Bài Tập Nhóm
Bài Tập Nhóm
Môn Kinh Tế Lượng
Môn Kinh Tế Lượng
Đề Tài Nhóm
Đề Tài Nhóm
Các biện pháp khắc phục hiện tượng tự tương quan
Các biện pháp khắc phục hiện tượng tự tương quanI/
I/
Khi t
Khi t
ự tương quan đã biết:
ự tương quan đã biết:
1)
1)
Mô hình hồi quy bậc nhất dạng :
Mô hình hồi quy bậc nhất dạng :U
U
t
t
=
=
ρ

thỏa mãn các điều kiện của
phương pháp BPNN thông thường. Nếu
phương pháp BPNN thông thường. Nếu
ρ
ρ
đã
đã
biết thì vấn đề tương quan chuỗi có thể giải
biết thì vấn đề tương quan chuỗi có thể giải
quyết được.
quyết được. 2)
2)
Mô hình 2 bi n: Yế
Mô hình 2 bi n: Yế
t
t
=
=β
β
1
1
+ β
+ β
2

=
=
β
β
1
1
+ β
+ β
2
2.
.
X
X
t
t
-1
-1
+
+
U
U
t-1
t-1ρ
ρ

X
X
t-1
t-1
+
+
ρ
ρ
. U
. U
t-1
t-1
=>
=>
Y
Y
t-1
t-1
–
–
ρ
ρ
.
.
Y
Y
t-1
t-1
=
=

)+(
)+(
U
U
t
t
–
–
ρ
ρ
.U
.U
t-1
t-1
)
)=
=β
β
1
1
(1-
(1-
ρ
ρ


H
H
ay ta có:
ay ta có:

Y
Y
*
*
t
t
= β
= β
*
*
1
1+ β
+ β
*
*
2
2
.
và các ước lượng tìm được
và các ước lượng tìm được
là
là
ước lượng tuyến tính không ch
ước lượng tuyến tính không ch
ệch
ệch
tốt nhất.
tốt nhất.

Chú ý:
Chú ý:
Khi tiến hành ước lượng bằng mô hình sai phân
Khi tiến hành ước lượng bằng mô hình sai phân
ta bị mất đi quan sát thứ nhất, ta khắc phục bằng
ta bị mất đi quan sát thứ nhất, ta khắc phục bằng
cách tính
cách tính
Y
Y
*
*
1
1
= Y
= Y
1

II/
Khi
Khi
ρ
ρ
ch a bi t.ư ế
ch a bi t.ư ế
1) Ước lượng
1) Ước lượng
ρ
ρ
dựa trên t
dựa trên t
hống kê
hống kê
d (Durbin-Waston)
d (Durbin-Waston)

Ta có:
Ta có:
d
d≈
≈
2
2
t
để
để
ước lượng ρ
ước lượng ρ

Phương pháp Cochrane-Orcutt sử dụng các
Phương pháp Cochrane-Orcutt sử dụng các
phần dư e
phần dư e
i
i
đã được ước lượng để thu được
đã được ước lượng để thu được
thông tin về
thông tin về
ρ
ρchưa biết .
chưa biết .

Ta xét mô hình 2 biến:
Ta xét mô hình 2 biến:Y
Y
t

t
tđược
được
sinh ra bởi mô hình AR(1)
sinh ra bởi mô hình AR(1)
U
U
t
t= ρ
= ρ
.U
.U
t-1
t-1+
+ε
ε
t
t
= Y
= Y
t
t
– Y
– Y
^
^
t
t
B2:
B2:
S
S
ử dụng các phần dư đ
ử dụng các phần dư đ
ã
ã
ước lượng
ước lượng
để
đểước lượng hồi

B3:
B3:
S
S
ử dụng ρ
ử dụng ρ
^
^
thu được
thu được
để
để
ước lượng phương trình sai
ước lượng phương trình sai
phân tổng quát
phân tổng quát:
:
Y
Y
t
t
– ρˆ
– ρˆ
.
.
Y
Y

.U
.U
t-1
t-1
)
)
Hoặc
Hoặc
:
:
Y
Y
*
*
t
t = β
= β
*
*
1
1+ β
+ β
*
*

^
^
thu được có
thu được có
phải là ước lượng
phải là ước lượng
tốt
tốt
nhất
nhất
của
của
ρ
ρhay
hay
không nên ta th
không nên ta th
ế
ế
giá trị β
giá trị β
^
^
1
1
*
*

e
e
ˆ
ˆ
t
t
**
**
=
=
Y
Y
t
t
- βˆ
- βˆ
1
1
*
*
- βˆ
- βˆ
2
2
*
*
.
.
X
X

a
ρ
ρ
Tiếp tục quá trình tới khi các ước lượng kế tiếp nhau của
Tiếp tục quá trình tới khi các ước lượng kế tiếp nhau của
ρ
ρkhác nhau từ 0,01
khác nhau từ 0,01
hoặc
hoặc
0,005 thì dừng.
0,005 thì dừng.3)
3)
Thủ tục Cochrane-Orcutt 2 bước :
Thủ tục Cochrane-Orcutt 2 bước :

Đây là 1 kiểu rút gọn quá trình lặp
Đây là 1 kiểu rút gọn quá trình lặp

Trong B1, ta ước lượng
Trong B1, ta ước lượng
ρ
ρ


Trong B2, ta sử dụng ước lượng của
Trong B2, ta sử dụng ước lượng của
ρ
ρđể ước
để ước
lượng phương trình sai phân tổng quát
lượng phương trình sai phân tổng quát4) Phương pháp Durbin-Waston 2
4) Phương pháp Durbin-Waston 2
bước để ước lượng
bước để ước lượng
ρ
ρ

Phương trình sai phân tổng quát :
Phương trình sai phân tổng quát :
Y
Y
t
t
=
=
β
β
1

ρ
.Y
.Y
t-1
t-1
+
+
ε
ε
t
t
(4.1)
(4.1)

Thủ tục 2 bước để ước lượng
Thủ tục 2 bước để ước lượng
ρ
ρ
:
:
+ Coi (4.1) như 1 mô hình hồi qui bội Y
+ Coi (4.1) như 1 mô hình hồi qui bội Y
t
t
theo Xt,
theo Xt,
Xt-1, Yt-1 và coi
Xt-1, Yt-1 và coi
ρ
ρ

.Y
.Y
t-
t-
1
1
; X
; X
*
*
t
t
=X
=X
t
t
-
-
ρ
ρ
^
^
.X
.X
t-1
t-1
Rồi Ước lượng hồi quy bằng Phương pháp BPNN
Rồi Ước lượng hồi quy bằng Phương pháp BPNN
thông thường trên các biến Y
thông thường trên các biến Y

Hàm hồi quy mẫu:
T = -161.511750402 + 0.68418645603*Y
T = -161.511750402 + 0.68418645603*Y
Như vậy, có hệ số chặn bằng
Như vậy, có hệ số chặn bằng
-161.51175
-161.51175
. Nghĩa là khi
. Nghĩa là khi
thu
thu
nhập Y=0 thì có mức tiêu dùng là -161.51175
nhập Y=0 thì có mức tiêu dùng là -161.51175
H
H
ệ số góc là:
ệ số góc là:=
=
0.684186
0.684186
. Nghĩa là khi FDI tăng 1% thì GDP tăng

trong mô hình giải thích
được 99.5
được 99.5
173
173
% sự biến động của
% sự biến động của
Tiêu dùng
Tiêu dùng
.
.
Các giá trị ước lượng có ý nghĩa thống kê vì P-value
Các giá trị ước lượng có ý nghĩa thống kê vì P-value
=
=
0.0
0.0
00
00
có giá trị rất nhỏ, tức là Mô hình tạm thời chấp nhận mọi gt
có giá trị rất nhỏ, tức là Mô hình tạm thời chấp nhận mọi gt
2
βKi m đ nh t t ng quanể ị ự ươ
Ki m đ nh t t ng quanể ị ự ươ
-
C p gi thi t: ặ ả ế
C p gi thi t: ặ ả ế



Khai báo b c c a TTQậ ủ
Khai báo b c c a TTQậ ủBằng kiểm định Breusch - Goldfrey
Bằng kiểm định Breusch - Goldfrey Bậc của tự tương quan
Bậc của tự tương quan

Đọc kết quả của
Đọc kết quả của
Kiểm định
Kiểm định
B-G Test về hiện tượng
B-G Test về hiện tượng
tự tương quan của
tự tương quan của
mô hình
mô hình

Kiểm định Dubin
Kiểm định Dubin


0.05 cho nên mô
0.05 cho nên mô
hình có tự tương quan
hình có tự tương quan
thuận chiều
thuận chiềuKhắc phục hiện tượng tự
Khắc phục hiện tượng tự
tương quan
tương quanTạo một biến “r = hệ số tự tương quan”
Tạo một biến “r = hệ số tự tương quan”
Nhấn vào nút
Nhấn vào nút
Genr
Genr\ N
\ N
hập giá trị của biến r
hập giá trị của biến rHồi quy lại , vào
Hồi quy lại , vào