Báo cáo thực hành
Number one
Họ tên các thành viên trong nhóm:

Nhóm sinh viên thực hiện:
1.Phạm Trần Phương Thảo
2. Nguyễn Như Quỳnh
3.Bùi Quang Mạnh
4.Trần Minh Long
5. Phan Công Lực
6. Đặng Thanh Tâm

CQ48/01.01
CQ48/01.01
CQ48/01.01
CQ48/01.01
CQ48/01.01
CQ48/01.01

Nhiệm vụ của từng thành viên trong nhóm:
1. Phạm Trần Phương Thảo:
• Tiếp nhận yêu cầu từ giáo viên, phân công các nhiệm vụ tới từng thành
viên trong nhóm.
• Làm phần kiểm định đa cộng tuyến, tự tương quan của mô hình hồi quy
• Tổng hợp bài báo cáo thực hành kinh tế lượng
2. Nguyễn Như Quỳnh:
• Tìm kiếm số liệu.
• Làm phần kiểm định phương sai sai số thay đổi, tự tương quan.
3. Bùi Quang Mạnh:
• Tìm kiếm số liệu.
• Làm phần kiểm định các biến bỏ sót, tính phân bổ chuẩn của mô hình

mà lợng vốn đầu t trực tiếp nớc ngoài thu hút đợc ngày một tăng. Cùng với đó tổng
kim ngạch xuất nhập khẩu ca Việt Nam có những thay đổi tích cực. Giữa xuất
khẩu, nhập khẩu và vốn đầu t nớc ngoài có những ảnh hởng rõ rệt.
K t khi thc hin chớnh sỏch i mi, m ca nn kinh t v hi nhp quc t,
nn kinh t Vit Nam ó cú nhng thay i rừ nột v mi mt vi tc tng
trng cao, nnh. V u t, sau khi Lut u t nc ngoi ti Vit Nam cú
hiu lc ngy 01/01/1988 cho ti cui nm 2009, ó cú 89 quc gia v vựng lónh
th u t gn 11.000 d ỏn ti Vit Nam, u t vo cỏc lnh vc khỏc nhau ca
nn kinh t, trung bỡnh mi nm nh nc cp phộp cho khong 400 d ỏn u t
trc tip nc ngoi. Nhng nm gn õy, tr giỏ vn FDI thu hỳt c ó vt
ngng 10 t USD. So vi nhiu quc gia, nhng con s trờn õy cha hn n
tng nhng i vi Vit Nam, iu ny mang ý ngha vụ cựng quan trng. ú l
ngun vn b sung rt cn thit tin hnh cụng nghip húa, hin i húa t
nc; gúp phn phỏt trin ngun nhõn lc, to vic lm; gúp phn tớch cc chuyn
dch c cu kinh t t nc, tng ngun thu cho ngõn sỏch nh nc, c bit, u
t trc tip nc ngoi cú kh nng nh hng ln n hot ng xut nhp khu
ca Vit Nam. Bờn cnh nhng tỏc ng tớch cc cn phỏt huy, cng cú nhng tỏc
ng tiờu cc cn hn ch. Ngc li, hot ng xut nhp khu nc ta cng cú
kh nng tỏc ng tr li n dũng u t trc tip nc ngoi vo Vit Nam.
Cng ging nh u t trc tip nc ngoi, hot ng xut nhp khu cng cú vai
trũ ht sc quan trng i vi nn kinh t, nh kh nng thỳc y tng trng v l
c s ỏnh giỏ mc phỏt trin ca mt nn kinh t. Vn t ra l chỳng ta
phi tin hnh nghiờn cu v ỏnh giỏ mt cỏch chớnh xỏc v rừ rng mi quan h
v kh nng tng tỏc ln nhau gia u t trc tip nc ngoi v hot ng xut
nhp khu Vit Nam, t ú a ra nhng gii phỏp nhm khuyn khớch nhng
2


Bỏo cỏo thc hnh
Number one

11875 9484
1998
11310 9307
1999
11743 11542
2000
15637 14483
2001
16218 15029
2002
19746 16706
2003
25261 20150
2004
31969 26485
2005
36761 32447
2006
44891 39826
2007
62765 48561
2008
80714 62685
2009
69949 57196
2010
95826 67994
Trong ú:
+ Y : Nhp khu
+ X2 : Xut khu

( Ngân Hàng Châu Á)

III, LẬP VÀ ƯỚC LƯỢNG MÔ HÌNH HỒI QUI
1.Xây dựng mô hình của mẫu số liệu thu thập được:theo mẫu số liệu đã có
(Bảng 1)
- Xét hàm hồi quy tổng thể:
(PRF): E(Log(Y)/Log(X2),Log( X3)) = β1 + β2Log(X2)+ β3Log(X3)
Trong ®ã:
Y: biÕn phô thuéc
X2, X3: lµ c¸c biÕn gi¶i thÝch
- M« h×nh håi quy tæng thÓ:
(PRM):

Log(Yi)= β1 + β2Log(X2) + β3log(X3) + Ui

Với Ui: Là biến ngẫu nhiên.
-Hµm håi quy mÉu:
(SRF):

Log( Yˆi = βˆ1 + βˆ 2 X 2 + βˆ3 X 3
Trong đó: βˆ1 , βˆ 2 , βˆ3 : là ước lượng điểm của β1,β2,β3
4


Báo cáo thực hành
Number one
7. Ước lượng mô hình hồi quy:
Ước lượng mô hình trên bằng phương pháp bình phương nhỏ nhất với các số
liệu đã cho thông qua phần mềm Eview ta thu được kết quả như sau:
Báo cáo 1:


0.0000
0.0027
0.1787

R-squared
Adjusted R-squared
S.E. of regression
Sum squared resid
Log likelihood
Durbin-Watson stat

0.992619
0.991634
0.085220
0.108937
20.42535
1.134125

Mean dependent var
S.D. dependent var
Akaike info criterion
Schwarz criterion
F-statistic
Prob(F-statistic)

9.963403
0.931734
-1.936150
-1.787755


Fitted
8.31297
8.61550
8.96127
9.24320
9.41239
9.38033
9.50138
9.73039
9.78368
9.83985

Residual
-0.03810
0.05458
0.06983
0.08803
-0.03020
-0.04689
-0.13036
-0.07300
-0.08980
0.05086

|
|
|
|
|


|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
5


Bỏo cỏo thc hnh
Number one
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010

10.1370
10.3725
10.5122
10.7120
11.0472

|
|
|
|

.
|
.
|
. * |
.*
|
.
|*
.* |
. * |
.
|

. *|
* |
. |
. |
. |
. |
. |
. *|

: giá trị của Yi


2. Kiờm inh a cụng tuyờn:
2.1. S dung phng phap hụi quy phu:

Bao cao 2:
Dependent Variable: LOG(X2)
Method: Least Squares
Date: 05/22/12 Time: 00:15
Sample: 1993 2010
Included observations: 18
Variable

Coefficient

Std. Error

t-Statistic

Prob.

LOG(X3)
C

0.503975
5.421083

0.181731
1.571056

2.773195
3.450597

0.013571

Xét cặp giả thuyết:
H0 : Mô hình không có đa cộng tuyến
H1 : Mô hình có đa cộng tuyến
Mc y nghia = 0.05
Tiêu chuẩn kiểm định:
R2

( k 2)

F= (1 R 2)

~ F(k-2,n-k+1)

(n k + 1)

Miền bác bỏ :

W ={Fqs : Fqs>F (k-2,n-k+1)}

Ta có

F0.05(1,16) = 4.49 va Fqs = 7.690610

:

Nhận thấy :

Fqs> F0.05(1,16) Fqs W


0.545853
5.279269

0.167650
1.449332

3.255902
3.642553

0.0050
0.0022

R-squared
Adjusted R-squared
S.E. of regression
Sum squared resid
Log likelihood
Durbin-Watson stat

0.398517
0.360924
0.744849
8.876810
-19.17853
0.169638

Mean dependent var
S.D. dependent var
Akaike info criterion

C

0.970813
0.502009

0.028629
0.280268

33.91052
1.791176

0.0000
0.0922

R-squared
Adjusted R-squared
S.E. of regression
Sum squared resid
Log likelihood

0.986277
0.985419
0.112508
0.202527
14.84439

Mean dependent var
S.D. dependent var
Akaike info criterion
Schwarz criterion

Ta ước lượng mô hình của kiểm định White sau:
ei2 =α1 + α2.Log(X2)+ α3.Log2(X2)+ α4.Log(X2).Log(X3) +α5.Log(X3) + α6.Log2(X3)+ Vi

Từ E-views ta có bảng kết quả :
Báo cáo 5 :
White Heteroskedasticity Test:
F-statistic
Obs*R-squared

0.647521
3.824544

Prob. F(5,12)
Prob. Chi-Square(5)

0.668883
0.574944

Test Equation:
Dependent Variable: RESID^2
Method: Least Squares
Date: 05/22/12 Time: 00:46
Sample: 1993 2010
Included observations: 18
Variable

Coefficient

Std. Error


0.5073
0.6093
0.9108

9


Bỏo cỏo thc hnh
Number one
(LOG(X3))^2

0.001584

R-squared
Adjusted R-squared
S.E. of regression
Sum squared resid
Log likelihood
Durbin-Watson stat

0.212475
-0.115661
0.006045
0.000438
70.06299
2.257190

0.002208

0.717224


>2(5)0.05 }

Ta có:

qs2 = 3.824544 va
Nhận thấy

qs2

F-statistic
Obs*R-squared

2.381437
2.616735

Prob. F(1,14)
Prob. Chi-Square(1)

0.145082
0.105742

Test Equation:
Dependent Variable: RESID
Method: Least Squares
Date: 05/22/12 Time: 01:03
Sample: 1993 2010
Included observations: 18
Presample missing value lagged residuals set to zero.
Variable

Coefficient

Std. Error

t-Statistic

Prob.

LOG(X2)


0.145374
-0.037760
0.081548
0.093100
21.83918
1.500215

Mean dependent var
S.D. dependent var
Akaike info criterion
Schwarz criterion
F-statistic
Prob(F-statistic)

-1.23E-15
0.080050
-1.982131
-1.784270
0.793812
0.517415

KiÓm ®Þnh cÆp gi¶ thuyÕt:
11


Bỏo cỏo thc hnh
Number one
H0: Mô hình không có tự tơng quan bậc 1
H1: Mô hình có tự tơng quan bậc 1

Prob. F(2,13)
Prob. Chi-Square(2)

0.789969
0.721489

Test Equation:
Dependent Variable: LOG(Y)
Method: Least Squares
Date: 05/22/12 Time: 01:32
Sample: 1993 2010
Included observations: 18
Variable

Coefficient

Std. Error

t-Statistic

Prob.

LOG(X2)
LOG(X3)
C
FITTED^2
FITTED^3

6.714593
0.588049

Sum squared resid
Log likelihood
Durbin-Watson stat

0.992882
0.990691
0.089896
0.105056
20.75179
1.132977

Mean dependent var
S.D. dependent var
Akaike info criterion
Schwarz criterion
F-statistic
Prob(F-statistic)

9.963403
0.931734
-1.750199
-1.502874
453.3070
0.000000

Kiểm định cặp giả thuyết:
H0: Mô hình không bỏ sót biến thích hợp
H1: Mô hình bỏ sót biến thích hợp
Mc y nghia = 0.05
Tiêu chuẩn kiểm định:

5
4
3
2
1
0
-0.1

-0.0

Mean
Median
Maximum
Minimum
Std. Dev.
Skewness
Kurtosis

-1.23e-15
-0.031374
0.135745
-0.130363
0.080050
0.249119
1.844448

Jarque-Bera
Probability

1.187656


14


Bỏo cỏo thc hnh
Number one
a. Kim nh s bng khụng ca h s hi quy 2 .

Kim nh một cặp giả thuyết:
H0: 2 = 0
H1: 2 0
Tiêu chuẩn kiểm định :

tqs

2 2*
=
~ T (n-3)

Se( )
2

Miền bác bỏ

:

Theo báo cáo ta có :

W


= 3.589835 v t0.025(15) = 2.131
Ta thấy: / tqs / > t0.025(15) tqs W
Vậy bác bỏ H0, chấp nhận H1 nghĩa là hệ số 3 là phù hợp. Hay bin X3 cú nh
hng ti Y.

V. PHN TCH, éNH GI, D BO V KIM éNH
1.Phõn tớch mụ hỡnh :
Bỏo cỏo 1:
Dependent Variable: LOG(Y)
Method: Least Squares
Date: 05/21/12 Time: 23:11
Sample: 1993 2010
Included observations: 18
Variable

Coefficient

Std. Error

t-Statistic

Prob.

LOG(X2)

0.916843

0.026387

34.74608

1.410940

Mean dependent var
S.D. dependent var
Akaike info criterion
Schwarz criterion
F-statistic
Prob(F-statistic)

0.0027
0.1787
9.963403
0.931734
-1.936150
-1.787755
1008.563
0.000000

(SRF): Log(Y) = 0.308989 + 0.916843*Log(X2)+ 0.083788*Log(X3) + ei (1)
Ý nghĩa của các hệ số ước lượng :
βˆ1 Không có ý nghĩa kinh tế
βˆ 2 = 0.916843 cho biết khi Xuất khẩu tăng 1% đơn vị thì nhập khẩu tăng

0.912843% đơn vị với điều kiện FDI không đổi.
βˆ3 = 0.083788 cho biết khi FDI tăng 1% đơn vị thì Nhập khẩu tăng 0.083788%

đơn vị với điều kiện Xuất khẩu không đổi.
R2 = 0.992619 cho biết 99.2619% sự thay đổi của biến phụ thuộc ( Nhập khẩu) là
do sự thay đổi của các biến độc lập có mặt trong hàm hồi quy gây ra.( Xuất khẩu
và đầu tư trực tiếp nước ngoài FDI).


Vậy khi Ðầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) thay đổi 1 triệu USD thì Nhập khẩu thay
đổi trong khoảng : (0.03405 ; 0.133526) triệu USD.

1.2 . Nếu giá trị của biến giải thích tăng thêm 1đơn vị (hoặc 1 %) thì
giá trị cuả biến phụ thuộc thay đổi tối đa , tối thiểu là bao nhiêu
a. Ðối với biến X2.
β 2 ≥ βˆ 2 - Se( βˆ 2 )t α( n −3)

* Tãng (giảm) Tối thiểu:

⇒ β 2 ≥ 0.916843 - 0.026387*1.753
⇔ β 2 ≥ 0.87059

Vậy khi Xuất khẩu tăng (giảm)1 triệu USD thì Nhập khẩu tăng (giảm) tối thiểu là
0.087059triệu USD với điều kiện đầu tư trực tiếp nước ngoài FDI không đổi
* Tãng (giảm) tối đa : β 2 ≤ βˆ 2 + Se( βˆ 2 )t α( n −3)
⇒ β 2 ≤ 0.916843 + 0.026387*1.753
⇔ β 2 ≤ 0.963099

Vậy khi Xuất khẩu tăng (giảm) 1 triệu USD thì Nhập khẩu tăng (giảm) tối đa là
0.963099 triệu USD với điều kiện đầu tư trực tiếp nước ngoài FDI không đổi.
b. Ðối với biến X3

*Tãng (giảm) tối thiểu:

β 3 ≥ βˆ3 - Se( βˆ3 )t α( n −3)

⇒ β 3 ≥ 0.083788 – 0.023340*1.753
17

Ta có σˆ = 0.085220 ;

χ α2(/n2−3) = χ0.0252(15) =27.4884.

χ1-α/22(n-3)= χ0.9752(15)=6.2621.
Hay 0.003963 ≤ σ 2 ≤ 0.017396 Vậy ảnh hưởng của các yếu tố ngẫu nhiên tới
Nhập khẩu nằm trong khoảng [ 0.3963; 1.7396 ] %
b/ Khoảng tin cậy bên trái:

σ

2

≤

(n − 3)σˆ 2
χ12−(αn −3)

χ1-α2(n-3)= χ1- 0.052(18-3)= χ0.952(15)= 7.2609
σ2

≤ 0.015003

Vậy ảnh hưởng của các yếu tố ngẫu nhiên đến Nhập khẩu tối đa là 1.5003 %.
c/ Khoảng tin cậy bên phải:

18


Báo cáo thực hành


Đơn vị : triệu USD

X21= 72500; X31=19640
X22= 74650; X32=25400

Ta có bảng dự báo sau:
obs
1993
1994
1995
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013


1568.000
2012.400
2535.500
1557.700
1512.000
2084.000
5300.000
10200.00
20300.00
64010.00
21480.00
18595.00
20100.00
19640.00
25400.00

YF
4076.387
5516.511
7795.216
10334.03
12239.05
11852.91
13378.12
16821.13
17741.82
18766.89
22230.14
29340.65
38218.85

8822.455

Y
3924.000
5826.000
8359.000
11285.00
11875.00
11310.00
11743.00
15637.00
16218.00
19746.00
25261.00
31969.00
36761.00
44891.00
62765.00
80714.00
69949.00
95826.00
NA
NA
NA

Dựa vào báo cáo ta có:
( n − 3)
( n − 3)
Yˆo - Se(Y0)t α / 2 ≤ Y0 ≤ Yˆo + Se(Y0)t α / 2
( n − 3)

100000
80000

Root Mean Squared Error
Mean Absolute Error
Mean Abs. Percent Error
Theil Inequality Coefficient
Bias Proportion
Variance Proportion
Covariance Proportion

60000
40000
20000

3538.322
2216.992
6.937873
0.042839
0.002331
0.032613
0.965055

0
94

96

98


Báo cáo thực hành
Number one
chiến lược phát triển kinh tế nói chung của Đảng và Nhà nước ta. Việc nghiên cứu hoạt
động xuất khẩu và đưa ra các giải pháp để thúc đẩy hoạt động xuất khẩu của các DN FDI
là một vấn đề mang tính cấp thiết để từng bước đưa nền kinh tế nước ta phát triển hội
nhập vào xu thế chung của thế giới. Vì vậy chúng ta đưa ra 1 số kiến nghị sau:
1. Tiếp tục đổi mới tư duy và đổi mới cách tiếp cận trong xây dựng chính sách
đầu tư nước ngoài cho giai đoạn tới.
2. Tiếp tục cải thiện môi trường đầu tư, tăng sự hấp dẫn cho các nhà đầu tư
nước ngoài để có thể cạnh tranh được với các nước trong khu vực về thu hút FDI.
3. Tạo cơ hội cho xuất hiện tác động tràn và tăng khả năng hấp thụ các tác động
tràn tích cực của FDI cho các doanh nghiệp trong nước.
4. Thực hiện các biện pháp hữu hiệu nhằm thu hút các công ty đa quốc gia lớn
có tiềm năng về công nghệ và tận dụng tối đa thế mạnh về R&D của các công ty nước
ngoài đang hoạt động tại Việt Nam.

 HỌC VIỆN TÀI CHÍNH 

21


Báo cáo thực hành
Number one

BÁO CÁO
THỰC HÀNH KINH TẾ LƯỢNG
Giảng viên hướng dẫn: Ts. Phạm Thị Thắng.
Nhóm sinh viên thực hiện:
1.Phạm Trần Phương Thảo
2. Nguyễn Như Quỳnh