TÁI CẤU TRÚC TRONG MỐI
QUAN HỆ VỚI HIỆU QUA
_NGHIÊN CỨU QUÁ TRÌNH TÁI
1.
Thị Thủy
Dương
CƠBùi
CẤU
TẠI
CÁC NHTM VIỆT NAM
2.

Lê Thị Kha

3.

Lê Mi Na

4.

Đào Mỹ Loan

5.

Trương Nhân Nghĩa


VẤN ĐỀ 1:
HIỆU QUA KINH DOANH NGÂN HÀNG



chúng hoạt động hiệu quả hơn (Olweny và
Shipho, 2011)


Ly thuyêt câu truc hiêu qua
(ES – Efficient Structure)


Lý thuyết cấu trúc hiệu quả
(ES – Efficient Structure)


Lý thuyết về danh mục đầu tư cân bằng


nhà đầu tư có thể tối thiểu hóa rủi ro thị trường
cho một mức lợi nhuận kỳ vọng thông qua việc
tạo ra danh mục đầu tư đa dạng hóa.



Theo đó, việc đa dạng hóa danh mục đầu tư và
cac thành phần danh mục đầu tư mong muốn
của cac NHTM là kết quả của cac quyết định
của ban quản trị ngân hàng.


Như vậy:




Chất lượng tài sản có (Asset Quality),



Quản lý (Management),



khả năng sinh lợi (Earning),



thanh khoản (Liquidity),



mức độ nhạy cảm với rủi ro thị trường (Sensitivity to
Market risk).


Bộ Chỉ số lành mạnh tài chính
theo chuẩn IMF (FSIs):
Theo Ngân hàng Nhà nước Việt Nam bộ Chỉ số
lành mạnh tài chính do IMF xây dựng và ban
hành nhằm giúp lành mạnh hóa hệ thống tài
chính, cũng như cảnh bao sớm những nguy cơ, rủi
ro có thể xảy ra cho hệ thông tài chính của cac
quốc gia thành viên.


tế, đặc biệt là chức năng thanh toan và trung gian tín dụng
Đồng

thời nâng cao hiệu quả hoạt động của cac NHTM.


Đặc điểm tái cấu trúc hệ thống NHTM


Thực hiện một cach quyết liệt trong của công cuộc tai cấu
trúc.



Là chương trình mang tầm cỡ quốc gia


Lý do tái cấu trúc hệ thống NHTM


Hệ thống NHTM phat sinh nhiều bất ổn và nguy cơ rơi
vào khủng hoảng kéo theo sự đỗ vỡ hệ thống NH hoặc kéo
theo khủng hoảng KT –XH.



Nhằm duy trì sự phat triển ổn định, hiệu quả chức năng
trung gian tài chính của hệ thống NHTM.



quốc gia đang phat triển và 5 quốc gia trong qua trình
chuyển đổi sang định hướng thị trường.
- Hai khía cạnh trong hiệu quả hoạt động của ngân hàng được
xem xét là: khả năng thanh toan và khả năng sinh lời.
+ Khả năng thanh toan: chỉ số nợ xấu/ tổng nợ và chỉ số
vốn/ tài sản
+ Khả năng sinh lời: chi phí hoạt động/ tổng tài sản, thu
nhập từ lãi/ tổng tài sản và chỉ số lợi nhuận/ tổng tài sản


1.Lessons from systemic bank restructuring
-

6 chỉ số đo lường năng lực trung gian tài chính của hệ
thống ngân hàng: tốc độ tăng trưởng tín dụng của khu vực
tư nhân/ tốc độ tăng trưởng GDP, cung tiền/ GDP, sự thay
đổi trong độ lệch lãi suất, phần trăm tín dụng của ngân hàng
trung ương cho cac ngân hàng thương mại trên GDP,
những thay đổi trong lãi suất thực, kinh nghiệm với cac vấn
đề lặp lại của ngân hàng.

=> Kết quả: gồm 3 nhóm: cac quốc gia tiến hành qua trình tai
cấu trúc mạnh mẽ, cac quốc gia tiến hành một cach vừa
phải và cac quốc gia tiến hành chậm.
=> Bài học từ cac quốc gia: Côte d’Ivoire, Mauritainia,
Sweden, Chile và Spain, Philipines.


2. The effect of Mergers and Acquisition on Financial
Performance of banks – A survey of commercial banks in Kenya

4. Cost and Effectiveness of Banking Sector Restructuring
in Transition Economies
-

Tác giả: Edda Zoli, IMF Working Paper No.01/157,
Octorber 2001

- Bài bao này phân tích chi phí và hiệu quả của chính sach tai
cấu trúc ngân hàng trong 11 quốc gia qua độ trong thời kỳ
1991-1998. Bài bao cho rẳng những đặc điểm quốc gia cụ
thể trong lĩnh vực ngân hàng, quy mô của cac khoản nợ
xấu được thừa hưởng từ hệ thống nền kinh tế kế hoạch tập
trung, và sự yếu kém trong thực thi chính sach tai cấu trúc
là nhân tố chính ảnh hưởng đến chi phí tài chính tổng thế
- Kết quả: mối quan hệ không đang kể giữa quy mô chi phí
tai cấu trúc và sự cải thiện chung trong lĩnh vực hoạt động
ngân hàng.


5. Financial liberalisation, crisis, and restructuring: A
comparative study of bank performance and bank governance
in South East Asia
- Tác giả: Jonathan Williams, Journal of Banking & Finance,
Volume 29, August–September 2005, Pages 2119–2154.
- Bài bao đanh gia sự tac động của thay đổi trong quản trị ngân hàng
đối với hoạt động ngân hàng lấy mẫu là cac ngân hàng thương
mại ở Đông Nam Á giữa 1990 và 2003.
- Để giải quyết tình cảnh khó khăn về tài chính, chính quyền cac
nước Đông nam a thực thi chương trình cổ phần hóa liên ngân
hàng và sự gia nhập mở rộng cho chủ sở hữu nước ngoài.

nợ xấu tăng cao, gây mất an toàn cho hệ thống TCTD.
-Sở hữu chéo nằm trong “thế giới ngầm” nên khó có thể
nắm bắt và cải tổ toàn diện.