kho, nhập khẩu hàng hóa...
tạo nên nhu cầu tiền nhiều vào những tháng cuối năm làm tăng cầu về thanh khoản
cho NHTM.
Thứ tư, do biến động bất thường của nền kinh tế. Khủng hoảng kinh tế hoặc
tài chính dẫn tới chi phí huy động tăng cao, hiệu quả hoạt động cho vay và đầu tư
giảm sút. Xét ở một khía cạnh khác, khủng hoảng xảy ra có thể làm giảm sút niềm tin
vào hệ thống tài chính, và các tổ chức và dân cư sẽ rút tiền khỏi các NHTM gây ra áp
lực về thanh khoản cho NHTM.
Thứ năm, do tin đồn thất thiệt. Tin đồn thất thiệt sẽ gây mất lòng tin cá biệt
vào một TCTD. Cơ chế mất cân đối giữa giá trị phải trả và giá trị thu được từ hoạt
động đầu tư và cho vay sẽ xảy ra và NHTM đối mặt với RRTK.
1.1.3. Quản lý rủi ro thanh khoản của NHNN đối với NHTM
1.1.3.1. Khái niệm quản lý của NHNN đối với rủi ro thanh khoản của các NHTM
Với chức năng là ngân hàng của các ngân hàng, trong quá trình hoạt động, NHNN

cụ thực hiện chính sách tiền tệ quốc gia, bao gồm: Tái cấp vốn, lãi suất, tỷ giá hối
đoái, dự trữ bắt buộc, nghiệp vụ thị trường mở và các công cụ, biện pháp khác để
thực hiện chính sách tiền tệ quốc gia.
Tổ chức thống kê, thu thập thông tin về kinh tế, tiền tệ và ngân hàng trong
nước và nước ngoài phục vụ việc nghiên cứu phân tích và dự báo diễn biến tiền tệ để
xây dựng và điều hành chính sách tiền tệ quốc gia; công khai thông tin về tiền tệ và
ngân hàng theo quy định của pháp luật.
Cấp, sửa đổi, bổ sung, thu hồi giấy phép thành lập và hoạt động của các tổ
chức tín dụng, giấy phép thành lập chi nhánh ngân hàng nước ngoài, giấy phép thành
lập văn phịng đại diện của tổ chức tín dụng nước ngồi, tổ chức nước ngồi khác có
hoạt động ngân hàng; cấp, thu hồi giấy phép hoạt động cung ứng dịch vụ trung gian
thanh tốn cho tổ chức khơng phải là ngân hàng; cấp, thu hồi giấy phép hoạt động
cung ứng dịch vụ thơng tin tín dụng cho các tổ chức; chấp thuận việc mua, bán, chia,
tách, hợp nhất, sáp nhập và giải thể tổ chức tín dụng theo quy định của pháp luật.
Quyết định áp dụng biện pháp xử lý đặc biệt đối với tổ chức tín dụng vi phạm
nghiêm trọng các quy định của pháp luật về tiền tệ và ngân hàng gặp khó khăn về tài
chính, có nguy cơ gây mất an toàn cho hệ thống ngân hàng, gồm mua cổ phần của tổ
chức tín dụng; đình chỉ, tạm đình chỉ, miễn nhiệm chức vụ người quản lý, người điều
hành của tổ chức tín dụng; quyết định sáp nhập, hợp nhất, giải thể tổ chức tín dụng; đặt
tổ chức tín dụng vào tình trạng kiểm sốt đặc biệt; thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn của
mình theo quy định của pháp luật về phá sản đối với tổ chức tín dụng.
Chủ trì, phối hợp với các cơ quan hữu quan xây dựng chính sách, kế hoạch và
tổ chức thực hiện phòng, chống rửa tiền.
Kiểm tra, thanh tra, giám sát ngân hàng; kiểm tra, thanh tra đối với hoạt động
ngoại hối, hoạt động kinh doanh vàng; kiểm sốt tín dụng; xử lý các hành vi vi phạm


12
pháp luật trong lĩnh vực tiền tệ, hoạt động ngân hàng và ngoại hối theo quy định của
pháp luật.

ngân hàng.