19-Aug-10
1
Trình bày: Nguyễn Duy Tâm – IDR
Trường ĐH Kinh tế thành phố HCM

1
1. Mô hình hồi quy 3 biến
2. Các giả thiết của mô hình
3. Ước lượng các tham số của mô hình
4. Phương sai và độ lệch tiêu chuẩn của các ước
lượng bình phương nhỏ nhất
5. Mô hình tuyến tính K biến
6. Ước lượng các tham số - OLS
7. Hệ số phù hợp R2 và hệ số phù hợp hiệu chỉnh
8. Hệ số tương quan riêng phần
9. Kiểm định giả thiết
10. Dự báo
11. Thí dụ
R
2
2
19-Aug-10
2
Trong lý thuyết cũng như trong thực tế, có
nhiều trường hợp mà biến kinh tế cho trước
không thể lý giải bằng hồi quy đơn. Ví dụ:
Lượng cầu phụ thuộc vào thu nhập, giá cả,…
Lương phù thuộc vào trình độ học vấn, kinh
nghiệm, độ tuổi,…
Giá nhà đất phụ thuộc vào diện tích, vị trí,….
◦ …….

3
 Sơ đồ các
biến độc lập
tác động
vào biến
phụ thuộc

5
1. Các Ui có kỳ vọng bằng 0: E(Ui/X2i,X3i) = 0
2. Không có tự tương quan giữa các Ui:
Cov(Ui,Uj) = 0 Với mọi i,j
3. Các Ui thuần nhất, phương sai không đổi:
Var(Ui) = const
4. Giữa các biến X2i, X3i không có quan hệ
tuyến tính.
5. Các Ui có phân bố chuẩn
6
19-Aug-10
4
7
 Hàm hồi qui mẫu (SRF) tương ứng với hàm
hồi qui tổng thể (PRF) như sau:
 Quá trình OLS bao gồm việc chọn các giá trị
của các thông số chưa biết sao cho tổng các
bình phương của phần dư (RSS) nhỏ nhất:

8
 Ta kỳ vọng sẽ bác bỏ H
0 












i
Se
i
t
i
11
 Nguyên tắt kiểm định


R
 1
2
13
 Khắc phục tình trạng này, ta dùng hệ số phù
hợp hiệu chỉnh. Kí hiệu và xác định bằng
công thức.  Như vậy, với công thức trên, .
Nghĩa là khi biến độc lập tăng thì tăng
chậm hơn. Trong một số trường hợp, có
thể có giá trị âm. Tuy nhiên, khi thêm biến
độc lập vào mô hình, nếu như thấy còn
tăng, nghĩa là còn có thể tăng thêm biến độc
lập vào mô hình

R
2
R
2
 
 
 
 
 
RR
kn
n
nTSS
 Ngyên tắt kiểm định: K là số biến độc lập, n là
số quan sát.

 
R
R
kn
F
2
2
1


15
16
19-Aug-10
9
Mc ớch: Nhm xỏc nh tớnh hin din ca
mt nhúm bin cn thit trong mụ hỡnh. Ta
dựng kim nh Wald. Cỏch khỏc, kd wald
dựng chn 1 trong 2 mụ hỡnh sau:
(U) Mụ hỡnh nhiu bin (mụ hỡnh khụng gii
hn -
Unrestricted model).
(R) Mụ hỡnh ớt bin (mụ hỡnh gii hn
Restricted model
).



F
FF
R
RR
F
C
knmk
U
RU
c
V
kn
mk

18
19-Aug-10
10
19
20
19-Aug-10
11
21
 Từ hai mô hình trên ta có

22
87,2
237,0
)740/(921,01
)37/()919,0921,0(
1











22
19-Aug-10
12
 Tìm giá trị kỳ vọng của Y khi biết các giá trị
của biến độc lập. E(Y/X
i
).
 Cách 1: Thay các giá trị X
i
vào mô hình hồi
quy. Ta có ước lượng điểm của Y.
 Cách 2: Phương pháp matrận:
 Gọi * là matrận các hệ số hồi quy.

k

1
3
2
*
23