Chia sẻ miễn phí cho các bạn tài liệu: Ứng dụng định giá cổ phiếu nhờ mô hình SIM và APT vào xây dựng danh mục đầu tư và áp dụng tại BSCChuyên đề tốt nghiệp
Nguyễn Thị Phương Thuý
Toán Tài chính 46
2
cả danh mục hiệu quả. Thay vì xác định ma trận hiệp phương sai ta quy về xác
định K danh mục nhân tố và coi K danh mục nhân tố là tài sản rủi ro tổ hợp
chúng lại để tìm biên hiệu quả từ đó thiết lập được danh mục tối ưu. Nếu lợi suất
tài sản tuân theo mô hình chỉ số đơn thì ta sẽ xác định danh mục tiếp tuyến thông
qua thuật toán EGP (Elton – Gruber – Padbercy).
Trong quá trình tìm hiểu và thực tập tại Công ty Chứng khoán Ngân hàng
Đầu tư và Phát triển (BSC), Phòng Đầu tư và Tư vấn tài chính có đưa ra đề nghị
thiết lập danh mục tối ưu bằng phương pháp toán. Và áp dụng thực tế tại BSC
nên em đã chọn chuyên đề thực tập “ Ứng dụng định giá cổ phiếu nhờ mô hình
SIM và APT vào xây dựng danh mục đầu tư và áp dụng tại BSC”
Chuyên đề thực tập gồm 3 chương:Chương 1: Tổng quan về đầu tư chứng khoán và danh mục đầu tư chứng
khoán. Chương này trình bày tổng quan kiến thức về chứng khoán và đầu tư
chứng khoán.
Chương 2: Lí thuyết lựa chọn danh mục tối ưu. Chương này trình bày các lí
thuyết ứng dụng để thiết lập danh mục tối ưu.
Chương 3: Xây dựng mô hình xác định danh mục đầu tư chứng khoán và áp
dụng tại BSC. Chương này trình bày quá trình lựa chọn chứng khoán để lập danh
mục, hai phương pháp định giá cổ phiếu SIM và APT để lọc đầu vào cho phương
pháp Markovit và so sánh, phân tích hai danh mục tối ưu tìm được.
Trong thời gian thực tập chuyên ngành tại Công ty Chứng khoán Ngân hàng
Đầu tư và Phát triển em đã được sự giúp đỡ rất tận tình của các anh chị trong
Phòng Đầu tư và Tư vấn Tài chính công ty BSC. Em xin chân thành cảm ơn Ban
giám đốc cùng toàn thể cán bộ nhân viên trong công ty BSC, đặc biệt là Phòng
Đầu tư và Tư vấn Tài chính đã tạo cơ hội và điều kiện cho em được thực tập
K danh mục nhân tố cảm sinh ra toàn bộ các danh mục theo nghĩa phỏng theo mà trong đó có cả danh mục hiệu quả. Thay vì xác định ma trận hiệp phương sai ta quy v
Dành riêng cho anh em Ket-noi, bác nào cần
download miễn phí bản đầy đủ thì trả lời topic này, Nhóm Mods sẽ gửi tài liệu cho bạn qua hòm tin nhắn nhé.
- Bạn nào có tài liệu gì hay thì up lên đây chia sẻ cùng anh em.
- Ai cần tài liệu gì mà không tìm thấy ở forum, thì đăng yêu cầu down tại đây nhé:
Nhận download tài liệu miễn phí
source: content/getpagecontent?id=371218&pageNumber=2&documentKindID=1
