ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI
TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ
---------------------

NGUYỄN TRÀ MY

PHÂN TÍCH CÁC NHÂN TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN HIỆU
QUẢ HUY ĐỘNG VỐN CỦA NGÂN HÀNG TMCP

CÔNG THƯƠNG VIỆT NAM CHI NHÁNH BA ĐÌNH

LUẬN VĂN THẠC SĨ TÀI CHÍNH NGÂN HÀNG
CHƯƠNG TRÌNH ĐỊNH HƯỚNG NGHIÊN CỨU

Hà Nội – 2017


ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI
TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ
--------------------NGUYỄN TRÀ MY

PHÂN TÍCH CÁC NHÂN TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN HIỆU
QUẢ HUY ĐỘNG VỐN CỦA NGÂN HÀNG TMCP
CÔNG THƯƠNG VIỆT NAM CHI NHÁNH BA ĐÌNH
Chuyên ngành: Tài chính ngân hàng
Mã số: 60 34 02 01

LUẬN VĂN THẠC SĨ TÀI CHÍNH NGÂN HÀNG
CHƯƠNG TRÌNH ĐỊNH HƯỚNG NGHIÊN CỨU
NGƯỜI HƯỚNG DẪN KHOA HỌC: PGS.TS. NGUYỄN VĂN HIỆU


Hà Nội, tháng 12 năm 2017

Tác giả luận văn

Nguyễn Trà My


Tóm tắt nội dung

- Đưa ra tổng quan lý thuyết về vốn và hiệu quả huy động vốn của ngân hàng
thương mại cùng với các chỉ tiêu đánh giá và nhân tố ảnh hưởng.

- Xây dựng mô hình nghiên cứu các nhân tố ảnh hưởng đến hiệu quả huy động
vốn của Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam chi nhánh Ba Đình dựa trên
phương pháp định tính và định lượng.
- Phân tích hiệu quả huy động vốn của Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam
chi nhánh Ba Đình qua các chỉ tiêu về quy mô, cơ cấu, chi phí, thị phần huy động
vốn
- Kiểm định mô hình dựa trên dữ liệu đã khảo sát, đánh giá mức độ tác động của
từng nhân tố lên hiệu quả huy động vốn
- Gợi ý giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả huy động vốn của Ngân hàng TMCP
Công thương Việt Nam chi nhánh Ba Đình.


MỤC LỤC

DANH MỤC CÁC KÝ HIỆU VIẾT TẮT ............................................................. i
DANH MỤC CÁC BẢNG..................................................................................... ii
DANH MỤC CÁC HÌNH VẼ .............................................................................. iv


CHƯƠNG 3: KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG HUY ĐỘNG VỐN CỦA
VIETINBANK CHI NHÁNH BA ĐÌNH VÀ CÁC NHÂN TỐ ẢNH HƯỞNG
ĐẾN HIỆU QUẢ HUY ĐỘNG VỐN ................................................................. 52
3.1 Giới thiệu ngân hàng Công thương Việt Nam chi nhánh Ba Đình ............ 52
3.1.1 Quá trình hình thành và phát triển........................................................ 52

3.1.2 Tình hình hoạt động kinh doanh .......................................................... 54
3.2

Phân tích hiệu quả huy động vốn của Vietinbank Chi nhánh Ba Đình .. 62

3.2.1. Quy mô huy động và cơ cấu huy động vốn ........................................ 62
3.2.2 Quy mô khách hàng.............................................................................. 67
3.2.3 Chi phí huy động vốn ........................................................................... 68
3.2.4 Thị phần huy động vốn của các NHTM trên địa bàn quận Ba Đình ... 71
3.3. Kết luận ...................................................................................................... 75

3.3.1. Những kết quả trong công tác huy động vốn ...................................... 75
3.3.2. Hạn chế ................................................................................................ 77
3.4 Kết quả phân tích các nhân tố ảnh hưởng đến hiệu quả huy động vốn của
Vietinbank chi nhánh Ba Đình ......................................................................... 78
3.4.1 Đặc điểm về mẫu khảo sát ................................................................... 78
3.4.2 Đánh giá độ tin cậy của thang đo ......................................................... 80
3.4.3 Kiểm định phân tích nhân tố khám phá EFA ....................................... 85
3.4.4. Kiểm định hồi quy ............................................................................... 91
CHƯƠNG 4: GIẢI PHÁP NÂNG CAO HIỆU QUẢ HUY ĐỘNG VỐN CỦA
VIETINBANK CHI NHÁNH BA ĐÌNH .......................................................... 104
4.1 Định hướng của Ngân hàng TMCP Công thương chi nhánh Ba Đình..... 104
4.2. Một số giải pháp nâng cao hiệu quả huy động vốn tại Vietinbank Ba Đình
......................................................................................................................... 108

Chi nhánh

2

KH

Kỳ hạn

3

KHCN

Khách hàng cá nhân

4

KHDN

Khách hàng doanh nghiệp

5

KKH

Không kỳ hạn

6

LNKD


Phòng Giao dịch

12

SGD

Sở Giao dịch

13

TCMP

Thương mại cổ phần

14

TTTM

Tài trợ thương mại

15

TTQT

Thanh toán quốc tế

i


16

3.2

3

Bảng
3.3

4

Bảng
3.4

5

6

Bảng

2014-2016)
Cơ cấu dư nợ tại Vietinbank Ba Đình (2014-2016)
Chất lượng tín dụng của Vietinbank Ba Đình
(2014- 2016)
Kết quả hoạt động kinh doanh tại Vietinbank Ba
Đình từ năm 2014-2016
Mức độ hoàn thành kế hoạch huy động vốn của
Vietinbank chi nhánh Ba Đình (2014-2016)

Bảng

Tốc độ tăng trưởng nguồn vốn huy động của

58

59

61

63

64

65

66


8

Bảng
3.9

9

Bảng
3.10

10

11

10


Thống kê thông tin khách hàng tham gia khảo sát

3.14

về độ tuổi và giới tính

Bảng

Thống kê số khách hàng đang sử dụng dịch vụ

3.16

ngoài Vietinbank

Bảng

Kết quả kiểm định độ tin cậy của từng thang đo

Bảng

Kết quả phân tích hệ số KMO và kiểm định

3.18

Bartlett’s với các biến độc lập

Bảng
Bảng
3.20

70

73

74

79

79

80

81

86

Kết quả phương sai trích biến

87

Kết quả phân tích xoay các nhân tố

89

Bảng

Kiểm định phân tích nhân tố khám phá EFA đối

3.21


3.25

22

Bảng
3.26

91

Ma trận hệ số tương quan

91

Kiểm định tự tương quan

93

Kết quả phân tích kiểm định đa cộng tuyến

94

Bảng kết quả phân tích hệ số hồi quy

97

DANH MỤC CÁC HÌNH VẼ
STT

Hình


5

Hình 2.4

Thang đo về sản phẩm và dịch vụ

47

6

Hình 2.5

Thang đo về công nghệ

47

7

Hình 2.6

Thang đo về chính sách lãi suất

49

8

Hình 2.7

9


Hình 3.1

Sơ đồ mô hình tổ chức của Vietinbank Ba Đình

54

11

Hình 3.2

Kiểm định phân phối chuẩn phần dư

95

12

Hình 3.3

Kiểm định phương sai thay đổi

96

13

Hình 3.4

Kết quả kiểm định mô hình đề nghị

99


khăn.

1


Năm 2015, NHNN ra thông tư 36 và thông tư 06 sửa đổi nhằm nâng cao
năng lực quản trị rủi ro, hỗ trợ tái cơ cấu xử lý nợ xấu, tăng tính công khai minh
bạch và hạn chế sở hữu chéo giữa các ngân hàng, đảm bảo an ninh tiền tệ quốc
gia. Theo đó, tỷ lệ sử dụng vốn ngắn hạn cho vay trung và dài hạn sẽ giảm từ
60% xuống còn 50% (1/1/2017) xuống 40% (1/1/2018). Như vậy, dù đã vượt

qua giai đoạn khủng hoảng nhưng việc sử dụng vốn ngắn hạn để đầu tư dài hạn
vẫn là hiện trạng thực tế của các ngân hàng. Làm gì để tăng cường huy động
những nguồn vốn ổn định, hiệu quả, lâu dài trở thành nhiệm vụ cấp bách của
toàn ngành.
Để nâng cao và phát triển khả năng huy động vốn thì việc quan tâm đến
các nhân tố ảnh hưởng đến nó từ đó đưa ra các giải pháp góp phần nâng cao

khả năng huy động vốn là việc làm không thể thiếu. Nhận thức được vấn đề
này, trong quá trình lao động thực tế tìm hiểu về huy động vốn tại ngân hàng
Công thương Việt Nam chi nhánh Ba Đình,học viên xin chọn đề tại: “Phân
tích các nhân tố ảnh hưởng đến hiệu quả huy động vốn của ngân hàng
TMCP Công thương Việt Nam chi nhánh Ba Đình.” làm luận án thạc sỹ.
2. Câu hỏi nghiên cứu:
Thực trạng về hiệu quả huy động vốn của ngân hàng TMCP Công thương
chi nhánh Ba Đình trong giai đoạn 2014 – 2016 là như thế nào ?
Phân tích các nhân tố ảnh hưởng đến hiệu quả huy động vốn của ngân
hàng TMCP Công thương chi nhánh Ba Đình. Nhân tố nào là quan trọng và
làm thế nào để giúp ngân hàng nâng cao hiệu quả huy động vốn


đưa những khái niệm cơ bản về nguồn vốn, huy động vốn, hiệu quả huy động
vốn, các nhân tố ảnh hưởng.

Phương pháp định lượng: Dựa vào việc áp dụng các mô hình hồi quy
tương quan kinh tế lượng để đánh giá tác động của các nhân tố đến hiệu quả
huy động vốn của ngân hàng.
6. Bố cục của luận văn
Luận văn sẽ chia làm 4 chương. Nội dung từng chương như sau:
Chương 1: Tổng quan về tình hình nghiên cứu và cơ sở lý luận về hiệu quả huy
động vốn của ngân hàng thương mại
Chương 2:Phương pháp và thiết kế nghiên cứu
Chương 3: Kết quả hoạt động huy động vốn của Vietinbank chi nhánh Ba Đình
và các nhân tố ảnh hưởng đến hiệu quả huy động vốn.
Chương 4: Giải pháp nâng cao hiệu quả huy động vốn của Vietinbank chi
nhánh Ba Đình.

4


CHƯƠNG 1: TỔNG QUAN VỀ TÌNH HÌNH NGHIÊN CỨU VÀ CƠ SỞ
LÝ LUẬN VỀ HIỆU QUẢ HUY ĐỘNG VỐN CỦA NGÂN HÀNG
THƯƠNG MẠI
1.1 Tổng quan nghiên cứu về huy động vốn của ngân hàng thương mại
Phan Thị Thu Hà (2007), Ngân hàng thương mại, NXB Đại học Kinh tế
Quốc Dân. Tài liệu cung cấp cái nhìn tổng quan về tất cả các khía cạnh ngân
hàng quản lý và quản trị như: quản lý nguồn vốn, quản lý tài sản, quản trị rủi
ro, thẩm định tín dụng, marketing trong ngân hàng, phân tích tài chính và chiến
lược kinh doanh. Chương quản lý nguồn vốn, tác giả phân chia nguồn vốn thành
hai nguồn chính là vốn chủ sở hữu và vốn nợ, đồng thời phân tích đặc điểm của
từng loại vốn và các nhân tố cụ thể ảnh hưởng tới nó. Từ đó đưa ra các nội dung

Sơn, Luận án thạc sỹ kinh doanh và quản lý. Tác giả phân tích thực trạng huy
động vốn của ngân hàng Công thương chi nhánh Lạng Sơn trong giai đoạn
2009-2011, tìm ra điểm mạnh, điểm yếu, nguyên nhân của các tồn tại trong

công tác huy động vốn, phân tích, thống kê tổng hợp từ các nguồn số liệu, đặc
biệt phân tích từ số liệu nội bộ của ngân hàng với các chỉ tiêu huy động vốn
hiệu quả, từ đó đưa ra các giải pháp để tăng cường hiệu quả huy động vốn.
Nguyễn Thị Lệ Thủy (2015), Nâng cao hiệu quả hoạt động marketing
trong công tác huy động vốn tại ngân hàng nông nghiệp và phát triển nông
thôn - chi nhánh Hải Dương, Luận án thạc sĩ quản trị kinh doanh. Luận án

thống kê, tổng hợp, phân tích, so sánh từ các tài liệu nội bộ ngân hàng trong
giai đoạn 2011-2013, đưa ra nhận định về vai trò của marketing, đánh giá hiệu
quả hoạt động marketing trong công tác huy động vốn. Từ đó tác giả gợi ý
những giải pháp marketing nhằm thúc đẩy công tác huy động vốn hiệu quả.
Bùi Thị Tuyết Nhung (2013), Phát triển dịch vụ tại ngân hàng Công
thương Việt Nam, Luận án thạc sỹ tài chính ngân hàng. Luận án tập trung phân

tích về dịch vụ của ngân hàng Công thương trong giai đoạn 2007-2011, so sánh
với các ngân hàng trong ngành. Luận án đưa ra các giải pháp tập trung vào các
vấn đề phát triển hơn nữa các dịch vụ hiện có, áp dụng dịch vụ mới phù hợp,

6


dịch vụ nào nên tập trung phát triển và dịch vụ nào chưa cần tập trung. Các
nhóm giải pháp đưa ra dựa trên việc phân tích nhu cầu của khách hàng là người
dân Việt Nam.
Mohamad Sayuti Md. Saleh (2013), Bank Selection Criteria in a
Customers’ Perspective, Tạp chí khoa học Business and Management. Bài


Cơ sở lý luận về vốn

1.2.1 Vốn trong ngân hàng thương mại
Ngân hàng thương mại là một tổ chức trung gian tài chính với các chức
năng cơ bản là: trung gian tín dụng, trung gian thanh toán và chức năng tạo
tiền(Phan Thị Thu Hà, 2007). Để thực hiện được các chức năng này và đi vào
hoạt động một cách có hiệu quả và có lợi nhuận thì đòi hỏi ngân hàng thương
mại phải có một lượng vốn hoạt động nhất định. Vốn là một trong những yếu

tố then chốt trong hoạt động kinh doanh của ngân hàng thương mại. Ngân hàng
thương mại là loại hình ngân hàng hoạt động vì mục đích lợi nhuận thông qua
việc kinh doanh các khoản vốn ngắn hạn là chủ yếu (Tô Kim Ngọc, 2005).
Khái niệm về vốn của NHTM được định nghĩa như sau: “Vốn của ngân
hàng thương mại là những giá trị tiền tệ do bản thân ngân hàng thương mại tạo
lập hoặc huy động được dùng để cho vay, đầu tư hoặc thực hiện các dịch vụ

kinh doanh khác” (Nguyễn Văn Tiến, 2009).
Khái niệm trên đã nói đầy đủ những thành phần tạo nên vốn của ngân
hàng thương mại. Về thực chất vốn của ngân hàng thương mại là bao gồm các
nguồn tiền tệ của chính bản thân ngân hàng và của những người có vốn tạm
thời nhàn rỗi. Họ chuyển tiền vào ngân hàng với các mục đích khác nhau: hoặc
lấy lãi, hoặc nhờ thu, nhờ chi hay là dùng các sản phẩm dịch vụ khác của ngân

hàng. Đây chính là họ chuyển quyền sử dụng vốn cho ngân hàng và số tiền mà
ngân hàng phải trả hay làm các dịch vụ chính là cái giá của quyền sử dụng các
giá trị tiền tệ đó. Nhờ việc có được nguồn vốn, các ngân hàng có thể tiến hành

8


 Nguồn nội bộ (nguồn từ lợi nhuận): Trong điều kiện thu nhập ròng lớn hơn
không, chủ ngân hàng có xu hướng gia tăng vốn bằng cách chuyển một phần
thu nhập ròng thành vốn đầu tư. Tỷ lệ tích lũy tùy thuộc vào cân nhắc của
chủ ngân hàng về tích lũy từ lợi nhuận và tiêu dùng. Những ngân hàng lâu
năm có thu nhập ròng lớn, nguồn vốn tích lũy từ lợi nhuận sẽ cao hơn với

vốn của chủ hình thành ban đầu.
 Nguồn bên ngoài: Là nguồn bổ sung từ phát hành thêm cổ phiếu để mở rộng
quy mô hoạt động hoặc để đổi mới trang thiết bị hay để đáp ứng yêu cầu vốn
của chủ do ngân hàng nhà nước quy định. Nếu phát hành cổ phiếu thường
phải chia sẻ quyền lực và lợi nhuận. Nếu phát hành cổ phiếu ưu đãi thì không
chia sẻ quyền lực và lợi tức là cố định. Nếu phát hành trái phiếu chuyển đổi
thì không mất quyền sở hữu và lợi nhuận có thể chuyển đổi ra tiền tiết kiệm
nhưng trái phiếu vẫn là một khoản nợ và ngân hàng phải để một khoản quỹ
để trả nợ.
 Các quỹ:
- Quỹ dự trữ bổ sung vốn điều lệ: Là quỹ được dùng với mục đích tăng cường
vốn tự có ban đầu. Lợi nhuận hàng năm bổ sung vào quỹ này cho đến khi đạt
50% vốn tự có thì sẽ chuyển thành vốn tự có.

- Quỹ dự trữ đặc biệt: Là quỹ dùng để dự phòng bù đắp rủi ro trong quá trình
kinh doanh nhằm bảo toàn vốn.
- Các quỹ khác: Gồm có lợi nhuận chưa phân phối, quỹ phúc lợi, quỹ khen
thưởng, quỹ khấu hao tài sản cố định. Nguồn vốn bổ sung này có thể sử dụng
lâu dài, có thể đầu tư vào nhà cửa, đất đai và có thể không phải hoàn trả khi
đến hạn.

1.2.2.2 Vốn huy động.

10


11


doanh nghiệp và cá nhân trong phạm vi số dư cho phép. Các khoản thu bằng
tiền của doanh nghiệp và cá nhân có thể được nhập vào tiền gửi thanh toán theo
yêu cầu, với loại tiền gửi này lãi suất là rất nhỏ (hoặc bằng 0). Tiền gửi không
kỳ hạn chỉ không ổn định với cá nhân còn đối với doanh nghiệp rất ổn định.
Tiền gửi không kỳ hạn thuần tuý: Là khoản tiền kí gửi với mục đích an toàn tài

sản, không phải để thanh toán, khi cần khách hàng có thể rút ra để chi tiêu và
Ngân hàng phải thoả mãn yêu cầu của họ. Ngân hàng có thể sử dụng phần dư
thừa nếu đảm bảo được khả năng chi trả.
 Tiền gửi có kỳ hạn:
Là khoản tiền gửi có sự thoả thuận giữa khách hàng và Ngân hàng về
thời gian rút tiền. Về nguyên tắc khách hàng không được rút tiền trước thời hạn.
Tiền gửi có kỳ hạn giữ vị trí trung gian giữa tiền gửi thanh toán và tiền gửi tiết
kiệm. Đây là nguồn tiền tương đối ổn định, Ngân hàng có thể sử dụng phần lớn
tồn khoản vào kinh doanh. Chính vì vậy các NHTM luôn tìm cách đa dạng hóa
loại tiền gửi này bằng cách áp dụng nhiều kỳ hạn với mức lãi suất khác nhau
nhằm đáp ứng nhu cầu của khách hàng. Các khoản tiền gửi có kỳ hạn không
được dùng để thanh toán, thường có lãi xuất cao và thời hạn dài hơn.
 Tiền gửi tiết kiệm:
Là một phần thu nhập của người lao động chưa sử dụng đến, tạm thời
nhàn rỗi. Họ gửi vào Ngân hàng với mục đích tích lũy tiền một cách an toàn và
hưởng lãi. Tiền gửi tiết kiệm có hai loại: tiết kiệm không kỳ hạn và tiết kiệm
có kỳ hạn. Tiền gửi tiết kiệm không kỳ hạn: Là khoản tiền có thể rút ra bất kỳ
lúc nào nhưng không được dùng các phương tiện thanh toán để chi trả cho
khách hàng. Tiền gửi tiết kiệm có kỳ hạn: Là khoản tiền gửi có sự thoả thuận
của khách hàng và Ngân hàng về thời hạn gửi và rút tiền, có mức lãi suất cao