Nhóm 6:
KINH TẾ LƯNG ỨNG DỤNG
BÀI TẬP 2
Bài 2. Sử dụng file Table 6.4.
Fertility and other data for 64 countries
CM = child mortality (tỉ lệ tử vong
ở trẻ sơ sinh
)
FLR = female literacy rate (tỉ lệ phụ nữ biết chữ)
PGNP = per capita GNP in 1980 (thu nhập bình quân đầu người năm 1980)
TFR = total fertility rate (tỉ lệ sinh
đẻ trung bình của một phụ nữ
)
a. Hồi quy CM
i
=
β
o
+
β
1
PGNP
i
+
β
2
FLR
i
+ u
i
Dependent Variable: CM


FLR
i
+ u
i
b. Kiểm đònh giả thiết H
o
:
β

1
= 0
Với mức ý nghóa
α
=5%. Ta có t
(61,0.025)
= 2
So sánh kết quả t-stat từ kết quả hồi quy trên, ta có t-stat = -2.818
Do: t-stat = -2.818 < t
(61,0.025)
= - 2 => Bác bỏ giả thiết
vì t-stat nằm ngòai khỏang (-2,2)
Vậy PGNP có ảnh hưởng đến CM.
1
c. Kiểm đònh giả thiết H
o
:
β

2

ˆ
2
= - 2.2316 có ý nghóa: khi tỉ lệ phụ nữ biết chữ giảm (tăng) 1% thì trung bình số trẻ sơ sinh
tử vong tăng (giảm) tương ứng xấp xỉ 223% trẻ, trong điều kiện các yếu tố khác không đổi.
Bài 3. Sử dụng file Table 7.3.
YEAR = Year
Y = Real Gross Product, Millions of NT $
(Tổng sản lượng thực)
X2 = Labor Days, Millions of Days (
Ngày lao động)
X3 = Real Capital Input, Millions of NT $
(Vốn thực)
a. Giả sử hàm sản xuất Cobb-Douglas trong khu vực nông nghiệp Đài Loan có dạng
sau:
Y
i
=
β
1
X
2i
β2
X
3i
β3
e
ui

Ln Y
i

2
lnX
2i
+
β
3
lnX
3i
+u
i
(dạng mô hình tuyến tính log)
Trình bày kết quả hồi qui
Dependent Variable: LNY
　 　 　
Method: Least Squares
　
Date: 08/19/07 Time: 22:15
　
Sample: 1958 1972
　
Included observations: 15
　
　 　 　 　 　
Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.
　 　 　 　 　
C -1.44987 1.063808 -1.362908 0.1979
LNX2 1.49877 0.539803 2.776509 0.0168
LNX3 0.48986 0.102043 4.800487 0.0004
　 　 　 　 　
R-squared 0.88903 Mean dependent var 4.384869

:
β

3
= 0
Kiểm đònh giả thiết H
o
:
β

2
= 0
Với mức ý nghóa
α
=5%. Ta có t
(12,0.025)
= 2.179
So sánh kết quả t-stat từ kết quả hồi quy trên, ta có t-stat = 2.7765
Do: t-stat = 2.7765 > t
(12,0.025)
= 2.179 => bác bỏ giả thiết
vì t-stat nằm ngòai khỏang (-2.179,2.179)
Kiểm đònh giả thiết H
o
:
β

3
= 0
Với mức ý nghóa

3
:
thể hiện độ co giãn riêng phần X
3
lên Y, có nghóa là theo dữ liệu
mẫu,
khi vốn đầu tư tăng (hoặc giảm) 1 đơn vò thì trung bình tổng sản lượng tăng (hoặc
giảm)
0.48986 đơn vò, với điều kiện số ngày công không đổi.
d.
Kiểm kònh giả thiết cho rằng
β

2
+
β

3
= 1,
Biến đổi (1) Y
i
=
β
1
X
2i
β2
X
3i
β3

X
2i
β2
X
3i
1-β2
e
ui

Y = β
1
(X
2i
/ X
3i
)
β2
X
3i

e
ui

Y/
X
3i
= β
1
(X
2i

β
2
lnX
2i
+
β
3
lnX
3i
+u
i
R: ln (Y/
X
3i
)= β
1
+
β
2
ln (X
2i
/ X
3i
) +e
ui
Dependent Variable: LNY
　 　 　
Method: Least Squares
　
Date: 08/19/07 Time: 22:59

−
knRSS
mRSSRSS
UR
URR
F =
1115/)01267.0(
1/)01267.001725.0(
−−
−
= 4.699
Tra bảng F(
α
, m, n-k-1) = F(5%, 1, 13) = 4.6672
So sánh kết quả, F
comp
=4.699 > F
(
5%, 1, 13)
= 4.6672 => bác bỏ giả thiết H
o
.
Kết luận: nên đưa biến X
3
(vốn đầu tư) vào mô hình.
Bài 4:
Bài tập 7.16, Gujarati (2003), trang 235 (
Table 7.6
)
Y: lượng hoa hồng tiêu thụ (bó)

5t
+u
t
.(1)
Kết quả hồi quy mô hình (1)
Dependent Variable: Y
　 　 　 　
Method: Least Squares
　
Date: 08/25/07 Time: 08:41
　
Sample: 1971:3 1975:2
　
Included observations: 16
　 　 　
Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.
C 10.81604 5.988348 1.806181 0.0983
X2 -2.227704 0.920466 -2.420193 0.034
X3 1.251141 1.157021 1.081347 0.3027
X4 0.006283 0.030622 0.205181 0.8412
X5 -0.1974 0.101561 -1.943655 0.078
R-squared 0.834699 Mean dependent var 7.645
Adjusted R-squared 0.77459 S.D. dependent var 2.042814
S.E. of regression 0.969874 Akaike info criterion 3.027006
Sum squared resid 10.34722 Schwarz criterion 3.26844
Log likelihood -19.21605 F-statistic 13.88635
Durbin-Watson stat 2.333986 Prob(F-statistic) 0.000281
Mô hình: Y
t
=10.81604- 2.227704X

2t
+
β
3
lnX
3t
+
β
4
lnX
4t
+
β
5
X
5t
+u
t
.(2)
Kết quả hồi quy mô hình (2)
Dependent Variable: LOG(Y)
　 　 　
Method: Least Squares
　
Date: 08/25/07 Time: 08:42
　
Sample: 1971:3 1975:2
　
Included observations: 16