Download miễn phí Chuyên đề Giải pháp phòng ngừa và hạn chế rủi ro tín dụng tại ngân hàng thương mại cổ phần Sài Gòn – Hà Nội
Hiện tại SHB đã thực hiện phân loại nợ theo điều 7 thay vì theo điều 6 của Quyết Định 493 -NHNN. Phân loại nợ theo điều 7 là phân loại nợ theo phương pháp “định tính”, theo cách phân loại này nợ cũng được chia thành 5 nhóm như phương pháp “định lượng” (phân loại theo điều 6 quyết định 493) nhưng không nhất thiết căn cứ vào số ngày quá hạn chưa thanh toán nợ mà còn dựa theo hệ thống xếp hạng tín dụng nội bộ và chính sách dự phòng rủi ro của tổ chức tín dụng được NHNN chấp nhận.
Phân loại nợ theo “định tính”
• Loại 1: Nợ đủ tiêu chuẩn, bao gồm nợ được đánh giá có khả năng thu hồi cả gốc và lãi đúng hạn
• Loại 2: Nợ cần chú ý, bao gồm nợ được đánh giá là có khả năng thu hồi đủ gốc và lãi nhưng có dấu hiệu khách hàng suy giảm khả năng trả nợ
• Loại 3: Nợ dưới tiêu chuẩn, bao gồm nợ được đánh giá là không có khả năng thu hồi gốc và lãi đúng hạn
• Loại 4: Nợ nghi ngờ, bao gồm nợ được đánh giá là có khả năng tổn thất cao
• Loại 5: Nợ có khả năng mất vốn, bao gồm nợ được đánh giá là không có khả năng thu hồi, mất vốn.
Cách phân loại nợ cũ, phân loại nợ theo “định lượng”, chỉ đơn thuần dựa trên dữ liệu khoản nợ tại thời điểm đánh giá và chủ yếu dựa vào thời gian quá hạn, số lần cơ cấu của khoản nợ nên kết quả chưa phản ánh thực sự mức độ rủi ro của các khoản nợ. Phân loại nợ theo phương pháp mới sẽ đánh giá toàn diện về năng lực tài chính và khả năng trả nợ của khách hàng. Các khoản nợ được chia tách theo các mức độ rủi ro một cách chính xác hơn, qua đó giúp ngân hàng trích lập dự phòng rủi ro hợp lí.
http://s1.liketly.com/flash/edoc/jh2i1fkjb33wa7b577g9lou48iyvfkz6-swf-2013-11-15-chuyen_de_giai_phap_phong_ngua_va_han_che_rui_ro_t.Y0yyyMctqE.swf /tai-lieu/de-tai-ung-dung-tren-liketly-45333/Để tải bản Đầy Đủ của tài liệu, xin Trả lời bài viết này, Mods sẽ gửi Link download cho bạn sớm nhất qua hòm tin nhắn.Ai cần download tài liệu gì mà không tìm thấy ở đây, thì đăng yêu cầu down tại đây nhé:
Nhận download tài liệu miễn phí
Tóm tắt nội dung tài liệu:
3,4 tỷ USD tương ứng 10,5% kim ngạch xuất khẩu, giải ngân vốn FDI 4,6 tỷ USD và ODA là 1,4 tỷ USD cán cân thanh toán quốc tế thâm hụt ở mức thấp.
Năm 2009 lãi suất biến động từ 6 -9 %, lãi suất liên ngân hàng biến động từ 5- 12%. Lãi suất tái cấp vốn là 7,5% , lãi suất chiết khấu là 6%. năm 2009 tình hình kinh tế có dấu hiệu hồi phục, các TCTD huy động vốn dễ dàng hơn, có nhiều kênh huy động vốn và chi phí huy động vốn thấp hơn do vậy việc cho vay ra cũng dễ dàng hơn. Lãi suất cho vay giảm, hoạt động kinh doanh của ngân hàng an toàn và hiệu quả hơn.
Năm 2010, kinh tế của Việt Nam tiếp tục có sự phục hồi nhanh chóng sau tác động của khủng hoảng kinh tế toàn cầu. Tốc độ tăng GDP quý I đạt 5,83%, quý II là 6,4%, quý III tăng lên 7,14% và đoán quý IV sẽ đạt 7,41%. Uớc tính GDP cả năm 2010 có thể tăng 6,7%, cao hơn nhiệm vụ kế hoạch (6,5%). Trong bối cảnh kinh tế thế giới vẫn phục hồi chậm chạp và trong nước gặp phải nhiều khó khăn, kinh tế Việt Nam đạt được tốc độ tăng trưởng tương đối cao như trên là một thành công. Với kết quả này tốc độ tăng trưởng GDP cả giai đoạn 2006-2010 đạt bình quân 7%/năm và thu nhập quốc dân bình quân đầu người năm 2010 ước đạt 1.160 USD.
Tình hình hoạt động của ngân hàng TMCP Sài Gòn – Hà Nội
Năm 2008 là một năm cực kỳ khó khăn đối với hoạt động tín dụng, và huy động vốn. Ngay từ đầu năm với những khó khăn về nguồn vốn hội đồng quản trị và ban điều hành đã thống nhất chủ trương thu hẹp tín dụng tập trung thu hồi nợ cũ, thận trọng đối với các khoản vay mới.
Năm 2009 SHB vẫn phải đối mặt với tình trạng nợ xấu như các ngân hàng TMCP khác. Nền kinh tế có dấu hiệu phục hồi tuy nhiên vẫn ở mức thấp. Tuy vậy ngân hàng SHB vẫn thành công với hoạt động đầu tư cũng như trong hoạt động cho vay của mình.
Năm 2010 là một năm khởi sắc của ngân hàng. Năm 2010, tổng tài sản của SHB đạt 51.032 tỷ đồng, đạt 113,4% kế hoạch; lợi nhuận trước thuế 656 tỷ đồng, đạt 101% kế hoạch. Cũng trong năm 2010, SHB đã hoàn thành kế hoạch nâng vốn điều lệ lên gần 3.500 tỷ đồng và phát hành thành công trái phiếu chuyển đổi trị giá 1.500 tỷ đồng để thực hiện tăng vốn điều lệ lên 5.000 tỷ đồng vào quý II/2011. Đặc biệt, giá trị tài sản cố định là bất động sản của SHB được các tổ chức định giá bất động sản uy tín định giá hơn 4.342 tỷ đồng.
2.2.1 Hoạt động huy động vốn
Cuộc khủng hoảng kinh tế thế giới năm 2008 ảnh hưởng nặng nề tới kinh tế Việt Nam nói chung và hệ thống ngân hàng nói riêng. Tuy vậy năm 2008 là một năm cũng khá thành công với ngân hàng thương mại cổ phần Sài Gòn - Hà Nội. Kết quả huy động vốn tăng đáng kể so với năm 2007. Nguồn vốn huy động được qua các năm đều tăng.
Bảng 2.1: kết quả huy động vốn của ngân hang thương mại cổ phần SHB
Đơn vị: triệu đồng
Chỉ tiêu
Năm 2008
Tỷ trọng (%)
Năm 2009
Tỷ trọng (%)
Năm 2010
Tỷ trọng (%)
Phân theo kỳ hạn
6.513.228
100
13.363.297
100
21.513.339
100
Ngắn hạn
95.924.432
90,96
12.227.400
91,5
20.007.405
93
Trung_dài hạn
5.924432
9,04
1.135.880
8,5
1.871.660
8,7
Phân theo cơ cấu
6.513.228
100
13.363.297
100
21.513.339
100
Trong nước
6.513.228
100
913.363.297
100
21.513.339
100
Nước ngoài
0
0
0
0
0
0
(Nguồn : Báo cáo tài chính ngân hàng SHB - Hội sở chính)
Nguồn vốn huy động được phân theo kỳ hạn chủ yếu là huy động ngắn hạn. Năm 2008 nguồn vốn huy động ngắn hạn chiếm 90,96%. Năm 2009 tỷ lệ này là 91,96%. và năm 2010 tỷ lệ này đạt 93%. Sự chênh lệch quá lớn giữa nguồn vốn huy động ngắn hạn với nguồn vốn huy động trung và dài hạn có thể gây rủi ro cho SHB. Giả sử vì nguyên nhân nào đó có sự sụt giảm lãi suất tiền gửi khách hàng cùng một lúc tới rút tiền sẽ làm mất tính thanh khoản cho SHB và ảnh hưởng không tốt tới hoạt động kinh doanh của SHB. Hơn nữa theo các quy định của nhà nước, các ngân hàng thương mại được phép đầu tư một phần nguồn vốn ngắn hạn huy động được để đầu tư cho vay trung và dài hạn. Nhưng nếu vượt quá mức an toàn thì sẽ dẫn tới mất cân đối vốn giao dịch hàng ngày. Việc huy động vốn ngắn hạn với tỷ trọng lớn sẽ làm hạn chế cho vay trung và dài hạn của SHB. Để giảm thiểu rủi ro, SHB đang có kế hoạch điều chỉnh cơ cấu nguồn vốn huy động theo hướng giảm dần tỷ trọng vốn ngắn hạn và tăng dần tỷ trọng vốn huy động được với kỳ hạn trung và dài hạn để đảm bảo kinh doanh ổn định. Để làm được điều này SHB đang có chiến lược thu hút nguồn vốn trung và dài hạn với nhiều ưu đãi hấp dẫn nhằm thu hút vốn.
Nguồn huy động vốn phân theo cơ cấu của SHB hoàn toàn dựa vào nguồn vốn huy động được trong nước SHB chưa thu hút được nguồn vốn đầu tư nước ngoài. Đây cũng là cơ hội và thách thức lớn cho SHB trong quá trình hội nhập kinh tế thế giới toàn cầu của Việt Nam nói chung và của hệ thống ngân hàng nói riêng.
2.2.2 Hoạt động tín dụng tại SHB
Dư nợ cho vay qua các năm đều tăng trưởng khá cho thấy SHB đã không ngừng nâng cao năng lực cơ cấu và hoàn thiện bộ máy hoạt động, sửa đổi quy chế và quy trình nghiệp vụ tín dụng nhằm thích ứng với các điều kiện từng vùng miền ngành nghề kinh doanh SHB luôn đổi mới sản phẩm dịch vụ linh hoạt phù hợp với nhiều đối tượng khách hàng và tình hình kinh tế xã hội, tạo điều kiện tốt nhất cho khách hàng tiếp cận nguồn vốn của SHB. Ngoài ra SHB luôn kiểm soát chất lượng tín dụng đảm bảo khách hàng sử dụng vốn an toàn. Qua các biện pháp nhằm hỗ trợ cũng như quản lý tốt nguồn vốn mà hoạt động tín dụng của SHB luôn tăng trưởng và bền vững.
2.2.2.1 Dư nợ cho vay theo thời hạn khoản vay
Bảng 2.2: Số liệu cho vay theo thời hạn khoản vay
Đơn vị : triệu đồng
Khoản mục
Năm 2008
Tỷ trọng (%)
Năm 2009
Tỷ trọng (%)
Năm 2010
Tỷ trọng (%)
Cho vay ngắn hạn
3.892.066
62,24
7.555.671
58,9
13.483.183
65,28
Cho vay trung hạn
1.551.912
24,82
3.924.482
31
4.996.853
24,19
Cho vay dài hạn
808.719
12,94
1.348.594
10,1
2.172.770
10,53
Tổng
6.252.699
100
12.828.748
100
20.652.806
100
(Nguồn : Báo cáo tài chính ngân hàng SHB - Hội sở chính)
Từ bảng số liệu trên ta thấy năm 2009 tỷ lệ cho vay ngắn hạn giảm trong khi tỷ lệ vay trung hạn tăng đáng kể điều này là phù hợp khi năm 2009 kinh tế thế giới bắt đầu hồi phục sau cuộc khủng khoảng năm 2008. Các tổ chức kinh tế cần vốn lưu động để khôi phục sản xuất vì vậy tỷ lệ cho vay trung hạn tăng lên là điều hết sức hợp lý. Tốc độ cho vay với nền kinh tế tăng trưởng khá cao qua các năm cho thấy ngân hàng SHB đã có những chiến lược phát triển phù hợp với sự phát triển của nền kinh tế, phù hợp với nhu càu cần vốn để tái sản xuất cũng như mở rộng sản xuất của nền kinh tế. Tới năm 2010 cho vay ngắn hạn tăng lên đáng kể cho thấy cơ cấu cho vay của ngân hàng SHB khá an toàn vì lượng vốn ngân hàng thu hút được chủ yếu là từ nguồn vốn ngắn hạn .
2.2.2.2 Dư nợ cho vay theo thành phần kinh tế
Bảng 2.3: Dư nợ cho vay theo thành phần kinh tế
Đơn vị : triệu đồng
Khoản mục
Năm 2008
Tỷ trọng (%)
Năm 2009
Tỷ trọng (%)
Năm 2010
Tỷ trọng (%)
Doanh nghiệp nhà nước
687.796
11
1....
