TÌM HIỂU VỀ:
PHƯƠNG PHÁP NGOẠI SUY
VÀ ỨNG DỤNG TRONG DỰ BÁO
Sinh viên :
SHSV :
Lớp :
I. TỔNG QUAN VỀ DỰ BÁO
1. Khái niệm về dự báo
Dự báo là một khoa học và nghệ thuật tiên đoán những sự việc sẽ xảy ra
trong tương lai, trên cơ sở phân tích khoa học về các dữ liệu đã thu thập được.
Khi tiến hành dự báo cần căn cứ vào việc thu thập, xử lý số liệu trong quá khứ
và hiện tại để xác định xu hướng vận động của các hiện tượng trong tương lai
nhờ vào một số mô hình toán học (Định lượng). Tuy nhiên dự báo cũng có thể là
một dự đoán chủ quan hoặc trực giác về tương lai (Định tính) và để dự báo định
tính được chính xác hơn, người ta cố loại trừ những tính chủ quan của người dự
báo.
Dù định nghĩa có sự khác biệt nào đó, nhưng đều thống nhất về cơ bản là
dự báo bàn về tương lai, nói về tương lai. Dự báo trước hết là một thuộc tính
không thể thiếu của tư duy của con người, con người luôn luôn nghĩ đến ngày
mai, hướng về tương lai. Trong thời đại công nghệ thông tin và toàn cầu hóa, dự
báo lại đóng vai trò quan trọng hơn khi nhu cầu về thông tin thị trường, tình hình
phát triển tại thời điểm nào đó trong tương lai càng cao. Dự báo được sử dụng
trong nhiều lĩnh vực khác nhau, mỗi lĩnh vực có một yêu cầu về dự báo riêng
nên phương pháp dự báo được sử dụng cũng khác nhau.
2. Đặc điểm của dự báo
- Không có cách nào để xác định tương lai là gì một cách chắc chắn
(tính không chính xác của dự báo). Dù phương pháp chúng ta sử dụng là gì thì
luôn tồn tại yếu tố không chắc chắn cho đến khi thực tế diễn ra.
- Luôn có điểm mù trong các dự báo. Chúng ta không thể dự báo một
cách chính xác hoàn toàn điều gì sẽ xảy ra trong tương tương lai. Hay nói cách
khác, không phải cái gì cũng có thể dự báo được nếu chúng ta thiếu hiểu biết về

được quan sát đo lường các giai đoạn theo từng chuỗi .
Tuy nhiên hiện nay thông thường khi dự báo người ta thường hay kết hợp
cả phương pháp định tính và định lượng để nâng cao mức độ chính xác của dự
báo. Bên cạnh đó, vấn đề cần dự báo đôi khi không thể thực hiện được thông
qua một phương pháp dự báo đơn lẻ mà đòi hỏi kết hợp nhiều hơn một phương
pháp nhằm mô tả đúng bản chất sự việc cần dự báo.
4. Quy trình dự báo
Thông thường trong các dự báo về kinh tế, quy trình dự báo được chia
thành các bước sau. Các bước này bắt đầu và kết thúc với sự trao đổi giữa người
sử dụng và người làm dự báo.
Bước 1. Xác định mục tiêu dự báo
Bước 2. Xác định loại dự báo
Bước 3. Chọn mô hình dự báo
Bước 4. Thu thập số liệu và tiến hành dự báo
Bước 5. Ứng dụng kết quả dự báo
Bước 6. Theo dõi kết quả dự báo
II. PHƯƠNG PHÁP NGOẠI SUY VÀ ỨNG DỤNG TRONG DỰ BÁO
Ngoại suy là một phương pháp dự báo tương đối đơn giản, ít tốn kém, do
vậy được sử dụng khá phổ biến trong dự báo kinh tế - xã hội. Trong phạm vi
bài viết này, tác giả trình bày một cách khái quát ngoại suy là gì, các ưu điểm
và nhược điểm của nó, các tình huống nên sử dụng ngoại suy.
1. Khái niệm phương pháp ngoại suy
Ngoại suy (Extrapolation) là dựa trên những số liệu đã có về một đối
tượng được quan tâm để đưa ra suy đoán hoặc dự báo về hành vi của đối tượng
đó trong tương lai. Ngoại suy có 2 dạng chính là ngoại suy theo số liệu lát cắt và
ngoại suy theo chuỗi số liệu lịch sử.
Ngoại suy theo số liệu lát cắt (Extrapolation for cross-sectional data) là
dựa trên hành vi của một số thành phần tại một thời điểm nào đó để ngoại suy về
hành vi của các thành phần khác cũng tại thời điểm đó.
Ngoại suy theo chuỗi số liệu (Time-series extrapolation) là dựa trên chuỗi

+ Nhược điểm
Tuy nhiên, ngoại suy có nhược điểm chính là nó chỉ lưu ý đến các hiện
tượng xảy ra trong quá khứ mà bỏ qua các tác động mới xuất hiện trong hiện tại
hoặc có thể xuất hiện trong tương lai. Các tác động đó làm thay đổi sự vận động
của hiện tượng cần dự báo so với nó đã xảy ra trong quá khứ, do đó dự báo có
thể sẽ không chính xác. Vì lý do này mà ngoại suy chỉ nên ứng dụng cho các dự
báo ngắn hạn, khi các tác động mới chưa kịp xuất hiện, hoặc nếu đã xuất hiện thì
chưa kịp gây tác động lớn đến hiện tượng cần dự báo.
Ngoài ra, sai số có thể xảy ra của ngoại suy là tương đối khó dự đoán.
4. Các bước tiến hành ngoại suy
Bước 1: Lựa chọn, thu thập và xử lý số liệu
Việc lựa chọn, thu thập và xử lý số liệu dựa trên một số nguyên tắc cơ bản sau:
- Thu thập các số liệu cần thiết thể hiện được tình huống cần dự báo
- Cần cấu trúc vấn đề để sử dụng tối đa kiến thức của người dự báo
- Làm sạch số liệu để giảm thiểu sai số đo lường
- Điều chỉnh các chuỗi số liệu đứt quãng
Bước 2: Điều chỉnh thời vụ
Trong nhiều trường hợp, số liệu có chu kỳ dưới 1 năm (như ngày, tuần,
tháng, quý) đòi hỏi phải điều chỉnh thời vụ. Đây là điều cần thiết nhằm giảm
thiểu sai số trong dự báo theo chuỗi số liệu. Các yếu tố thời vụ thường được ước
lượng bằng 1 trong 2 cách sau :
- Phương trình hồi quy (trong đó các tháng được biểu diễn bằng biến giả)
- Mối tương quan giữa giữa từng tháng và trung bình trượt tương ứng của
nó (thường được gọi là phương pháp tỷ lệ so với trung bình trượt).
Khó có thể nói cách nào chính xác hơn trong 2 cách đó. Do vậy, việc lựa
chọn cách nào để ước lượng điều chỉnh thời vụ tuỳ theo bạn cảm thấy cách nào
thuận tiện hơn hoặc chi phí thấp hơn. Thường thì nhà nghiên cứu kiểm nghiệm
các nhân tố thời vụ trước và sau đó chỉ sử dụng nếu chúng có ý nghĩa về thống
kê. Phép kiểm nghiệm đòi hỏi số liệu ít nhất 3 năm, song thực tế thường từ 5
năm trở lên. Phần mềm thông dụng để ước lượng các yếu tố thời vụ là X-11

nhanh hơn.
5.4. Ngoại suy theo hàm tăng trưởng (hàm logistic)
Y=[a/(1+e(a-bX))]+b
Hàm tăng trưởng thể hiện xu thế hình chữ S, tức là lúc đầu tăng chậm
(đường cong dốc ít), sau đó tăng nhanh (đường cong dốc nhiều), sau đó lại tăng
chậm lại (tiến đến mức bão hoà).
5.5. Ngoại suy theo hàm vòng đời
Y=a/[1+e(a-bX)+ e(d-cX)]
Xu thế hàm vòng đời tương tự với xu thế hàm tăng trưởng ở 3 giai đoạn
đầu: lúc đầu tăng chậm, sau tăng mạnh, sau đó lại tăng chậm. Song nó khác với
xu thế hàm tăng trưởng ở giai đoạn tiếp theo: hàm tăng trưởng tiến đến mức bão
hoà, còn hàm vòng đời tiếp tục suy giảm.
6. Ứng dụng ngoại suy trong dự báo
Để minh hoạ việc ứng dụng ngoại suy trong dự báo, xin nêu một ví dụ dự
báo số sinh viên đại học và cao đẳng ở Việt Nam. Việc dự báo được thực hiện
dựa trên chuỗi số liệu năm về số sinh viên trong giai đoạn 1995-2009 (độ dài
chuỗi số liệu 15 năm) để dự báo số sinh viên vào năm 2011, 2012, 2013 (trong
tầm dự báo 4 năm). Chuỗi số liệu năm nên ở đây không cần điều chỉnh thời vụ.
Quy trình dự báo như sau:
Bước 1 : Lựa chọn hàm ngoại suy
Việc lựa chọn hàm ngoại suy nào là dựa trên phân tích dạng đồ thị của
chuỗi số liệu và kinh nghiệm của người dự báo. ở đây lựa chọn thử nghiệm 3
hàm ngoại suy là hàm tuyến tính SV(T)=a+bT, hàm logarit log SV(T)=a+blogT
và hàm bậc hai SV(T)=a+bT+cT^2 (trong đó SV = số sinh viên và T = năm).
Tuy nhiên, hàm nào sẽ được chấp nhận còn phụ thuộc vào quá trình ước
lượng và kiểm định thông số của các hàm như nêu dưới đây.
Bước 2: Ước lượng và kiểm định hàm ngoại suy
Sử dụng chuỗi số liệu 1995-2009 (Niên giám Thống kê các năm, Tổng
cục Thống kê) để ước lượng thông số của các hàm tuyến tính, logarit và bậc 2
theo phương pháp hồi quy OLS (Ordinary Least Squares - bình phương thông

triệu người, năm 2012 là 3,30429 triệu người và năm 2013 là 3.55682 triệu
người.
7. Kết luận
Ngoại suy là dựa trên những số liệu đã có về một đối tượng được quan
tâm để đưa ra dự báo về hành vi của đối tượng đó trong tương lai. Phương pháp
dự báo bằng ngoại suy tương đối đơn giản, có thể thực hiện nhanh, ít tốn kém và
dễ dàng tự động hoá. Tuy nhiên, phương pháp này cũng có nhược điểm là chỉ
lưu ý đến các hiện tượng xảy ra trong quá khứ mà không tính đến các tác động
mới xuất hiện trong hiện tại hoặc có thể xuất hiện trong tương lai làm thay đổi
sự vận động của hiện tượng cần dự báo, làm dự báo có thể không chính xác.
Do vậy điều khuyến nghị là chỉ nên ứng dụng ngoại suy cho dự báo ngắn
hạn (khi các tác động mới chưa kịp xuất hiện, hoặc nếu đã xuất hiện thì chưa kịp
gây tác động), hoặc khi tình huống cần dự báo là tương đối ổn định, hoặc khi
các phương pháp khác có thể chịu các ảnh hưởng thiên lệch của người dự báo.