B GIÁO DC VÀ ÀO TO
TRNG I HC KINH T TP.HCM
Phm Th Thanh Thúy
M RNG HOT NG KINH DOANH NGOI T
TI NGÂN HÀNG TMCP CÔNG THNG VIT
NAM – CHI NHÁNH 1 TPHCM

Chuyên ngành: Kinh t tài chính – Ngân hàng
Mã s: 60.31.12 LUN VN THC S KINH T

NGI HNG DN KHOA HC:

TS.TRM TH XUÂN HNG
TP. H Chí Minh, nm 2010
DANH MC CÁC T VIT TT
AUD: ô la Úc
CAD: đô la Canada
CHF: Franc Thy S
CNY: đng Nhân dân t

Bng 2.4: Doanh s mua bán ngoi t theo loi hình nghip v ti NH
TMCP CT VN - CN 1 TPHCM 45
Bng 2.5: Doanh s mua bán theo các loi ngoi t ti NH TMCP CT
VN - CN 1 TPHCM nm 2008, 2009………………… 47
Bng 2.6 Doanh s thanh toán quc t ti NH TMCP CT VN - CN 1
TPHCM 47
Bng 2.7: Doanh s chi tr kiu hi ti NH TMCP CT VN - CN 1
TPHCM 49
Bng 2.8: Kt qu hot đng KDNT ti NH TMCP CT VN - CN 1
TPHCM 51
DANH MC CÁC HÌNH V,  TH

Hình 1.1: Các bên tham gia hp đng quyn chn 16
 th 2.1: Doanh s mua ngoi t ti NH TMCP CT VN - CN 1
TPHCM 44
 th 2.2: Doanh s mua bán ngoi t theo loi hình nghip v ti NH
TMCP CT VN - CN 1 TPHCM 46
 th 2.3: Doanh s Thanh toán quc t ti NH TMCP CT VN - CN 1
TPHCM 48
 th 2.4: Doanh s chi tr kiu hi ti NH TMCP CT VN - CN 1
TPHCM 50


LI CÁM N

Mc dù tôi là ngi trc tip thc hin nghiên cu đ tài này,
nhng Lun vn này không th hoàn thành nu không có s giúp đ ca
nhiu ngi.
Tôi xin gi li cm n sâu sc đn:
- Tin s Trm Th Xuân Hng, ngi đã ht sc tn tình hng
dn cho tôi trong sut thi gian thc hin đ tài;
- Quý thy cô giáo đã ging dy và truyn đt nhng kin thc
hu ích cho chúng tôi trong nhng nm hc đi hc và cao hc.
- Bn bè và đng nghip đã cho tôi nhng ý kin đóng góp hu
ích.
- Gia đình tôi đã giúp đ, h tr và to điu kin cho tôi trong
toàn b thi gian thc hin đ tài.
Kính chúc Quý thy cô, bn bè, đng nghip và gia đình đc
nhiu sc khe và hnh phúc!
Trân trng!
Ngi thc hin đ tài
Phm Th Thanh Thúy

i

MC LC
Trang ph bìa
Li cam đoan
Li cám n
Mc lc
Danh mc các t vit tt
Danh mc các bng biu

TMCP CT VN CN1 TPHCM 31
2.1. TÌNH HÌNH HOT NG KINH DOANH TI NH TMCP CT VN
– CN 1 TPHCM 31
2.1. 1. Quá trình hình thành và phát trin ca NH TMCP CT VN – CN 1
TPHCM 31
2.1. 2. Chc nng, nhim v ca các phòng kinh doanh 32
2.1.2.1. Phòng Khách hàng doanh nghip ln 32
2.1.2.2. Phòng Khách hàng doanh nghip va và nh 33
2.1.2.3. Phòng Khách hàng cá nhân 34
2.1.2.4. Phòng giao dch loi 1 35
2.1. 3. Kt qu kinh doanh ca NH TMCP CT VN – VN 1 TPHCM
nm 2009 36
2.1.3.1. Hot đng tín dng 36
2.1.3.2. Hot đng huy đng vn – ngun vn 38
2.1.3.3. Hot đng thanh toán xut nhp khu 38
2.1.3.4. Hot đng KDNT 39
2.1.3.5. Các hot đng khác 39
2.2. THC TRNG M RNG HOT NG KDNT TI NH TMCP
CT VN – CN 1 TPHCM 40
2.2. 1. Mc đích KDNT: 40
2.2.1.1. áp ng nhu cu khách hàng . 41
2.2.1.2. Tng li nhun cho Ngân hàng TMCPCT VN – CN1
TPHCM 41

iii

2.2.1.4. M rng th phn và nâng cao tính cnh tranh ca Ngân hàng
TMCPCT VN –CN1 TPHCM 41
2.2. 2. Thc trng hot đng KDNT ti NH TMCP CT VN – CN 1
TPHCM 42

iv

2.3.3.2. Nhu cu và nhn thc ca khách hàng v các nghip v hi
đoái phái sinh còn hn ch 59
2.3.3.3. NH TMCP CT VN – CN1 TPHCM cha đc phép thc
hin các nghip v liên ngân hàng 59
2.3.3.4. Cha có phòng KDNT riêng bit (Hin KDNT là mt mng
ca phòng tín dng) 60
2.3.3.5. Vn đ v nhân s 60
3.1. NH HNG PHÁT TRIN NH TMCP CT VN – CN 1 TPHCM
2010-2015 63
3.2. 1. nh hng chung 63
3.2. 2. nh hng c th 63
3.2.2.1. V ngun vn và huy đng vn 63
3.2.2.2. V công tác tín dng 63
3.2.2.3. V công tác tip th 64
3.2.2.4. V KDNT và TTXNK 65
3.2. GII PHÁT M RNG HOT NG KDNT NH TMCP CT VN –
CN 1 TPHCM TRONG THI GIAN TI 65
3.2. 1. V phía NH TMCP CT VN - CN 1 TPHCM 65
3.2.1. 1. Ch đng khai thác các ngun ngoi t 65
3.2.1. 2. a dng hóa, hoàn thin các nghip v KDNT và qung cáo
tuyên truyn các sn phm phái sinh đn khách hàng 66
3.2.1. 3. Tng cng công tác qun tr trong hot đng KDNT 68
3.2.1. 4. Kin ngh NH TMCP CT VN cho phép CN1 TPHCM đc phép
hot đng KDNT trên th trng liên ngân hàng 69
3.2.1. 5. Xây dng đi ng nhân viên thông tho nghip v KDNT và
thành lp phòng KDNT riêng bit 69
3.2.1. 6. Các gii pháp khác 71
3.2. 2. V phía NH TMCP CT VN 72

quá trình hi nhp, h thng Ngân hàng thng mi Vit Nam đã tng bc
đi mi, m rng và nâng cao cht lng cung cp các sn phm dch v
ngân hàng, đc bit là phát trin các nghip v ngân hàng hin đi nh nghip
v th ATM, th tín dng quc t; nghip v ngân hàng đin t; thanh toán
xut nhp khu; kinh doanh ngoi t…
V kinh doanh ngoi t, t ch nhà nc đc quyn hot đng kinh
doanh ngoi t, Vit Nam đã hình thành và phát trin mt th trng ngoi hi
tng đi toàn din, trong đó ly th trng ngoi t lin ngân hàng làm trung
tâm. Hot đng kinh doanh ngoi t s góp phn giúp các NHTM thu hút

2

khách hàng, nâng cao sc cnh tranh, phc v khách hàng “trn gói’ và góp
phn nâng cao hiu qu kinh doanh cho ngân hàng.
Hin nay, Ngân hàng TMCP Công Thng VN đã m rng và phát trin
nghip v kinh doanh ngoi t này. Tuy nhiên, ti NHTMCP CTVN Chi
nhánh 1 - TPHCM hot đng kinh doanh ngoi t đang tin hành mt cách
đn gin, phm vi giao dch còn hn ch.
Th trng ngoi t đang din ra ht sc cng thng, s cnh tranh ngày
càng gay gt ca các NHTM trong nc và nc ngoài buc các Ngân hàng
Thng mi nói chung và Ngân hàng TMCP Công Thng VN – Chi nhánh 1
TPHCM phi không ngng ci tin và nâng cao hiu qu kinh doanh ca bn
thân.
Xut phát t các lý do nêu trên, tôi đã chn đ tài: “ M rng hot
đng kinh doanh ngoi t ti Ngân hàng TMCP Công thng Vit Nam –
Chi nhánh 1 TPHCM” nhm nâng cao hiu qu kinh doanh ngoi t ti NH
TMCP CT VN – CN 1 TPHCM.
MC TIÊU NGHIÊN CU
Mc đích ca lun vn nhm nghiên cu nhng vn đ sau :
- Trình bày khái quát v nghip v KDNT và vai trò ca NHTM trong

CN 1 TPHCM
- V thi gian, ni dung: Nghiên cu các hot đng kinh doanh ngoi
t ti NH TMCP CT VN - CN 1 TPHCM và dùng s liu nm 2007-
2009 làm c s phân tích và đa ra nhn xét.

Ý NGHA CA  TÀI NGHIÊN CU
ánh giá tình hình hot đng kinh doanh ngoi t, đóng góp ca kinh
doanh ngoi t trong hiu qu hot đng ca NH TMCP CT VN – CN 1
TPHCM.

4

Nhn thc đc tm quan trng ca vic m rng hot đng kinh doanh
ngoi và đa ra các gii pháp đ m rng hot đng KDNT ca NH TMCP
CT VN – CN 1 TPHCM nhm đt đc hiu qu cao nht.

trng thái cân bng, không có áp lc làm cho t giá thay đi.
KDNT ca NHTM là hot đng mua bán các loi ngoi t ca
NHTM đm bo tuân th các quy đnh pháp lut v qun lý ngoi hi ca
NHNN và đm bo đt hiu qu trong kinh doanh.
Hot đng KDNT nhm đt đc hai mc đích sau:

6

 Cung cp dch v cho khách hàng, mà ch yu là mua h và
bán h cho nhóm khách hàng mua bán l khi h có nhu cu phát sinh. Vì là
hot đng mua bán h nên Ngân hàng không phi chu ri ro t giá nhng
thông qua cung cp dch v này ngân hàng thu chênh lch t giá mua bán.
 T doanh, giao dch cho chính mình, tc là hình thc kinh
doanh chênh lch giá - mua bán các loi ngoi t nhm kim lãi khi t giá
thay đi. Hot đng kinh doanh này to ra trng thái ngoi hi và do đó ngân
hàng s chu ri ro v t giá.
KDNT ca NHTM đc xem nh mt ngh thut nhng có phn
nào đn điu vì phn ln hot đng mua bán đó đc lp đi lp li nhiu ln
vi nhng ng điu “cho anh” (khi bán), “ca anh” (khi mua). Nhng ngh
thut ca công vic đó th hin  ch đó là công vic đòi hi phi liên tc
phân tích s thay đi v kinh t, chính tr, các tác đng ca nhân t lên t giá.
Phi cng thng theo dõi các bin đng đó và d đoán tác đng ca nhng
bin đng đó đn t giá, nhm mc đích thu đc li nhun cao nht và ti
thiu hóa s ri ro trong kinh doanh.
1.1.2 Hàng hoá trong KDNT
Hàng hoá trong KDNT hay hàng hóa th trng đi đoái chính là
ngoi hi. Theo Ngh đnh s 160/2006/N-CP ca Chính ph ban hành ngày
28/12/2006 hng dn thi hành Pháp lnh Ngoi hi ngày 13/12/2005 thì
ngoi hi bao gm:
- ng tin ca quc gia, lãnh th khác, đng tin chung Châu Âu

chp nhm tn dng c hi chênh lch t giá dù là cc nh.
Trên th trng hi đoái giao ngay thng din ra quan h mua bán
ngoi t gia ngân hàng và khách hàng. Các ngân hàng thng không thu phí
giao dch hay hoa hng mà s dng chênh lch gia t giá bán và t giá mua

8

đ trang tri chi phí giao dch và thu li nhun tha đáng. Chênh lch giá mua
và giá bán ca mt ngoi t cao hay thp tùy thuc vào phm vi giao dch hp
hay rng và mc đ bin đng giá tr ca ngoi t đó trên th trng.  có
th so sánh vi các loi chi phí giao dch khác, chênh lch t giá bán và t giá
mua thng đc xác đnh theo t l phn trm qua công thc sau:
T giá bán - T giá mua
Chênh lch (%) =
__________________________________
x 100
T giá bán
Ví d chúng ta có t giá GBP/USD = 1.5634 – 1.5654. Chênh lch
gia t giá mua và t giá bán mà khách hàng phi chu khi mua bán ngoi t
vi ngân hàng:
1.5654 – 1.5634
Chênh lch (%) =
______________________
x 100 = 0.12%

1.5654
Các ngoi t có th trng giao dch tng đi rng nh USD, GBP,
EUR, JPY thng có chênh lch giá mua bán  mc 0.1% đn 0.5% trong khi
các ngoi t mà th trng giao dch hp hn có mc chênh lch giá cao hn
nhiu. Lý do là ngân hàng s dng chênh lch gia t giá bán và t giá mua

d
: là lãi sut ca đng tin đnh giá.
- r
y
: là lãi sut ca đng tin yt giá.
Ta có t giá có k hn đc xác đnh bi công thc sau:

1 + r
d
F = S
___________
(1)

1 + r
y
Công thc (1) trên đây da trên c s lý thuyt cân bng lãi sut
(interest rate parity) – IRP. Lý thuyt này nói rng chênh lch lãi gia hai

10
quc gia phi đc bù đp bi chênh lch t giá gia hai đng tin đ nhng
ngi kinh doanh chênh lch giá không th s dng hp đng có k hn kim
li nhun trên c s chênh lch lãi sut.
Giao dch ngoi t có k hn tha mãn đc nhu cu mua bán
ngoi t ca khách hàng mà vic chuyn giao đc thc hin trong tng lai.
Tuy nhiên, do giao dch k hn là giao dch bt buc nên khi đn ngày đáo
hn dù bt li hai bên vn phi thc hin hp đng, nu không thc hin hp
đng s b pht vì vi phm hp đng, mc pht này đc quy đnh trong hp
đng mua/bán k hn, thông thng là khá cao đ đ Ngân hàng bù đp các
thit hi phát sinh. Mt đim hn ch na là hp đng k hn ch đáp ng
đc nhu cu khi nào khách hàng ch cn mua hoc bán ngoi t trong tng

Trong kinh doanh ngoi hi, ngi ta s dng giao dch Swap phi
hp mua bán ngoi t giao ngay vi mua bán ngoi t có k hn nhm bo
toàn vn, li dng nhng thay đi hin ti và d đoán trong chênh lch lãi
sut đ tránh ri ro bin đng tin t và km li.
Giao dch hoán đi bao gm hai loi:
 Th nht, bao gm mt giao dch giao ngay và mt giao
dch k hn (Spot – Forward Swap).
Mua (bán) USD Bán (mua) USD
giao ngay k hn
t
0
t
1

 Th hai, bao gm hai giao dch đu là giao dch k hn
đc ký kt đng thi ti ngày hôm nay nhng có ngày giá tr khác nhau.
Ký kt Mua (bán) USD Bán (mua) USD
Hp đng k hn k hn
t
0
F
1
F
212

Thi hn giao dch hoán đi có th t 3 ngày đn 6 tháng. Nu ngày
đáo hn ri vào ngày Ch nht hoc ngày l thì hai bên s tha thun chn

Chicago ch cung cp hp đng vi sáu loi ngoi t mnh đó là GBP, CAD,
EUR, JPY, CHF và AUD. Th trng giao sau thc cht chính là th trng
có k hn đc tiêu chun hóa v loi ngoi t giao dch, s lng ngoi t
giao dch và ngày chuyn giao ngoi t.
Tt c các hp đng giao sau đu thc hin giao dch  S giao
dch có t chc. S giao dch là ngi đ ra quy ch và kim soát hot đng
ca các hi viên. Hi viên ca S giao dch là các cá nhân, có th là đi din
ca các công ty, ngân hàng thng mi hay cá nhân có tài khon riêng.
 d hiu hn v cách thc thc hin mt hp đng giao sau, ta
s xem xét ví d: Nhà đu c th trng giao sau d báo vài ngày ti CHF s
lên giá so vi USD. Nhm kim tin t c hi này, mt nhà đu t trên th
trng giao sau Chicago mua mt hp đng giao sau tr giá 125,000 CHF vi
t giá 0.75 USD cho 1 CHF. Hp đng này s đn hn vào 3 ngày sau.  bt
đu, trc tiên nhà đu t phi b 2,565$ vào tài khon ký qu ban đu. Bit
rng mc ký qu ti thiu nhà đu c phi duy trì đi vi hp đng giao sau
CHF là 1,900 USD, nhà đu c phi sn sàng thêm tin vào nu mc ký qu
ca mình xung đn di mc 1,900 USD. Sau khi mua hp đng giao sau,
nhà đu c st rut theo dõi din bin tình hình th trng. Bi vì vic thanh
toán din ra hng ngày, có ba điu s xy ra:
- Th nht: hàng ngày nhà đu c s nhn đc tin hoc s chi tin ra
tùy theo hp đng li hay l.
- Th hai: hp đng giao sau vi t giá 0.75 USD/CHF s b hy b
vào cui ngày giao dch.

14
- Th ba: nhà đu c s nhn đc hp đng giao sau theo giá mi
đc thit lp vào cui ngày giao dch.
Hp đng giao sau có c u ln nhc đim khi s dng. u đim ca
hp đng giao sau trc tiên là sn sàng cung cp nhng hp đng có giá tr
nh. K đn trong hp đng giao sau cho phép các bên tham gia có th sang