BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
TRƯỜNG ĐẠI HỌC MỞ THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
----------------------------------------

ĐỀ CƯƠNG NGHIÊN CỨU
TÊN ĐỀ TÀI

CÁC YẾU TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN MỨC CUNG ỨNG TÍN
DỤNG NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI Ở VIỆT NAM TỪ NĂM
2004 ĐẾN NĂM 2011

Người hướng dẫn khoa học:

TP. Hồ Chí Minh, Năm 2011
1


MỤC LỤC

I.LÝ DO NGHIÊN CỨU :....................................................................................................................2
II. VẤN ĐỀ NGHIÊN CỨU :..............................................................................................................4
III.MỤC TIÊU NGHIÊN CỨU :..........................................................................................................4
IV.PHẠM VI VÀ ĐỐI TƯỢNG NGHIÊN CỨU :..............................................................................5
V.CƠ SỞ LÝ THUYẾT :.....................................................................................................................5
1. Cơ sở lý thuyết..................................................................................................................................5
VII.PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU :.............................................................................................13
VI.NỘI DUNG NGHIÊN CỨU :.......................................................................................................14
VII.Ý NGHĨA :...................................................................................................................................14
VIII.DỰ KIẾN KẾT CẤU ĐỀ TÀI :.................................................................................................15
IX. TÀI LIỆU THAM KHẢO :..........................................................................................................15


tế ngoài quốc doanh. Quy mô tín dụng ngoài quốc doanh mới chiếm một phần rất nhỏ bé
trong tổng dư nợ, chưa tương xứng với tiềm năng của khu vực này. Trong khi đây là khu
vực năng động nhất, đóng góp vào GDP ngày càng lớn, có số lượng cơ sở sản xuất kinh
doanh ngày càng tăng, nhất kể từ khi luật doanh nghiệp ra đời.
Đặc biệt trong năm 2011, để thực hiện mục tiêu ổn định kinh tế vĩ mô, Ngân hàng
Nhà nước liên tiếp sử dụng các công cụ của mình để từng bước thắt chặt tiền tệ, dẫn đến
tình trạng thiếu hụt tiền đồng nên ảnh hưởng đến hoạt động cho vay của các ngân hàng
thương mại làm cho hoạt động kinh doanh của ngân hàng bị tổn thất và trì trệ.
Vì hoạt động tín dụng đóng một vai trò vô cùng quan trọng ở cả cấp độ vĩ mô và hoạt
động kinh doanh của ngân hàng, nên việc tìm hiểu các yếu tố ảnh hưởng đến mức cung ứng
tín dụng của ngân hàng là hết sức cần thiết. Nó cho chúng ta một bằng chứng khoa học cụ
thể để có thể giài thích hoạt động cho vay của các Ngân hàng thương mại, qua đó góp nâng
cao chất lượng tín dụng của Ngân hàng. Đó là lý do, tác giả chọn đề tài: “Các yếu tố ảnh

3


hưởng đến mức cung ứng tín dụng của các ngân hàng thương mại ở Việt Nam.” để nghiên
cứu.
II.

VẤN ĐỀ NGHIÊN CỨU :
Tín dụng Ngân hàng có tác động rất lớn đến hoạt động kinh tế, nhất là trong nền kinh

tế thị trường nó có vai trò khá quan trọng trong việc thúc đẩy các lực lượng sản xuất xả hội
phát triển. Nhờ có nguồn vốn tín dụng của Ngân hàng mà các doanh nghiệp có điều kiện bổ
sung vốn thiếu hụt tạm thời hay mở rộng nguồn vốn đảm bảo cho quá trình sản xuất kinh
doanh bình thường, mở rộng sản xuất , cải tiến kỹ thuật, áp dụng kỹ thuật công nghệ mới
tăng tính cạnh tranh. Tín dụng đã giúp các doanh nghiệp đẩy nhanh quá trình sản xuất tiêu
thụ, tạo điều kiện duy trì mối quan hệ giữa sản xuất,lưu thông hàng hóa với tiêu dùng xã

Số liệu được lấy từ các báo cáo tài chính đã được kiểm toán của 30 Ngân hàng
thương mại ở Việt Nam trong khoảng thời gian từ 2004-2011 và báo cáo của Ngân hàng
Phát triển Châu Á(ADB).
V. CƠ SỞ LÝ THUYẾT :
1. Cơ sở lý thuyết
Trên thế giới đã có rất nhiều công trình nghiên cứu về các nhân tố ảnh hưởng đến
hoạt động cung ứng tín dụng của ngân hàng. Trong khi một vài nghiên cứu tập trung vào
việc tìm hiểu hoạt động cung ứng tín dụng của các ngân hàng ở một khu vực hay một nhóm
các quốc gia (Ví dụ như: nghiên cứu của Siregar, Reza và Choy (2009) ở khu vực Đông
Nam Á; Jane (2006) ở Bắc Phi,…) thì các nghiên cứu khác lại tập trung vào một quốc gia
cụ thể (Ví dụ như: nghiên cứu của Vincent Mok (2008) ở Trung Quốc; Ewert-Schenk và
Szczesny (2000) ở Đức, Yannis and Aristotelis(1998) ở Greece hay gần đây hơn là nghiên
cứu của Olokoyo(2011) ở Nigeria,…). Dù nghiên cứu trên một nhóm các quốc gia hay ở
một quốc gia riêng biệt thì các nhân tố ảnh hưởng đến khả năng cung ứng tín dụng của ngân
hàng cũng được chia làm hai loại: các nhân tố bên trong và các nhân tố bên ngoài.
Các nhân tố bên trong ảnh hưởng đến khả năng cung ứng tín dụng của Ngân hàng
thương mại có thể định nghĩa là các nhân tố chịu ảnh hưởng bởi các các quyết định mang
tính chủ quan của ban lãnh đạo ngân hàng hay chính tiềm lực của chính mỗi Ngân hàng đó.
5


Các nhân tố này bao gồm: quy mô vốn, quy mô tiền gửi khách hàng, rủi ro thanh khoản, rủi
ro tín dụng, chính sách lãi suất, mức độ đa dạng hóa, chi phí vận hành, năng suất lao động,
tình trạng cơ sở hạ tầng công nghệ thông tin,…
Các nhân tố bên ngoài ảnh hưởng đến khả năng cung ứng tín dụng của ngân hàng là
các nhân tố nằm ngoài khả năng kiểm soát của các nhà quản trị ngân hàng, nó tượng trưng
cho các sự kiện diễn ra bên ngoài ngân hàng. Tuy nhiên, các nhà quản trị vẫn có thể lường
trước được những thay đổi của môi trường bên ngoài và cố gắng xây dựng những chính sách
nhằm nắm bắt kịp thời các cơ hội phát triển cũng như hạn chế tối đa những tác động không
mong muốn do các nhân tố bên ngoài mang lại. Trong các nghiên cứu đã được thực hiện

thống mà chủ yếu dựa trên quy tắc ngón tay cái, linh cảm và kinh nghiệm. Sự phức tạp
của các giao dịch và khối lượng cho vay và quản lý tín dụng ở Nigeria đã kêu gọi việc
sử dụng các kỹ thuật, quản lý và nghiên cứu khoa học vào mục đích cho vay và quản lý
tín dụng.
Chizea (1994) , khẳng định rằng : “ Chắc chắn rằng một số chính sách tài chính và
tiền tệ tác động đến quyết định của công chúng và hoạt động cho vay của Ngân hàng . Ví
dụ như lãi suất quá thấp sẽ có tác động tiêu cực, lạm phát tăng làm giảm sức mua của
đồng tiền từ đó giảm lượng tiền gửi. Ngoài ra tâm lý sợ hãi, hoang mang củng gây tâm
lý tiêu cực trong hoạt động đầu tư”.
Goldfeld và Chandler (1980) cho rằng,"Các ngân hàng thương mại phải chú ý đến
khả năng thanh khoản hơn các tổ chức tài chính khác như công ty bảo hiểm. Vì phần lớn
tổng số tiền chi ra của Ngân hàng được đáp ứng từ số tiền gửi của khách hàng”.
Tương tự như vậy, John (1993) nhận xét rằng, "Việc tăng trưởng và phát triển của
các ngân hàng thương mại phụ thuộc vào mức độ các giao dịch tài chính an toàn và ít rủi
ro ". Sẽ rất rủi ro nếu ngân hàng thương mại thực hiện các hoạt động không an toàn và
không lành mạnh vì sẽ làm giảm niềm tin của công chúng.
Usman (1999), khi nghiên cứu các yếu tố ảnh hưởng đến hành vi cho vay của các
ngân hàng thương mại ở Nigeria đã nói rằng “ Hoạt động của các ngân hàng thương mại
tại Nigeria bị ảnh hưởng xấu bởi một số công cụ chính sách quy định về hoạt động ngân
hàng. Công cụ này bao gồm một cơ cấu lãi suất quản lý cứng nhắc, chỉ đạo tín dụng, yêu
cầu dự trữ và các biện pháp kiểm soát thanh khoản ".
2. Các nghiên cứu trước
7


2.1. Mô hình của Felicia Omowunmi Olokoyo:
Năm 2011, khi nghiên cứu các yếu tố tác động đến hoạt động cho vay của các Ngân
hàng ở Nigeria, Felicia Omowunmi Olokoyo đưa ra các giả thuyết về mối quan hệ tồn tại
giữa lượng vốn cho vay của Ngân hàng và các biến giải thích khác được xác định thông
qua khối lượng tiền gửi của khách hàng, danh mục đầu tư, tỷ lệ lãi suất, yêu cầu dự trữ

lập (khối lượng tiền gửi, Mức giao dịch ngoại hối, lãi suất, tỷ lệ tiền mặt dữ trữ, hệ số thanh
khoản ) .
Nghiên cứu này chỉ ra rằng :
Hoạt động cho vay của Ngân hàng ở năm trước có tác động cùng chiều với hoạt động
cho vay của năm hiện hành.
Khối lượng tiền gửi và danh mục đầu tư có tác động đến lượng cung ứng tín dụng
của Ngân hàng. Kết quả chỉ ra rằng cứ gia tăng khối lượng tiền gửi lên 1 triệu đô la Nigeria
thì mức cung ứng tín dụng của các Ngân hàng thươn mại ở Nigeria tăng 3.18 triệu độ la
Nigeria
Kết quả cũng chi ra rằng có mối liên hệ giữa giao dịch ngoại hối và tổng sản phẩm
quốc nội với lượng tín dụng cung cấp bởi Ngân hàng. Cứ tăng thêm 1 USD giao dịch ngoại
hối sẽ làm tăng lượng tín dụng là 1.1 USD Nigeria và tổng sản phẩm quốc nội tăng thêm 1
triệu USD Nigeria sẽ làm lượng tín dụng cung ứng của Ngân hàng tăng lên tương ứng là và
2.4 triệu USD Nigeria.
Lãi suất, tỷ lệ dự trữ tiền mặt tối thiểu, hệ số thanh khoản có mối tương quan cùng
chiều với mức cung ứng tín dụng của Ngân hàng. Cứ 1% tăng lên của lãi suất ( lãi suất cho
vay ), tỷ lệ dự trữ bắt buộc và hệ số thanh khoản sẽ làm tăng tương ứng 0.9%, 0.12% và
0.04% lượng tín dụng của Ngân hàng.
Từ đó cho thấy khối lượng tiền gửi, danh mục đầu tư, lệ giao dịch ngoại hối, và tổng
sản phẩm quốc nội có tương quan cùng chiều với hoạt động cho vay của Ngân hàng.

9


VI. MÔ HÌNH NGHIÊN CỨU VÀ CÁC GIẢ THIẾT NGHIÊN CỨU
1. Mô hình nghiên cứu và giả thiết nghiên cứu:
Sử dụng mô hình nghiên cứu Felicia Omowunmi Olokoyo làm nền tảng, có chỉnh sửa
cho phù hợp với tình hình thực tế của Việt Nam, đề tài đưa ra mô hình dưới đây dựa trên
nghiên cứu dữ liệu từ các báo cáo tài chính của các Ngân hàng thương mại ở Việt Nam từ
năm 2004 đến năm 2011 . Mô hình dự kiến có một biến phụ thuộc và chín biến độc lập, cụ

-

QMn : Qui mô Ngân hàng được xác định bằng Logarit tổng tài sản của Ngân
hàng
QMn = Lg10 ( Tổng tài sản ).

-

LSh : Lãi suất huy động tiền gửi 12 tháng.

-

GDP : tổng sản phẩm quốc nội tương ứng từng năm

-

QMt : tỷ lệ tiền gửi của khách hàng so với tổng tài sản ( Tiền gửi khách hàng bao
gồm : tiền gửi của các tổ chức tín dụng khác + tiền gửi của kho bạc nhà nước +
tiền gửi của các tổ chức kinh tế khác + tiền gửi của người dân )
QMt = ( Tiền gửi của các tổ chức tín dụng khác
+ Tiền gửi của kho bạc nhà nước
+ Tiền gửi của các tổ chức kinh tế khác
+ Tiền gửi của người dân
) / Tổng tài sản

-

RRt : Rủi ro thanh khoản được xác định bằng chỉ số tiền mặt của Ngân hàng
RRt = Chỉ số tiền mặt = (tiền mặt+ chứng khoan khả mại)/ nợ ngắn hạn


Ngân hàng thương mại ở Việt Nam.

-

μ : Sai số

-

α0 : hệ số gốc

Với mô hình nghiên cứu và các biến vừa nêu trên, giả thuyết nghiên cứu được phát
biểu như sau:
H0: Không có mối quan hệ giữa LOB1 va LOB2 và các biến độc lập được chọn.
H1: Có mối quan hệ giữa LOB1 va LOB2 và các biến độc lập được chọn.

12


Sử dụng phương pháp phân tích hồi quy tuyến tính đa biến để xác định các yếu tố
ảnh hưởng đến LOB1 va LOB2. Do đó, kiểm tra giả thuyết H0 rằng mô hình không có ý
nghĩa trong dự đoán LOB1 va LOB2 được xác định qua việc các hệ số hồi quy ( α) có giá trị
bằng 0. Nếu tất cả các hệ số (α) bằng 0, điều này có nghĩa là không có mối quan hệ giữa
lượng cung ứng tín dụng Ngân hàng và các biến xem xét. Nếu dữ liệu hỗ trợ cho việc chấp
nhận giả thuyết H1 , có thể kết luận rằng (α) âm hay dương là có ý nghĩa và thực sự có mối
quan hệ giữa lượng cung ứng tín dụng Ngân hàng và các biến xem xét.
H 0 : α1 = α2 = α3 = α4 = α5 = α6 = α 7 = α8 = α9 = 0

H 1: α1 ≠ α2 ≠ α3 ≠ α4 ≠ α5 ≠ α6 ≠ α7 ≠ α8 ≠ α9 ≠ 0

VII. PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU :

Nghiên cứu này cũng sẽ giúp cho các Ngân hàng thương mại xem xét lại chính sách
cho vay, chiết khấu, đầu tư,….và đưa ra các giải pháp thích hợp để nâng cao hiệu quả cưng
ứng tín dụng trong các năm tới.
VIII. DỰ KIẾN KẾT CẤU ĐỀ TÀI :
Dự kiến kết cấu đề tài gồm 05 chương và được trình bày theo thứ tự dưới đây:
CHƯƠNG 1: GIỚI THIỆU ĐỀ TÀI
CHƯƠNG 2: CƠ SỞ LÝ THUYẾT
CHƯƠNG 3: MÔ HÌNH NGHIÊN CỨU VÀ DỮ LIỆU NGHIÊN CỨU
CHƯƠNG 4: KẾT QỦA NGHIÊN CỨU THỰC NGHIỆM
CHƯƠNG 5: KẾT LUẬN VÀ ĐỀ XUẤT GIẢI PHÁP

IX. TÀI LIỆU THAM KHẢO :
TIẾNG VIỆT
1. Nguyễn Minh Kiều, “Nghiệp vụ ngân hàng hiện đại”, Nhà xuất bản thống kê năm 2007.
2. Nguyễn Minh Kiều, “Tài chính doanh nghiệp”, Nhà xuất bản thống kê năm 2007
15


3. Hoàng Ngọc Nhậm, “Giáo trình Kinh Tế Lượng, Khoa toán thống kê”, Bộ Môn Toán
Kinh Tế - Trường ĐH Kinh Tế HCM
4. Hoàng trọng – Chu Nguyễn Mộng Ngọc, “Thống kê ứng dụng trong kinh tế”
5. Hoàng trọng – Chu Nguyễn Mộng Ngọc, “Phân tích dữ liệu nghiên cứu với SPSS”
TIẾNG ANH
1) Olokoyo, F (2011), “Determinants of Commencial Banks’Lending Behavior in
Nigeria”, International Journal of Financial Research, Vol 2, No, 2.
2) Mok, V. Yeung, G. Xu, X (2008), “The determinants of lending by banks in China”,
International Journal of Financial Research.
3)Ewert, R. Schenk, G. Szczesny, A (2000), “Determinants of bank lending performance
in Germany”, Schmalenbach Business Review, Vol. 52, pp. 344-62.
4) Rodriguez, F. Carbo, S (1998) “Microeconomic determinants of bank lending: an