1
Chöông 3
QUAÛN TRÒ NÔÏ
(QUAÛN TRÒ TIEÂU SAÛN)
2
I. NHỮNG VẤN ĐỀ CHUNG
1. Khái niệm
Nợ (Tài sản nợ) Tài sản = Vốn NH + Nợ
 Nợ = Tài sản – Vốn NH
Quản trò tài sản nợ là quản trò nguồn vốn phải trả
của ngân hàng nhằm đảm bảo cho ngân hàng
luôn có đủ nguồn vốn để duy trì và phát triển
một cách hiệu quả hoạt động kinh doanh của
mình, đồng thời đáp ứng kòp thời mọi nhu cầu
thanh khoản ở mức độ chi phí thấp nhất.
3
2. Các nguyên tắc - Chấp hành các qui đònh của luật pháp và các cơ quan quản lý
trong qúa trình tìm kiếm nguồn vốn cho ngân hàng như:
+ Tổ chức tín dụng không được huy động vốn quá nhiều so với
vốn tự có nhằm đảm bảo khả năng chi trả về sau.
+ p dụng lãi suất huy động phù hợp so với cơ chế quản lý về
lãi suất của ngân hàng Nhà nước.
- Đảm bảo được hai yêu cầu chi phí thấp và quy mô cao của nguồn
vốn huy động.
- Đáp ứng một cách kòp thời nhu cầu thanh khoản của ngân hàng,
hạn chế đến mức tối đa sự sụt giảm đột ngột về nguồn vốn của
ngân hàng.
- Sử dụng các công cụ huy động vốn đa dạng để hạn chế rủi ro và

- Từ 5/2000-5/2002: Chuyển sang cơ chế
điều hành lãi suất cơ bản đối với cho vay
bằng đồng Việt Nam và cơ chế lãi suất thị
trường có quản lý đối với lãi suất cho vay
ngoại tệ.
- Từ 6/2001: Bỏ quy định về biên độ lãi
suất cho vay bằng USD. Lãi suất tín dụng
ngoại tệ đã tự do hoá.
- Từ 6/2002: Thực hiện cơ chế lãi suất
thỏa thuận. Lãi suất tín dụng ở Việt Nam đã
được tự do hoá hoàn toàn.

6
 28/03/08 áp dụng LS trần huy động 12%
 17/05/08 áp dụng cơ chế lãi suất cơ bản, bỏ LS trần
huy động thay lãi suất trần cho vay theo luật dân sự
(không quá 150% LSCB), điều chỉnh LSCB lên 12%
năm (trước đó là 8,75%)
 21/7 14%
 Kể từ ngày 10/4, các mức lãi suất tái cấp vốn, lãi suất
tái chiết khấu, lãi suất cho vay qua đêm trong thanh
toán điện tử liên ngân hàng và cho vay bù đắp thiếu
hụt vốn trong thanh toán bù trừ của Ngân hàng Nhà
nước Việt Nam đồng loạt giảm 1%. Trong đó, lãi suất
tái cấp vốn giảm còn 7%. Lãi suất tái chiết khấu giảm
từ 6% xuống 5%. Lãi suất cho vay qua đêm trong
thanh toán điện tử liên ngân hàng và cho vay bù đắp
thiếu hụt trong thanh toán bù trừ của Ngân hàng Nhà
nước Việt Nam đối với các ngân hàng giảm từ 8%
xuống 7%.

KH
Cho
vay
KH
10
Tiền gửi giao dịch
Đặc điểm
 NH có trách nhiệm chi trả theo yêu cầu
(Lệnh) của chủ TK.
 KH gửi chủ yếu nhằm mục đích giao dịch.
 KH được sử dụng các công cụ thanh
toán.
 Là nguồn vốn chiếm tỉ trọng lớn .
 Là nguồn vốn chi phí thấp.
 Là loại TG kg ổn định
11
2. Các tài khoản phi giao dòch:
a) Tiền gửi có kỳ hạn
b) Tiền gửi tiết kiệm

12
Tiền gửi phi giao dịch
Khái niệm
Đặc điểm:
 KH gửi vào chủ yếu để an toàn, để dành,
hưởng lãi.
 Gồm 2 loại:

 Các điều khoản chuyển nhượng chiết khấu giấy tờ có
giá.
15
Điều 18: Tổ chức phát hành giấy tờ có giá ngắn hạn
1. Tổ chức tín dụng chủ động tổ chức các đợt phát
hành giấy tờ có giá ngắn hạn trong năm
2. Trước thời điểm phát hành từng đợt ít nhất là 20
ngày làm việc, Tổ chức tín dụng phải gửi thông báo
của đợt phát hành dự kiến về Ngân hàng Nhà nước
Điều 21: Điều kiện phát hành giấy tờ có giá dài hạn.
1. Tuân thủ các hạn chế đảm bảo an toàn trong hoạt
động theo qui định của luật các TCTD, luật sửa đổi,
bổ sung một số điều của luật TCTD và hướng dẫn
của NHNN.
2. Có tình hình tài chính lành mạnh theo đánh giá của
Thanh tra NHNN.
16
4. Vay vốn trên thò trường tiền tệ:
- Vay qua đêm (Điều kiện)
- Vay tái cấp vốn của NHNN:
+ Tái chiết khấu thương phiếu và GTCG.
+ Tái cầm cố thương phiếu và GTCG.
+ Cho vay lại qua hồ sơ TD.
17
5. Các tài khoản hỗn hợp: TK tiền gửi thanh toán, tiền
gửi tiết kiệm, tiền gửi ủy thác…
6. Vay ngắn hạn qua hợp đồng mua lại (Repurchase
agreement - RP) (1 ngày – dưới 3 tháng)
19
8. Chứng khoán hóa các khoản cho vay
(Securitization):
Chứng khoán hoá là hình thức phát hành các
chứng khoán trên cơ sở các tài sản được thế
chấp của các khoản tín dụng.

20
NGƯỜI ĐI VAY
MUA NHÀ
TIÊU DÙNG
CẤP TÍN DỤNG
GIẤY TỜ
THẾ CHẤP
CÁC NHÀ ĐẦU TƯ
CÁC TỔ CHỨC TÀI CHÍNH
VÀ CÁ NHÂN
CHO VAY MỚI
ĐẦU TƯ MỚI
CHỨNG
KHOÁN
HOÁ
NHẬN
VỐN NGÂN HÀNG

Vay ngân hàng TW
23
Lộ trình dỡ bỏ hạn chế quyền nhận
tiền gửi của các NH Hoa Kỳ
Sau tháng/Năm Pháp nhân Thể nhân
12/2006 700 650
12/2007 900 800
12/2008 Đối xử quốc
gia
900
12/2009 1000
12/2010 Đối xử quốc
gia
Đơn vị: % so vốn pháp định
24
III. CÁC NHÂN TỐ QUYẾT ĐỊNH ĐẾN QUY MÔ
NGUỒN VỐN HUY ĐỘNG TIỀN GỬI
 1. Nhân tố chủ quan:
1.1. Lãi suất cạnh tranh
1.2. Chất lượng dòch vụ ngân hàng: Sự đa dạng của các
dòch vụ; đặc điểm vật chất và đội ngũ nhân sự của
ngân hàng.
1.3. Các chính sách của ngân hàng như chính sách tín
dụng, chính sách đầu tư, chính sách ngân qũy, giới hạn
nhận tiền gửi…là một tiêu chuẩn đo lường quan trọng
để đánh giá năng lực, trình độ của các nhà quản lý ngân
hàng
25
2. Nhân tố khách quan:
Bao gồm các yếu tố như chính sách tiền tệ của