Chuyên đề thực tập
GVHD: TS. Nguyễn Mạnh Thế
MỤC LỤC
MỤC LỤC................................................................................................................ 1
DANH MỤC BẢNG BIỂU.....................................................................................3
DANH MỤC CÁC TỪ VIẾT TẮT.........................................................................6
LỜI MỞ ĐẦU..........................................................................................................1
CHƯƠNG I: LÝ THUYẾT TỔNG QUAN VỀ RỦI RO TÍN DỤNG VÀ XẾP
HẠNG TÍN DỤNG..................................................................................................3
1.1. Rủi ro tín dụng...............................................................................................3
1.1.1. Khái niệm và đặc điểm của tín dụng ngân hàng...............................................................3
1.1.2 . Rủi ro tín dụng................................................................................................................4
1.2. Xếp hạng tín dụng.........................................................................................9
1.2.1. Khái niệm xếp hạng tín dụng............................................................................................9
1.2.2. Đối tượng của xếp hạng tín dụng...................................................................................10
1.2.3. Cơ sở của xếp hạng tín dụng..........................................................................................11
1.3. Xếp hạng tín dụng cá nhân.........................................................................11
1.3.1. Vai trò và sự cần thiết khách quan của XHTD khách hàng cá nhân................................11
1.3.2. Các yếu tố thường được xem xét khi thực hiện XHTD khách hàng cá nhân...................13
1.3.3. Quy trình XHTD..............................................................................................................15
1.3.4. Các phương pháp XHTD cá nhân....................................................................................16
CHƯƠNG 2: MỘT SỐ MÔ HÌNH XẾP HẠNG TÍN DỤNG VÀ THỰC
TRẠNG XẾP HẠNG TÍN DỤNG KHÁCH HÀNG CÁ NHÂN TẠI
NHNNo&PTNT VIỆT NAM................................................................................22
2.1. Một số mô hình xếp hạng tín dụng cá nhân đã được nghiên cứu............22
2.1.1. Nghiên cứu của Vương Quân Hoàng về phương pháp thống kê xây dựng mô hình định
3.3.1. Lựa chọn biến cho mô hình...........................................................................................37
3.3.2. Mô tả thống kê...............................................................................................................41
3.3.3. Ước lượng mô hình và phân tích kết quả.......................................................................42
3.3.4. Một số đề xuất về việc sử dụng mô hình.......................................................................48
KẾT LUẬN............................................................................................................49
TÀI LIỆU THAM KHẢO.....................................................................................50
Phụ lục 1: Hệ thống các chỉ tiêu chấm điểm dành cho khách hàng cá nhân tại
Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam............................1
Phụ lục 2: Hệ thống các chỉ tiêu chấm điểm tài sản đảm bảo tại......................8
Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam............................8
Phụ lục 3: Báo cáo kết quả thu thập thông tin và đánh giá khách hàng của. 10
Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam..........................10
SV: Đặng Thị Bích Trâm
Lớp: Toán kinh tế 51
Chuyên đề thực tập
GVHD: TS. Nguyễn Mạnh Thế
DANH MỤC BẢNG BIỂU
MỤC LỤC................................................................................................................ 1
DANH MỤC BẢNG BIỂU.....................................................................................3
DANH MỤC CÁC TỪ VIẾT TẮT.........................................................................6
LỜI MỞ ĐẦU..........................................................................................................1
CHƯƠNG I: LÝ THUYẾT TỔNG QUAN VỀ RỦI RO TÍN DỤNG VÀ XẾP
HẠNG TÍN DỤNG..................................................................................................3
GVHD: TS. Nguyễn Mạnh Thế
CHƯƠNG 2: MỘT SỐ MÔ HÌNH XẾP HẠNG TÍN DỤNG VÀ THỰC
TRẠNG XẾP HẠNG TÍN DỤNG KHÁCH HÀNG CÁ NHÂN TẠI
NHNNo&PTNT VIỆT NAM................................................................................22
2.1. Một số mô hình xếp hạng tín dụng cá nhân đã được nghiên cứu............22
2.1.1. Nghiên cứu của Vương Quân Hoàng về phương pháp thống kê xây dựng mô hình định
mức tín nhiệm thể nhân..........................................................................................................22
Bảng 2.1. Kết quả hồi quy Logistic trong nghiên cứu của Vương Quân Hoàng về phương
pháp thống kê xây dựng mô hình định mức tín nhiệm thể nhân.....................................24
2.1.2. Nghiên cứu của Stefanie Kleimeier và Dinh Thi Huyen Thanh về mô hình điểm số tín
dụng cá nhân áp dụng cho các ngân hàng bán lẻ tại Việt Nam................................................25
Bảng 2.2. Kết quả ước lượng hàm điểm số......................................................................26
của Stefanie Kleimeier và Dinh Thi Huyen Thanh.............................................................26
2.1.3. Mô hình xếp hạng tín dụng cá nhân của Ernst & Young Việt Nam.................................27
2.2. Thực trạng xếp hạng tín dụng tại Ngân hàng Nông nghiệp & Phát triển
nông thôn Việt Nam (Agribank)........................................................................27
2.2.1. Sơ đồ tổng thể quy trình chấm điểm tín dụng và xếp hạng khách hàng trong hệ thống
Agribank..................................................................................................................................27
2.2.2 Quy trình chấm điểm, xếp hạng tín dụng đối với khách hàng cá nhân...........................29
2.2.2.1. Những yêu cầu về hồ sơ pháp lý.............................................................................29
2.2.2.2. Quy trình chấm điểm, xếp hạng, phân loại nợ khách hàng là cá nhân....................29
2.3.3. Đánh giá về hệ thống XHTD tại Agribank.......................................................................31
CHƯƠNG 3: XÂY DỰNG MÔ HÌNH LOGISTIC TRONG XẾP HẠNG TÍN
DỤNG KHÁCH HÀNG CÁ NHÂN CHO NHNNo&PTNT VIỆT NAM..........32
3.1. Mô hình Logistic..........................................................................................32
3.2. Phương pháp ước lượng mô hình Logistic................................................33
3.2.1. Phương pháp Golberger.................................................................................................33
KẾT LUẬN............................................................................................................49
TÀI LIỆU THAM KHẢO.....................................................................................50
Phụ lục 1: Hệ thống các chỉ tiêu chấm điểm dành cho khách hàng cá nhân tại
Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam............................1
Phụ lục 2: Hệ thống các chỉ tiêu chấm điểm tài sản đảm bảo tại......................8
Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam............................8
Phụ lục 3: Báo cáo kết quả thu thập thông tin và đánh giá khách hàng của. 10
Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam..........................10
SV: Đặng Thị Bích Trâm
Lớp: Toán kinh tế 51
Chuyên đề thực tập
GVHD: TS. Nguyễn Mạnh Thế
DANH MỤC CÁC TỪ VIẾT TẮT
NHNN
Ngân hàng nhà nước
NHNNo&PTNT Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn
XHTD
Xếp hạng tín dụng
SV: Đặng Thị Bích Trâm
nghiên cứu:
“Xây dựng mô hình xếp hạng và đánh giá rủi ro tín dụng cá nhân cho Ngân
hàng Nông Nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam”
Nội dung nghiên cứu của chuyên đề gồm 3 chương:
Chương 1: Lý thuyết tổng quan về rủi ro tín dụng và xếp hạng tín dụng
Chương 2: Thực trạng xếp hạng tín dụng khách hàng cá nhân tại NHNNo&PTNT
Việt Nam
Chương 3: Xây dựng mô hình Logistic trong xếp hạng tín dụng khách hàng cá
nhân cho NHNNo&PTNT Việt Nam
Mục đích nghiên cứu
SV: Đặng Thị Bích Trâm
Lớp: Toán kinh tế 51
Chuyên đề thực tập
2
GVHD: TS. Nguyễn Mạnh Thế
Mục đích của chuyên đề nhằm đưa ra một mô hình xếp hạng tín dụng các
khách hàng cá nhân một cách chuyên nghiệp và chính xác hơn mô hình chấm điểm
tại Ngân hàng hiện nay. Tuy còn khá mới mẻ, nhưng mô hình Logistic ứng dụng
trong xếp hạng tín dụng cá nhân sẽ ngày càng được sử dụng phổ biển với tính ưu
việt của nó so với mô hình định tính thông thường. Việc xây dựng mô hình Logistic
trong xếp hạng tín dụng, sẽ giảm thiểu được rủi ro tín dụng cho Ngân hàng Nông
nghiệp và Phát triển Nông thôn.
Nhiệm vụ nghiên cứu
CHƯƠNG I: LÝ THUYẾT TỔNG QUAN VỀ RỦI RO TÍN
DỤNG VÀ XẾP HẠNG TÍN DỤNG.
1.1. Rủi ro tín dụng.
1.1.1. Khái niệm và đặc điểm của tín dụng ngân hàng.
1.1.1.1. Khái niệm tín dụng.
Khái niệm tín dụng xuất phát từ tiếng Latin Creditium có nghĩa là tín nhiệm,
tin tưởng. Theo ngôn ngữ Việt Nam thì tín dụng có nghĩa là sự vay mượn. Quan hệ
tín dụng ra đời trên cơ sở sự tồn tại và phát triển đến 1 mức độ nhất định của nền
kinh tế hàng hóa; xã hội bắt đầu xuất hiện chủ thể dư thừa đồng thời có những chủ
thể thiếu hụt nguồn vốn. Do vậy, tín dụng ra đời nhằm làm cho quá trình luân
chuyển, tuần hoàn vốn trong nền kinh tế được xuyên suốt.
Một cách tổng quát, tín dụng là khái niệm dùng để chỉ mối quan hệ giữa 2
chủ thể: người đi vay và người cho vay. Trong mối quan hệ này, người cho vay
(người sở hữu) sẽ chuyển nhượng tạm thời 1 lượng giá trị (tài sản) của mình sang
cho người đi vay (người sử dụng) trong 1 khoảng thời gian nhất định. Người đi vay
có nghĩa vụ phải hoàn trả khoản lượng giá trị đã vay cho người cho vay khi đến hạn,
có kèm hoặc không kèm theo 1 khoản lãi.
Tín dụng ngân hàng là hoạt động tín dụng diễn ra giữa ngân hàng với các
chủ thể khác trong nền kinh tế. Trong đó ngân hàng có thể đóng vai trò là người cấp
tín dụng, cũng có thể đóng vai trò là người được cấp tín dụng. Tuy nhiên, thông
thường, khi nói đến hoạt động tín dụng ngân hàng, người ta thường dùng để nói đến
ngân hàng với vai trò là người cấp tín dụng.
Từ những phân tích trên, có thể đưa ra khái niệm như sau: Tín dụng ngân
hàng là việc ngân hàng đồng ý để khách hàng có thể sử dụng một tài sản (có thể là
tiền, hiện vật hoặc uy tín) với nguyên tắc hoàn trả thông qua các nghiệp vụ như:
cho vay, chiết khấu (tái chiết khấu), cho thuê tài chính, bảo lãnh ngân hàng và các
nghiệp vụ khác.
1.1.1.2. Đặc điểm của tín dụng ngân hàng.
Thứ nhất, lòng tin chính là cơ sở của tín dụng ngân hàng. Bản thân khái
Thứ tư, tín dụng ngân hàng là hoạt động chứa đựng rất nhiều rủi ro. Có rất
nhiều nguyên nhân dẫn đến rủi ro tín dụng. Đó có thể là nguyên nhân chủ quan,
cũng có thể là nguyên nhân khách quan. Nhất là tại Việt Nam, những yếu tố khách
quan như: môi trường kinh tế bất ổn, sự biến đối của: lãi suất, tỷ giá, lạm phát,... và
những bất cập trong chính sách quản lý càng làm cho tín dụng tiềm ẩn nhiều rủi ro.
Thứ năm, tín dụng phải dựa trên cơ sở cam kết hoàn trả vô điều kiện. Quá
trình xin vay và cho vay trong hoạt động tín dụng ngân hàng diễn ra trên cơ sở pháp
lý chặt chẽ. Theo đó, bên đi vay có trách nhiệm hoàn trả vốn và lãi cho ngân hàng.
Đây là điều kiện bắt buộc đối với tín dụng ngân hàng.
1.1.2 . Rủi ro tín dụng.
1.1.2.1. Khái niệm rủi ro tín dụng.
Hoạt động của các ngân hàng thường chứa đựng rất nhiều rủi ro tiềm ẩn: Rủi
ro lãi suất, rủi ro tín dụng, rủi ro ngoại hối, rủi ro thanh khoản,... Trong đó, rủi ro tín
dụng là loại rủi ro chiếm tỷ trong cao nhất và gây ra thiệt hại to lớn bởi nó ảnh
hưởng trực tiếp đến nguồn vốn của ngân hàng.
Có nhiều cách tiếp cận khái niệm rủi ro tín dụng. Dưới đây là 1 vài cách tiếp
cận:
SV: Đặng Thị Bích Trâm
Lớp: Toán kinh tế 51
Chuyên đề thực tập
5
GVHD: TS. Nguyễn Mạnh Thế
Rủi ro tín dụng có thể được hiểu là rủi ro xảy ra khi chủ thể đi vay không
doanh nghiệp trong nước. Việc mở cửa và hội nhập đặt các doanh nghiệp trong
SV: Đặng Thị Bích Trâm
Lớp: Toán kinh tế 51
Chuyên đề thực tập
6
GVHD: TS. Nguyễn Mạnh Thế
nước trong thế phải cạnh tranh với các doanh nghiệp nước ngoài, và tất yếu, những
doanh nghiệp không đủ khả năng sẽ bị đào thải.
Tiếp theo, cần phải kể đến việc một vài năm trước đây, thị trường bất động
sản nóng lên một cách nhanh chóng nhưng đến nay lại đóng băng khiến cho nhiều
nhà đầu tư phải đau đầu vì không thể thu hồi vốn. Đây là một nguyên nhân lớn làm
gia tăng nợ xấu ở các ngân hàng. Cũng như vậy, thị trường chứng khoán ở Việt
Nam liên tục biến động làm cho hoạt động tín dụng ngân hàng luôn tiềm ẩn những
rủi ro, biến cố không lường trước được.
Trình độ quản lý vĩ mô còn nhiều yếu kém
Nhà nước với vai trò quản lý vĩ mô của mình sẽ tạo động lực thúc đẩy những
ngành sản xuất, kinh doanh mà nhà nước mong muốn thông qua các chính sách, các
quy định nhằm góp phần hoạch định hướng đi, tạo ra môi trường thuận lợi cho hoạt
động của doanh nghiệp. Tuy nhiên, sự định hướng không chính xác từ phía Nhà
nước có thể gây ra những hệ quả trái ý muốn.
Ví dụ điển hình cho vấn đề này chính là sự đổ vỡ của các tập đoàn, tổng
công ty Nhà nước. Vinashin, Vinaline vốn được coi là những “đứa con cưng” của
Nhà nước. Các tập đoàn này nhận được sự ưu đãi đặc biệt về vốn. Thế nhưng những
thời gian sau, bên thế chấp xây một biệt thự trên đất đó. Đến đáo hạn, khách hàng
không thể trả được nợ. Lúc này, ngân hàng chỉ còn cách xử lý tài sản bảo đảm là
hàng trăm mét vuông đất kia. Tuy nhiên, mọi chuyện không dừng ở đó. Vấn đề nảy
sinh là hợp đồng thế chấp chỉ có tài sản là quyền sử dụng đất, nhà ở vẫn thuộc
quyền sở hữu của bên thứ ba. Không còn cách nào khác, ngân hàng đành phải chịu
mất khoản vay đó.
Cũng có trường hợp, người đi vay thế chấp nhà mà không thế chấp đất . Khi
họ không có khả năng trả nợ, ngân hàng hoàn toàn có quyền xử lý tài sản thế chấp,
nhưng lại không có cách nào xử lý được.
ii. Nguyên nhân chủ quan.
Nguyên nhân từ phía khách hàng (người đi vay).
Có rất nhiều nguyên nhân gây ra rủi ro tín dụng đến từ phía khách hàng. Có
thể kể một số nguyên nhân chính sau:
Tình hình tài chính yếu kém, hoạt động không hiệu quả là một trong những
nguyên nhân làm cho khả năng trả nợ của khách hàng giảm đi, từ đó làm rủi
ro tín dụng của ngân hàng tăng cao.
Thông tin tài chính thiếu minh bạch. Thông thường, khi một doanh nghiệp
đến ngân hàng xin vay vốn, doanh nghiệp sẽ phải cung cấp các báo cáo tài
chính để ngân hàng phân tích và đưa ra quyết định cho vay hay không cho
vay. Tuy nhiên, các thông tin mà doanh nghiệp cung cấp thường chỉ mang
tính hình thức, không xác thực nên trên thực tế, ngân hàng khó có thể biết
chính xác tình hình của doanh nghiệp, dễ dẫn đến rủi ro.
Trình độ quản lý còn nhiều điểm hạn chế. Vay được vốn của ngân hàng mới
chỉ là bước đầu, sử dụng nguồn vốn đó ra sao mới là điều quan trọng. Một
thực tế có thể thấy hiện nay, đó là trình độ quản lý của nhiều doanh nghiệp
Việt Nam vẫn còn yếu kém. Việc phá sản các phương án kinh doanh đã vạch
ra trước đó một phần bắt nguồn từ nguyên nhân này.
Sử dụng vốn vay không đúng mục đích. Các doanh nghiệp trước khi được
ngân hàng chấp nhận cho vay vốn đều phải đề ra các phương án kinh doanh
hết sức khả thi. Tuy nhiên, bên cạnh đó, có 1 số doanh nghiệp khi được chấp
gây ra rủi ro tín dụng.
Giám sát sau khi cho vay còn lỏng lẻo. Sau khi cho các doanh nghiệp vay
vốn, nhiều ngân hàng không giám sát, kiểm tra chặt chẽ quá trình sử dụng
đồng vốn của các doanh nghiệp. Điều này có thể xuất phát từ tâm lý ngại gây
ra phiền toái cho doanh nghiệp của các ngân hàng, cũng có thể xuất phát từ
việc các doanh nghiệp hiện nay trình độ còn hạn chế, quản lý còn yếu kém,
không cung cấp được những thông tin mà ngân hàng mong muốn.
Trình độ chuyên môn của cán bộ còn nhiều hạn chế. Vai trò của cán bộ tín
dụng là vô cùng quan trọng. Cán bộ tín dụng nếu có trách nhiệm, có kinh
nghiệm và chuyên môn giỏi sẽ góp phần làm rủi ro tín dụng giảm đáng kể.
Tuy nhiên, nếu cán bộ tín dụng không có đạo đức nghề nghiệp, tiếp tay cho
khách hàng để chuộc lợi thì rủi ro sẽ rất lớn và không thể lường trước được.
SV: Đặng Thị Bích Trâm
Lớp: Toán kinh tế 51
Chuyên đề thực tập
9
GVHD: TS. Nguyễn Mạnh Thế
1.2. Xếp hạng tín dụng
Rủi ro tín dụng là 1 loại rủi ro luôn luôn tiềm ẩn. Chính vì vậy, xếp hạng tín
dụng đã ngày càng đóng vai trò quan trọng trong hoạt động tín dụng tại các ngân
hàng, nhằm hạn chế rủi ro có thể xảy ra trong hoạt động tín dụng.
1.2.1. Khái niệm xếp hạng tín dụng
Từ những thập kỷ 70, xếp hạng tín dụng với tầm quan trọng của nó, đã được
Lớp: Toán kinh tế 51
Chuyên đề thực tập
10
GVHD: TS. Nguyễn Mạnh Thế
Một cách tổng quát, có thể cho rằng XHTD là việc phân loại, sắp xếp một
đối tượng (có thể là tổ chức, cá nhân) vào các nhóm khách hàng dựa trên đánh giá
rủi ro về khả năng hoàn trả vốn vay và lãi của khách hàng đó. XHTD được dùng để
đánh giá mức độ tín nhiệm của nhóm khách hàng là doanh nghiệp, các công ty tài
chính, các hộ gia đình, cá nhân…
Tuy nhiên, có thể thấy rằng, ở Việt Nam, việc đánh giá, xếp hạng tín dụng
với khách hàng cá nhân còn đơn giản, mới chỉ mang tính chất định tính và chưa
hoàn chỉnh. Vì vậy, nội dung chuyên đề sẽ xem xét về thực trạng việc XHTD cá
nhân tại các ngân hàng Việt Nam hiện nay, sử dụng nguồn số liệu từ các khách
hàng của NHNNo&PTNT để từ đó xây dựng mô hình chấm điểm, XHTD cho các
khách hàng bằng công cụ toán học, từ đó đưa ra những giải pháp nhằm hoàn thiện
hệ thống XHTD tại ngân hàng.
1.2.2. Đối tượng của xếp hạng tín dụng
XHTD cá nhân.
Đối tượng của XHTD có thể là các khách hàng cá nhân có quan hệ tín dụng
với ngân hàng. XHTD cá nhân được thực hiện thông qua việc đánh giá, cho điểm
các chỉ tiêu về đặc điểm nhân thân, khả năng trả nợ của khách hàng (tình hình tài
chính; các mối liên hệ với ngân hàng, hành vi của cá nhân…), tài sản bảo đảm,…
Những yếu tố này sẽ được trình bày và làm rõ hơn ở phần sau. Một thực tế cho
thấy, đối với khách hàng cá nhân, việc thu thập về tìm kiếm thông tin khá phức tạp
và thường khó kiểm soát nên việc XHTD vẫn còn chưa phổ biến.
phiếu và kì phiếu của các ngân hàng được xếp hạng dựa trên các chỉ tiêu như: kì
hạn, khả năng thanh toán, lãi suất, rủi ro tồn tại,... Các loại công cụ như cổ phiếu ưu
đãi, cổ phiếu thường cũng được xếp hạng tại 1 số quốc gia.
1.2.3. Cơ sở của xếp hạng tín dụng.
Xác định các dấu hiệu nên đưa vào để lấy thông tin về khách hàng. Các
khách hàng khi đến Ngân hàng xin vay vốn sẽ phải cung cấp các thông tin cá
nhân như tuổi tác, thu nhập, trình độ học vấn, nơi làm việc, tình trạng hôn
nhân,… Các thông tin này đòi hỏi phải có mối quan hệ tương quan với nhau,
đảm bảo khách hàng dễ trả lời và Ngân hàng dễ dàng kiểm chứng lại mức độ
tin cậy của thông tin.
Xây dựng thang điểm cho các dấu hiệu. Vấn đề này đòi hỏi rất nhiều kỹ thuật
phức tạp và có ảnh hưởng rất nhiều đến kết quả xếp hạng tín dụng.
Xác định trọng số cho mỗi dấu hiệu. Trọng số là biểu hiện mức độ quan
trọng của dấu hiệu trong việc x mô ếp hạng khả năng trả nợ của khách hàng.
Trọng số càng lớn, dấu hiệu càng ảnh hưởng nhiều đến khả năng thanh toán
của khách hàng.
Xây dựng mô hình ra quyết định tín dụng dựa trên hàm điểm tín dụng.
1.3. Xếp hạng tín dụng cá nhân.
1.3.1. Vai trò và sự cần thiết khách quan của XHTD khách hàng cá nhân.
1.3.1.1 Đối với ngân hàng.
XHTD là cơ sở để lựa chọn khách hàng cho vay. Hoạt động ngân hàng là
một trong những hoạt động chứa nhiều rủi ro nhất. Đặc biệt trong quan hệ tín dụng,
rủi ro mà ngân hàng phải gánh chịu không chỉ có nguyên nhân từ phía ngân hàng
mà còn từ phía khách hàng. Xếp hạng tín dụng cho phép các ngân hàng đánh giá
SV: Đặng Thị Bích Trâm
Lớp: Toán kinh tế 51
Chuyên đề thực tập
áp dụng hình thức: cho vay không cần tài sản bảo đảm, hay đảm bảo bằng
chính tài sản của khách hàng, của bên thứ 3, … XHTD sẽ giúp ngân hàng
trong việc quyết định hình thức tài sản đảm bảo nào cho khách hàng.
Phân loại và quản lý nợ. Theo Quyết định số 493/2005/QĐ-NHNN: các tổ
chức tín dụng phải xây dựng hệ thống XHTD nội bộ để hỗ trợ cho việc phân loại và
quản lý nợ. Căn cứ vào kết quả XHTD, các ngân hàng tiến hành trích lập dự phòng
và quản lý nợ theo quy định của Nhà nước.
Ngoài ra, hệ thống xếp hạng còn giúp cho ngân hàng xây dựng chiến lược
SV: Đặng Thị Bích Trâm
Lớp: Toán kinh tế 51
Chuyên đề thực tập
13
GVHD: TS. Nguyễn Mạnh Thế
Marketing hiệu quả, hướng tới đối tượng là khách hàng ít rủi ro và tiềm năng cho
ngân hàng
1.3.1.2. Đối với khách hàng cá nhân
Kết quả xếp hạng tín dụng cá nhân có một ý nghĩa không nhỏ đối với các
khách hàng. Như đã trình bày ở phần trên, mỗi món vay của ngân hàng đều tiềm
tàng những rủi ro. Nhưng không phải vì thế mà những món vay với rủi ro thấp mới
được chấp nhận. Rõ ràng, với những nhóm khách hàng có rủi ro thấp, ngân hàng sẽ
cho vay với mức lãi suất ưu đãi hơn. Còn nhóm khách hàng có rủi ro cao sẽ phải
chịu mức lãi suất cao hơn và những điều kiện cho vay khắt khe hơn. Làm như vậy,
ngân hàng vừa cung cấp được tín dụng cho rất nhiều khách hàng, lại vừa đảm bảo
an toàn cho vốn vay của mình.
GVHD: TS. Nguyễn Mạnh Thế
Đặc điểm nhân thân khách hàng.
Các thông tin về nhân thân khách hàng là những thông tin đánh giá khả năng
trả nợ của chính khách hàng. Các thông tin nhân thân thường được xem xét khi xếp
hạng tín dụng bao gồm:
Tuổi của khách hàng: Tuổi tác là 1 trong những yếu tố có ảnh hưởng trực
tiếp đến khả năng trả nợ của khách hàng. Sự tác động đó là cùng chiều hay
ngược chiều với khả năng trả nợ, sẽ được xây dựng qua mô hình ở phần sau.
Giới tính: Nam hay nữ.
Tình trạng hôn nhân: Khách hàng đã kết hôn hay chưa kết hôn? Đối với
khách hàng đã kết hôn, gánh nặng kinh tế sẽ lớn hơn những người chưa kết
hôn, từ đó làm ảnh hưởng đến khả năng trả nợ của họ.
Trình độ học vấn: Khả năng trả nợ của khách hàng có trình độ Đại học &
trên Đại học với khách hàng có trình độ dưới Đại học là khác nhau. Các ngân
hàng cũng sử dụng chỉ tiêu này để xem xét khi xếp hạng tín dụng cá nhân.
Tính chất của công việc hiện tại: Người quản lý, hay cán bộ, nhân viên, ...
Thời gian làm công việc hiện tại: Dùng để đánh giá mức độ gắn bó của
khách hàng với công việc hiện tại họ đang làm. Một sự gắn bó lâu dài có thể
cho thấy một mức thu nhập ổn định hàng tháng của khách hàng.
Thông tin về điều kiện sống của khách hàng
Xem xét các thông tin về điều kiện sống của khách hàng sẽ giúp cho cán bộ
tín dụng đánh giá được các tác động của yếu tố xung quanh tới khả năng trả
nợ của khách hàng. Dưới đây là một vài yếu tố về điều kiện sống của khách
hàng thường được sử dụng khi thực hiện xếp hạng tín dụng:
Số người phụ thuộc trong gia đình: Những người phụ thuộc có thể là người
già, trẻ em,.. không có khả năng làm việc và tạo ra thu nhập. Số người phụ
thuộc càng lớn, gánh nặng cho khách hàng sẽ càng lớn hơn, và tất yếu, khả
năng trả nợ của họ sẽ giảm đi.
Thông thường các ngân hàng chỉ cho vay tối đa là 70% giá trị của tài sản
đảm bảo.
Ngoài ra còn có các yếu tố khác như: Mối quan hệ của khách hàng với ngân
hàng, số dịch vụ khách hàng đang sử dụng tại ngân hàng,…
1.3.3. Quy trình XHTD.
Có thể đưa ra quy trình xếp hạng tín dụng chung. Tuy nhiên, tùy vào điều
kiện thực tế mà mối tổ chức xếp hạng hay các ngân hàng sẽ đưa ra quy trình cụ thể
cho mình. Quy trình XHTD của NHNNo&PTNT cũng sẽ được trình bày trong nội
dung của chương 2.
SV: Đặng Thị Bích Trâm
Lớp: Toán kinh tế 51
16
Chuyên đề thực tập
GVHD: TS. Nguyễn Mạnh Thế
Sơ đồ: Quy trình XHTD khách hàng cá nhân
Xác định mục đích xếp hạng
Không thỏa mãn
Thu thập thông tin về
đối tượng cần xếp hạng
Phân tích thông tin
giải pháp, phương hướng giải quyết dựa trên kinh nghiệm, kiến thức chuyên
SV: Đặng Thị Bích Trâm
Lớp: Toán kinh tế 51
Chuyên đề thực tập
17
GVHD: TS. Nguyễn Mạnh Thế
môn cũng như kiến thức thực tế… Mục đích của phương pháp chuyên gia là
đánh giá tình hình hiện tại, dự báo về biến động trong tương lai của một lĩnh
vực nào đó thông qua các ý kiến của chuyên gia.
Trong XHTD, việc sử dụng phương pháp chuyên gia giúp tận dụng được các
kinh nghiệm từ những trải nghiệm thực tế, quan sát đối tượng, những dự đoán về
mối quan hệ giữa nhân thân khách hàng, tình hình tài chính với khả năng trả nợ,
cùng các kiến thức tổng quát liên quan đến vấn đề này…
Thực tế, có không ít mô hình hiện nay sử dụng phương pháp chuyên gia như
Bảng câu hỏi đánh giá cổ điển
Hệ thống định tính
Hệ thống chuyên gia
Kết quả của phương pháp chuyên gia phụ thuộc rất nhiều và kinh nghiệm
thực tế, những đánh giá mang tính chủ quan của chuyên gia tính dụng về: Khả năng
đảm bảo trả nợ của khách hàng cũng như mối tương quan giữa các chỉ tiêu (đặc
điểm nhân thân, điều kiện sống, tình hình tài chính) đến khả năng trả nợ.
Bảng câu hỏi đánh giá cổ điển
Đây là mô hình thường được sử dụng nhất hiện nay thông qua việc cho điểm
và sử dụng thang điểm từ đó xếp hạng các khách hàng vào các nhóm có khả năng
thức của các chuyên gia. Những tiêu thức có tác động làm cho khả năng trả nợ tăng
cao thì được cho điểm cao và ngược lại.
Khi được khảo sát, các khách hàng sẽ phải trả lời các câu hỏi mà cán bộ tín
dụng đưa ra. Mỗi câu trả lời sẽ tương ứng với một mức điểm số khác nhau. Điểm số
này sẽ được tổng hợp lại và xếp hạng. Kết quả xếp hạng phản ánh khả năng đảm
bảo trả nợ gốc và lãi của khách hàng, từ đó Ngân hàng đưa ra quyết định phù hợp:
có nên cho khách hàng vay hay không? Nếu cho vay thì cho vay dưới hình thức như
nào, mức lãi suất bao nhiêu..?
Hệ thống định tính.
Đối với một đơn xin vay của khách hàng, cán bộ tín dụng phải đảm bảo trả
lời được những câu hỏi cơ bản:
Người xin vay có thể tín nhiệm được không? Anh biết họ như thế nào?
Hợp đồng tín dụng có được kí kết một cách đúng đắn, hợp pháp nhằm bảo vệ
quyền và lợi ích của ngân hàng cũng như đảm bảo khả năng trả nợ của người
đi vay hay không?
Giả sử, rủi ro xảy ra, khách hàng không trả được nợ thì ngân hàng có thể thu
hồi nợ từ nguồn nào, để đảm bảo nhanh chóng và chi phí thấp?
Trong quá trình đánh giá để đưa ra quyết định có nên cho khách hàng vay hay
không,
cán bộ tín dụng cần phân tích một cách cẩn thận và kĩ lưỡng những yếu tố sau đây:
Người đi vay có thể tín nhiệm hay không?
Có thể hiểu điều này như việc xem xét có nên tin tưởng người đi vay hay không?
Họ có thiện chí trả nợ hay không? Điều này có thể được kiểm chứng dựa trên tiêu
chuẩn 6C.
Character (Tư cách của người đi vay): Khi một khách hàng đến ngân hàng
xin vay, việc đầu tiên mà cán bộ phải làm đó là xem xét mục đích của việc đi vay.
Mục đích xin vay phải rõ ràng, hơn nữa còn phải phù hợp với tiêu chí và chính sách
tín dụng của ngân hàng. Nếu cán bộ tín dụng không xác định được chính xác vì sao
khách hàng lại đến vay thì sẽ gây ra những quyết định sai lầm. Tiếp đó, tinh thần
trách nhiệm, thiện chí trả nợ của khách hàng là một điều không thể thiếu. Cán bộ tín
của khách hàng chính là nguồn đầu tiên và chủ yếu để đảm bảo khả năng chi trả nợ
gốc và lãi cho ngân hàng. Tuy khách hàng có thể thanh lý tài sản hay phát hành
chứng khoán nợ hoặc chứng khoán vốn nhưng nhìn chung, những cách thức đó sẽ
làm suy giảm năng lực của họ, và không phải nguồn thu chủ yếu, ổn định để ngân
hàng có thể yên tâm cho khách hàng vay tiền.
Collateral (Bảo đảm tiền vay): Tài sản đảm bảo của người vay được coi là
điều kiện để họ được Ngân hàng cấp tín dụng, nhưng đồng thời, đó cũng là nguồn
tài sản quan trọng thứ hai, đứng sau thu nhập mà người vay dùng để trả nợ cho
Ngân hàng. Các yếu tố liên quan đến thời hạn sử dụng còn lại, tính thanh khoản
cao, giá trị lớn cần được xem xét một cách kĩ lưỡng.
Conditions (Các điều kiện): Các điều kiện để được Ngân hàng chấp nhận
cho vay thường được Ngân hàng quy định tùy vào từng thời kì. Điều quan trọng là
cán bộ tín dụng phải nắm rõ những đặc điểm về ngành nghề, lĩnh vực kinh doanh
của khách hành để có thể dự đoán được những rủi ro xảy ra đối với khách hàng khi
điều kiện kinh tế thay đổi bất thường từ đó đánh giá xu hướng phát triển của
ngành/lĩnh vực đó trong tương lai.
Control (Khả năng kiểm soát khoản vay): Cán bộ tín dụng tập trung vào việc
xem xét sự thay đổi trong Pháp luật hay quy chế có ảnh hưởng hay không đến người
đi vay…
SV: Đặng Thị Bích Trâm
Lớp: Toán kinh tế 51
Copyright: Tài liệu đại học ©