Báo cáo thực hành Kinh tế lượng
BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
TRƯỜNG ĐẠI HỌC NGÂN HÀNG THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
KHOA NGÂN HÀNG QUỐC TẾ

BÁO CÁO THỰC HÀNH
KINH TẾ LƯỢNG
Đề tài :
Nghiên cứu ảnh hưởng tác động của tốc độ tăng xuất khẩu và
tốc độ tăng FDI tác động tới tốc độ tăng tăng trưởng kinh tế của
Ve-nue-zue-la
GVHD : Đỗ Hoàng Oanh
LỚP : EC004_122_T03
Thành viên nhóm:
Hoàng Trọng Thắng
Tống Hoàng Nguyên
Phan Trần Khánh Nguyên
Nguyễn Huỳnh Anh Thư
Nguyễn Hoàng Nguyên
TP.HCM, tháng 04 năm 2014
1
Báo cáo thực hành Kinh tế lượng

A. Cơ sở lí luận và thực tiễn.
Tăng trưởng kinh tế là mục tiêu quan trọng hàng đầu của hầu hết cỏc quốc
gia. Tăng trưởng kinh tế dựa trên nhiều yếu tố, trong đó có sự ảnh hưởng của
xuất khẩu và FDI. Đặc biệt trong thời kì hội nhập hiện nay, xuất khẩu và đầu tư
trực tiếp nước ngoài (FDI) càng thể hiện vai trò quan trọng của mình trong việc
thực hiện mục tiêu phát triển kinh tế. Nghiên cứu ảnh hưởng tác động của tốc độ
tăng xuất khẩu và tốc độ tăng FDI tác động tới tốc độ tăng tăng trưởng kinh tế
của Ve-nue-zue-la, ta đi nghiên cứu mô hình kinh tế lượng để thấy sự ảnh hưởng

3
: tốc độ tăng FDI.
B. Nội dung
I. Ước lượng mô hình hồi qui.
Xét hàm hồi quy tổng thể:
2
Báo cáo thực hành Kinh tế lượng
PRF: E (Y/X
2
, X
3
) = β
1
+ β
2
X
2
+ β
3
X
3
Trong đó: Y là biến phụ thuộc.
X
2
, X
3
là các biến giải thích.
Ta có mô hình hồi quy tổng thể:
Y
i

3
β

3
X
Ta có bảng báo cáo 1:Dependent Variable: Y
Method: Least Squares
Date: 05/01/13 Time: 16:26
Sample: 1991 2006
Included observations: 16
Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.
X2 0.654865 0.043515 15.04927 0.0000
X3 0.080387 0.031503 2.551709 0.0241
C 2.267795 0.884098 2.565094 0.0235
R-squared 0.945736 Mean dependent var 11.80625
Adjusted R-squared 0.937388 S.D. dependent var 7.170167
S.E. of regression 1.794151 Akaike info criterion 4.174301
Sum squared resid 41.84670 Schwarz criterion 4.319162
Log likelihood -30.39441 Hannan-Quinn criter. 4.181719
F-statistic 113.2848 Durbin-Watson stat 1.663233
Prob(F-statistic) 0.000000
Theo báo cáo 1 ta thu được: R
2
= 0.945736
Đồng thời ta cũng có hàm hồi qui mẫu sau:
Y = 2.267795 + 0.654865X
2

3
ˆ
β
= 0.080387cho ta biết khi tốc độ tăng xuất khẩu tăng( giảm) 1% trong
khi tốc độ tăng của FDI không đổi thì tốc độ tăng GDP bình quân tăng ( giảm)
0.080387%.
II. Kiểm định các khuyết tật của mô hình
1. Kiểm định sự phù hợp của hàm hồi quy
Kiểm định cặp giả thuyết:
H
0
: Hàm hồi quy không phù hợp
H
1
: Hàm hồi quy phù hợp
Từ bảng báo cáo 1, có F
qs
= 113.2848 > F
0.05
(2,13)
= 3.81 nên F
qs
thuộc miền bác bỏ.
Ta bác bỏ giả thuyết H
0
chấp nhận giả thuyết H
1
.
Vậy hàm hồi qui trên là phù hợp, sự thay đổi của tốc độ tăng xuất khẩu và
tốc độ tăng FDI ảnh hưởng tới tốc độ tăng GDP.

Adjusted R-squared -0.033133 S.D. dependent var 10.84127
S.E. of regression 11.01941 Akaike info criterion 7.753662
Sum squared resid 1699.984 Schwarz criterion 7.850236
Log likelihood -60.02930 Hannan-Quinn criter. 7.758608
F-statistic 0.518942 Durbin-Watson stat 2.013994
Prob(F-statistic) 0.483149
Theo báo cáo vừa thu được, ta có: R
2
2
= 0.035742
Kiểm định cặp giả thuyết:
H
0
: Mô hình không có đa cộng tuyến
H
1
: Mô hình có đa cộng tuyến
Từ bảng báo cáo 2, có F
qs
= 0.518942 < F
0.05
(1,14)
= 4.6 nên F
qs
không
thuộc miền bác bỏ. Ta chưa có cơ sở bác bỏ giả thuyết H
0
Vậy mô hình không có hiện tượng đa cộng tuyến.
5
Báo cáo thực hành Kinh tế lượng

1
+ α
2
X
3i
+ V
i
Bảng báo cáo 4
Dependent Variable: Y
Method: Least Squares
Date: 05/01/13 Time: 18:13
Sample: 1991 2006
Included observations: 16
Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.
X3 -0.009245 0.127945 -0.072256 0.9434
C 11.92886 2.514123 4.744739 0.0003
R-squared 0.000373 Mean dependent var 11.80625
Adjusted R-squared -0.071029 S.D. dependent var 7.170167
S.E. of regression 7.420444 Akaike info criterion 6.962824
Sum squared resid 770.8819 Schwarz criterion 7.059397
Log likelihood -53.70259 Hannan-Quinn criter. 6.967769
F-statistic 0.005221 Durbin-Watson stat 2.237698
Prob(F-statistic) 0.943421
Theo bảng báo cáo 4 ta có R
3
2
= 0.000373
Độ đo theil m = R2 - (R
2
- R

S.E. of regression 3.839787 Akaike info criterion 5.808707
Sum squared resid 147.4396 Schwarz criterion 6.098428
Log likelihood -40.46966 Hannan-Quinn criter. 5.823543
F-statistic 2.653626 Durbin-Watson stat 2.148410
Prob(F-statistic) 0.088733
Từ báo cáo trên ta thu được : R
w
2
= 0.570228

sq /
χ
= 9.123642
Kiểm định cặp giả thuyết:

0
H
: Mô hình không có phương sai sai số không đổi

1
H
: Mô hình có phương sai sai số thay đổi
Dùng tiêu chuẩn kiểm định :

2
χ
= n. R
2
w


α
χ
)(2 m
= 11.0705 .
Suy ra: chưa đủ cơ sở để bác bỏ giả thiết H
0,
,nghĩa là mô hình không có
phương sai sai số thay đổi.
7
Báo cáo thực hành Kinh tế lượng
3.2 Kiểm định dựa trên biến phụ thuộc
Ta ước lượng mô hình: e
2
i
= α
1
+ α
2

∧
Y
i
2
+ v
i
Ta có bảng báo cáo 6:
Dependent Variable: E2
Method: Least Squares
Date: 05/01/13 Time: 18:30
Sample: 1991 2006


Theo bảng ta có x
q/s
= 16* 0.045996= 0.735936
Có x
0.05
2(1)

=3.84146
Suy ra x
q/s
< x
0.05

2(1)
vậy chưa có cơ sở bác bỏ H
0
tức là mô hình không có
phương sai sai số thay đổi.
8
Báo cáo thực hành Kinh tế lượng
4. Kiểm định tự tương quan của các biến độc lập trong mô hình.
Để xét xem mô hình có hiện tượng tự tương quan hay không ta dùng kiểm
định Bruesh-Godfrey (BG).
Giả sử ta xột xem mô hình có tự tương quan bậc 1 không? Khi đó ta đi hồi
quy mô hình sau: e
i
= α
1
+ α

R-squared 0.038247 Mean dependent var -1.11E-15
Adjusted R-squared -0.202191 S.D. dependent var 1.670264
S.E. of regression 1.831352 Akaike info criterion 4.260304
Sum squared resid 40.24618 Schwarz criterion 4.453451
Log likelihood -30.08243 Hannan-Quinn criter. 4.270194
F-statistic 0.159073 Durbin-Watson stat 1.941406
Prob(F-statistic) 0.921790
Từ bảng báo cáo trên, ta thu được: χ

2
qs
= 0.611955, p =1
Kiểm định cặp giả thuyết:

0
H
: Mô hình ban đầu không có tự tương quan bậc 1.

1
H
: Mô hình ban đầu có tự tương quan bậc 1
Tra bảng :
)(2 p
α
χ
=
)1(2
05.0
χ
=3.84146

S.E. of regression 1.884471 Akaike info criterion 4.355477
Sum squared resid 39.06352 Schwarz criterion 4.596911
Log likelihood -29.84382 Hannan-Quinn criter. 4.367841
F-statistic 51.53890 Durbin-Watson stat 1.593081
Prob(F-statistic) 0.000000
Từ mô hình ta thu được : F
q/s
= 0.391861. (
α
= 0.05)
Kiểm định cặp giả thuyết:

o
H
: Mô hình ban đầu có dạng hàm đúng.

1
H
: Mô hình ban đầu có dạng hàm sai.
Tra bảng ta có : F
)11,1(
05.0
= 4.64 .
Suy ra : F
q/s
= 0.391861

< 4.64. F
q/s
không thuộc miền bác bỏ, nên chưa có

= 0.05;
)2(2
05.0
χ
= 5.99147 > JB
q/s
= 1.794332
Suy ra chưa đủ cơ sở để bác bỏ giả thuyết H
0
. Tức là mô hình
có sai số ngẫu nhiên chuẩn.
12
0
1
2
3
4
5
6
7
-5 -4 -3 -2 -1 0 1 2 3 4
Series: Residuals
Sample 1991 2006
Observations 16
Mean -1.11e-15
Median -0.117954
Maximum 3.063784
Minimum -4.276889
Std. Dev. 1.670264
Skewness -0.592521

3
β

> 0 , có nghĩa là tốc độ tăng của xuất
khẩu và tốc độ tăng của FDI có tác động cùng chiều với sự thay đổi của tốc độ
tăng GDP. Điều này phù hợp với lý thuyết kinh tế.
2. Xét xem giá trị của biến phụ thuộc thay đổi bao nhiêu khi biến độc lập
thay đổi 1%.
2.1. Khi tốc độ tăng FDI tăng 1%, tốc độ tăng xuất khẩu không đổi.
- Để tìm ra khoảng thay đổi của tốc độ tăng GDP, ta tìm khoảng tin cậy
của
2
β
:

2
β

-
)3(
2
).(
−
n
tSe
α
β

≤


t
α
= t
13
0.025
=2.1600
Suy ra khoảng thay đổi của tốc độ tăng GDP là :
0.654865 - 0.043515
×
2.1600 ≤
2
β
≤ 0.654865+0.043515
×
2.1600
0.560872 ≤
2
β
≤ 0.748857
Nghĩa là khi tốc độ tăng FDI tăng 1%,tốc độ tăng xuất khẩu không đổi thì
tốc độ tăng GDP thay đổi trong khoảng (0.560872, 0.748857)%.
- Tốc độ tăng GDP tối đa là:

2
β

≤

2
β

.
)3(
−
n
t
α
≤

2
β
Suy ra: Khi tốc độ tăng FDI tăng 1%, tốc độ tăng xuất khẩu không đổi thì
tốc độ tăng GDP tối thiểu là: (0.654865- 0.043515
×
1.771)% = (0.577799 )%
2.2. Khi tốc độ tăng xuất khẩu tăng 1%, tốc độ tăng FDI không thay đổi.
- Để tìm ra khoảng thay đổi của tốc độ tăng GDP, ta tỡm khoảng tin cậy
của
3
β
như sau:

3
β
)
-
( 3)
3 /2
( ).
n
Se t

β
)
= 0.031503
)3(
2/
−
n
t
α
= t
13
0.025
= 2.1600
Suy ra khoảng thay đổi của GDP là:
0.080387 - 0.031503
×
2.1600 <
3
β
< 0.080387 + 0.031503
×
2.1600
0.012347 <
3
β
< 0.148433
Nghĩa là: khi tốc độ tăng xuất khẩu tăng 1%, tốc độ tăng FDI không đổi
thì tốc độ tăng GDP tăng trung bình trong khoảng (0.012347 , 0.148433)% .
- Tốc độ tăng GDP tối đa là:


3
β

≤
0.080387 + 0.031503
×
1.771 = 0.136178
Nghĩa là: Khi tốc độ tăng xuất khẩu tăng 1%, tốc độ tăng FDI không đổi
thì tốc độ tăng GDP tăng tối đa 0.136178 %
- Tốc độ tăng GDP tối thiểu là:

3
β
)
-
( 3)
3
( ).
n
Se t
α
β
−
)

≤

3
β
Suy ra

σ

≤
)3(2
2/1
2
)3(
−
−
−
n
n
α
χ
σ
)3(2
2/
−
n
α
χ
=
)13(2
025.0
χ
= 24.7356


×
1.69176
≤
2
σ
≤
8.354738
Như vậy, khi các yếu tố ngẫu nhiên thay đổi thì tốc độ tăng GDP sẽ
thay đổi trong khoảng (1.69176 , 8.354738 %).
-Tìm khoảng tin cậy bên phải của
2
σ
:
2
σ
≤
)3(2
1
2
)3(
−
−
−
n
n
α
χ
σ

Với


2
σ
≥

)3(2
2
)3(
−
−
n
n
α
χ
σ

Với
α
= 0.05 ; tra bảng ta có :
)3(2
−
n
α
χ
=
05.0
)13(2
χ
= 22.3621
Suy ra :