BÀI TẬP KINH TẾ LƯỢNG – HỆ PHI CHÍNH QUY

BÀI TẬP KINH TẾ LƯỢNG
SỬ DỤNG CHƯƠNG TRÌNH EVIEWS4

________________________________________ ĐỌC BẢNG KẾT QUẢ EVIEWS

Tiếng Anh Ý nghĩa
Dependent Variable: Y Biến phụ thuộc: Y
Method: Least Squares Phương pháp: Bình phương nhỏ nhất
Sample (adjusted): 1 10 Mẫu (sau điều chỉnh): từ 1 đến 10
Included observations: 10 Số quan sát sử dụng: 10
Variable Biến số (các biến độc lập)
C
Biến hằng số, C ≡ 1
X Biến độc lập X
Coefficient
Ước lượng hệ số:
ˆ
j
β

Std. Error
Sai số chuẩn:
ˆ
()
j
Se


R-squared Hệ số xác định (bội): R
2
Adjusted R-squared
Hệ số xác định điều chỉnh
2
R

S.E. of regression
Sai số chuẩn của hồi quy:
ˆ
σ

Sum squared resid Tổng bình phương phần dư: RSS
Mean dependent var
Trung bình biến phụ thuộc:
Y
S.D. dependent var
Độ lệch chuẩn biến phụ thuộc:
/( 1)
Y
STSSn=−

F-statistic
Thống kê F:
2
2
/( )
(1 ) /( 1)
qs

Lưu ý: Với bảng kết quả Eviews, dấu phân cách phần thập phân dùng dấu chấm “.” thay
cho dấu phảy “,”.

1
Khoa Toán kinh tế - ĐHKTQD – www.mfe.edu.vn

BÀI TẬP KINH TẾ LƯỢNG – HỆ PHI CHÍNH QUY

CHƯƠNG 1. MÔ HÌNH HỒI QUY TUYẾN TÍNH HAI BIẾN

Bài tập 1.1
Trong các mô hình sau, mô hình nào là mô hình hồi quy tuyến tính
2
u
( )
(a)
(d) ln
2
12
=+ +YX
ββ
12
=
++YXu
β
β
Xu

(b)
Y

Giải thích ý nghĩa của hệ số góc (và hệ số chặn nếu có thể) trong các mô hình hồi quy tổng thể
sau. Các hệ số mang dấu như thế nào thì phù hợp với lý thuyết kinh tế?
(a)
CT
12
=+ +
β
β
u
với CT là chi tiêu, TN là thu nhập của hộ gia đình
(b) QP
12
=+ +
β
β
Q u
với Q là lượng bán, P là giá bán của một loại hàng hóa bình thường
(c)
TC
12
=+ + với TC là tổng chi phí, Q là sản lượng của doanh nghiệp
β
β
(d)
12
=+ +EX GDP u
β
β
với EX là xuất khẩu, GDP là tổng sản phẩm quốc nội
(e)

10 11
3
12 11
4
12 10
5
14 14
6
16 15
7
16 11
8
18 15
9
20 14
10
20 16

(a) Có th ì Chi tiêu ch ắn tăng không? Nhận xét gì về xu thế biến
động của Chi tiêu theo T ập
(b) Với mô hình hồi quy
+ +Xu
6
8
10
12
14
16
18
20

ướ m h
giả ghĩa
1 ác đạ ung
i
X

i
Y

=
−
ii
x
XX
=
−
ii
yYY
ii
x
y
2
i
x

1
8 8 -6,6 -4,5 29,7 43,56
2
10 11 -4,6 -1,5 6,9 21,16
3

c lượ phụ thu ừ hàm
ˆ
i
Y

i
e à phần d
ý Với t thứ 3 c chi hực tế n hay
ượn n (n
c lư hần d
i
X

i
Y

1
ˆ
β
2
ˆ
ˆ
=+
ii
YX
β
ˆ
=
−
i

∑
2
1=
i
X
= 2284;
=
10
2
1
∑
i
i
x
=152,4;
1=

10
2
∑
i
i
7,3. Hãy tính các đại
lượng
e
= 1
1
ˆ
()se
β

YY
10
2
1=
∑
i
i
e
ợc = 17,3. Hãy tính TSS, ESS,
RSS, hệ xác địn
và giải thích ý nghĩa của ác định.
(i) Tổng hợp c kết qu nh toán, i chiếu với tính toán c iews trong bảng 1.3d

Bảng 1.3d: Hồ y Y theo ó hệ số chặn
D t Var Y
số h R
2
hệ số x
cá ả tí và đố kết quả ủa Ev
i qu X c
ependen iable:
Method: Least Squares
Sample: 1 10
Included observations: 10
Variable Coeffici Std, Errorent t-Statistic Prob,
C
56 1.800076
2.526869 0.0354
4.5485
X

27 29 9 20 22 260 26 203 24 278 25 27 255 22 27 28
26 20 7 4 23 22 229 25 217 28 112 30 22 108 2 30 25
28 21 2 4 25 28 254 30 234 20 242 28 20 127 2 20 21
Kết quả hình Q ws tại bảng 1

Bảng 1.4: Hồi quy Q theo P có hệ số chặn
ent Variable: Q
ước lượng mô phụ thuộc P bằng Evie .4
Depend
Sample(adjusted): 1 20
Included observations: 20 after adjusting endpoints
Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.
C 486.7856 3. .665 97 02756 6 77 0.0000
P 10. 16 .8 .656 0 01- 447 2 57461 -3 10 0.0 8
R-squ 0. 0 ea pe v 221.950ared 42615 M n de ndent ar 0
S.E. o es 41 3 -sta 13.3670f regr sion .4627 F tistic 6
Sum d d 30 5 rob ta 0.00180square resi 944.8 P (F-s tistic) 7

) Giải thích ý nghĩa ước lượng hệ số góc. Dấu các ước lượng hệ số chặn và hệ số góc có phù
hợp
(c) Giải c định
(d) Các n giải thích được bao nhiêu % sự biến động của lượng bán?
(e) Ước ghìn đồng.
(a) Viết hàm hồi quy tổng thể, hồi quy mẫu
(b
với lý thuyết kinh tế không?
thích ý nghĩa hệ số xá
yếu tố khác với giá bá
lượng điểm lượng bán trung bình khi giá là 31 n
Khoa Toán kinh tế - ĐHKTQD – www.mfe.edu.vn

(e) Tìm ước lượn điểm sự th a l kh gi hìn đồng và giá sản
phẩm thay th g 3 nghìn

Bài tập
ết ng b c tỉnh t Việt Nam năm 2010,
ực nhà
(b) Giải thích ý nghĩa ước lượng hai hệ số góc, dấu các ước lượng có phù hợp với lý thuyết kinh
tế hay không?
ước lượng điểm lượng bán khi giá bán bằng 31
ghìn đồng
ước lượng điểm sự thay đổi của lượng bán kh
1 nghìn đồ
g ay đổi củ ượng bán i giá bán ảm 2 ng
ế tăn đồng
2.2
Cho k
v
quả ước lượng tro ảng 2.2 dựa trên số liệu cá hành của
ới CO là sản lượng ngành xây dựng, GIPG là tổng sản phẩm sản xuất công nghiệp khu v
nước, GIPNG là của khu vực tư nhân, GIPF là khu vực có vố
n nước ngoài. (chỉ có 60 tỉnh thành
có đủ số liệu, đơn vị: tỉ VND)
Bảng 2.2: Hồi quy CO theo GIPG, GIPNG, GIPF có hệ số chặn
Dependent Variable: CO
Method: Least Squares
Included observations: 60
Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.
C 4530.151 6859.945 0.660377 0.5117
GIPG 6.508681 2.048485 3.177314 0.0024
GIPNG 3.138152 1.338969 2.343709 0.0227

Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.
C 0.416571 0.114175 3.648529 0.0004
LOG(K) 0.621661 0.014506 42.85566 0.0000
LOG(L) 0.476395 0.005883 80.97390 0.0000
R-squared 0.988628 Mean dependent var 8.136574
Adjusted R-squared 0.988393 F-statistic 4216.348
Sum squared resid 0.204993 Prob(F-statistic) 0.000000

(a) Viết hàm hồi quy tổng thể, hồi quy mẫu với các biến Y, K, L
(b) Giải thích ý nghĩa ước lượng hệ số góc
(c) Dựa trên ả tăng, giảm, hay không đổi
theo qu

______________________________

CHƯƠ UY DIỄ Ự MÔ HÌNH HỒI QUY

Một số ng
Ước lượ ệ số
Khoảng tin c
ậy đối xứng
ước lượng điểm các hệ số, quá trình sản xuất có hiệu qu
y mô?
________
NG 3. S N THỐNG KÊ VÀ D BÁO TỪ
công thức quan trọ
ng khoảng từng h
() ()
/2 /2
ˆˆ ˆˆ

<
nk
j
jj
se t
α
β
ββ

Ước lượng khoảng cho hai hệ số
ˆˆ ˆˆ ˆˆ ˆˆ
()()
−−
±−
nk nk
se
ββ ββ

Trong đó
() ()
23 23/2 23 23 23/2
()()
± <±<±+ ±t se t
αα
ββ ββ ββ
()()
22
23 2 3 23
ˆˆ ˆ ˆ ˆˆ
()()()2(,)±= + ±se se se Cov

()
s/2
||
−
>
nk
q
Tt
α

*
ˆ
−
=
j
**
0
*
1
H: hay
s
ˆ
()
q
j
T
se
β
β
β

⎧
=≥
⎪
⎨
<
⎪
⎩
jj
j
β
ββ
ββ

β
()
s
−
<−
nk
q
Tt
α Khoa Toán kinh tế - ĐHKTQD – www.mfe.edu.vn

BÀI TẬP KINH TẾ LƯỢNG – HỆ PHI CHÍNH QUY
7
Kiểm định giả th ệ số: Nếu Huyết hai h
0

β
02
22
12
H : 0
H : 0
== =
⎧
⎪
⎨
++ ≠
⎪
⎩
k
k
ββ
ββ
22
s
22
/( 1)
(1 ) /( ) 1 1
−
−
==×
−
−−
q
−
R
22
s
2
/( )/
/( ) (1 ) /( )
−−
==
−−−
RU UR
q
UU U U
R
SS RSS m R R m
F
R
SS n k R n k

Bác bỏ H
0
−
>
U
mn k
α

Các cặp giả thuyết có sẵn P-value:
Kiểm định T:
H: 0

q
Ff
(, )
0
H: 0=
⎧
⎪
j
β
≠
j1
02
22
0
≠
k

Quy tắc dùng P-value: với mức ý nghĩa α:
- Nếu P-value < α thì bác bỏ H
0

ếu P-value ≥ α thì chư
Bài tập 3.1
Với bảng kết quả 3.1, trong đó Y là Ch
5% với mọi k k oảng tin c
Included observations: 10
Variable Coefficient Std, Error t-Statistic Prob,
C 4.548556 1.800076 2.526869 0.0354
X 0.544619 0.119108 4.572465 0.0018
R-squa endent var 12.50000 red 0.723255 Mean dep

C có hệ số chặn
B
Với Q là lượng bán (hộp), P là giá bá
(nghìn đồng/hộp) tại 20 đại lý. Cho α = 5% với mọi kiểm định và khoản

Bảng 3.2a: Hồi quy Q theo P, P
Dependent Variable: Q
Sample(adjusted): 1 20
Included observations: 20 after adjusting endpoints
Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.
C 302.7606 14.52326 20.84660 0.0000
P -14.76790 0.517617 -28.53056 0.0000
PC 11.62597 0.473371 24.55997 0.0000
R-squared 0.984270 Mean dependent var 221.9500
Adjusted R-squared 0.982420 F-statistic 531.8780
Sum squared resid 848.2248 Prob(F-statistic) 0.000000
Hiệp phương sai ước lượng hai hệ số góc bằng: –0,08

(a) Hàm ến độc lập đều không giải thích cho
lượng b
(b) Phải lập đều giải thích cho lượng bán?
(c) Khi giá bán P t
(d) Khi giá bán P t ượ ả ảng nào?
(e) Khi giá hàng thay thế PC t ìn hô lư có tăng không? Nếu
có thì tăng tối
đa bao nhiêu?
(f) Kiểm rằ i t ơn 10 đơn vị
(g) Kiểm ho rằ g đổi t 10 đơn vị
(h) Nếu y đổi không? Nếu có thì thay đổi
ong khoảng nào?

phẩm sả vực nhà nước, GIPNG là của khu vực tư nhân, GIPF là khu vực
có vốn nước ngoài. (chỉ có 6 h iệu tỉ VND). Cho α
= 5% với mọi
kiểm định và kho tin cậy. lên đến 0,986. Vậy có nên thêm biến đó vào mô hình không?

3.3
quả ước lượng trong
n xuất công nghiệp khu
0 tỉnh thàn có đủ số l , đơn vị:
ảng
Khoa Toán kinh tế - ĐHKTQD – www.mfe.edu.vn

BÀI TẬP KINH TẾ LƯỢNG – HỆ PHI CHÍNH QUY
9

Bảng 3.3a: Hồi quy CO theo GIPG, GIPNG, GIPF có hệ số chặn
Dependent Variable: CO
Included observations: 60
Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.
C 4530.151 6859.945 0.660377 0.5117
GIPG 6.508681 2.048485 3.177314 0.0024
GIPNG 3.138152 1.338969 2.343709 0.0227
GIPF 0.126609 0.205160 0.617123 0.5397
R-squared 0.669274 Mean dependent var 36752.88
Adjusted R-squared 0.651556 F-statistic 37.77476
Sum squared resid 1.14E+11 Prob(F-statistic) 0.000000
Bảng 3.3b: Hiệp phương sai ước lượng các hệ số

hỏi mô h
i quy CO theo GIPG có h số chặn
Included observations: 60
Variable Coefficient Std. Error t-Statistic
C 9818.633 6585.887 1.490860 0.1414
GIPG 10.68140 1.064666 10.03263 0.0000
R-squared 0.634424 F-statistic 100.6536
Sum squared resid 1.26E+11 Prob(F-statistic) 0.000000

Bài tập 3.4
i Y là sản lượng, K là vốn, L là laVớ o động, LOG là logarit tự nhiên của các biến. Cho α = 5%.
le: LOG(Y)
Bảng 2.3: Hồi quy ln(Y) theo ln(K), ln(L) có hệ số chặn
Dependent Variab
Dependent Variable: LOG(Y) Included observations: 100
Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.
C 0.416571 0.114175 3.648529 0.0004
LOG(K) 0.621661 0.014506 42.85566 0.0000
LOG(L) 0.476395 0.005883 80.97390 0.0000
R-squared F 42 0.988628 -statistic 16.348
Sum sq sid P tisti 0.uared re 0.204993 rob(F-sta c) 000000
ước lư xỉ 0
(a) Hàm p kh hống k
) Vốn tăng 1%, lao động không đổi thì sản lượng tăng trong khoảng bao nhiêu% ? Lao động
đổi thì sản lượng tăng trong khoảng bao nhiêu%?
Hiệp phương sai ợng hai hệ số góc xấp
hồi quy có phù hợ ông? Các hệ số có ý nghĩa t ê không?
(b
tăng 1%, vốn không
(c) Kiểm định giả thuyết quá trình sản xuất có hiệu quả tăng theo quy mô

(d) Có t h của nam cao hơn tiêu dùng tự định của nữ không? Nếu có thì
cao
(e) Ước lượng kho
định c
(f) Ước lượng kh ng cho tiêu n
(g) Trong 40 ngư rên có mộ gi ng, ưa có gia đình riêng. Có ý kiến
cho ng tự định n có gia đình. Hãy nêu
cách nh

ài tập 4.2
g bài tập 4.1, có b
ảng kết quả sau

(a) Viết hàm hồi quy tổng thể, hồi quy mẫu đối với nam và nữ
(b) Tìm ước lượng điểm chi tiêu trung bình của nam và nữ khi thu nhập là
u dùng tự định (chi tiêu khi không có thu nhập) của
hể nói tiêu dùng tự địn
hơn trong khoảng nào?
ảng cho tiêu dùng t
ự ủa nữ
oả dùng tự đị h của nam
ời t t số đã có a đình riê một số ch
rằng tiêu dù của người đã có gia đình cao hơn gười chưa
để đánh giá nhận đị đó.
B
Tiếp tục với bộ số liệu Chi tiêu – Thu nhập của Nam và nữ tron
Bảng 4.2: Hồi quy CT theo TN, D*TN có hệ số chặn
Dependent Variable: CT
Included observations: 40
Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.

nh còn lại
4.3
quả ước lượng, vớ O là sản lượng ngành xây d IPG là sả
vốn nhà nước, MN là biến giả nhận giá trị bằng 1 nếu là tỉnh
tỉ
Bảng 4.3: Hồi quy CO theo MN, GIPG, MN*GIPG có hệ số chặn
Dependent Variable: CO
Included observations: 63
Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.
C 6571.338 7562.027 0.868992 0.3884
MN -1182.766 13306.32 -0.088888 0.9295
GIPG 14.06298 1.788727 7.862001 0.0000
MN*GIPG -4.780846 2.168518 -2.204661 0.0314
R-squared 0.668862 Mean dependent var 35700.41
Adjusted R-squared 0.652024 F-statistic 39.72448
squared resid 1.14E+11 Prob(F-statistic) 0.000000 Sum

(a) Viết hàm hồi quy tổng thể, hồi quy mẫu với các tỉnh miền Nam và tỉnh không ở miền Nam
(b) Hệ số chặn của mô hình có thực sự khác nhau giữa miền Nam và miền khác không?
(c) Hệ ác không?
(d) Khi ó hệ số chặn thì hệ số xác định bằng 0,635. Vậy việc phân chia
miền n Nam thực sự có ý nghĩa không?

______ __ __ __

Ơ
NG Đ Ự M H

Bài tập lấ
) Với số liệu trong bài tập 1.3, Y là chi tiêu, X là thu nhập, hồi quy Y theo X có hệ số chặn (Mô

FITTED^2
1.596533 1.582904 1.008610 0.3467
.077932 0.116914 -0.666578 0.5264

-0
R-squared 0.739773
Sum s id quared res 16.26421

Khoa Toán kinh tế - ĐHKTQD – www.mfe.edu.vn

BÀI TẬP KINH TẾ LƯỢNG – HỆ PHI CHÍNH QUY
12
(b) Với , PC trong ô hình Q phụ C có hệ số chặn (mô
hình 5B kiểm đ cho rằng mô hình có
dạng hà ế nào? Hồi quy phụ của kiểm định Ramsey
như thế
ộc P, PC có hệ số chặn
Included observations: 20
số liệu Q, P bài tập 3.1, hồi quy m thuộc P, P
), có kết quả ở bảng 5.1b. Qua k
m sai; nếu mức ý nghĩa là 10% t
iểm định Ramsey, ịnh ý kiến
hì kết luận th
nào
Bảng 5.1b: Mô hình 5B - Q phụ thu
Dependent Variable: Q
Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.
C 302.7606 14.52326 20.84660 0.0000
P -
F-statistic 531.8780

C
ảng 5.2a. Hãy viết lại hồi quy phụ, và kiểm định về hiện tượng ph
hình.
.2a: Mô A với kiểm ịnh White
Inc ed observ ns: 10
Variable oefficient Std. Error t-Statistic Prob.
C 4.548556 1.800076 2.526869 0.0354
X 0.544619 0.119108 4.572465
-squared 0.723255 Prob(F-statistic) 0.001820
0.0018
R
Kiểm định White
White Heteroskedasticity
tistic 1.202720 Probability 0.355644
Test:
F-sta
Obs*R-squared 2.557499 Probability 0.278385
Test Equation: Dependent Variable: RESID^2
Included observations: 10
Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.
C -9.490826 7.280192 -1.303651 0.2336
X 1.599577 1.058988 1.5104
X^2 -0 23 0.036489 -1.45588
78 0.1747
.0531 3 0.1888
R-squa 1.20red 0.255750 F-statistic 2720
Sum squa resid P tisti 0.red 18.00701 rob(F-sta c) 355644

Khoa Toán kinh tế - ĐHKTQD – www.mfe.edu.vn


Bài tập
Thực hi nh Jarques-B , 5B, 5C có uả ở bảng 5.3a, 5.3b,
ớ ho biết các mô hình hối chuẩn không?
5.3
ện kiểm đị era với các mô hình 5A các kết q
5.3c. V i các bảng đó, c sai số ngẫu nhiên của có phân p
Bảng 5.3a: Kiểm định JB của mô hình 5A
Normality Test:
Jarque Bera 0.637444 Probability 0.727077

Bảng 5.3b: Kiểm định JB của mô hình 5B
Normality Test:
Jarque Bera 1.76999 Probability 0.412716

Bảng 5.3c: Kiểm định JB của mô hình 5C
ality Test: Norm
Jarque Bera 3474.994 Probability 0.000000

Bài tập
Với số l nghiệp, Y là sản lượng, K là vốn, L là lao động, M là chi phí cho quản lý,
có kết q mô hình
Bảng 5.4a: Mô hình 5D - Y phụ thuộc K, W, M có hệ số chặn
tions: 100
le Co t-Statistic
5.4
iệu 100 doanh
uả ước lượng 5D trong bảng 5.4a
Dependent Variable: Y
Included observa
Variab efficient Std. Error Prob.

g các kiểm định T, hệ số góc nào có ý nghĩa thống kê? Biến đ
phụ thuộc Y?
thuẫn giữa kiểm định F v
h giá mứ a cộng tuyế trong mô h h bằng cá nào?
hụ hãy đánh về hiện t ng đa cộn uyến tro
ụ đánh gi a cộ
ng tu n trong m ình 5D
Included ob 00
Variable oefficient Std. Error t-S Prob.
C 0.305292 0.796522 0.383281 0.7024
K 0.049679 0.000369 134.6382 0.0000
L 0.200129 0.000423 472.7713 0.0000
R-squared 0.999588 F-statistic 117696.1
Adjusted R-squared 0.999580 Prob(F-statistic) 0.000000

(f) Nêu một cách khắc phục đơn giản hiện tượng đa cộng tuyến trong mô hình 5D
dấu
hiệu
Bớt biến M khỏi mô hình 5D
Depen ble: Y
Include tions:
Variable C
(g) Khi bỏ biến M khỏi mô hình 5D, được mô hình 5E được cho trong bảng 5.4c, có thấy
mâu thuẫn giữa kiểm định F và các kiểm định T nữa không?
Bảng 5.4c: Mô hình 5E -
dent Varia
d observa 100
oefficient Std. Error t-Statistic Prob.
C -485.9608 95.85601 -5.069695 0.0000
K 29.11470


ng mô hình 5B (Q phụ thuộc P, PC có hệ số chặn) có thể có đa cộng
tuyến có thể thực hiện thế nào? n đánh giá về đa cộng
dướ hợp các m định d
ng sai s
a sai số ngẫ ủa các mô hì ,
ững
nh 5A, 5B 5C trong ác bài trên
đánh giá về các m hình. Trong các kết quả, nh ng kết quả
đ
Khoa Toán kinh tế - ĐHKTQD – www.mfe.edu.vn

BÀI TẬP KINH TẾ LƯỢNG – HỆ PHI CHÍNH QUY
15
Mô
Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.

hình 5A: Y phụ thuộc X có hệ số chặn
Bảng 5.5a: Tông hợp mô hình 5A
Dependent Variable: Y
Included observations: 10
C 4.548556 1.800076 2.526869 0.0354
X 0.544619 0.119108 4.572465 0.0018
R-squared 0.723255 F-statistic 20.90744
Sum squared resid 17.29659 Prob(F-statistic) 0.001820

Ramsey RESET Test:
F-statistic 0.444326 Probability 0.526394

White Heteroskedasticity Test:

White Heteroskedasticity ross term
0.661452
Test: C
F-stati Probability 0.85stic 0.383018 2188
Obs*R-sq Probability 0.

Normality Test:
uared 2.406632 790486
Jarque Bera 1.76999 Probability 0.412716
Đánh giá đa cộng tuyến
able C t-Statistic

Dependent Variable: P
Vari oefficient Std. Error Prob.
C 17.50169 5.169021 3.385881 0.0033
PC 0.310824 0.202722 1.533251 0.1426
R-squared 0.115516 F-statistic 2.350860
Adjusted R-squared stic) 0.066379 Prob(F-stati 0.142602

Khoa Toán kinh tế - ĐHKTQD – www.mfe.edu.vn

BÀI TẬP KINH TẾ LƯỢNG – HỆ PHI CHÍNH QUY
16
Mô hình thuộc GIP
hình 5C
Included observations: 63
5C: CO phụ NG có hệ số chặn

5E: Y phụ thuộc K, L dạng t
Bảng 5.5a ô hình 5E
Dependent Varia Included : 100
Variable
C - -5.069695485.9608 95.85601 0.0000
K 1.292811 0.044404 29.11470
L 2.214092 0.050943 43.46253 0.0000
uared 0.964118 F-statistic 1303.136
0.0000
R-sq
Sum squared resid 7221985. Prob(F-statistic) 0.000000

Ramsey RESET Test:
F-statistic 0.006172 Probability 0.937544

White Heteroskedasticity Test:
F-statistic 24.53252 Probability 0.000000
Obs*R-squared 50.81036 Pro 00
Norma
bability 0.0000

lity Test:
Jarque Be Probability 0.ra 9.753215 007623

Mô hình 5F: Y ph ộc K, L rit Co las
ợp m
ependent Variable: LOG(Y) Included observations: 100
Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.
ụ thu dạng loga (hàm mũ bb-Doug )
Bảng 5.5b: Tổng h ô hình 5F

able C t-Statistic
h 5G: Y phụ , M dạng logarit (hàm mũ Cobb ouglas)
Bảng 5.5c: Tổng hợ ô hình 5G
D
Included observations:
Vari oefficient Std. Error Prob.
C 0.618638 0.086769 7.129678 0.0000
LOG(K) 0.517653 0.015590 33.20453 0.0000
(W) 17.72070
9.143369
-squared 0.993921 F-statistic 5232.411
LOG 0.317445 0.017914 0.0000
LOG(M) 0.293691 0.032121 0.0000
R
Adjusted R-squared 0.993731 Prob(F-statistic) 0.000000
ET Test:

Ramsey RES
F-statistic 2.653016 Probability 0.106665

White Heteroskedasticity Test:
F-statistic 2.784089 Probability 0.015541
Obs*R-squared 15.22684 Probability 0.018564

Normality Test:
Jarque Probability 0. Bera 5.625713 060033

Bài tập 5.6
Đánh gi ến g nào đá hơn cho phân tích
Mô hình 5H: Biến giả đứng độc lập (biến giả tác động đến hệ số chặn)

BÀI TẬP KINH TẾ LƯỢNG – HỆ PHI CHÍNH QUY
18

Mô hình iả tương tác ng góc)
p m
ependent Variable: CONS
40
able t t-Statistic
5I: Biến g với biến độc lập (biến giả tác độ đến hệ số
Bảng 5.6b: Tổng hợ ô hình 5I
D
Included observations:
Vari Coefficien Std. Error Prob.
C 29.78261 1.274028 23.37674 0.0000
YD 0.527186 0.012315 42.80768 0.0000
*YD 9.462661GEN 0.050752 0.005363 0.0000
R-squared 0.987257 Mean dependent var 89.85000
Adjusted R-squared 0.986568 F-statistic 1433.287
sid 125.0220 Prob(F-statistic) 0.000000
Ramsey RESET Test:
Sum squared re

F-statistic 3.704962 Probability 0.062181

White Heteroskedasticity Test:
F-statistic 1.764637 Probability 0.158089
Obs*R-squared 6.713068 Probability 0.151851

Normality Test:
Jarque B Probability 0.era 0.205352 902419

Normality Test:
-squared 5.078051 6429
Jarque B Probability 0.era 1.029987 597505

Khoa Toán kinh tế - ĐHKTQD – www.mfe.edu.vn

BÀI TẬP KINH TẾ LƯỢNG – HỆ PHI CHÍNH QUY
19
Bảng 1 GIÁ TRỊ TỚI HẠN STUDENT
t

α
n
0.1 0.05 0.025 0.01 0.005 0.001
(n)
α
1
3.078 6.314 12.706 31.821 63.657 318.309
2
1.886 2.920 4.303 6.965 9.925 22.327
3
1.638 2.353 3.182 4.541 5.841 10.215
4
1.533 2.132 2.776 3.747 4.604 7.173
5
1.476 2.015 2.571 3.365 4.032 5.893
6
1.440 1.943 2.447 3.143 3.707 5.208
7
1.415 1.895 2.365 2.998 3.499 4.785

23
1.319 1.714 2.069 2.500 2.807 3.485
24
1.318 1.711 2.064 2.492 2.797 3.467
25
1.316 1.708 2.060 2.485 2.787 3.450
26
1.315 1.706 2.056 2.479 2.779 3.435
27
1.314 1.703 2.052 2.473 2.771 3.421
28
1.313 1.701 2.048 2.467 2.763 3.408
29
1.311 1.699 2.045 2.462 2.756 3.396
30
1.310 1.697 2.042 2.457 2.750 3.385
40
1.303 1.684 2.021 2.423 2.704 3.307
50
1.299 1.676 2.009 2.403 2.678 3.261
60
1.296 1.671 2.000 2.390 2.660 3.232
70
1.294 1.667 1.994 2.381 2.648 3.211
80
1.292 1.664 1.990 2.374 2.639 3.195
90
1.291 1.662 1.987 2.368 2.632 3.183
100
1.290 1.660 1.984 2.364 2.626 3.174

5
0.412 0.554 0.831 1.145 1.610 9. 1.07 15.09 5236 1 12.83 16.7
6
0.676 0.872 1.237 1.635 2.204 10 2.59 16.81 5.64 1 14.45 18.5
7
0.989 1.239 1.690 2.167 2.833 12 4.07 18.48 8.02 1 16.01 20.2
8
1.344 1.646 2.180 2.733 3.490 13 5.51 20.09 5.36 1 17.53 21.9
9
1.735 2.088 2.700 3.325 4.168 14 6.92 21.67 9.68 1 19.02 23.5
10
2.156 2.558 3.247 3.940 4.865 15 8.31 23.21 9

.99 1 20.48 25.1
11
2.603 3.053 3.816 4.575 5.578 17 9.68 24.72 6

.28 1 21.92 26.7
12
3.074 3.571 4.404 5.226 6.304 18 1.03 26.22 0

.55 2 23.34 28.3
13
3.565 4.107 5.009 5.892 7.042 19 2.36 27.69 2

.81 2 24.74 29.8
14
4.075 4.660 5.629 6.571 7.790 21 3.68 29.14 2

.06 2 26.12 31.3


.81 3 36.78 42.8
23
9.260 10.20 11.69 13.09 14.85 32 5.17 41.64 8

.01 3 38.08 44.1
24
9.886 10.86 12.40 13.85 15.66 33 6.42 42.98 6

.20 3 39.36 45.5
25
10.52 11.52 13.12 14.61 16.47 34 7.65 44.31 3

.38 3 40.65 46.9
26
11.16 12.20 13.84 15.38 17.29 35 8.89 45.64 9

.56 3 41.92 48.2
27
11.81 12.88 14.57 16.15 18.11 36 0.11 46.96 4

.74 4 43.19 49.6
28
12.46 13.56 15.31 16.93 18.94 37 1.34 48.28 9

.92 4 44.46 50.9
29
13.12 14.26 16.05 17.71 19.77 39 2.56 49.59 4

.09 4 45.72 52.3

2 3 4 5 6 7 8 9
Bảng 3 GIÁ TRỊ TỚI HẠN FISHER
(
12
n,n
α
f

n
2
n

1 10
0
5.54 5.46 5.39 5.34 5.31 5.29 5.27 5.25 5.24 5.23
.1
3 0
10.1 9.55 9.28 9.12 9.01 8.94 8.89 8.85 8.81 8.79
.05
0
34.1 30.8 29.5 28.7 28.2 27.9 27.7 27.5 27.4 27.2
.01
0
4.55 4.33 4.19 4.11 4.05 4.01 3.98 3.96 3.94 3.92
.1
4 0
7.71 6.94 6.59 6.39 6.26 6.16 6.09 6.04 6.00 5.96
.05
0
21.2 18.0 16.7 16.0 15.5 15.2 15.0 14.8 14.7 14.6

.1
8 0
5.32 4.46 4.07 3.84 3.69 3.58 3.50 3.44 3.39 3.35
.05
0
11.3 8.65 7.59 7.01 6.63 6.37 6.18 6.03 5.91 5.81
.01
0
3.36 3.01 2.81 2.69 2.61 2.55 2.51 2.47 2.44 2.42
.1
9 0
5.12 4.26 3.86 3.63 3.48 3.37 3.29 3.23 3.18 3.14
.05
0
10.6 8.02 6.99 6.42 6.06 5.80 5.61 5.47 5.35 5.26
.01
0
3.29 2.92 2.73 2.61 2.52 2.46 2.41 2.38 2.35 2.32
.1
10 0
4.97 4.10 3.71 3.48 3.33 3.22 3.14 3.07 3.02 2.98
.05
0
10.0 7.56 6.55 5.99 5.64 5.39 5.20 5.06 4.94 4.85
.01
0
3.23 2.86 2.66 2.54 2.45 2.39 2.34 2.30 2.27 2.25
.1
11 0
4.84 3.98 3.59 3.36 3.20 3.10 3.01 2.95 2.90 2.85

0.1
3.07 2.70 2.49 2.36 2.27 2.21 2.16 2.12 2.09 2.06
15 0.05
4.54 3.68 3.29 3.06 2.90 2.79 2.71 2.64 2.59 2.54
0.01
8.68 6.36 5.42 4.89 4.56 4.32 4.14 4.00 3.90 3.81

Khoa Toán kinh tế - ĐHKTQD – www.mfe.edu.vn

BÀI TẬP KINH TẾ LƯỢNG – HỆ PHI CHÍNH QUY
22
Bả GI
)
,n
(ti ng 3 Á TRỊ TỚI HẠN FISHER
(
n
α
f
ếp)
12

n
2
n
1
α
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
0.1
2.98 2.59 2.38 2.25 2.16 2.09 2.04 2.00 1.97 1.94

2.79 2.39 2.18 2.04 1.95 1.88 1.82 1.78 1.74 1.71
60 0.05
4.00 3.15 2.76 2.53 2.37 2.25 2.17 2.10 2.04 1.99
0.01
7.08 4.98 4.13 3.65 3.34 3.12 2.95 2.82 2.72 2.63
0.1
2.78 2.38 2.16 2.03 1.93 1.86 1.80 1.76 1.72 1.69
70 0.05
3.98 3.13 2.74 2.50 2.35 2.23 2.14 2.07 2.02 1.97
0.01
7.01 4.92 4.07 3.60 3.29 3.07 2.91 2.78 2.67 2.59
0.1
2.77 2.37 2.15 2.02 1.92 1.85 1.79 1.75 1.71 1.68
80 0.05
3.96 3.11 2.72 2.49 2.33 2.21 2.13 2.06 2.00 1.95
0.01
6.96 4.88 4.04 3.56 3.26 3.04 2.87 2.74 2.64 2.55
0.1
2.76 2.36 2.15 2.01 1.91 1.84 1.79 1.74 1.70 1.67
90 0.05
3.95 3.10 2.71 2.47 2.32 2.20 2.11 2.04 1.99 1.94
0.01
6.93 4.85 4.01 3.54 3.23 3.01 2.85 2.72 2.61 2.52
0.1
2.76 2.36 2.14 2.00 1.91 1.83 1.78 1.73 1.70 1.66
100 0.05
3.94 3.09 2.70 2.46 2.31 2.19 2.10 2.03 1.98 1.93
0.01
6.90 4.82 3.98 3.51 3.21 2.99 2.82 2.69 2.59 2.50
0.1