LOGO
www.themegallery.com
Đề tài: Phát hiện hiện tượng đa cộng tuyến và
cách khắc phục hiện tượng.
Môn: Kinh tế lượng
LOGO
www.themegallery.com
I.Lý thuyết :
1.Đa cộng tuyến :
là hiện tượng các biến độc lập trong mô hình phụ
thuộc lẫn nhau và thể hiện dưới dạng hàm số
Có 2 loại:


Đa cộng tuyến hoàn hảo

Đa cộng tuyến không hoàn hảo
LOGO
2.Hậu quả :

Đa cộng tuyến hoàn hảo:

Hệ số hồi quy không xác định

Phương sai, sai số tiêu chuẩn của các
hệ số hồi quy vô hạn

Không thể ước lượng được mô hình

Rất hiếm khi xảy ra.
LOGO

Tương quan cặp giữa các biến giải thích cao

Xét tương quan riêng

Thực hiện hồi quy phụ

Nhân tử phóng đại phương sai

Độ đo Theil
LOGO
4. Khắc phục đa cộng tuyến :

Sử dụng thông tin tiên nghiệm

Thu thập số liệu hay lấy thêm mẫu mới

Bỏ biến

Sử dụng sai phân cấp 1

Giảm tương quan trong hồi quy đa thức

Hồi quy thành phần chính

Dùng các ƯL từ bên ngoài
LOGO
II. Thử nghiệm với số liêu thực tế :
Số liệu
1
Xây dựng mô hình

LOGO
1. Số liệu:

Số liệu nói lên mối quan hệ giữa tổng giá trị các ngành công
nghiệp,xây dựng (CN,XD) và dịch vụ (DV) tới tổng thu nhập
quốc dân (GDP)

Số liệu được lấy trên website của Tổng cục thống kê:
www.gso.gov.vn
LOGO

Kết quả bảng tính Eview
2. Xây dựng mô hình hồi quy:
LOGO

Mô hình hồi quy tổng thể : (PRM)
GDP
i
= β
1
+ β
2
X
i
+ β
3
Z
i
+ V
i


R cao nhưng tỉ số t thấp

Tương quan cặp giữa các biến giải thích cao

Xem xét tương quan riêng

Hồi quy phụ

Nhân tử phóng đại phương sai

Độ đo Theil

Một số phương pháp khác
LOGO

Phát hiên sự tồn tại hiện tượng đa cộng tuyến :
Cách 1 : Hệ số tương quan cặp cao


Nếu hế số tương quan cặp cao ( > 0,8 ) thì có hiện
tượng đa cộng tuyến


Theo bảng ta thấy r
23
= r
32
=0,997532 là cao nên có
hiện tượng đa cộng tuyến.


Bỏ biến.

Sử dụng sai phân cấp 1.

Giảm tương quan trong hồi quy đa
thức.

Một số phương pháp khác.
3. Phân tích kết quả thực nghiệm:
LOGO

Sử dụng phương pháp bỏ biến

Đây là phương pháp khắc phục đơn
giản nhất.

Bằng cách bỏ một trong số các biến
độc lập.

Việc bỏ biến nào sẽ quyết định nên bỏ
biến nào ra khỏi mô hình.

Có nhược điểm là làm mất đi một số
thông tin về Y.
3. Phân tích kết quả thực nghiệm:
LOGO

Bỏ biến X (CN,XD):
3. Phân tích kết quả thực nghiệm:

 Sử dụng phương pháp sai phân cấp một:
= 40364.72 + 1.280984X
i
+ 1.122559Z
i

LOGO
www.themegallery.com