NGHIÊN CỨU NHỮNG TÁC ĐỘNG CỦA CÁC
YẾU TỐ ĐẦU VÀO TỚI GDP
VIỆT NAM GIAI ĐOẠN
1995 - 2015

1


Thành viên
Nhóm 4

1.
2.
3.
4.
5.
6.

Nguyễn Thị Mai Hằng
Trần Thị Trang
Lê Thị Hồng Nhi
Nguyễn Đức Hiệp
Đỗ Tú Anh
Hoàng Minh Tây

2


MỞ ĐẦU
Tổng sản phẩm trong nước GDP là toàn bộ giá trị của hàng hóa và dịch vụ cuối cùng
được sản xuất ra trong phạm vi lãnh thổ quốc gia, trong thời kỳ nhất định (thường là

của biến phụ thuộc GDP

Tất cả số liệu sử dụng được lấy từ nguồn vietstock.vn
Các kết quả tính toán được thực hiện bằng phần mềm Eviews

5


HÀM HỒI QUY TỔNG THỂ
Yt = β1 + β2. INVt + β3. Lt + β4.t + ut
Trong đó:

•
•
•
•

Y là GDP (tỷ đồng)
INV là vốn đầu tư (tỷ đồng)
L là dân số (tỷ người)
t là biến xu thế

6


MA TRẬN HỆ SỐ TƯƠNG QUAN

Covariance Analysis: Ordinary
Date: 05/03/16 Time: 00:12
Sample: 1995 2015

INV và GDP có mối tương quan dương chặt chẽ (r = 0.984875 )

8


1,400,000
1,200,000
1,000,000
800,000
INV
L

600,000
400,000
200,000
0
0

1,000,000

3,000,000

5,000,000

GDP_NOW

Đồ thị biểu hiện mối tương quan giữa biến phụ thuộc GDP và biến độc lập L,
INV trong mô hình

9


0.741995
-3.831511
-3.029970
-2.655194

0.9898

Nhận thấy Y là chuỗi không dừng .xét sai phân bậc 1

11


TÍNH DỪNG CỦA GDP_NOW
Null Hypothesis: D(GDP_NOW) has a unit root
Exogenous: Constant
Lag Length: 0 (Automatic - based on SIC, maxlag=4)

Augmented Dickey-Fuller test statistic
Test critical values:
1% level
5% level
10% level

t-Statistic

Prob.*

-1.730229
-3.831511


 Nhận thấy sai phân bậc 2 dừng

13


TÍNH DỪNG CỦA INV
Null Hypothesis: D(INV,2) has a unit root
Exogenous: Constant
Lag Length: 1 (Automatic - based on SIC, maxlag=4)

Augmented Dickey-Fuller test statistic
Test critical values:
1% level
5% level
10% level

t-Statistic

Prob.*

-4.311655
-3.886751
-3.052169
-2.666593

0.0043

Nhận thấy sai phân bậc 2 dừng
14


•
•
•

GDP_NOW là chuỗi dừng sai phân
INV là chuỗi dừng sai phân
L là chuỗi dừng sai phân

16


ƯỚC LƯỢNG CHO MÔ HÌNH
Dependent Variable: GDP_NOW
Method: Least Squares
Date: 05/03/16 Time: 02:59
Sample: 1995 2015
Included observations: 21
Variable

Coefficient

Std. Error

t-Statistic

Prob.

C
INV


0.978010
0.974130
210009.7
7.50E+11
-284.9320
252.0281
0.000000

Mean dependent var
S.D. dependent var
Akaike info criterion
Schwarz criterion
Hannan-Quinn criter.
Durbin-Watson stat

1429610.
1305683.
27.51734
27.71629
27.56052
0.753984
17


ƯỚC LƯỢNG CHO MÔ HÌNH

•

Hàm hồi quy mẫu

H1 : R ≠ 0

  Miền bác bỏ có dạng:
2
2
Wα = { F = R /(1- R ) × ( n-4)/(4-1)

;

F > fα(4-1; n-4) }

 
Thay số vào ta có:

Fqs = 124.6

 

f0.05(3, 17) = 3.2

Mà

Do Fqs > fα(4-1; n-4) nên bác bỏ H0.
Suy ra có thể nói mô hình hồi quy phù hợp.
19


KIỂM ĐINH Ý NGHĨA THỐNG KÊ CỦA CÁC BIẾN
ĐỘC LẬP



t- statistic = -87571.98
Prob.

= 0.6048 > 0.05

 Chấp nhận H0, suy ra biến L không có ảnh hưởng đến biến Y.

21


KIỂM ĐỊNH DẠNG HÀM SAI
Ramsey RESET Test
Equation: EQ01
Specification: GDP_NOW C INV L @TREND
Omitted Variables: Squares of fitted values

Value

df

Probability
t-statistic
F-statistic
Likelihood ratio

 2.756793
 

 16

Sample: 1995 2015
Included observations: 21
Variable

Coefficient

Std. Error

t-Statistic

Prob.

C
INV
L
@TREND
L^2

31409089
-0.826582
-1457064.
357462.8
15584.01

6201580.
1.011789
272059.1
114693.8
2871.987


Akaike info criterion
Schwarz criterion
Hannan-Quinn criter.
Durbin-Watson stat

1429610.
1305683.
26.56869
26.81738
26.62266
1.235579
23


KIỂM ĐỊNH DẠNG HÀM SAI
Kiểm định dạng hàm sai sau khi thêm biến L 2
Ramsey RESET Test
Equation: MOHINH
Specification: GDP_NOW C INV L @TREND L^2
Omitted Variables: Squares of fitted values
Value
df
Probability
t-statistic  1.162500  15  0.2632
F-statistic  1.351405 (1, 15)  0.2632
Likelihood ratio  1.811536  1 0.1783

Nhận thấy Prob. = 0.2632 > 0.05 nên mô hình hồi quy có dạng đúng khi thêm
biến L2.