Download miễn phí Khóa luận Tăng cường quản lý rủi ro tín dụng tại Sở Giao Dịch Ngân hàng Ngoại Thương Việt Nam
MỤC LỤC
LỜI NÓI ĐẦU 1
CHƯƠNG I: NHỮNG VẤN ĐỀ CƠ BẢN VỀ RỦI RO TÍN DỤNG 3
1.1. Khái quát về hoạt động tín dụng của ngân hàng thương mại 3
1.1.1.Tín dụng ngân hàng 3
1.1.2.Phân loại tín dụng ngân hàng 3
1.1.2.1. Phân loại theo thời gian (thời hạn tín dụng) 3
1.1.2.2. Phân loại theo hình thức 4
1.1.2.3. Phân loại theo tài sản bảo đảm 4
1.1.2.4. Phân loại tín dụng theo rủi ro 5
1.1.2.5. Phân loại khác 5
1.2. Rủi ro tín dụng trong ngân hàng thương mại 5
1.2.1. Khái niệm, bản chất của rủi ro tín dụng 5
1.2.2. Nguyên nhân rủi ro tín dụng 6
1.2.3. Các chỉ tiêu phản ánh rủi ro tín dụng 7
1.2.3.1. Nợ quá hạn 7
1.2.3.2. Các chỉ tiêu khác 8
1.2.4. Tác động của rủi ro tín dụng 9
1.3. Quản lý rủi ro tín dụng 11
1.3.1. Khái niệm quản lý rủi ro tín dụng 11
1.3.2. Nội dung quản lý rủi ro tín dụng 11
1.3.2.1. Xây dựng chính sách tín dụng & qui trình tín dụng 12
1.3.2.2. Xác định cơ cấu tổ chức tín dụng 14
1.3.2.3. Xây dựng hệ thống xếp hạng tín dụng 14
1.3.2.4. Kiểm tra, giám sát hoạt động tín dụng 16
1.3.2.5. Phân loại nợ và trích lập dự phòng rủi ro 17
1.3.3. Các nhân tố ảnh hưởng đến quản lý rủi ro tín dụng 18
1.3.3.1. Các nguồn thông tin phục vụ cho hoạt động tín dụng 18
1.3.3.2. Công nghệ 19
1.3.3.3. Trình độ của đội ngũ cán bộ 19
1.3.3.4. Sự phối hợp giữa các bộ phận trong hoạt động tín dụng 19
1.3.3.5. Nhận thức về sự cần thiết của quản lý rủi ro tín dụng 20
1.3.3.6. Từ phía cơ quan quản lý 20
CHƯƠNG 2 : HOẠT ĐỘNG QUẢN LÝ RỦI RO TÍN DỤNG TẠI SỞ GIAO DỊCH NGÂN HÀNG NGOẠI THƯƠNG VIỆT NAM 21
2.1. Giới thiệu chung về Sở Giao Dịch NHNT Việt Nam 21
2.1.1. Lịch sử hình thành và phát triển của Sở Giao Dịch NHNT Việt Nam 21
2.1.2. Cơ cấu tổ chức của SGD NHNT hiện nay 21
2.2. Hoạt động tín dụng tại Sở Giao Dịch NHNT Việt Nam 28
2.3. Hoạt động quản lý rủi ro tín dụng tại SGD NHNT 31
2.3.1. Chính sách quản lý rủi ro tín dụng của NHNT Việt Nam 31
2.3.2. Qui trình tín dụng 35
2.3.2.1 Về tổ chức tín dụng: 35
2.3.2.2. Về qui trình cấp tín dụng 37
2.4. Thực trạng rủi ro tín dụng giai đoạn 2005 – 2007 40
2.5. Đánh giá về quản lý rủi ro tín dụng tại Sở Giao dịch NHNT 43
2.5.1. Kết quả đạt được 43
2.5.2. Hạn chế và nguyên nhân 44
CHƯƠNG 3: GIẢI PHÁP TĂNG CƯỜNG QUẢN LÝ 50
RỦI RO TÍN DỤNG TẠI SỞ GIAO DỊCH 50
NGÂN HÀNG NGOẠI THƯƠNG VIỆT NAM 50
3.1. Định hướng hoạt động SGD NHNT Việt Nam 50
3.2. Giải pháp tăng cường quản lý rủi ro tín dụng tại SGD NHNT Việt Nam 52
3.2.1. Hoàn thiện hệ thống chấm điểm tín dụng và xếp hạng tín dụng đối với khách hàng thể nhân. 52
3.2.2. Tăng cường hệ thống thông tin phục vụ cho hoạt động quản lý rủi ro tín dụng 55
3.2.3. Đa dạng hóa danh mục đầu tư 56
3.2.4. Nâng cao vai trò của hoạt động kiểm tra, kiểm soát nội bộ 58
3.2.5. Xây dựng nền tảng công nghệ hiện đại 60
3.2.6. Nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ làm công tác tín dụng 61
3.3. Kiến nghị 63
3.3.1. Đối với NHNT 63
3.3.2. Đối với NHNN 64
3.3.3. Đối với Chính phủ 66
KẾT LUẬN 68
DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO 69
http://s1.liketly.com/flash/edoc/jh2i1fkjb33wa7b577g9lou48iyvfkz6-swf-2014-03-23-khoa_luan_tang_cuong_quan_ly_rui_ro_tin_dung_tai_s.rasjpFeX9J.swf /tai-lieu/de-tai-ung-dung-tren-liketly-65470/Để tải bản Đầy Đủ của tài liệu, xin Trả lời bài viết này, Mods sẽ gửi Link download cho bạn sớm nhất qua hòm tin nhắn.Ai cần download tài liệu gì mà không tìm thấy ở đây, thì đăng yêu cầu down tại đây nhé:
Nhận download tài liệu miễn phí
Tóm tắt nội dung tài liệu:
à giup Ban giám đốc SGD trong công tác tổ chức bộ máy và công tác cán bộ tại SGD theo đúng Bộ luật lao động, qui định hiện hành của NHNN và NHNT VN.
Phòng hành chính quản trị
Nghiên cứu, mở rộng và phát triển hệ thống mạng lưới hoạt động cùa SGD trên địa bàn Hà Nội và các vùng lân cận theo phương hướng phát triển của NHNT theo từng giai đoạn nhằm tăng sức cạnh tranh, thu hút và mở rộng khách hàng, khẳng định uy tín của NHNT với khách hàng trên thị trường.
Phòng tin học
Phòng tin học có chức năng giúp ban giám đốc SGD trong việc quản lý duy trì hệ thống công nghệ thông tin liên quan đến quản lý hoạt động kinh doanh tại SGD NHNT.
Các phòng giao dịch
Hiện tại SGD NHNT có 14 phòng giao dịch bao gồm: Phòng giao dịch số 1 (23 Phan Chu Trinh – Hà Nội), Phòng giao dịch số 2 (120 Hàng Trống – Hà Nội), Phòng giao dịch số 3, Phòng giao dịch số 4 (29B Hai Bà Trưng – Hà Nội), Phòng giao dịch số 5 (Đội Cấn – Hà Nội), Phòng giao dịch số 6 (18 Hàng Than – Hà Nội), Phòng giao dịch số 7 (52 Nguyễn Chí Thanh – Hà Nội), Phòng giao dịch số 8 (30 Lý Thái Tổ - Hà Nội), Phòng giao dịch số 9 (64 Bạch Mai – Hà Nội), Phòng giao dịch số 10 (110 Cầu Gỗ - Hà Nội), Phòng giao dịch số 11 (133 Hàng Bông – Hà Nội), Phòng giao dịch số 12 (50 Lò Đúc – Hà Nội), Phòng giao dịch số 13, Phòng giao dịch số 14 (100 Nguyễn Văn Cừ - Gia Lâm – Hà Nội).
Các phòng giao dịch có chức năng phục vụ nhu cầu giao dịch tiền gửi, tiền tiết kiệm, thanh toán thẻ, cho vay tư nhân đối với khách hàng có nhu cầu.
Sơ đồ 2.1: Tổ chức Sở Giao Dịch Ngân Hàng Ngoại Thương Việt Nam
- P.Thanh toán nhập khẩu.
- P. Thanh toán xuất khẩu.
- P. Công nghệ.
- P.Bảo lãnh
- Phòng giao dịch số : 13,14
- P.Quản lý rủi ro
- P. Quan hệ khách hàng
- P. Quản lý nợ
- Phòng giao dịch số : 1,2,5
- Công đoàn
- P.Kế toán giao dịch.
- P.Hối đoái
- P.Kinh doanh ngoại tệ.
- Phòng giao dịch số :4,6,8,10,11,12
- P.Tín dụng DN vừa & nhỏ
- P.Đầu tư dự án.
- P.Ngân quỹ.
- P.Tiết kiệm.
- Phòng giao dịch số : 3,7,9
- P.Kiểm tra nội bộ.
- P.Quản lý nhân sự.
- P.Hành chính quản trị.
- P.Quản lý nguồn vốn.
Giám đốc
Nguyễn Danh Lương
Phó
Giám Đốc 1
Phó
Giám Đốc 2
Phó
Giám Đốc 3
Phó
Giám Đốc 4
(Nguồn: Phòng quản lý nhân sự - SGD NHNT)
2.2. Hoạt động tín dụng tại Sở Giao Dịch NHNT Việt Nam
Năm 2007 là năm thứ hai SGD NHNT tách ra khỏi Hội Sở Chính hoạt động như một chi nhánh độc lập, hiện nay SGD cũng đang dần ổn định về mặt tổ chức. Quán triệt tinh thần, hoạt động theo phương châm “Hiệu quả & An toàn”, Ban giám đốc cùng cán bộ, nhân viên SGD NHNT đã nỗ lực thực hiện đạt được các mục tiêu đã đề ra. Tính đến cuối năm 2007, dư nợ tín dụng hiện hành của SGD qui VNĐ đạt 3278.67 tỷ đồng tăng 8.1% so với năm 2006. Trong đó, cho vay ngắn hạn đạt 2918.21 tỷ đồng và trung & dài hạn đạt 345.32 tỷ đồng. Dư nợ cho vay của nền kinh tế của SGD tính đến cuối năm 2007 chỉ chiếm 7.31% tổng nguồn vốn của SGD.
Tín dụng ngắn hạn và ngoại tệ: Từ năm 2006, SGD đã thực hiện qui trình tín dụng mới giúp kiểm soát chặt chẽ các khoản tin dụng, giảm thiểu rủi ro và nâng cao chất lượng tín dụng. Dư nợ cho vay ngắn hạn đối với các doanh nghiệp bằng VNĐ của SGD chủ yếu tập trung vào kinh doanh thương mại chiếm 80% doanh số cho vay TCKT có mục đích là kinh doanh hàng nhập khẩu nên khách hàng chủ yếu vay bằng ngoại tệ, SGD vẫn đang tiếp cận với khách hàng có nhu cầu vay bằng VNĐ. Dư nợ tín dụng bằng ngoại tệ tính đến 31/12/2007 đạt 81.62 triệu USD tăng 19,64% so với năm 2006 do giá cả nhiều mặt hàng trên thế giới tăng mạnh mẽ đặc biệt là giá xăng dầu kéo theo giá cả các mặt hàng khác tăng theo như: sắt thép, phân bón, hàng tiêu dùng… Vì vậy, nhu cầu vay ngoại tệ cũng tăng theo.
Tín dụng trung dài hạn VNĐ và ngoại tệ: Sau khi tách khỏi HSC vào đầu năm 2006, phần lớn các dư nợ trung dài hạn được chuyển lên TW, một số hợp đồng đã ký sau nay thi chưa giải ngân được nhiều, do đó mà dư nợ trung dài hạn của SGD không tăng nhiều.
Dư nợ tín dụng năm 2006 đạt 3.033 tỷ đồng tăng 13,35% so với năm 2005. Dư nợ năm 2005 đạt 2.675,79.tỷ đồng. Như vậy, trong 3 năm qua dư nợ tín dụng của SGD NHNT liên tục tăng trưởng.
Biểu đồ 2.1: DIỄN BIẾN DƯ NỢ CỦA SGD NHNT VN (2005 – 2007)
Đơn vị: Tỷ đồng
(Nguồn: Phòng Quản lý rủi ro tín dụng – SGD NHNT Việt Nam)
Về cơ cấu tín dụng:
Trong tổng dư nợ cuối năm 2007 thì vốn cho vay ngắn hạn chiếm khoảng 88%, mà phần lớn dư nợ ngắn hạn có mục đích kinh doanh hàng nhập khẩu. Trong cơ cấu cho vay hàng nhập khẩu chiếm tỷ trọng lớn nhất là mặt hàng xăng dầu chiếm trên 26,2%; mặt hàng hóa chất các loại chiếm 15,6% , sắt thép chiếm 11,1%; phân bón chiếm 4,4%, máy móc thiết bị chiếm 3,6%,…
Dư nợ cho vay các mặt hàng xuất khẩu chiếm tỷ trọng khoảng 27% trong tổng dư nợ, chủ yếu vay để thu mua gạo, hàng may mặc, chè, mây tre xuất khẩu…
Bên cạnh hoạt động tín dụng của SGD là cho vay đối với các doanh nghiệp, SGD còn có các hoạt động sử dụng vốn như vay gửi NHTW, các hoạt động cho vay khác như: chiết khấu chứng từ có giá, mở rộng hình thức cho vay chiết khấu chứng từ hàng xuất, cho vay phát hàng thẻ tín dụng,…
Thực hiện phương châm “Tăng trưởng tín dụng đi kèm nâng cao chất lượng” SGD NHNT là một trong những đơn vị trong hệ thống NHNT được áp dụng mô hình quản lý rủi ro áp dụng cho khách hàng là doanh nghiệp, tách bạch rõ các chức năng (chức năng kinh doanh, chức năng quản lý rủi ro, chức năng tác nghiệp) với 3 phòng ban chuyên trách là: Phòng quan hệ khách hàng, phòng quản lý rủi ro tín dụng và phòng quản lý nợ. Từ đó giúp nâng cao chất lượng tín dụng của SGD, kiểm soát tốt hơn rủi ro cho ngân hàng và tăng cường quản trị rủi ro trong hoạt động ngân hàng theo tiêu chuẩn quốc tế.
Để có được sự tăng trưởng liên tục trong những năm qua, SGD NHNT đã nỗ lực thực hiện đúng theo chủ trương do Ban lãnh đạo đề ra “mở rộng tín dụng đi đôi với an toàn – hiệu quả”. Một mặt duy trì các khách hàng cũ, mặt khác tăng cường công tác Marketing, đẩy mạnh cho vay đối với doanh nghiệp vừa và nhỏ, các doanh nghiệp ngoài quốc doanh và các doanh nghiệp sản xuất hàng xuất khẩu… Điều này góp phần làm tăng tổng dư nợ đồng thời thu hút thêm ngoại tệ không nhỏ từ xuất khẩu cho NHNT VN. Để mở rộng hoạt động này, SGD đã tiến hành khảo sát qui trình thu mua của một số đơn vị nhằm đáp ứng nhu cầu vay để thu mua của Công ty CP XNK Tổng hợp 1, Công ty TNHH Tùng Lâm, Công ty TNHH An Lộc.. Ngoài ra, bên cạnh một số khách hàng truyền thống thì SGD cũng đã tiếp nhận, xử lý hồ sơ vay vốn của một số khách hàng mới như: Công ty CP Viễn Thông Bưu Điện, Công ty TNHH cơ khí ABB, Nhà xuất bản Phụ Nữ, Chi nhánh công ty CP vật tư nông nghiệp Hà Nội, Công ty TNHH LPK, Công ty CP Long Hải,… Có thể nói, SGD NHNT là một trong những địa chỉ hàng đầu mà khi có nhu cầu vay vốn, các doanh nghiệp Thủ Đô thường tìm đến.
2.3. Hoạt động quản lý rủi ro tín dụng tại SGD NHNT
2.3.1. Chính sách quản lý rủi ro tín dụng của NHNT Việt Nam
Chính sách quản lý rủi ro tín dụng của NHNT VN được áp dụng đối với hoạt động cấp tín dụng đến khách hàng d...
