BÀI TẬP
THANH TOÁN QUỐC TẾ
1. Ngân hàng A yết giá như sau: GBP/USD = 1,8120 - 30
a. khách hàng có thể mua GBP của ngân hàng A với tỷ giá là bao nhiêu?
b. ngân hàng A có thể bán USD với tỷ giá nào?
2. Ngân hàng có thể mua THB bằng VND với tỷ giá bao nhiêu nếu tỷ giá thị trường
như sau: USD/THB = 41,50 – 42,20 , USD/VND = 15.750 – 60 .
3. Một công ty xuất nhập khẩu Việt Nam nhập khẩu lô hàng từ Đức tính theo giá CIF
Sài Gòn 100.000 EUR, nếu bán ngay tại cảng Sài Gòn sẽ thu được 2 tỷ VND. Hỏi
nhập lô hàng này công ty lãi/lỗ bao nhiêu?
Nếu tỷ giá ở thời điểm này là: EUR/VND = 19.950 – 20.050
4. Tính điểm kỳ hạn và tỷ giá kỳ hạn trong bảng dưới đây.
Đồng tiền
Lãi suất
gởI
Lãi suất
vay số ngày
USD 1.75% 1.85% 360
GBP 5.00% 5.15% 360
EUR 2.0% 2.2% 360
S mua S bán Kỳ hạn Fp mua Fp bán F mua F bán
GBP/USD 1.8120 1.8130 90
EUR/USD 1.2610 1.2620 180
USD/EUR 0.7920 0.7930 360
5. Bạn hãy cho một ví dụ về ứng dụng của hợp đồng ngoại hối kỳ hạn và tính toán lãi
lỗ.
6. Bạn hãy cho một ví dụ về nghiệp vụ hoán đổi ngoại hối và tính toán lãi lỗ.
7. Ngân hàng A ký hợp đồng với ngân hàng B thực hiện Swap phục vụ cho khách
hàng mình, mua giao ngay GBP và bán kỳ hạn đồng tiền này với số vốn ban đầu
bằng 100 triệu EUR. Cho biết : tỷ giá giao ngay GBP/EUR = 1,6150 – 1,6160
Lãi suất EUR : 2.00% - 2.20%, GBP: 5.00% - 5.15%

tỷ giá giao ngay của đồng euro là $1,09. Hãy tính lợi nhuận hoặc khoản lỗ trên
một đơn vị của người bán quyền chọn này?
a. lỗ $0,02 b. lời $0,02 c. lỗ $0,03 d. lời $0,03
13.Xét trường hợp bán một quyền chọn bán 100.000 đồng euro. Giá thực hiện là 1
EUR = 0,08 USD và phí quyền chọn là 0,02 USD. Người mua quyền chọn bán sẽ
hoà vốn ở mức tỷ giá nào?
a. 0,82 USD b. 0,80 USD c. 0,78 USD d. 2,00 USD
14.Xét trường hợp bán một quyền chọn bán 100.000 đồng euro. Giá thực hiện là 1
EUR = 0,08 USD và phí quyền chọn là 0,02 USD. Mức lãi tối đa lý thuyết trên vị
thế này là bao nhiêu?
a. có một giới hạn tăng lên b.78.000 USD
c. 80.000 USD d. 2.000 USD
15.Nêu một ví dụ ứng dụng của hợp đồng quyền chọn ngoại hối.
16.Việc sử dụng Hợp đồng quyền chọn ngoại hối ở nước ta hiện nay.
2