1
Vấn đề 3
NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI
VÀ QUÁ TRÌNH
CUNG ỨNG TIỀN TỆ
2
Kết cấu vấn đề 3
1.
Ngân hàng thương mại
2.
Hoạt động tạo tiền của ngân hàng
thương mại
3
1.
Bản quyết toán tài sản của ngân hàng thương
mại
2.
Hoạt động tạo lợi nhuận của ngân hàng
thương mại
3.
Nguyên lý quản lý ngân hàng thương mại
Ngân hàng thương mại
4
1.
Là một doanh nghiệp được thành lập
theo luật Ngân hàng
2.
Là một doanh nghiệp đặc biệt
•
Kinh doanh dịch vụ tiền tệ
•

)
3.
Nguyên tắc hoạt động
Tổng tài sản Có = Tổng tài sản Nợ + Vốn
BQT tài sản của NHTM
7
1. Tổng tài sản Nợ
• Tiền gửi giao dịch (D)
•
Tiền gửi phi giao dịch (CD
S
)
•
Tiền vay
2.
Vốn
•
Vốn pháp định
•
Bán cổ phiếu bổ sung
• Lợi nhuận giữ lại
•
Quĩ dự phòng
Tài sản nợ của NHTM
8
1.
Tiền dự trữ (R)
• Dự trữ bắt buộc (RR) do NHTW qui định
•
Dự trữ (ER) đảm bảo tính thanh khoản

NHTW
Quan hệ giữa tiền gửi &
tiền dự trữ của NHTM
11
•
Ví dụ: Có NHTM Nợ
R + 10 tr.Đ D + 100 tr.Đ
CV + 90 tr.Đ
•
Với i
TG
= 5%; i
CV
= 10% & chi phí phục vụ 3 tr.Đ
•
Kết quả
• Thu lãi 10% * 90 = 9 tr.Đ
•
Chi phí trả lãi 5% * 100 = 5 tr.Đ
•
Chi phí phục vụ 3 tr.Đ
•
Lợi nhuận NH thu được 1 tr.Đ
•
Hay tỷ lệ lợi tức tài sản là 1/100 = 0,01 tức là
1%
Ví dụ tạo lợi nhuận của
NHTM
12
1.

3.
Bán các tài sản đầu tư khác
• Tiền cho vay
•
Tiền gửi
Quản lý thanh khoản
15
Những tổn thất của ngân hàng khi sử
dụng các biện pháp khắc phục
1.
Chi phí vật chất
2.
Chi phí thời gian
3.
Tổn thất về uy tín
Quản lý thanh khoản
16
1.
Mục tiêu quản lý tài sản Có “Tối đa hóa
lợi nhuận”
2.
Phương pháp thực hiện mục tiêu
•
Tối đa hoá doanh thu
• Tối thiểu hoá chi phí
•
Đa dạng hoá đầu tư
3.
Nội dung quản lý tài sản Có
•

nhuận trong hoạt động của ngân hàng
3.
Biện pháp giảm rủi ro lãi suất

dự tính
chiều hướng diễn biến của lãi suất để bố trí
BQT tài sản
Quản lý rủi ro lãi suất
19
Có NHTM Nợ
TS nhạy cảm với (i) 20 tr.Đ 50 tr.Đ
TS không nhạy cảm với (i) 80 tr.Đ 50 tr.Đ
Khi (i) tăng lên 5% 
•
TS Có tăng = 5% * 20 = 1,0 tr.Đ
•
TS Nợ tăng = 5% * 50 = 2,5 tr.Đ
•
Ngân hàng lợi nhuận = 1,0 – 2,5 = (-1,5 tr.Đ)
•
Lợi nhuận giảm
Quản lý rủi ro lãi suất
20
Mục đích quản lý tài sản Nợ
•
Huy động nguồn vốn hoạt động cho
ngân hàng
•
Nâng cao năng lực cạnh tranh & thị
phần hoạt động của ngân hàng

4. Những người vay tiền
Các tác nhân tham gia
quá trình tạo tiền
24
1. Điều kiện phân tích mô hình số nhân đơn
•
Thu nhập (Y)  D
•
Dự trữ vượt quá (ER) = 0
2.
Mô hình: bắt đầu từ R tăng lên 100 triệu
VND, R
d
= 10%  những thay đổi lượng tiền
tệ trong hệ thống ngân hàng & nền kinh tế
Mô hình
số nhân tiền đơn (m
d
)
25
C NH A N C NH B N
R + 10 D + 100 R + 9 D + 90
ER’+ 90 ER’+ 81
C NH C N C NH D N
R + 8,1 D + 81 R + 7,29 D + 72,9
ER’+ 72,9 ER’+ 65,61
Mô hình
số nhân tiền đơn (m
d
)