H Và Tên:TR NG QUANG TRUNGọ ƯƠ
L p:07QK2ớ
Mssv:130700853
BÀI T P KINH T L NGẬ Ế ƯỢ
Bài t p 2:BI N GI VÀ ĐA C NG TUY Nậ Ế Ả Ộ Ế
1.
a.
Mô hình t ng quát: SALARY=βổ
1
+ β
2
SPENDING +
3
δ
D
1
+
4
δ
D
2
+ U
i
D báo kì v ng:ự ọ
• β
2
>0:Vì chi phí h c t p nâng cao ki n th c càng cao thì trình đ c a họ ậ ế ứ ộ ủ ọ
càng cao, khi đó b c l ng c a h s cao và thu nh p trung bình c a hậ ươ ủ ọ ẽ ậ ủ ọ
s cao.ẽ
•
3

V i m c nghĩa ớ ứ ỹ α=5% thì có m t bi n không có ý nghĩa đó là Dộ ế
2
.Ta ti n hànhế
ki m đ nh WALD đ b bi n Dể ị ể ỏ ế
2
ra kh i ph ng trình:ỏ ươ
Cha Eview ta có k t qu :ỵ ế ả
Wald Test:
Equation: Untitled
Test Statistic Value df Probability
F-statistic 1.765410 (1, 47) 0.1904
Chi-square 1.765410 1 0.1840
Null Hypothesis Summary:
Normalized Restriction (= 0) Value Std. Err.
C(4) -1144.157 861.1182
Restrictions are linear in coefficients.
Ta th y giá tr Prob= 0,1904 >ấ ị α=5%,nên vi c ta b bi n Dệ ỏ ế
2
là đúng
Mô hình m i:ớ
Dependent Variable: SALARY
Method: Least Squares
Date: 12/14/08 Time: 21:18
Sample: 1 51
Included observations: 51
Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.
C 12264.05 1181.480 10.38024 0.0000
SPENDING 3.389222 0.310979 10.89857 0.0000
D1 -1059.971 659.9094 -1.606237 0.1148
R-squared 0.712248 Mean dependent var 24356.22

Date: 12/14/08 Time: 21:37
Sample: 1 51
Included observations: 51
Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.
C 12129.37 1197.351 10.13017 0.0000
SPENDING 3.307585 0.311704 10.61129 0.0000
R-squared 0.696781 Mean dependent var 24356.22
Adjusted R-squared 0.690593 S.D. dependent var 4179.426
S.E. of regression 2324.779 Akaike info criterion 18.37906
Sum squared resid 2.65E+08 Schwarz criterion 18.45482
Log likelihood -466.6661 F-statistic 112.5995
Durbin-Watson stat 1.254380 Prob(F-statistic) 0.000000
T t c các bi n có ý nghĩa trong th ng kê,đây là mô hình đ n gi n.ấ ả ế ố ơ ả
Substituted Coefficients:
=====================
SALARY = 12129.37102 + 3.307585004*SPENDING
c.
Dependent Variable: SALARY
Method: Least Squares
Date: 12/15/08 Time: 00:30
Sample: 1 51
Included observations: 51
Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.
C 14625.33 1764.716 8.287640 0.0000
SPENDING 2.942800 0.420567 6.997216 0.0000
D1 -3950.555 3090.229 -1.278402 0.2077
D2 -5040.081 3075.927 -1.638557 0.1083
D1*SPENDING 0.582120 0.763982 0.761955 0.4501
D2*SPENDING 1.121671 0.860531 1.303464 0.1990
R-squared 0.733795 Mean dependent var 24356.22

D
2,
D1*SPENDING,
D2*SPENDING

là đúng.
Ph ng trình h i quy sau khi b các bi n là:ươ ồ ỏ ế
Substituted Coefficients:
=====================
SALARY = 12129.37102 + 3.307585004*SPENDING
d.
C hai mô hình sau khi ch y h i quy và b bi n thì gi ng nhau hoàn toàn.Nh ngả ạ ồ ỏ ế ố ư
n u ph i ch n mô hình t t nh t thì ta s ch n mô hình c a sinh viên đ a ra vìế ả ọ ố ấ ẽ ọ ủ ư
mô hình c a sinh viên đ a ra có nhi u bi n h n,kh năng b thi u bi n s ítủ ư ề ế ơ ả ị ế ế ẽ
h n.Hai bi n ơ ế D1*SPENDING,
D2*SPENDING c a sinh viên đ a raủ ư biểu th đ c năng l c c a giáo viên,khi mà chiị ượ ự ủ
phí cho vi c có đ c b ng c p càng th p thì ch ng t h có trình đ cao h n soệ ượ ằ ấ ấ ứ ỏ ọ ộ ơ
v i nh ng ng i cũng b ng c p nh v y mà chi phí cao h n.Do đó ta ch n môớ ữ ườ ằ ấ ư ậ ơ ọ
hình c a sinh viên lúc đ u đ a ra là t t nh tủ ầ ư ố ấ .

2.
a.Ph ng trình h i quy t ng th :ươ ồ ổ ể
Y= β
1
+ β
2
X
2i +
β
3

>0:Khi giá th t bò cao thì ng i tiêu dùng s ch n m t th c ph m khácị ườ ẽ ọ ộ ự ẩ
thay th th t bò,do đó l ng th t gà có kh năng tiêu th s cao lênế ị ượ ị ả ụ ẽ
• β
5
>0: Khi giá th t heo cao thì ng i tiêu dùng s ch n m t th c ph mị ườ ẽ ọ ộ ự ẩ
khác thay th th t heo,do đó l ng th t gà có kh năng tiêu th s cao lênế ị ượ ị ả ụ ẽ
• β
6
>0:T ng t giá bán l bình quân có tr ng s c a th t bò và th t heoươ ự ẻ ọ ố ủ ị ị
càng cao thì ng i tiêu dùng s ch n m t th c ph m khác thay th , do đóườ ẽ ọ ộ ự ẩ ế
l ng th t gà có kh năng tiêu th s cao lênượ ị ả ụ ẽ
b.
K t qu c l ng ế ả ướ ượ
Dependent Variable: Y
Method: Least Squares
Date: 12/12/08 Time: 13:15
Sample: 1960 1982
Included observations: 23
Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.
C 38.59691 4.214488 9.158150 0.0000
X2 0.004889 0.004962 0.985370 0.3383
X3 -0.651888 0.174400 -3.737889 0.0016
X4 0.243242 0.089544 2.716443 0.0147
X5 0.104318 0.070644 1.476674 0.1580
X6 -0.071110 0.098381 -0.722805 0.4796
R-squared 0.944292 Mean dependent var 39.66957
Adjusted R-squared 0.927908 S.D. dependent var 7.372950
S.E. of regression 1.979635 Akaike info criterion 4.423160
Sum squared resid 66.62224 Schwarz criterion 4.719376
Log likelihood -44.86635 F-statistic 57.63303

0.9123918980
62413
0.9353554406
79806
0.9374129881
38601
X2
0.9471707546
81717 1
0.9316807846
8467
0.9571311974
71155
0.9858775142
12753
0.9827570788
01472
X3
0.8399579458
80228
0.9316807846
8467 1
0.9701116005
18215
0.9284688762
80882
0.9445288716
67227
X4
0.9123918980

60431 1
Nh ng bi n đ c l p có h s t ng quan cao: ữ ế ộ ậ ệ ố ươ X2vàX4, X2vàX5, X2vàX6,
X3vàX4, X4vàX6, X5vàX6
Th c hi n các h i quy sau:ự ệ ồ
-Th c hi n h i quy ự ệ ồ X2 theo X4
Dependent Variable: X2
Method: Least Squares
Date: 12/19/08 Time: 00:03
Sample: 1960 1982
Included observations: 23
Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.
X4 16.78872 1.108708 15.14260 0.0000
C -482.6351 107.2581 -4.499755 0.0002
R-squared 0.916100 Mean dependent var 1035.065
Adjusted R-squared 0.912105 S.D. dependent var 617.8470
S.E. of regression 183.1738 Akaike info criterion 13.34169
Sum squared resid 704605.3 Schwarz criterion 13.44043
Log likelihood -151.4294 F-statistic 229.2984
Durbin-Watson stat 0.796172 Prob(F-statistic) 0.000000
Ta th y giá tr Prob <ấ ị α=5%,nên gi a 2 bi n X2 và X4 ph thu c vào nhau khôngữ ế ụ ộ
còn đ c l p nh tr c=> mô hình lúc đ u b đa c ng tuy nộ ậ ư ướ ầ ị ộ ế
-Th c hi n h i quy ự ệ ồ X2 theo X5:
Dependent Variable: X2
Method: Least Squares
Date: 12/19/08 Time: 00:12
Sample: 1960 1982
Included observations: 23
Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.
X5 11.82766 0.438428 26.97744 0.0000
C -436.6559 58.85367 -7.419347 0.0000

Included observations: 23
Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.
X4 0.306184 0.016713 18.32039 0.0000
C 20.31662 1.616817 12.56581 0.0000
R-squared 0.941117 Mean dependent var 47.99565
Adjusted R-squared 0.938313 S.D. dependent var 11.11721
S.E. of regression 2.761176 Akaike info criterion 4.952132
Sum squared resid 160.1059 Schwarz criterion 5.050870
Log likelihood -54.94951 F-statistic 335.6365
Durbin-Watson stat 1.146365 Prob(F-statistic) 0.000000
Ta th y giá tr Prob <ấ ị α=5%,nên gi a 2 bi n X3 và X4 ph thu c vào nhau khôngữ ế ụ ộ
còn đ c l p nh tr c=> mô hình lúc đ u b đa c ng tuy nộ ậ ư ướ ầ ị ộ ế
-Th c hi n h i quy ự ệ ồ X4 theo X6:
Dependent Variable: X4
Method: Least Squares
Date: 12/19/08 Time: 00:16
Sample: 1960 1982
Included observations: 23
Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.
X6 0.860773 0.044587 19.30560 0.0000
C -2.440032 5.112781 -0.477242 0.6381
R-squared 0.946661 Mean dependent var 90.40000
Adjusted R-squared 0.944121 S.D. dependent var 35.22369
S.E. of regression 8.326454 Akaike info criterion 7.159694
Sum squared resid 1455.927 Schwarz criterion 7.258432
Log likelihood -80.33648 F-statistic 372.7061
Durbin-Watson stat 1.181523 Prob(F-statistic) 0.000000
Ta th y giá tr Prob <ấ ị α=5%,nên gi a 2 bi n X4 và X6 ph thu c vào nhau khôngữ ế ụ ộ
còn đ c l p nh tr c=> mô hình lúc đ u b đa c ng tuy nộ ậ ư ướ ầ ị ộ ế
-Th c hi n h i quy ự ệ ồ X5 theo X6:

R-squared 0.987001 Mean dependent var 107.8565
Adjusted R-squared 0.985702 S.D. dependent var 39.81467
S.E. of regression 4.760880 Akaike info criterion 6.079850
Sum squared resid 453.3196 Schwarz criterion 6.227958
Log likelihood -66.91827 F-statistic 759.3155
Durbin-Watson stat 1.438027 Prob(F-statistic) 0.000000
Giá tr Prob c a giá ị ủ bán l th t bò và giá bán l th t heo đi u nh h n ẻ ị ẻ ị ề ỏ ơ α=5% nên
gi a giá bán l th t bò và giá bán l th t heo có nh h ng đ n giá bán l bìnhữ ẻ ị ẻ ị ả ưở ế ẻ
quân có tr ng s c a th t bò và th t heo.Gi a 3 bi n X4,X5 và X6 ph thu c vàoọ ố ủ ị ị ữ ế ụ ộ
nhau không còn đ c l p nh tr c=> mô hình lúc đ u b đa c ng tuy n ộ ậ ư ướ ầ ị ộ ế
Th c hi n h i quy ự ệ ồ X2 theo X3
Dependent Variable: X3
Method: Least Squares
Date: 12/16/08 Time: 15:21
Sample: 1960 1982
Included observations: 23
Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.
C 30.64365 1.709608 17.92437 0.0000
X2 0.016764 0.001426 11.75270 0.0000
R-squared 0.868029 Mean dependent var 47.99565
Adjusted R-squared 0.861745 S.D. dependent var 11.11721
S.E. of regression 4.133676 Akaike info criterion 5.759152
Sum squared resid 358.8328 Schwarz criterion 5.857891
Log likelihood -64.23025 F-statistic 138.1260
Durbin-Watson stat 1.088443 Prob(F-statistic) 0.000000
Giá tr Prob c a thu nh p bình quân đ u ng i ị ủ ậ ầ ườ nh h n ỏ ơ α=5% nên gi a ữ thu nh p bìnhậ
quân đ u ng iầ ườ có nh h ng đ n giá bán l th t gà.Gi a 2 bi n X2 và X3 phả ưở ế ẻ ị ữ ế ụ
thu c vào nhau không còn đ c l p nh tr c => mô hình b đa c ng tuy n =>Suyộ ộ ậ ư ướ ị ộ ế
nghĩ c a b n sinh viên là đúngủ ạ
Th c hi n h i quy ự ệ ồ X2 theo X4

Sum squared resid 1636.426 Schwarz criterion 7.375304
Log likelihood -81.68051 F-statistic 727.7825
Durbin-Watson stat 1.146332 Prob(F-statistic) 0.000000
Giá tr Prob c a thu nh p bình quân đ u ng i ị ủ ậ ầ ườ nh h n ỏ ơ α=5% nên gi a ữ thu nh p bìnhậ
quân đ u ng iầ ườ có nh h ng đ n giá bán l th t heo.Gi a 2 bi n X2 và X5 phả ưở ế ẻ ị ữ ế ụ
thu c vào nhau không còn đ c l p nh tr c => mô hình b đa c ng tuy n =>Suyộ ộ ậ ư ướ ị ộ ế
nghĩ c a b n sinh viên là đúngủ ạ
=>Nh v y suy nghĩ c a b n sinh viên cho r ng mô hình lúc đ u b đa c ngư ậ ủ ạ ằ ầ ị ộ
tuy n do các quan h gi a giá bán l th t bò và giá bán l th t heo có nh h ngế ệ ữ ẻ ị ẻ ị ả ưở
đ n giá bán l bình quân có tr ng s c a th t bò và th t heo,gi a thu nh p bìnhế ẻ ọ ố ủ ị ị ữ ậ
quân đ u ng i có nh h ng đ n giá bán l th t( (gà,bò,heo) là hoàn toàn chínhầ ườ ả ưở ế ẻ ị
xác
d.Mô hình t ng quátổ
Dependent Variable: Y
Method: Least Squares
Date: 12/19/08 Time: 01:05
Sample: 1960 1982
Included observations: 23
Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.
C 38.59691 4.214488 9.158150 0.0000
X2 0.004889 0.004962 0.985370 0.3383
X3 -0.651888 0.174400 -3.737889 0.0016
X4 0.243242 0.089544 2.716443 0.0147
X5 0.104318 0.070644 1.476674 0.1580
X6 -0.071110 0.098381 -0.722805 0.4796
R-squared 0.944292 Mean dependent var 39.66957
Adjusted R-squared 0.927908 S.D. dependent var 7.372950
S.E. of regression 1.979635 Akaike info criterion 4.423160
Sum squared resid 66.62224 Schwarz criterion 4.719376
Log likelihood -44.86635 F-statistic 57.63303

Normalized Restriction (= 0) Value Std. Err.
C(6) -0.071110 0.098381
Ta th y giá tr Prob=ấ ị 0.4796 > α=5% nên vi c ta b bi n X6 là đúngệ ỏ ế
Mô hình t ng th khi b bi n X6ổ ể ỏ ế
Dependent Variable: Y
Method: Least Squares
Date: 12/19/08 Time: 01:34
Sample: 1960 1982
Included observations: 23
Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.
C 37.23236 3.717695 10.01490 0.0000
X2 0.005011 0.004893 1.024083 0.3194
X3 -0.611174 0.162849 -3.753010 0.0015
X4 0.198409 0.063721 3.113734 0.0060
X5 0.069503 0.050987 1.363144 0.1896
R-squared 0.942580 Mean dependent var 39.66957
Adjusted R-squared 0.929821 S.D. dependent var 7.372950
S.E. of regression 1.953198 Akaike info criterion 4.366473
Sum squared resid 68.66969 Schwarz criterion 4.613320
Log likelihood -45.21444 F-statistic 73.87052
Durbin-Watson stat 1.065034 Prob(F-statistic) 0.000000
Ta ti p t c ti n hành ki m đ nh WALD cho bi n X2ế ụ ế ể ị ế
K t qu ch y Eview ta có:ế ả ạ
Wald Test:
Equation: Untitled
Test Statistic Value df Probability
F-statistic 1.048745 (1, 18) 0.3194
Chi-square 1.048745 1 0.3058
Null Hypothesis Summary:
Normalized Restriction (= 0) Value Std. Err.

80228
0.9123918980
62413
0.9353554406
79806
X3
0.8399579458
80228 1
0.9701116005
18215
0.9284688762
80882
X4
0.9123918980
62413
0.9701116005
18215 1
0.9405665022
62625
X5
0.9353554406
79806
0.9284688762
80882
0.9405665022
62625 1
Ta th y không có h s t ng quan nào l n h n 0,948 nên mô hình t i u khôngấ ệ ố ươ ớ ơ ố ư
còn hi n t ng đa c ng tuy n.ệ ượ ộ ế
Ph ng trình mô hình t i u:ươ ố ư
Substituted Coefficients: