Bài tập: Xây dựng mô hình dự báo tốt nhất về
Tổng chi phí xây dựng dịch vụ công của Mỹ từ
1/1993 – 7/2016


Mục lục
Phần I: Giới thiệu số liệu................................................................................3
1.1 Bảng số liệu....................................................................................3
1.2 Định nghĩa biến..............................................................................5
1.3 Mô tả số liệu...................................................................................5
Phần II: Xây dựng mô hình dự báo.................................................................6
2.1 Lựa chọn mô hình dự báo tốt nhất..................................................6
2.1.1 Mô hình tuyến tính...........................................................7
2.1.2 Mô hình phi tuyến tính.....................................................8
2.1.3 Xu thế dạng mũ…………………………………………8
2.2 Kiểm định tính thời vụ....................................................................9
Phần III: Ứng dụng mô hình để dự báo 5 quan sát cuối cùng của mô hình....11
Phần IV: Kết luận...........................................................................................13


Phần I: Giới thiệu
1.1. Số liệu:
Dưới đây là số liệu về Tổng chi phí xây dựng dịch vụ công của nước Mỹ qua
các tháng từ 1/1993 – 7/2016
Tổng số quan sát: 283
ST
T
1
2
3
4

5
1993M0
6
1993M0
7
1993M0
8
1993M0
9
1993M1
0
1993M1
1
1993M1
2
1994M0
1
1994M0
2
1994M0
3
1994M0
4
1994M0
5
1994M0
6
1994M0
7
1994M0


129212

100

129298

101

130039

102

131983

103

126606

104

132425

105

137897

106

126467


132130
135310

115
116

Thời
gian
2000M1
1
2000M1
2
2001M0
1
2001M0
2
2001M0
3
2001M0
4
2001M0
5
2001M0
6
2001M0
7
2001M0
8
2001M0


189

185294

190

188192

191

189203

200

197455

201

201615

202

206540

203

205260

204


212

206789

213

208700

214

215094

215

209818

216

213148
212437

217
218

Thời
gian
2008M0
9
2008M1

9
2010M1
0
2010M1
1
2010M1
2
2011M0
1
2011M0

Tlpblco
ns
308559
314332
316897
314453
310870
307866
302635
300330
295857
290265
297753
306401
309314
312059
304301
308370
315041

44
45
46
47
48

0
1994M1
1
1994M1
2
1995M0
1
1995M0
2
1995M0
3
1995M0
4
1995M0
5
1995M0
6
1995M0
7
1995M0
8
1995M0
9
1995M1

131047

117

135129

118

132958

119

130106

120

135758

121

137352

122

139811

123

142949


138716

132

140166

133

148123

134

152967

135

144131

136

147315

137

144095

138

149634


4
2003M0
5
2003M0
6
2003M0
7
2003M0
8
2003M0
9
2003M1
0
2003M1
1
2003M1
2
2004M0
1
2004M0
2
2004M0
3
2004M0
4
2004M0
5
2004M0
6
2004M0

224

208246

225

211887

226

213124

227

218419

228

217640

229

220213

230

219205

231


239

222773

240

224037

241

220820

242

218907

243

218000

244

2
2011M0
3
2011M0
4
2011M0
5
2011M0

9
2012M1
0
2012M1
1
2012M1
2
2013M0
1
2013M0
2
2013M0
3
2013M0
4

289665
286053
283505
288061
281556
287675
287590
284052
285979
288337
281687
283378
280202
278112

63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75

1997M0
1
1997M0
2
1997M0
3
1997M0
4
1997M0
5
1997M0
6
1997M0
7
1997M0
8

1998M1
2
1999M0
1
1999M0
2
1999M0
3

144713

143

150267

144

153274

145

152649

146

153063

147

154500


147429

156

147093

157

150464

158

146590

159

158157

160

160167

161

155684

162

159734

2
2005M0
1
2005M0
2
2005M0
3
2005M0
4
2005M0
5
2005M0
6
2005M0
7
2005M0
8
2005M0
9
2005M1
0
2005M1
1
2005M1
2
2006M0
1
2006M0
2
2006M0

220274

247

226618

248

228202

249

228516

250

234195

251

236913

252

236450

253

237852


255257

262

253839

263

257741

264

258037

265

254884

266

254781

267

256903

268

260614


2014M0
3
2014M0
4
2014M0
5
2014M0
6
2014M0
7
2014M0
8
2014M0
9
2014M1
0
2014M1
1
2014M1
2
2015M0
1
2015M0
2
2015M0
3
2015M0
4
2015M0
5

300551
297593

P a g e 5 | 15


76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94

1999M0
4
1999M0
5

2000M0
9
2000M1
0

167681

170

164689

171

166830

172

169934

173

168741

174

168889

175

170663


175368

184

171776

185

183390

186

185769

187

185369

188

2007M0
2
2007M0
3
2007M0
4
2007M0
5
2007M0

275052

272

278405

273

281745

274

289401

275

288080

276

288841

277

293431

278

297339


2016M0
2
2016M0
3
2016M0
4
2016M0
5
2016M0
6
2016M0
7

296652
293233
288662
281812
289622
295186
299567
297390
287902
283466
287028
278190

299323
306539
304512
305320

00

02

04

06

08

10

12

14

16

Hình 1: Tổng chi phí xây dựng dịch vụ công của Mỹ, hàng tháng, năm
1993 – 2016
Nhận xét: Nhìn vào đồ thị ta thấy chuỗi có tính xu thế khá rõ rệt, đường mô
tả Tổng chi phí xây dựng dịch vụ công có xu hướng tăng.
Từ năm 1993-2000 đường Tổng chi phí xây dựng dịch vụ công ở Mỹ rất
thấp, cho thấy sự suy thoái nền kinh tế Mỹ
- Đồ thị tần suất:
35

Series: TLPBLCONS
Sample 1993M01 2016M07
Observations 283

0
120000

160000

200000

240000

280000

320000

Hình 2: Histogram của Tổng chi phí xây dựng dịch vụ công của Mỹ
P a g e 7 | 15


 Nhận xét:

Mean = 225726.5, trung bình Tổng chi phí xây dựng dịch vụ công
hàng tháng là 225726.5 triệu đô-la
- Skewness (Độ bất đối xứng) = -0.098, nhỏ, phân phối gần như đối
xứng
- Kurtosis (Độ nhọn) = 1.597 < 3, phân phối tập trung kém hơn mức
bình thường, cho thấy các giá trị (rất lớn/rất nhỏ) của phân phối này
xuất hiện ở hai bên ít hơn là phân phối chuẩn
- Kiểm định phân phối chuẩn:
JB = 22.59, Pro = 0.000

2755.044
17.11884

44.71651
42.47439

0.0000
0.0000

R-squared
0.867312
Adjusted R-squared 0.866832
S.E. of regression
22905.94
Sum squared resid
1.45E+11
Log likelihood
-3184.345
F-statistic
1804.074
Prob(F-statistic)
0.000000

Mean dependent var
S.D. dependent var
Akaike info criterion
Schwarz criterion
Hannan-Quinn criter.
Durbin-Watson stat

80,000
60,000

200,000

40,000
20,000

150,000

0

100,000

-20,000
-40,000
-60,000
94

96

98

00

02

Residual

04


C
TIME
TIME2

95077.38
1329.653
-2.159644

R-squared
0.906732
Adjusted R-squared 0.906054
S.E. of regression
19239.22
Sum squared resid
1.02E+11
Log likelihood
-3135.345
F-statistic
1336.747
Prob(F-statistic)
0.000000

Std. Error

t-Statistic

3486.729 27.26836
57.70939 23.04050
0.200321 -10.78093

Ta có: β1 = 1329.653 0; β2 = -2.159644 0
Kết luận: Mô hình có tính xu thế phi tuyến tính.
2.1.3 Mô hình xu thế dạng mũ
Không có mô hình xu thế dạng mũ
So sánh các mô hình:

P a g e 10 | 15


Xu thế tuyến tính Xu thế hàm bậc 2
R – squared
AIC
SIC

0.87
22.92
22.95

0.91
22.58
22.62

Nhận xét:
Xu thế hàm bậc 2 có:
- R2 cao hơn
- Hệ số AIC và SIC nhỏ hơn
Kết luận: Mô hình xu thế hàm bậc 2 có khả năng dự báo tốt nhất.
2.2 Kiểm định tính thời vụ
Ta kiểm định tính thời vụ cho mô hình xu thế bậc 2 với s=12
- Mô hình không ràng buộc:

D3
D4
D5
D6
D7
D8
D9

1328.275
-2.153910
93175.14
93225.27
94443.91
95763.47
96123.48
97934.14
96840.76
96355.08
95212.83

Std. Error

t-Statistic

58.76279 22.60401
0.203979 -10.55947
5164.711 18.04073
5170.497 18.03023
5264.466 17.93988
5270.807 18.16866

0.907286
Adjusted R-squared 0.902721
S.E. of regression
19577.51
Sum squared resid
1.01E+11
Log likelihood
-3134.517
Durbin-Watson stat 0.056435

5305.225
5310.362
5315.329

17.94819
17.59947
17.65994

Mean dependent var
S.D. dependent var
Akaike info criterion
Schwarz criterion
Hannan-Quinn criter.

0.0000
0.0000
0.0000
224628.1
62769.36
22.65120

Trong đó:

là giá trị dự báo tại thời điểm T+h
là giá trị tới hạn tra ở bảng tuần hoàn
là sai số chuẩn của hồi quy xu thế
h là tầm xa của dự báo

Ta có: = 1.96 ; = 19239.22
Bảng kết quả:
Thời
gian
2016M0
3
2016M0
4
2016M0
5
2016M0
6
2016M0
7

Giá trị thực
tế
297390
287902
283466
287028
278190


9
335891.0
8
336004.8
6
336114.3
1

Nhận xét: Giá trị dự báo chênh lệch với giá trị thực trong khoảng 1-7%. Dự
báo khá tốt
 Đồ thị
- Dự báo cho 5 quan sát cuối:

-

Đồ thị dự báo ngoài mẫu:

P a g e 13 | 15


Nhận xét: Từ đồ thị ta thấy chi phí cho xây dịch vụ công của Mỹ giai
đoạn này không có nhiều biến động và đang có xu hướng giảm dần. Số
dự báo nằm trong khoảng tin cậy và sát với số thực tế cho thấy dự báo là
khá tốt.

P a g e 14 | 15


IV. Kết luận
Mô hình xu thế phi tuyến tính là mô hình dự báo tốt nhất cho Tổng chi