Bài ôn tập
Phần cơ bản
1.1. Với M là cầu về tiền (tỉ), R là lãi suất (%), GDP là tổng sản phẩm quốc nội (tỉ). Cho α = 5%.
Cho kết quả hồi quy sau:
Dependent Variable: M - Method: Least Squares
Included observations: 31 after adjusting endpoints
Variable Coefficie
nt
Std. Error t-Statistic Prob.
C 102.5835 8.652193 11.85635 0.0000
R -
7.387650
1.555809 -4.748431 0.0001
GDP 0.081544 0.006189 13.17416 0.0000
GDP(-1) 0.070892 0.065113 1.088758 0.2859
R-squared 0.995095 Mean dependent var 369.700
0
Durbin-Watson stat 0.740335 Prob(F-statistic) 0.00000
0
1. Phải chăng cả ba biến độc lập cùng tác động đến biến cầu về tiền?
2. Khi lãi suất tăng lên 1% thì cầu về tiền có giảm không? Nếu có tối đa bao nhiêu?
3. Kiểm định hiện tượng tự tương quan của mô hình
4. Cho biết kết quả kiểm định sau đây dùng để làm gì, tính như thế nào, kết luận?
Ramsey RESET Test:
F-statistic 0.429809 Probability 0.51784
2
Log likelihood ratio 0.508275 Probability 0.47588
6
1.2. Cho các biến: GDP là tổng sản phẩm quốc nội, K là tổng lượng vốn đầu tư, L là tổng lực lượng lao
động. α = 5%
Cho kết quả hồi quy (1) sau

C 104.5444 8.106296 12.89669
R -
8.170303
1.350442 -6.050097
GDP 0.148907 0.002411 61.75024
R-squared 0.995050 Mean dependent var 362.5219
1. Phải chăng cả ba biến cùng không giải thích cho sự biến động của cầu về tiền?
2. Lãi suất tăng thêm 1% thì cầu về tiền giảm tối thiểu bao nhiêu ?
3. Với D là biến nhận giá trị bằng 1 với quý 4, bằng 0 với quý khác,
hãy viết hàm hồi quy mẫu với quý 4 và quý khác dựa trên bảng kết quả sau
Dependent Variable: M
Variable Coefficie
nt
Std. Error t-Statistic Prob.
C 100.4340 8.478434 11.84582 0.0000
R -
7.037111
1.549143 -4.542583 0.0001
GDP 0.144419 0.003953 36.53828 0.0000
D*GDP 0.039120 0.002757 14.19001 0.0000
4. GDP tăng, cầu tiền quý 4 có tăng nhiều hơn quý khác không? Nếu có thì trong khoảng nào?
1.4. Cho các biến: GDP là tổng sản phẩm quốc nội, K là tổng lượng vốn đầu tư, L là tổng lực lượng lao
động. α = 5%
Cho kết quả hồi quy (1) sau
Dependent Variable: LOG(GDP)
Method: Least Squares
Included observations: 31 after adjusting endpoints
Variable Coefficie
nt
Std. Error t-Statistic Prob.

R-squared 0.246119 Mean dependent var 8.37353
3
Adjusted R-squared 0.190276 S.D. dependent var 2.84127
7
Log likelihood -
69.14943
F-statistic 4.40734
0
Durbin-Watson stat 2.245781 Prob(F-statistic) 0.02205
9
1. Viết hàm số kinh tế với các biến ban đầu và giải thích ý nghĩa kết quả nhận được?
2. Phải chăng khi vốn tăng 1% thì GDP tăng không đến 0,5%?
3. Cho hiệp phương sai của ước lượng hai hệ số góc bằng 0,00122.
Khi cả vốn và lao động cùng tăng 1% thì GDP thay đổi như thế nào?
4. Khi thêm biến LOG(R) với R là lãi suất vào mô hình, thì hệ số xác định tăng lên đến 0,312.
Vậy lãi suất có ảnh hưởng đến tổng sản phẩm quốc nội hay không?
1.6. Cho Y là lượng bán, P là giá, D = 1 với những tháng vào quý 4, D bằng 0 với tháng khác. α = 5%
I. Cho kết quả hồi quy sau của mô hình (1)
Dependent Variable: Y
Method: Least Squares
Sample: 1 30
Included observations: 30
Variable Coefficie
nt
Std. Error t-Statistic Prob.
C 130.9452 62.44741 2.096888 0.0455
P -
12.25083
5.593536 -2.190176 0.0373
D 16.14494 2.383646 6.773213 0.0000

Durbin-Watson stat 2.245781 Prob(F-statistic) 0.02205
9
1. Viết hàm số kinh tế với các biến ban đầu và giải thích ý nghĩa kết quả nhận được?
2. Khi đầu tư cho giáo dục tăng 1% thì GDP tăng tối thiểu bao nhiêu?
3. Cho hiệp phương sai của ước lượng hai hệ số góc bằng 0,00122. Phải chăng tác động của vốn
đầu tư trực tiếp nước ngoài đến GDP mạnh hơn tác động của chi cho giáo dục đào tạo?
4. Cho biết kết quả sau đây dùng để làm gì, nêu cách tính, kết luận thế nào? Các ước lượng có
tính chất gì
White Heteroskedasticity Test – no cross terms
F-statistic 9.003582 Probability 0.00002
8
Obs*R-squared 21.87617 Probability 0.00127
5
1.8. Cho Q là lượng bán, AD là chi phí quảng cáo, D = 1 với quý 4, D bằng 0 với quý khác. α = 5%
Cho kết quả hồi quy sau của mô hình (1)
Dependent Variable: Q
Method: Least Squares
Sample: 1 30
Included observations: 30
Variable Coefficie
nt
Std. Error t-Statistic Prob.
C 130.9452 62.44741 2.096888 0.0455
AD 12.25083 5.593536 -2.190176 0.0373
D*AD 1.614494 0.238364 6.773213 0.0000
R-squared 0.629545 Mean dependent var 409.418
6
Durbin-Watson stat 1.728217 Prob(F-statistic) 0.00000
2
1. Viết hàm hồi quy tổng thể, mẫu với quý 4 và quý khác


Heteroskedasticity White Test, non-cross terms
F-statistic 0.429809 Probability 0.51784
2
Log likelihood ratio 0.508275 Probability 0.47588
6
1.10. Cho các biến: Q là sản lượng, K là tổng lượng vốn đầu tư, L là lượng lao động. α = 5%
Cho kết quả hồi quy (1) sau
Dependent Variable: LOG(Q)
Method: Least Squares
Included observations: 31 after adjusting endpoints
Variable Coefficie
nt
Std. Error t-Statistic Prob.
C 0.114270 0.120685 0.946840 0.3518
LOG(K) 0.552641 0.043191 38.59463 0.0000
LOG(L) 0.347990 0.044254 7.863503 0.0000
R-squared 0.994209 Mean dependent var 7.41547
9
Durbin-Watson stat 0.879920 Prob(F-statistic) 0.00000
0
Cho hiệp phương sai hai ước lượng hệ số góc bằng 0
1. Viết hàm hồi qui với các biến Q, K, L và giải thích ý nghĩa các hệ số góc?
2. Hệ số chặn của mô hình có ý nghĩa thống kê không? Kết quả đó được hiểu thế nào?
3. Quá trình sản xuất có hiệu quả không đổi theo qui mô có đúng không?
4. Khi tăng vốn thêm 1%, lao động không đổi thì sản lượng tăng tối đa bao nhiêu?
5. Kết quả hồi qui sau dùng để làm gì, kết luận gì về mô hình ban đầu?
Ramsey RESET Test:
F-statistic 6.261164 Probability 0.00603
1

M1 1.383621 0.007849 17.62774 0.0000
CPI(-1) 0.803223 0.189671 4.234804 0.0014
1. Tìm tác động ngắn và dài hạn của cung tiền đến CPI?

2. Từ cách xây dựng mô hình trễ phân phối và kết quả trên, tìm tác động của vốn đầu tư từ 3 năm
trước đến CPI trong năm hiện tại

2.2.
1- Cho kết quả hồi quy mô hình tự hồi quy sau đây vẫn với các biến bên trên, mô hình được xây dựng dựa
trên biến đổi Koych của trễ vô hạn.
Dependent Variable: M - Method: Least Squares
Included observations: 31 after adjusting endpoints
Variable Coefficie
nt
Std. Error t-Statistic Prob.
C 55.05501 17.69100 3.112034 0.0044
R -
3.976644
1.818238 -2.187086 0.0376
GDP 0.081857 0.021787 3.757222 0.0008
M(-1) 0.475020 0.153647 3.091632 0.0046
1. Tác động trực tiếp (hay ngắn hạn) khi GDP tăng 1 tỉ tối đa là bao nhiêu?
2. Tổng tác động (hay tác động dài hạn) của GDP và lãi suất đến cầu về tiền là bao nhiêu?
2- Với NX là biến nhị phân, NX = 1 nếu có xuất siêu, NX = 0 nếu ngược lại, hồi quy mô hình Logit sau
Dependent Variable: NX
Method: ML - Binary Logit (Quadratic hill climbing)
Covariance matrix computed using second derivatives
Variable Coefficie
nt
Std. Error z-Statistic Prob.

33
GDP(-1) + u
2
1. Dùng điều kiện cần để định dạng cho từng phương trình trong hệ trên.
2. Viết hệ phương trình rút gọn từ hệ trên, từ đó nhận xét về sự định dạng qua số các hệ số?
2- Cho kết quả san mũ bằng phương pháp Holt-Winters có điều chỉnh yếu tố mùa vụ
Sample: 1970:1 2005:4
Method: Holt-Winters Multiplicative Seasonal
Original Series: GDP
Parameters
:
Alpha 0.8401
Beta 0.3099
Gamma 0.7402
Root Mean Squared Error 42.02800
End of Period Levels: Mean 11997.25
Trend 176.6641
Seasonal
s:
2005:1 1.200532
2005:2 1.100497
2005:3 0.899402
2005:4 0.799570
1. Dự báo giá trị GDP vào quý 3,4 năm 2006, và quý 1 năm 2007.
2. Tìm công thức tổng quát dự báo giá trị GDP vào quý 4 các năm (2005 + i, i = 1÷n)
2.4.
1- Với biến EXG là tỉ giá hối đoái, C là tổng chi tiêu khu vực dân cư, xét hệ sau
(a) M = β
11
+ β

Root Mean Squared Error 42.33831
End of Period Levels: Mean 1202.956
Trend 16.79178
Seasonal
s:
2005:0
1
1.200239
2005:0
2
1.100251
2005:0
3
1.000000
2005:0
4
0.921544
…
1. Hãy dự báo cầu về tiền trong 3 tháng đầu năm 2006
2. Viết phương trình tổng quát dự báo cầu về tiền vào tháng 1 các năm 2006, 2007,…
tức là các năm 2005 + i, với i = 1÷n
2.5.
1- Với biến GDP ở trên, Y = 1 nếu có điều chỉnh lãi suất của Ngân hàng Trung ương, Y = 0 trong trường
hợp ngược lại
Dependent Variable: Y
Method: ML - Binary Probit (Quadratic hill climbing)
Variable Coefficie
nt
Std. Error z-Statistic Prob.
C -

Std. Error z-Statistic Prob.
C -
6.598209
2.584261 -2.553228 0.0107
GDP 0.012727 0.005008 2.541113 0.0111
K 0.121637 0.160190 0.759331 0.4477
1. Khi GDP là 300 đơn vị, vốn đầu tư 30 đơn vị, khả năng để có lạm phát là bao nhiêu?
2. Tại điều kiện trên câu 5, nếu GDP tăng 1 đơn vị thì khả năng có lạm phát thay đổi thế nào, nếu
vốn tăng 1 đơn vị thì khả năng có lạm phát thay đổi thế nào?
2- Dựa trên biến đổi Koych về trễ vô hạn, có kết quả sau đây
Dependent Variable: GDP
Variable Coefficie
nt
Std. Error t-Statistic Prob.
C 10.45760 1.723856 6.066400 0.0000
K 1.383621 0.007849 17.62774 0.0000
GDP(-1) 0.803223 0.189671 4.234804 0.0014
1. Tìm tác động ngắn và dài hạn của vốn đến GDP?
2. Từ cách xây dựng mô hình trễ phân phối và kết quả trên, tìm tác động của vốn đầu tư từ 3 năm
trước đến GDP trong năm hiện tại

2.7.
1- Với các biến AD là chi phí quảng cáo, B là thưởng cho nhân viên bán hàng, M là chi phí quản lý, cho
hệ
(a) Y = β
11
+ β
12
P + β
13

End of Period Levels: Mean 1202.956
Trend 16.79178
Seasonal
s:
2005:1 0.921544
2005:2 1.000000
2005:3 1.100251
2005:4 1.200239
1. Dự báo lượng bán nửa sau năm 2006 và nửa đầu năm 2007?
2. Lập công thức tổng quát dự báo lượng bán vào các quý 4 của các năm tiếp theo 2006, 2007, ….
2.8.
1- Dựa trên biến đổi Koych về trễ vô hạn, có kết quả sau đây
Dependent Variable: Y
Variable Coefficie
nt
Std. Error t-Statistic Prob.
C 318.0502 112.6613
FDI 0.287707 0.066212
Y(-1) 0.857294 0.190871
1. Tìm tác động ngắn và dài hạn của đầu tư trực tiếp nước ngoài đến GDP?
2. Tìm tổng tác động của đầu tư trực tiếp trong 3 thời kì trước đến GDP thời kì này.
2- Dựa trên kết quả san mũ sau đây:
Method: Holt-Winters Additive Seasonal
Observation from 1995:1 to 2005:3
Forecast Series: Y
Parameters
:
Alpha 1.0000
Beta 0.0000
Gamma 0.0000

2- Với các biến trên, T là thưởng cho nhân viên bán hàng, QL là chi phí quản lý
(a) Y = β
11
+ β
12
P + β
13
AD + β
14
T + β
15
QL + u
1
(b) T = β
21
+ β
22
Y + u
2
(c) P = β
31
+ β
32
Y + β
33
AD + u
3
1. Dùng định lí điều kiện cần để định dạng cho các mô hình trên
2. Viết phương trình rút gọn biến Y theo các biến khác