10/27/2012
1
1
Chương 3:
Cơ sở kỹ thuật bảo hiểm
1 2
Mục 3.1:
2
Cơ sở kỹ thuật của
Bảo hiểm
3
3
3.1.1. Sự ra đời và phát triển Luật số lớn
• Đặt vấn đề:
khi chọn ngẫu nhiên các giá trị (mẫu thử)
trong một dãy các giá trị (tổng thể), ta
thấy: kích thước mẫu càng lớn thì các đặc
trưng thống kê của mẫu thử càng "gần"
với các đặc trưng thống kê của tổng thể.
4
3.1.1. Sự ra đời và phát triển Luật số lớn
Luật số lớn cho rằng:
nếu thực hiện nghiên cứu trên 1 đám đông đủ
lớn => sẽ có xác suất xảy ra 1 biến cố nào đó ở
mức độ đủ chính xác. và nói chung, có thể làm
chủ được biến cố ngẫu nhiên đó.
5
5
3.1.2. Luật số lớn: Luật yếu và luật mạnh
- Xét n biến ngẫu nhiên: X1, X2, , Xn độc lập, cùng
phân phối với phương sai hữu hạn và kỳ vọng E(X),

3.1.3. Vận dụng luật số lớn trong bảo hiểm
Như vậy, việc lập quỹ và chia sẻ đã làm thay đổi tổn
thất mà mỗi người phải gánh chịu,
=> làm giảm xác suất chịu tổn thất lớn nhất và nhỏ
nhất của mỗi người;
=> độ lệch chuẩn tổn thất mỗi người sẽ giảm:
Std = √[0,64×(0-1)² + 0,32 ×(2,5-1)² + 0,04×(5-1)² ]
= √2 = 1,4142
lưu ý: giá trị kỳ vọng vẫn là 1tr.đ
9
3.1.3. Vận dụng luật số lớn trong bảo hiểm
Như vậy, độ lệch chuẩn tổn thất của mỗi
người càng giảm khi số người tham gia quỹ
càng tăng.
Theo Luật số lớn (Luật yếu), khi số người
tham gia → ∞, thì độ lệch chuẩn sẽ → 0.
tức là tổn thất trung bình mỗi người →
giá trị kì vọng = 1 tr.đ
10
3.1.3. Vận dụng luật số lớn trong bảo hiểm
Tóm lại, việc tham gia Quỹ (BH) sẽ đem lại:
• Tính bấp bênh trong dự báo tổn thất của mỗi
thành viên không còn lớn nữa.
• Thông qua Quỹ, mỗi thành viên không chỉ chia
sẻ tổn thất với nhau, mà rủi ro (tổn thất) của
từng thành viên cũng giảm đi
11
3.1.4. Thống kê tần suất xảy ra rủi ro
• Luật số lớn chỉ ra: từng sự cố riêng lẻ thì ko
tiên liệu được, nhưng khi kết hợp số lớn các

n
S
N
S
P ×=×==
13
14
Mục 3.2
Các vấn đề
mang tính nguyên tắc
về mặt kỹ thuật
15
3.2.1.Tập hợp số lớn các rủi ro đồng nhất
15
a)Tập hợp số lớn các rủi ro:
- Luật số lớn đã giải thích: phải tập hợp số lớn
để ko xảy ra rủi ro khi tính toán;
- Phải tập hợp số lượng tối đa người tham gia
BH, phải thường xuyên tìm khách hàng mới, vì
khách hàng cũ sẽ không tồn tại vĩnh viễn => bổ
sung đầu vào để bù đắp đầu ra
16
3.2.1.Tập hợp số lớn các rủi ro đồng nhất
16
b) Lựa chọn rủi ro:
Rủi ro đồng nhất, là:
 Rủi ro có cùng một bản chất;
 Rủi ro gắn liền với cùng một đối tượng;
 Rủi ro có cùng mức trầm trọng.
17

=> bằng hình thức: Đồng BH và Tái BH.
20
3.2.3. Đồng Bảo hiểm
20
Định nghĩa:
Đồng BH là sự phân chia theo tỷ lệ cùng một
rủi ro giữa nhiều nhà BH với nhau.
Như vậy, mỗi nhà đồng BH chấp nhận mức rủi
ro theo một tỷ lệ (%) nào đó (STBH), để nhận
được 1 tỷ lệ phí (PBH) tương ứng; và nếu xảy
ra thiệt hại thì phải chịu bồi thường (STBT)
theo tỷ lệ đó.
21
3.2.3. Đồng Bảo hiểm
21
Ngöôøi ñöôïc BH
Công ty
đồng BH A
Công ty
đồng BH B
Công ty
đồng BH C
Công ty
đồng BH D
Mối quan hệ trong Đồng BH
Mỗi nhà BH phải xác định một ”Mức chấp nhận”, là số
tiền tối đa họ có thể chấp nhận đảm bảo đối với một
rủi ro nhất định
22
3.2.3. Đồng Bảo hiểm

25
3.2.4. Tái Bảo hiểm
25
 Phương diện pháp lý:
• Người được BH chỉ cần biết nhà BH gốc là
người duy nhất chịu trách nhiệm đảm bảo cho
rủi ro của mình.
• Không cần biết đến người nhận Tái BH.
26
3.2.4. Tái Bảo hiểm
26
 Sự cần thiết phải tiến hành Tái BH:
Đứng trước tình huống các rủi ro (có thể) xảy
ra liên tục, vượt quá khả năng tài chính => nhà BH
chuyển một phần trách nhiệm cho nhà BH khác
- Bằng cách nhượng lại một phần phí BH
- Thông qua hợp đồng tái BH.
=> tái BH là sự BH cho những rủi ro mà nhà
BH phải gánh chịu.
27
3.2.4. Tái Bảo hiểm
27
Tái BH đem lại:
₋ An toàn, yên tâm cho nhà BH;
₋ Góp phần ổn định tỷ lệ bồi thường, tránh biến
động, giảm ảnh hưởng của các sự cố lớn, thảm
họa…
₋ Tăng năng lực để chấp nhận dịch vụ BH;
₋ Lợi ích “vĩ mô” trên thị trường BH: chi phí rủi ro
được phân tán trong toàn thị trường BH thế

3.2.4.1. Phân loại Tái Bảo hiểm
10/27/2012
6
31
3.2.4.1. Phân loại Tái Bảo hiểm
31
Đặc điểm Tái BH tạm thời:
 Mỗi rủi ro phát sinh cần TBH phải tiến một lần
thương lượng -> phát sinh chi phí lớn.
 Hợp đồng TBH khơng nhất thiết phải thống nhất
với điều khoản Hợp đồng gốc => gây bất lợi cho
nhà BH gốc.
 Người nhận TBH chủ động nghiên cứu kỹ lưỡng
rủi ro trước khi quyết định => ép phí.
32
3.2.4.1. Phân loại Tái Bảo hiểm
32
b)Tái Bảo hiểm cố định (TBH bắt buộc):
• Là phương pháp TBH cho tồn bộ tổng lượng rủi ro;
• C.ty nhượng phải nhượng tất cả đơn vị rủi ro BH gốc
mà 2 bên đã thỏa thuận trước, cho đến 1 hạn mức
trách nhiệm tối đa đã thỏa thuận;
• C.ty nhận tái BH cũng phải chấp nhận tồn bộ các
đơn vị rủi ro.
33
3.2.4.1. Phân loại Tái Bảo hiểm
33
Đặc điểm Tái BH cố định:
Có tính chất bắt buộc đối với C.ty BH gốc và
C.ty Tái BH.

Tái bảo hiểm
Tái BH tỷ
lệ
TBH số thành TBH mức đơi
Tái BH
không tỷ lệ
TBH vượt
mức tổn thất
TBH vượt
mức tỷ lệ tổn
thất
10/27/2012
7
37
a) Tái BH tỷ lệ:
37
 Là hình thức TBH thực hiện việc phân chia rủi ro
theo tỷ lệ trên số tiền BH.
 Người nhận tái theo tỷ lệ (%) của số tiền BH = tỷ
lệ (%) nhận phí BH = tỷ lệ (%) chịu trách nhiệm
bồi thường.
Gồm 2 loại:
- Tái BH số thành
- Tái BH mức dơi (thặng dư)
38
38
Tái bảo hiểm số thành:
 Là phương thúc TBH mà mọi nghiệp vụ
giữa nhà BH gốc và nhà TBH đều được
phân chia theo tỷ lệ cố định.

=> Mức dơi là: 240.000 – 20.000 = 220.000 USD
+ HĐ dơi 1: 20.000 × 10 = 200.000 USD.
+ HĐ dơi 2: 220.000 - 200.000 = 20.000 USD
42
b) Tái Bảo hiểm khơng tỷ lệ:
42
• Là hình thức TBH thực hiện
việc phân chia rủi ro theo số
tiền bồi thường tổn thất.
Tái BH khơng tỷ lệ
Tái BH vượt mức tổn thất.
Tái BH vượt mức tỷ lệ tổn thất.
10/27/2012
8
43
Tái bảo hiểm vượt mức tổn thất:
• Nhà BH gốc giữ lại một số tiền bồi thường nhất
định. Phần thiệt hại vượt quá số tiền bồi
thường giữ lại được chuyển cho nhà tái BH.
Nếu thiệt hại nhỏ hơn hoặc bằng mức giữ lại =>
nhà BH gốc bồi thường toàn bộ.
Nếu thiệt hại lớn hơn mức giữ lại => nhà tái BH
bồi thường phần chênh lệch đó.
43
44
44
Ví dụ:
Công ty BH gốc ký HĐ TBH xác định mức bồi
thường giữ lại là 150 triệu. Nếu tổn thất xảy ra
lớn hơn 150 triệu, C.ty BH gốc bồi thường 150

Tái BH vượt mức tỷ lệ tổn thất:
• Nhà BH gốc chỉ giữ lại trách nhiệm bồi thường theo
một tỷ lệ ≤ 1 tỷ lệ bồi thường nhất định. Phần tỷ lệ
vượt quá tỷ lệ giữ lại được chuyển cho nhà TBH.
• Tùy khả năng thực tế, tổ chức nhận TBH có thể
nhận bồi thường trong khoảng tỷ lệ (%) nhất định
(chứ ko phải vô hạn).
47
Tỷ lệ tổn thất = (Số tiền bồi thường/phí thu)×100%
48
48
Ví dụ: C.ty BH gốc ký HĐ Tái BH giữ lại trách nhiệm bồi
thường là 60%; C.ty nhận TBH chịu trách nhiệm trong
khoảng 60 – 150%.
T. hợp 1:
Tổn thất với tỷ lệ 90%, phân chia trách nhiệm như sau:
• C.ty BH gốc bồi thường 60%;
• C.ty nhận TBH bồi thường 30%.
10/27/2012
9
49
49
T. hợp 2:
Tổn thất với tỷ lệ 160%, phân chia trách nhiệm
như sau:
•C.ty BH gốc bồi thường 60%;
•C.ty nhận TBH bồi thường 150% - 60% = 90%.
•Phần còn lại: 160% - 150% = 10%, C.ty BH gốc
phải gánh chịu trách nhiệm bồi thường
50

53
53
Quỹ BH hình thành chủ yếu từ đóng góp của
các thành viên, gọi là: Phí bảo hiểm.
- Căn cứ để xác định khoản đóng góp này là kỹ
thuật Thống kê và Luật số lớn
=> Phí Bảo hiểm là khoản tiền mà bên mua BH
đóng cho nhà BH để đổi lấy những cam kết khi
có sự kiện Bảo hiểm xảy ra.
3.3.1. Khoản đóng góp vào Quỹ bảo hiểm:
54
Phân loại Phí bảo hiểm thương mại:
54
Phí BH thuần: là khoản tiền bên mua phải
đóng, tương ứng với phần tổn thất của thành
viên này trong cộng đồng chia sẻ RR.
(= Xác suất xuất hiện TT × giá T.bình của tổn thất).
Phí thương mại: gồm phí thuần và chi phí
khác, gọi là phí quản lý. (Biểu phí)
Phí toàn phần: là tổng số phí bên mua BH
thanh toán cho nhà bảo hiểm
10/27/2012
10
3.3.2. Quản lý quỹ bảo hiểm
55
 Quỹ dự trữ:
Trước hết, đó là quỹ dự trữ, với đặc điểm:
-Tính tập thể của việc thành lập quỹ dự trữ:
mọi thành viên tham gia đều phải đóng góp;
- Tính riêng rẽ của việc phân phối quỹ: quỹ chỉ

59
3.3.3. Quản lý nhà nước đối với hoạt động BH
59
 Yêu cầu quản lý của nhà nước đặt ra trong
hoạt động BH:
- Các mối quan hệ phải rõ ràng, chặt chẽ để đảm
bảo quyền lợi giữa các bên tham gia.
- Phải có 1 hệ thống các văn bản pháp lý để kiểm
soát, giám sát hoạt động BH.
=> Luật KDBH – 2000, để đảm bảo khung pháp lý
cho hoạt động BH,
60
3.3.3. Quản lý nhà nước đối với hoạt động BH
60
 Tại sao nhà nước cần phải kiểm tra?
a) Những đặc trưng riêng có của hoạt động BH.
- Nhà BH bán lời hứa, theo 1 bản hợp đồng do họ
soạn sẵn, giá cả cũng từ phán đoán của họ.
- Mức bồi thường cũng do nhà BH xác định;
- Nhà BH dùng qũy BH tạm thời nhàn rỗi để đầu tư.
=> có thể phát sinh rủi ro; có thể từ chối bồi
thường, gây bất lợi cho người được BH…
10/27/2012
11
61
3.3.3. Quản lý nhà nước đối với hoạt động BH
61
b)Nhằm đảm bảo sự phát triển của toàn bộ
nền kinh tế.
- BH có vai trò trung gian tài chính, tập trung,

+ Bộ LĐ-TB&XH quản lý NN về BHXH;
+ Bộ Y tế quản lý NN về BHYT.
- Thành lập hệ thống BHXH VN trực thuộc Chính
phủ để tổ chức thực hiện trong cả nước.
64