
BÀI TẬP LỚN
Những tác động, ảnh hưởng của nguồn vốn đầu tư trực tiếp nước
ngoài FDI và tỉ lệ thất nghiệp thành thị U, tỷ lệ lạm phát K đến
tổng sản phẩm trong nước GDP
Học viên: Hoàng Thị Kim Yến
Mã học viên: CH210550
STT: 60
Lớp: Tài chính ngân hàng 21 D
PHẦN 1: THIẾT LẬP, PHÂN TÍCH VÀ ĐÁNH GIÁ MÔ HÌNH
1.1 Xây dựng mô hình
Mô hình gồm 4 biến:
- Biến phụ thuộc : Tổng sản phẩm quốc nội GDP của nước ta qua các năm (Đơn vị tính :
tỷ đồng)
- Biến độc lập :
 Đầu tư trực tiếp nước ngoài FDI ( Đơn vị tính: triệu đôla Mỹ)
 Tỷ lệ thất nghiệp U ( Đơn vị tính: % )
 Tỷ lệ lạm phát K ( Đơn vị tính : % )
GDP
i
= β
1
+ β
2
FDI
i
+β
3
U
i
+ β

11 1998 361017
1939.9
6.85 3.7
12 1999 399942
870.5
6.74 4.1
13 2000 441646
951.8
6.42 -1.7
14 2001 481295
1643.0
6.28 0.8
15 2002 535762
1191.4
6.01 4.0
16 2003 613443
1055.6
5.78 3.0
17 2004 715307
1112.6
5.6 9.5
18 2005 839211
1875.5
5.31 8.4
19 2006 974266
4328.3
4.82 6.6
20 2007 1144015
6800.0
4.64 12.6

FDI
i
+
β
3
U
i
+ β
4
K
i
+V
i
 Mô hình hồi quy mẫu:
(SRF) GDP
i
=
∧
1
β
+
∧
2
β
FDI
i
+
β
ˆ
3

= 1033235.0 có ý nghĩa là nếu đầu tư trực tiếp nước ngoài FDI, tỷ lệ
thất nghiệp U và tỷ lệ lạm phát đồng thời bằng 0 thì GDP đạt giá trị là
1033235.0 tỷ đồng
o Đối với
∧
2
β
= 15.17416 có ý nghĩa là khi tỷ lệ thất nghiệp và tỷ lệ lạm phát
không đổi và nếu đầu tư trực tiếp nước ngoài FDI tăng (giảm) 1 triệu đôla Mỹ
thì GDP tăng (giảm) 15.17416 tỷ đồng
o Đối với
∧
3
β
= -99248.36 có ý nghĩa là khi đầu tư trực tiếp nước ngoài và tỷ lệ
lạm phát không đổi và nếu 1tỷ lệ thất nghiệp U tăng (giảm) 1 % thì GDP giảm
(tăng) -99248.36 tỷ đồng
o Đối với
4
β

=547.9480 có nghĩa là khi đầu tư trực tiếp nước ngoài và tỷ lệ thất
nghiệp không đổi và nếu tỷ lệ lạm phát tăng (giảm) 1 % thì GDP tăng (giảm)
547.9480 tỷ đồng.
1.4 Thống kê mô hình
Các số liệu thu thập đã được nhóm thống kê lại bằng Eviews như sau:
Y (GDP) X2 (FDI) X3 (U) X4 (K)
Mean 446970.5 4604.029 6.784762 31.48095
Median 361017.0 1491.100 6.010000 9.500000
Maximum 1478695. 60271.20 13.00000 349.4000



se
∗
−
=
237034.8
0 - 1033235.0
= 4.359

)17(
025.0
)421(
2/
tt
=
−
α
=2.110
Miền bác bỏ

H
0
:
t
>
)17(
025.0
t
Vì

<
≥
0:
0:
21
20
β
β
H
H
Tiêu chuẩn kiểm định :
4.655062
15.17416
)(
2
22
=
−
=
∧
∧
β
ββ
Se
t
= 3.2597

)17(
05,0
)421(

→
Phù hợp với lý thuyết kinh tế
 Kiểm định giả thiết



>
≤
0:
0:
31
30
β
β
H
H
Tiêu chuẩn kiểm định :
36035.23
99248.36-
)(
3
33
=
−
=
∧
∧
β
ββ
Se

< 0
→
Phù hợp với lý thuyết kinh tế
 Kiểm định giả thiết



<
≥
0:
0:
41
40
β
β
H
H
Tiêu chuẩn kiểm định :
1054.001
547.9480
)(
4
44
=
−
=
∧
∧
β
ββ

0
H

4
β
≥
0
→
Phù hợp với lý thuyết kinh tế
1.5.2 Đo độ phù hợp của mô hình
R
2
=0.662401 tức là FDI và U xác định được 66.2401 % sự biến động của biến phụ
thuộc GDP
- Mô hình có phù hợp không ?
Kiểm định giả thiết :



>
=
0:
0:
2
1
2
0
RH
RH


Miền bác bỏ H
0
: F > F( k – 1; n - k)
→
Bác bỏ
0
H
, tức là mô hình hồi quy là phù hợp
PHẦN 2: KIỂM ĐỊNH & KHẮC PHỤC CÁC HIỆN TƯỢNG TRONG MH HỒI QUY

2.1 Ma trận tương quan:
Bảng 3: Ma trận tương quan
X2 X3 X4 Y
X2 1.000000 -0.295643 -0.062592 0.655464
X3 -0.295643 1.000000 0.694734 -0.649332
X4 -0.062592 0.694734 1.000000 -0.327043
Y 0.655464 -0.649332 -0.327043 1.000000
Xem xét qua ma trận tương quan của các biến (Bảng 3 phần Phụ Lục), ta thấy 2 biến U
và K có mức tương quan khá cao: 0.694734 nên có khả năng xảy ra hiện tượng đa cộng tuyến.
2.2 Kiểm định sự tồn tại của đa cộng tuyến
Hồi qui mô hình U phụ thuộc vào đầu tư trực tiếp nước ngoài FDI và lạm phát K để
kiểm định mô hình ban đầu có hiện tượng đa cộng tuyến không.
Mô hình hồi quy phụ:
U
i
=
α
1
+
α

= 403941.3 + 19.67772 FDI
i
+ -1510.994 K
i
+ V
i
=> R
2
loại U
= 0.511759
o Hồi quy lại mô hình trong đó loại bỏ biến K: (Xem bảng 6 phần Phụ lục)
Mô hình hồi quy đã loại U:
GDP
i
= 403941.3 + 19.67772 FDI
i
+ -1510.994 K
i
+ V
i
=>R
2
loại K
= 0.657034
So sánh R
2
ở 2 mô hình hồi quy lại ta thấy R
2
loại U
< R

Log likelihood -527.0785 F-statistic 8.431541
Durbin-Watson stat 1.524804 Prob(F-statistic) 0.000845
Giả sử H
o
: phương sai của sai số không đổi.
Sử dụng kiểm định White: n.R
2
= 18.34128
n.R
2
= 18.34128 > χ
2
(0.05,9)
= 16.919 : Bác bỏ H
0
, nghĩa là có tồn tại phương sai của sai số thay
đổi.
2.3.2 Kiểm định mô hình sau khi đã loại bỏ biến
Bảng 5. Kiểm định phương sai sai số thay đổi sau khi đã loại bỏ biến
White Heteroskedasticity Test:
F-statistic 8.598479 Probability 0.000520
Obs*R-squared 15.56825 Probability 0.008191
Test Equation:
Dependent Variable: RESID^2
Method: Least Squares
Date: 09/13/10 Time: 09:39
Sample: 1988 2008
Included observations: 21
Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.
C 3.43E+10 2.06E+11 0.166678 0.8698

β
i
FDI
2
β
1
β ++
+ β
4
K
i
+ V
i
Ta có:
d =
∑
∑
=
−
−
11
1
2
i
e
11
1i
2
)
1i

⇒
Mô hình có tự tương quan dương
2.5. Kiểm định Ramsey về bỏ sót biến:
Mô hình hồi quy mới :

5
4
4
3
3
2
2
14321
ˆˆˆ
iiiiiiii
PDGPDGPDGPDGKUFDIGDP

ααααλλλλ
+++++++=

2
new
R
→
(xem bảng 9 phần phụ lục )
=> R
2
new
= 0.999880
(Y là

,
5
Y

là
5
i
PDG

)
K Đ:



>+++
===
0:
0:
2
4
2
3
2
2
2
11
43210
αααα
αααα
H

−
= 5060.985 ~
)12,4(F
Miền bác bỏ: Fqs >
)12,4(
05.0
F

)12,4(
05.0
F
= 3.26
→
Bác bỏ H
0
→
Mô hình có bỏ sót biến (Do trên thực tế GDP phụ thuộc vào rất nhiều yếu tố,
song trong quá trình làm bài nhóm không thu thập được số liệu)
Bảng 6. Kiểm định Ramsey Reset
Dependent Variable: Y
Method: Least Squares
Date: 09/10/10 Time: 11:13
Sample: 1988 2008
Included observations: 21
Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.
C 98697.68 11618.47 8.494895 0.0000
X2 6.678869 1.755487 3.804568 0.0022
X3 -5800.727 1160.958 -4.996500 0.0002
X4 -48.21662 23.43575 -2.057396 0.0603
Y^2 4.19E-06 1.26E-07 33.24317 0.0000