1
1. Lí do chọn đề tài
Trước tình hình kinh tế đang trong giai đoạn hồi phục trở lại như hiện nay, Nhà
nước Việt Nam đã có những chính sách để khôi phục và phát triển nền kinh tế trong
nước, không ngừng cải thiện môi trường đầu tư, giúp các doanh nghiệp đứng dậy sau
khủng hoảng cũng như tạo điều kiện cho nhiều doanh nghiệp được thành lập và mở
rộng kinh doanh cụ thể là Chính Phủ đã thực hiện các gói kích cầu, hổ trợ lãi suất cho
các doanh nghiệp. Đến cuối tháng 7/2009, 34 chi nhánh ngân hàng quốc doanh, cổ phần
và liên doanh trên địa bàn tỉnh Đồng Nai đã thực hiện cho vay hỗ trợ lãi suất theo các
quyết định 131, 443 và 497 của Thủ tướng Chính phủ với tổng dư nợ hơn 11.625 tỷ
đồng, tổng số tiền hỗ trợ lãi suất lên tới gần 104 tỷ đồng, [8]
Điều này thể hiện nhu cầu về vốn của nền kinh tế dần tăng lên. Tuy nhiên,
nguồn vốn đầu tư cho hoạt động sản xuất kinh doanh của nền kinh tế vẫn phải dựa vào
nguồn vốn tín dụng của ngân hàng là chủ yếu. Các ngân hàng thương mại (NHTM) với
lợi thế về hệ thống mạng lưới và đối tượng khách hàng đa dạng có mối quan hệ tín
dụng cụ thể là vay tiền ngân hàng với nhiều mục đích khác nhau hoặc gửi tiết kiệm (là
nguổn vốn huy động cho ngân hàng). Chính vì thế các NHTM đã trở thành kênh phân
phối vốn hữu hiệu cho nền kinh tế.
Thông qua hoạt động huy động vốn và cho vay, nhiều ngân hàng nói chung và
các NHTM nói riêng sẽ gián tiếp kích thích và đẩy mạnh đầu tư của dân cư và thành
phần kinh tế, góp phần khôi phục và tăng trưởng kinh tế. Tuy nhiên, đối với một ngân
hàng để làm việc đạt hiệu quả tốt nhất thì công tác thẩm định vốn vay, cũng như phân
tích tín dụng, đánh giá khách hàng một cách chính xác là hết sức cần thiết, giúp ngân
hàng giảm thiểu được rủi ro trong hoạt động của mình đồng thời cũng góp phần tăng
trưởng kinh tế. Nhận thức được điều này nên em đã quyết định lựa chọn đề tài “VẬN
DỤNG MÔ HÌNH HỒI QUY BINARY LOGISTIC ĐỂ PHÂN TÍCH CÁC NHÂN
TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN QUYẾT ĐỊNH CHO VAY CỦA NGÂN HÀNG
THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN NGOẠI THƯƠNG VIỆT NAM CHI NHÁNH ĐỒNG
NAI” để làm đề tài nghiên cứu khoa học của mình.
bình ph n g
c. Ph n g pháp phân tích th ng kê.
- Dùng ch n g trình EPI INFO phiên b n 2002 vào s li u. S li u c làm s ch và
ki m tra tính chính xác, lô gíc và chuy n sang d ng s li u dùng cho ch n g trình SAS.
S d ng ph n g pháp phân tích h i quy trong ch n g trình x lý s li u SAS, phiên
b n 8.2
- Phân tích h i quy n bi n.
- Phân tích h i quy a bi n c th c hi n bao g m c ki m soát các y u t gây nhi u.
á nh giá
tin c y c a mô hình cu i cùng, s d ng Wald chi-square statistic,
c-statistic, Hosmer-Lemeshow goodness.
Các nhân tố gây nghèo đói ở các vùng
Đề tài: “ Phân tích những nhân tố ảnh hưởng tới tình hình nghèo đói của các hộ
ngư dân ven đầm Nha Phu, huyện Ninh Hoà, tỉnh Khánh Hòa” [11]
Tóm tắt:
3
Nghiên cứu này nhằm tìm ra những nhân tố ảnh hưởng tới tình hình nghèo đói của
các hộ ngư dân ven đầm Nha Phu huyện Ninh Hoà, tỉnh Khánh Hòa, bằng việc sử dụng
phương pháp điều tra thực địa tại các hộ ngư dân ven đầm Nha Phu, mô hình hồi quy đa
biến và mô hình phi tuyến Binary Logistic được xây dựng để phân tích những nhân tố
ảnh hưởng tới tình hình nghèo đói của các hộ ngư dân khu vực này. Kết quả nghiên cứu
cho thấy những nguyên nhân ảnh hưởng tới nghèo đói ở khu vực này bao gồm việc làm,
đất đai, vốn, quy mô hộ và vấn đề giới tính trong đó quan trọng nhất là tình trạng việc
làm. Đồng thời kết quả nghiên cứu cũng cho thấy ảnh hưởng độc lập của từng nhân tố
đến xác suất nghèo của một hộ gia đình.
Đề tài: “Ảnh hưởng của yếu tố đầu vào đối với kết quả nuôi tôm của các hộ gia
đình tại huyện Phú Vang, Thừa Thiên Huế tiếp cận nghiên cứu từ tín dụng
đình có kết quả kinh doanh cao và hộ gia đình có kết quả kinh doanh thấp. Do mô hình
hồi quy logistic chỉ thích hợp với biến số phụ thuộc nhị phân, nên việc phân loại như
trên để sử dụng trong quá trình phân tích tác động của tín dụng ngân hàng là hoàn toàn
hợp lý.
Sử dụng phương pháp hồi quy tương quan logistic sẽ làm sáng tỏ sự ảnh hưởng
của việc vay tín dụng đối với các hộ nuôi tôm tại huyện Phú Vang, trong điều kiện các
yếu tố đầu vào của phương trình hồi quy tương quan logistic gồm có các yếu tố như, số
năm kinh nghiệm trong việc nuôi tôm, tập huấn kỹ thuật, thủ tục với ngân hàng, và mức
vay vốn của từng hộ.
Cho đến nay, đã có một số nghiên cứu về các nhân tố ảnh hưởng đến khả
năng tiếp cận tín dụng của nông hộ dược công bố. Một số nghiên cứu tiêu biểu được
đưa ra như sau:
Nghiên cứu của Phạm Bảo Dương và Izumida (2002) về các nhân tố ảnh
hưởng đến quyết định đi vay của nông hộ trên thị trường tín dụng nông thôn Việt
Nam. Sử dụng mô hình hồi quy Tobit, các tác giả đã chỉ ra rằng diện tích đất và tổng
giá trị vật nuôi của nông hộ là hai nhân tố chính ảnh hưởng đến quyết định đi vay và
lượng vốn vay của nông hộ. [7]
Nghiên cứu của Nguyễn Văn Ngân (2003) nghiên cứu các nhân tố ảnh
hưởng đến khả năng tiếp cận tín dụng của nông hộ ở huyện Châu Thành A, tỉnh
Cần Thơ. Để ước lượng các nhân tố ảnh hưởng đến khả năng tiếp cận tín dụng của
nông hộ, nghiên cứu này sử dụng mô hình hồi quy Probit. Kết quả nghiên cứu cho thấy
khả năng tiếp cận tín dụng chính thức của nông hộ bị ảnh hưởng bởi các yếu tố: chi tiêu
của hộ, tổng diện tích đất, giới tính, vị trí xã hội của chủ hộ, đất có giấy “đỏ”. [7]
(Nguồn: Tạp chí ngân hàng số 4 tháng 2/2010)
Tuy nhiên về đề tài Vận dụng mô hình hồi quy Binary logistic để phân tích
các nhân tố ảnh hưởng đến quyết định cho vay của ngân hàng thì còn rất ít. Do đó đây
5
Phương pháp điều tra thu thập thông tin thông qua bảng câu hỏi:
6
•
Lập bảng câu hỏi về những yêu tố liên quan đến quyết định cho vay của ngân
hàng. Khảo sát các khách hàng doanh nghiệp có lịch sử vay nợ tại ngân hàng TMCP
Ngoại thương Việt Nam chi nhánh Đồng Nai.
• Chọn mẫu: khoản 120 doanh nghiệp vừa và nhỏ trên địa bàn tỉnh Đồng Nai có
lịch sử vay nợ tại ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam chi nhánh Đồng Nai.
• Tiến hành phát phiếu khảo sát đến khách hàng để thu thập dữ liệu.
• Thu hồi phiếu khảo sát đã phát ra và tiến hành tổng hợp và phân tích số liệu.
Sử dụng phương pháp thống kê phân tích số liệu:
Sử dụng phần mềm tin học ứng dụng SPSS 15.0
• Tổng hợp toàn bộ thông tin dữ liệu đã tổng hợp được từ các phiếu khảo sát đã
phát ra.Tiến hành làm sạch dữ liệu.
• Chạy mô hình
• Chạy các kiểm định
• Tiến hành phân tích các yếu tố.
• Xem xét mức độ ảnh hưởng của từng yếu tố ảnh hưởng như thế nào đến quyết
đinh cho vay của ngân hàng. Đưa ra nhận xét theo quan điểm cá nhân dựa trên kết quả
phân tích vừa có được, từ đó đề xuất những ý kiến để góp phần nâng cao được hiệu quả
của hoạt động cho vay của ngân hàng TMCP Ngoại Thương Việt Nam chi nhánh Đồng
Nai.
6. Những điểm mới của đề tài
Vận dụng mô hình kinh tế lượng vào thực tế, cụ thể ở đây là mô hình hồi quy
Binary Logistic vào để xây dựng mô hình. Trên cơ sở mô hình đã xây dựng được ta đi
1.1.1, Tổng quan về tín dụng ngân hàng
1.1.1.1, Khái niệm về tín dụng
Tín dụng ngân hàng là quan hệ chuyển nhượng sử dụng vốn từ ngân hàng
cho khách hàng trong một thời hạn nhất định với một khoản chi phí nhất định.[2]
Tín dụng ngân hàng là quan hệ tín dụng giữa ngân hàng với các chủ thể khác
trong nền kinh tế. Ngân hàng đóng vai trò là một định chế tài chính trung gian, vì vậy
trong quan hệ tín dụng với các doanh nghiệp và cá nhân ngân hàng vừa là người đi vay
vừa là người cho vay. [2]
*
Đặc điểm:
- Chủ thể: Ngân hàng, các doanh nghiệp, hộ gia đình, cá nhân…
- Đối tượng cho vay trong tín dụng ngân hàng là tiền tệ.
- Thời gian của tín dụng ngân hàng mang tính linh hoạt cao.
- Công cụ của tín dụng ngân hàng rất linh hoạt, có thể là ngắn, trung và dài hạn.
- Mục đích: nhằm phục vụ sản xuất kinh doanh hoặc tiêu dùng qua đó thu được lợi
nhuận.
1.1.1.2, Bản chất - Chức năng của tín dụng
a, Bản chất của tín dụng
Được thể hiện trong quá trình hoạt động tín dụng và mối quan hệ của nó với quá
trình phát triển xã hội, được thể hiện qua 3 giai đoạn:
- Giai đoạn phân phối vốn tín dụng dưới hình thức cho vay: vốn tiền tệ hoặc vật
tư, hàng hoá được chuyển nhượng từ người cho vay đến người đi vay thông qua hợp
đồng được ký kết.
9
10
động lực kích thích tiết kiệm và là phương tiện đáp ứng nhu cầu vốn cho đầu tư phát
triển. Trong nền sản xuất hàng hoá, tín dụng là một trong những nguồn hình thành vốn
cố định và vốn lưu động cho doanh nghiệp. Vì vậy tín dụng động viên hàng hoá đi vào
sản xuất, thúc đẩy khoa học kỹ thuật tiến bộ vào quá trình sản xuất.
- Thúc đẩy nền kinh tế phát triển.
Hoạt động của các trung gian tài chính là tập trung vốn tiền tệ tạm thời nhàn rỗi,
được phân tán khắp mọi nơi, trên cơ sở đó cho vay các đơn vị kinh tế, từ đó thúc đẩy
kinh tế phát triển.
- Là công cụ tài trợ các ngành kinh tế kém phát triển, các ngành kinh tế mũi nhọn.
Ở nước ta nông nghiệp là ngành kinh tế mũi nhọn, nông nghiệp là ngành sản xuất
đáp ứng nhu cầu cần thiết cho xã hội đang trong quá trình Công nghiệp hoá và là ngành
chịu ảnh hưởng nhiều nhất. Trước mắt Nhà nước phải tập trung phát triển nông nghiệp
để giải quyết những nhu cầu tối thiểu của xã hội đồng thời tạo điều kiện để phát triển
các ngành kinh tế khác. Bên cạnh đó Nhà nước còn tập trung tài trợ cho các ngành kinh
tế mũi nhọn như sản xuất hàng xuất khẩu, khai thác dầu khí, phát triển các ngành này sẽ
lôi cuốn các ngành kinh tế khác phát triển.
- Góp phần tác động đến việc tăng cường chế độ hạch toán kinh tế của các doanh
nghiệp.
Đặc trưng cơ bản của tín dụng là sự vận động trên cơ sở hoàn trả có lợi tức. Nhờ
vậy mà hoạt động tín dụng đã kích thích sử dụng vốn và sử dụng có hiệu quả. Khi sử
dụng vốn vay ngân hàng, doanh nghiệp phải tôn trọng hợp đồng tín dụng, tức là phải
hoàn trả nợ vay đúng hạn và tôn trọng các điều kiện đã ghi trong hợp đồng tín dụng, vì
vậy đòi hỏi doanh nghiệp phải quan tâm đến việc nâng cao hiệu quả sử dụng vốn, giảm
chi phí sản xuất, tăng vòng quay vốn để nâng cao lợi nhuận.
- Tạo điều kiện phát triển các quan hệ kinh tế với các doanh nghiệp nước ngoài.
Ngày nay, việc phát triển kinh tế của một quốc gia gắn liền với sự phát triển của
thị trường thế giới. Sau khi Việt Nam đã gia nhập tổ chức thương mại thế giới WTO,
Phải bám sát
phương hướng
mục tiêu của kế
hoạch Nhà nước
có hiệu quả.
Sử dụng vốn
vay đúng
mục đích có
hiệu quả.
Hoàn trả nợ
gốc và lãi vay
đúng hạn.
Tranh thủ
rủi ro đảm
bảo khả
năng thanh
toán.
(Nguồn: Giáo trình Nghiệp vụ Ngân hàng thương mại, PGS-TS Nguyễn Đăng Dờn [1])
-
Nhận xét: Như vậy với mục tiêu của nguyên tắc tín dụng trung và dài hạn này
ta thấy vốn vay phải theo phương hướng mục tiêu phát triển của Nhà nước và bảo đảm
có hiệu quả kinh tế, vốn vay được sử dụng đúng mục đích là nhân tố để nâng cao hiệu
quả sử dụng vốn đầu tư, hoàn trả nợ vay và lãi đúng hạn có ý nghĩa rất quan trọng trong
+ Bên cho vay:
Các tổ chức tín dụng được cấp giấy phép hoạt động trên lãnh thổ Việt Nam, điển
hình như ngân hàng thương mại.
1.1.2.2, Quy định về hoạt động cho vay
a, Nguyên tắc và điều kiện cho vay
• Nguyên tắc cho vay ( điều 6.Ban hành theo Quyết định số 1627/2001/QĐ-NHNN
ngày 31/12/2001 của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước) [5]
Khách hàng vay vốn của tổ chức tín dụng phải đảm bảo:
13
+ Sử dụng vốn vay đúng mục đích đã thỏa thuận trong hợp đồng tín dụng
+ Hoàn trả nợ gốc và lãi vốn vay đúng thời hạn đã thỏa thuận trong hợp đồng tín dụng.
• Điều kiện cho vay ( điều 7. Ban hành theo Quyết định số 1627/2001/QĐ-NHNN
ngày 31/12/2001 của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước) [5]
Tổ chức tín dụng xem xét và quyết định cho vay khi khách hàng có đủ các điều kiện
sau:
1. Có năng lực pháp luật dân sự, năng lực hành vi dân sự và chịu trách nhiệm
dân sự theo quy định của pháp luật:
a) Đối với khách hàng vay là pháp nhân và cá nhân Việt Nam:
- Pháp nhân phải có năng lực pháp luật dân sự;
- Cá nhân và chủ doanh nghiệp tư nhân phải có năng lực pháp luật và năng lực hành
vi dân sự;
- Đại diện của hộ gia đình phải có năng lực pháp luật và năng lực hành vi dân sự;
- Đại diện của tổ hợp tác phải có năng lực pháp luật và năng lực hành vi dân sự;
- Thành viên hợp danh của công ty hợp danh phải có năng lực pháp luật và năng lực
hành vi dân sự;
b) Đối với khách hàng vay là pháp nhân và cá nhân nước ngoài phải có năng lực
pháp luật dân sự và năng lực hành vi dân sự theo quy định pháp luật của nước mà pháp
hàng Nhà Nước Việt Nam.
Trường hợp đặc biệt, tổ chức tín dụng chỉ được cho vay vượt quá giới hạn cho vay
quy định tại khoản 1 Điều 18 này khi được Thủ tướng Chính Phủ cho phép đối với
từng trường hợp cụ thể.
Việc xác định vốn tự có của các tổ chức tín dụng để làm căn cứ tính toán giới hạn
cho vay quy định tại khoản 1, khoản 2 Điều này được thực hiện theo quy định của ngân
hàng Nhà Nước Việt Nam [5]
d, Quy trình cho vay ở ngân hàng
Quy trình tín dụng là bản tổng hợp mô tả các bước đi cụ thể từ khi tiếp nhận nhu
cầu vay vốn của khách hàng cho đến khi ngân hàng ra quyết định cho vay, giải ngân và
thanh lí hợp đồng tín dụng.
SƠ ĐỒ 1.3: SƠ ĐỒ QUY TRÌNH TÍN DỤNG
15
Khách hàng :
Cung cấp tài
liệu và thông tin
Thu thập thông
tin qua phỏng
vấn, viếng
thăm, trao đổi
Cập nhật thông
tin thị trường,
chính sách,
khung pháp lí
Hợp đồng tín dụng:
Đàm phán
Kí kết HD(tín dụng.
Kí kết HĐ phụ khác
Giải ngân:
Chuyển tiền vào tài khoản
khách hàng.
Trả cho nhà cung cấp
Tổ chức giám sát :
Nhân viên kế toán
Nhân viên tín dụng
Thanh tra, kiển soát viên
Thu nợ cả gốc và lãi
Đầy đủ và đúng hạn
Thanh lí hợp
đồng tín dụng
bắt buộc
Không đủ,
không đúng
hạn
Xử lí: - Tòa án
c Cơ quan thẩm quyền
Giám sát
tín dụng
Yếu tố tài chính: là những yếu tố liên quan trực tiếp đến những con số, được tính toán
cẩn thẩn, để dựa trên những con số này làm cơ sở đánh giá tình hình hoạt động của một công
ty, một doanh nghiệp là hoạt động tốt hay xấu.
Phân tích tỷ số:
Tỷ số thanh khoản
Tỷ số nợ
Tỷ số chi phí tài chính
Tỷ số hoạt động
Tỷ số khả năng sinh lời
Tỷ số tăng trưởng
Phân tích so sánh:
So sánh xu hướng
Sao sánh trong ngành
Phân tích cơ cấu
Phân tích chỉ số
Đo lường và đánh giá:
Tình hình tài chính
Tính hình hoạt động
(Nguồn : sách Nghiệp vụ ngân hàng Thương Mại – TS.Nguyễn Minh Kiều)
Hình1.1: Khuôn khổ phân tích tài chính [2]
Yếu tố phi tài chính
Giới tài chính thường sử dụng nguyên tắc 5C (năm từ tiếng Anh bắt đầu bằng chữ C)
- cho phép phân tích khá hiệu quả hoạt động của doanh nghiệp - để đi đến quyết định
e. Vốn (Capital)
Vốn riêng của khách hàng. Đánh giá nguồn vốn riêng của khách hàng là xem xét
khách hàng có tài sản lưu động nào có thể thanh lý nhanh chóng để trả nợ cho ngân
hàng hay không? Chẳng hạn, những tài sản như tài sản tài chính, khoản phải thu, hàng
tồn kho có thể xem như là vốn mà khách hàng có thể thanh lý đề trả nợ ngân hàng một
cách nhanh chóng.
18
Ngoải ra, một vấn đề cần được nghiên cứu tiếp tục ở đây đó là thẩm định tín dụng
trung và dài hạn và chủ yếu là tìm hiểu về các khoản tín dụng nhằm tài trợ cho dự án
đầu tư. Khi có nhu cầu vay vốn trung và dài hạn, khách hàng sẽ liên hệ và lập hồ sơ vay
vốn gửi vào ngân hàng. Dự án đầu tư là căn cứ quan trọng để ngân hàng xem xét và đua
ra quyết định có cho ngân hàng vay vốn dài hạn hay không. Dự án đầu tư có thể do
doanh nghiệp tự lập hoặc thuê chuyên gia lập. Nhìn chung một dự án đầu tư gồm các
nội dung chính như sau:
• Giới thiệu chung về khách hàng vay vốn và về dự án.
• Phân tích sự cần thiết phải đầu tư dự án.
• Phân tích sự khả thi về mặt tài chính của dự án.
• Phân tích các yếu tố kinh tế xã hội của dự án.
Trong những nội dung trên phân tích sự khả thi về mặt tài chính của dự án là cực kỳ
quan trọng vì dựa vào đây ngân hàng có thề đánh giá và phân tích khả năng trả nợ và lãi
của khách hàng. Để thấy được sự khả thi về tài chính của dự án, khách hàng phải nêu
bật được những căn cứ sau:
• Phân tích đánh giá tình hình nhu cầu thị trường và giá cả tiêu thụ để làm căn cứ
dự báo doanh thu của dự án
• Phân tích và đánh giá tình hình thị trường và giá cả chi phí để làm căn cứ dự báo
chi phí đầu tư ban đầu và chi phí trong suốt quá trình hoạt động của dự án.
• Phân tích và dự báo dòng tiền ròng thu được từ dự án.
1.2.2, Mô hình Binary logistic
Với hồi quy Binary logistic, thông tin chúng ta cần thu thập về biến phụ thuộc là
một sự kiện nào đó có xảy ra hay không, biến phụ thuộc Y lúc này có hai giá trị 0 và 1,
với 0 là không xảy ra sự kiện ta quan tâm và 1 là có xảy ra, và tất nhiên là cả thông tin
về các biến độc lập X. Từ biến phụ thuộc nhị phân này, một thủ tục sẽ được dùng để dự
đoán xác suất sự kiện xảy ra theo quy tắc nếu xác suất được dự đoán lớn hơn 0.5 thì kết
quả dự đoán sẽ cho là “có” xảy ra sự kiện, ngược lại thì kết quả dự đoán sẽ cho là
“không”.
Ta sẽ nghiên cứu mô hình hàm Binary logistic trong trường hợp đơn giản nhất là
khi chỉ có một biến độc lập X.
Ta có mô hình hàm Binary logistic như sau:
Trong công thức này E(Y/X) là xác suất để Y = 1 (là xác suất để sự kiện xảy ra)
khi biến độc lập X có giá trị cụ thể là Xi. Kí hiệu biểu thức (B o + B1X) là z , ta viết lại
mô hình hàm Binary logistic như sau:[4]
20
z
=1) = e
1 +e
P (Y
z
Vậy thì xác suất không xảy ra sự kiện là:
z
P (Y = 0) = 1 − P (Y = 1) = 1 − e
e
Vì Logeez = z nên kết quả cuối cùng là :
P (Y = 1)
log [ P(Y = 0) ] = B
e
o
+ B1 X
(*)
Ta có thể mở rộng mô hình Binary logistic cho 2 hay nhiều biến độc lập Xk
1.2.2.1, Diễn dịch các hệ số hồi quy của mô hình Binary logistic
Tên gọi hồi quy Binary logistic xuất phát từ quá trình biến đổi lấy logarit của thủ
tục này. Sự chuyển hóa cho các hệ số của hồi Binary logistic có nghĩa hơi khác với hệ
số hồi quy trong trường hợp thông thường với các biến phụ thuộc dạng thập phân.
Đó là: từ công thức (*) ta hiểu hệ số ước lượng B 1 thực ra là sự đo lường những
thay đổi trong tỷ lệ (được lấy logarit) cùa các xác suất xảy ra sự kiện với 1 đơn vị thay
đổi trong biến phụ thuộc X1
P (Y =1)
= e Bo +B1 X
P (Y = 0)
Chương trình SPSS sẽ tự động thực hiện việc tính toán các hệ số cho bạn và cho
hiện cả hệ số thật lẫn hệ số đã được chuyển đổi.
2
∧
β
B
Wald Chi- Square =
=
∧
s
.
e
.(
B
)
s.e.( β )
22
1.2.2.4, Kiểm định mức độ phù hợp tổng quát
Ở hồi quy Binary logistic, tổ hợp liên hệ tuyến tính của toàn bộ các hệ số trong
mô hình ngoại trừ hằng số cũng được kiểm định xem có thực sự có ý nghĩa trong việc
gỉai thích cho biến phụ thuộc không. Với hồi quy tuyến tính bội ta dùng thống kê F để
kiểm định giả thuyết H0 : ρ1 = ρ2 = … = ρk = 0, còn với hồi quy Binary logistic ta dùng
kiểm định Chi- bình phương. Căn cứ vào mức ý nghĩa mà SPSS đưa ra trong bảng
Omnibus Tests of Model Coefficients để quyết định bác bỏ hay chấp nhận H0. [4]
BẢOKHÔNG CÓ TÀI SẢN ĐẢM
CÓ TÀI SẢN ĐẢM BẢO
VCB ACB
Vay đầu tư vàng
Vay đầu tư BĐS
Vay vàng nguyên liệu
Vay trả góp mua nhà ở, nền nhà
Vay trả góp xây dựng, sửa chữa nhà
Vay chuyển nhượng BĐS
Vay mua BĐS ở nước ngoài
Vay liên kết mua nhà, sửa nhà
Vay liên kết chuyển nhượng BĐS
Vay mua căn hộ dự án Richland Hill
Vay trả góp sinh hoạt tiêu dùng
Vay trả góp phục vụ sản xuất kinh
doanh và dịch vụ
Vay trả góp sản xuất kinh doanh
Cho vay hỗ trợ Phụ nữ khởi nghiệp
Hỗ trợ tài chính du học
Vay mua xe ôtô
Vay cầm cố, thế chấp số tiết kiệm,
chứng từ có giá
Vay đầu tư kinh doanh chứng khoán
Vay thế chấp chứng khoán chưa
niêm yết
Vay thế chấp chứng khoán niêm yết
Vay ứng tiền ngày T/ừng trước tiền
bán CK
Nhận xét: Nhìn vào bảng tổng hợp ta có thể thấy được hầu hết các sản phẩm
tín dụng của mỗi ngân hàng đều rất đa dạng, có khả năng phục vụ rất tốt cho nhu cầu
của khách hàng. Tuy nhiên tại một số ngân hàng còn có một số sản phẩm đặt thù của
mình ví dụ như Vay liên kết mua nhà, sửa nhà chỉ có ở Sacombank, Vay mua căn hộ dự
án Richland Hill chỉ có tại Đông Á. Nhìn chung thì những sản phẩm cho vay ở
Vietcombank con khá ít, nhưng trước tình hình cạnh tranh của các ngân hàng là khá gây
gắt nên chúng ta có thể tin rằng trong tương lai các sản phẩm cho vay của ngân hàng sẽ
vẫn phát triển nhiều hơn nữa đáp ứng tối đa nhu cầu của khách hàng.
1.3.2, Bài học kinh nghiệm của ngân hàng Công Thương cụ thể là Ngân Hàng
Công Thương Việt Nam - Chi nhánh Ngô Quyền. [14]
Khoản nợ tồn đọng từ năm 2000 Ngân Hàng Công Thương Việt Nam - Chi nhánh
Ngô Quyền khá cao, chiếm 36,5% tổng dư nợ cho vay của Chi nhánh, trong đó nợ tồn
đọng khó có khả năng thu hồi là 71 tỷ đồng. Các khoản được coi là chưa đến hạn của
khối phòng giao dịch cũng tiềm ẩn rủi ro rất cao, khó có khả năng thu hồi. Lãi đọng
lớn, lỗ luỹ kế tiếp tục tăng, lương thấp, nợ quá hạn ngày càng cao nhất là khối các đơn
vị quốc doanh. Một số cán bộ bị kỷ luật và buộc thôi việc ảnh hưởng đến tư tưởng của
cán bộ nhân viên (CBNV), nhất là đội ngũ cán bộ tín dụng (CBTD) luôn sợ trách
nhiệm, không dám mạnh dạn tìm kiếm khách hàng để cho vay.
Đứng trước thực trạng đó, toàn thể CBCNV Chi nhánh Ngô Quyền đã đoàn kết,
đồng lòng dưới sự chỉ đạo sát sao của Đảng uỷ, Ban giám đốc đã và đang nỗ lực, chủ
động và kiên quyết bằng mọi biện pháp giải quyết những tồn tại, mặt khác đẩy mạnh
công tác tiếp thị tìm kiếm khách hàng, mở rộng các sản phẩm dịch vụ, tiếp tục tăng
trưởng dư nợ, mở rộng cho vay với sự chọn lọc khách hàng, các phương án, dự án sản
xuất kinh doanh (SXKD) tốt, đủ điều kiện cho vay và bảo đảm chất lượng về tín dụng.
Chi nhánh Ngô Quyền đã từng bước vượt ra khỏi khó khăn, tăng trưởng dư nợ một cách
vững chắc, phù hợp với khả năng nguồn vốn huy động. Hoạt động kinh doanh có lãi,
năm sau cao hơn năm trước. Trong hai năm liền 2005, 2006 đã được Ngân Hàng Công
Thương Việt Nam (VietinBank) xếp loại ngân hàng tiên tiến trong hoạt động kinh
doanh. Riêng năm 2007, tổng dư nợ của chi nhánh là 820 tỷ đồng, nợ quá hạn chỉ
tác thu hồi nợ tồn đọng và nợ đã được XLRR đã được Đảng bộ và Ban Giám đốc Chi
nhánh Ngô Quyền rất chú trọng và coi là công tác trọng tâm đảm bảo kết quả kinh
doanh đạt mục tiêu được VietinBank giao.
Trong thời gian tới, phương hướng giải quyết thu hồi nợ tồn đọng sau xử lý rủi ro
của Chi nhánh Ngô quyền tập trung vào một số nhiệm vụ, giải pháp sau:
- Động viên các khách hàng có khó khăn về tài chính mà trước đây chưa có nguồn trả
nợ cho ngân hàng tìm mọi nguồn để trả nợ; có chế tài áp dụng cho trả nợ gốc và một
Copyright: Tài liệu đại học ©