Download miễn phí Luận văn



MỤC LỤC
DANH MỤC CÁC TỪVIẾT TẮT . i
DANH MỤC CÁC BẢNG . ii
DANH MỤC CÁC HÌNH . iii
LỜI MỞ ĐẦU.1
1.Vấn đềnghiên cứu . 1
2.Mục tiêu đềtài . 2
3.Đối tượng nghiên cứu . 2
4.Phạm vi nghiên cứu . 2
5.Phương pháp nghiên cứu . 2
6.Kết cấu của luận văn . 3
CHƯƠNG 1: LÝ THUYẾT VÀ NGHIÊN CỨU THỰC NGHIỆM VỀSTRESS
TEST CỦA HỆTHỐNG NGÂN HÀNG. 4
1.1 Hệthống ngân hàng và mối quan hệtổng thểrủi ro ngân hàng . 4
1.1.1 Rủi ro tín dụng . 4
1.1.2 Rủi ro thịtrường . 5
1.1.3 Rủi ro thanh khoản . 6
1.1.4 Rủi ro hoạt động . 6
1.2 Mô hình kiểm tra độcăng thẳng tài chính trong lĩnh vực ngân hàng (Stress test). 7
1.2.1 Khái niềm vềkiểm tra độcăng thẳng (stress test). 7
1.2.2 Phương pháp thực hiện Stress test – Mô hình VAR . 7
1.2.2.1 Lý thuyết vềmô hình VAR . 9
1.2.2.2 Ưu điểm và nhược điểm của mô hình VAR . 10
1.3 Những nghiên cứu thực nghiệm vềStress test trên thếgiới . 11
KẾT LUẬN CHƯƠNG 1 . 16
CHƯƠNG 2: TÌNH HÌNH KINH TẾVĨMÔ ẢNH HƯỞNG ĐẾN HOẠT
ĐỘNG CỦA HỆTHỐNG NGÂN HÀNG. 17
2.1 Thực trạng hoạt động của hệthống ngân hàng Việt Nam hiện nay . 17
2.1.1 Quy mô hoạt động của hệthống ngân hàng . 17
2.1.2 Thực trạng rủi ro trong hệthống ngân hàng . 19
2.2 Phân tích ảnh hưởng của các yếu tốvĩmô đến hoạt động ngân hàng . 23
2.2.1 Chỉsốgiá tiêu dùng (CPI) . 23
2.2.2 Độlệch sản lượng (Output Gap) . 25
2.2.3 Lãi suất ngân hàng trung ương . 27
2.2.4 Tỷgiá thực hiệu lực (REER) . 29
2.2.5 Kim ngạch xuất nhập khẩu . 32
KẾT LUẬN CHƯƠNG 2 . 35
CHƯƠNG 3: MÔ HÌNH KIỂM TRA ĐỘCĂNG THẲNG TÀI CHÍNH CỦA
HỆTHỐNG NGÂN HÀNG VIỆT NAM ÁP DỤNG PHƯƠNG PHÁP VAR. 36
3.1 Kiểm định các biến của mô hình . 36
3.2 Mô hình Stress test áp dụng phương pháp VAR cho hệthống ngân hàng tại
Việt Nam . 45
3.3 Phân tích tác động của các cú sốc kinh tếvĩmô đến hoạt động ngân hàng . 46
3.4 Phân tích mức độtác động trong ngắn hạn và trung hạn . 47
3.5 Một sốkhuyến nghị đối với hệthống ngân hàng Việt Nam . 48
KẾT LUẬN CHƯƠNG 3 . 50
KẾT LUẬN. 51
PHỤLỤC
TÀI LIỆU THAM KHẢO

LỜI MỞ ĐẦU
1. Vấn đề nghiên cứu
Trong các nghiên cứu gần đây của Ông Settor Amediku “Kiểm tra độ căng
thẳng của hệ thống ngân hàng Gana, sử dụng phương pháp VAR”(2006). Setttor
Amediku đã cho rằng có mối liên hệ khách quan giữa tỷ lệ nợ xấu của hệ thống ngân
hàng với chỉ số lạm phát và chỉ số độ chênh lệch sản lượng. Ông cũng cho rằng nền
kinh tế ảnh hưởng mạnh mẽ đến hoạt động của ngân hàng mà cụ thể hơn là tình hình
nợ xấu của hệ thống ngân hàng. Điều này tương ứng với các rủi ro mà các ngân hàng
sẽ phải đối mặt khi tình hình nợ xấu tăng cao, căng thẳng về tín dụng, rủi ro về thanh
khoản,…
Áp dụng cho Việt Nam, hiện nay Việt Nam cũng không nằm ngoài quỹ đạo của
cơn bão tài chính toàn cầu, nền kinh tế Việt Nam cũng chịu ảnh hưởng không nhỏ, các
chỉ số vĩ mô không được khả quan nhiều, vì vậy câu hỏi đặt ra hiện nay là liệu các
ngân hàng ở Việt Nam có thể trụ vững được trong hoàn cảnh và bối cảnh hiện nay hay
không.
Trong bài nghiên cứu này, sẽ đi nghiên cứu về sức chịu đựng của hệ thống ngân
hàng Việt Nam, để tìm hiểu rõ hơn về tình hình kinh tế hiện nay sẽ ảnh hưởng đến tình
hình nợ xấu của hệ thống ngân hàng.
Tính cấp thiết của đề tài
Năm 2009 là năm con số lạm phát của Việt Nam tăng cao so với các nước khu vực
nói riêng và thế giới nói chung, mọi vấn đề dồn lên nền kinh tế Việt Nam lúc này là
làm sao có thể kìm hãm được lạm phát mà vẫn duy trì được mức tăng trưởng, nhiều chỉ
tiêu kế hoạch được đặt ra. Theo nhận định thì hiện Việt Nam đang có những dấu hiệu
của cuộc khủng hoảng tài chính như cuộc khủng hoảng tài chính châu Á vào những
năm 1997. Bài nghiên cứu sẽ đi tìm hiểu về sức chịu đựng của hệ thống ngân hàng đối
vói cơn bão tài chính này mà đi kèm theo nó là những rủi ro có thể gặp phải. Đó là tính
cấp thiết của đề tài.
2
2. Mục tiêu đề tài
Đề tài sẽ đi sâu phân tích về tình hình kinh tế vĩ mô của Việt Nam như là lạm
phát, tỷ giá thực, sản lượng nhập khẩu, chênh lệch sản lượng, lãi suất danh nghĩa tác
động như thế nào đối với tỷ lệ nợ xấu của ngân hàng, từ đó phân tích về việc các ngân
hàng sẽ gặp phải những rủi ro nào khi tình hình nợ xấu tăng lên như vậy.
3. Đối tượng nghiên cứu
Tình hình kinh tế vĩ mô ảnh hưởng đến hoạt động ngân hàng
Tình hình nợ xấu của hệ thống ngân hàng Việt Nam.
Các rủi ro gặp phải khi tỷ lệ nợ xấu tăng lên.
4. Phạm vi nghiên cứu:
Hệ thống ngân hàng Việt Nam từ năm 2002 - 2011
5. Phương pháp nghiên cứu:
Sử dụng nhiều phương pháp định tính và định lượng:
 Phương pháp định tính bằng bảng: tình hình nợ xấu ngân hàng, các chỉ số
kinh tế vĩ mô.
 Phương pháp định tính bằng đồ thị: vẽ đồ thị về từng biến của mô hình
để thấy được cơn khủng hoảng tài chính ở Việt Nam
 Phương pháp định lượng bằng phần mềm Eviews: (Chạy hồi quy và kiểm
định VAR)
 Nguồn dữ liệu: Từ các nguồn dữ liệu: Ngân hàng nhà nước, Tổng cục
thống kê (GSO), Ngân hàng Ngoại Thương Việt Nam (VCB), Bộ tài chính, Quỹ Tiền
tệ quốc (IMF), ngân hàng thế giới (WB), Ngân hàng phát triển châu Á (ADB), Bộ lao
động Mỹ, Cục dự trữ liên bang Mỹ (FED), … công bố trong khoảng thời gian 10 năm
từ 2002 đến 2011.

jTiH4m31XN5TgBb

---