CHƯƠNG 6
CHƯƠNG 6
KIỂM ĐỊNH VÀ LỰA CHỌN MÔ HÌNH
KIỂM ĐỊNH VÀ LỰA CHỌN MÔ HÌNH

Các loại sai sót của dạng mô hình hồi
Các loại sai sót của dạng mô hình hồi
qui
qui

H
H
ậu quả của sai sót mô hình
ậu quả của sai sót mô hình

Phương pháp phát hiện các sai sót của
Phương pháp phát hiện các sai sót của
dạng mô hình hồi qui
dạng mô hình hồi qui

Tiêu chuẩn lựa chọn mô hình
Tiêu chuẩn lựa chọn mô hình Các loại sai sót của dạng mô
Các loại sai sót của dạng mô
hình hồi qui
hình hồi qui
Các dạng sai sót của dạng mô hình như

i
= b
= b
1
1
+ b
+ b
2
2
X
X
i
i
+ b
+ b
3
3
X
X
i
i
2
2
+ b
+ b
4
4
X
X
i

+ a
+ a
2
2
X
X
i
i
+ a
+ a
3
3
X
X
i
i
2
2
+ u
+ u
2i
2i
(6.2)
(6.2)

Đ
Đ
ưa biến không liên quan vào mô hình (X
ưa biến không liên quan vào mô hình (X
i4

2
+ l
+ l
4
4
X
X
i
i
3
3
+ l
+ l
5
5
X
X
i
i
4
4
+ u
+ u
3i
3i
(6.4)
(6.4)

Dạng hàm sai.
Dạng hàm sai.

i
i
3
3
+ u
+ u
4i
4i
(6.6)
(6.6)
Sai lệch về đo lường
Sai lệch về đo lường
.
.
Y
Y
i
i
* = b
* = b
1
1
* + b
* + b
2
2
*X

i
*
*trong đó
trong đó
Y
Y
i
i
* = Y
* = Y
i
i
+
+
ε
ε
i
ivà
và
X
X
i
i
* = X

và
X
X
i
i
, chúng ta lại sử dụng các biến thay thế
, chúng ta lại sử dụng các biến thay thế
là
là
Y
Y
i
i
*
*
và
và
X
X
i
i
*
*
có chứa các sai số.
có chứa các sai số.

dạng ngẫu nhiên không thích hợp của
dạng ngẫu nhiên không thích hợp của
phần sai số:
phần sai số:

i
i
+ u
+ u
i
i
,
,
Theo trường phái trọng tiền, sự thay đổi
Theo trường phái trọng tiền, sự thay đổi
của GDP của nền kinh tế chịu ảnh hưởng
của GDP của nền kinh tế chịu ảnh hưởng
bởi sự thay
bởi sự thay
đổi
đổi
của lượng cung tiền, trong
của lượng cung tiền, trong
khi đó, theo Keynes, sự thay đổi của
khi đó, theo Keynes, sự thay đổi của
lượng chi mua hàng hóa dịch vụ của
lượng chi mua hàng hóa dịch vụ của
chính phủ sẽ ảnh hưởng lớn đến GDP.
chính phủ sẽ ảnh hưởng lớn đến GDP.

khi có sự sai sót, kết quả của phép ước
khi có sự sai sót, kết quả của phép ước

i
i
=
=
β
β
1
1
+
+
β
β
2
2
X
X
2i
2i
+
+
β
β
3
3
X
X
3i
3i
+ u
+ u

(2)
(2)Hậu quả của sai sót mô hình
Hậu quả của sai sót mô hình

Ta gặp những hậu quả sau:
Ta gặp những hậu quả sau:
1.
1.
Nếu biến bị bỏ sót có tương quan với biến sẵn có
Nếu biến bị bỏ sót có tương quan với biến sẵn có
trong mô hình, tức là r
trong mô hình, tức là r
23
23
≠
≠
0,
0,
α
α
1
1
và
và
α
α
2

2
không chệch.
không chệch.
3.
3.
Var(u
Var(u
i
i
) =
) =
σ
σ
2
2
bị ước lượng sai.
bị ước lượng sai.
4.
4.
Var(
Var(
α
α
2
2
) là ước lượng chệch của var(
) là ước lượng chệch của var(
β
β
2

Giả sử mô hình đúng như sau:
Giả sử mô hình đúng như sau:
Y
Y
i
i
=
=
β
β
1
1
+
+
β
β
2
2
X
X
2i
2i
+ u
+ u
i
i
(3)
(3)
Nh
Nh

3i
3i
+ v
+ v
i
i
(4)
(4)
Những hậu quả:
Những hậu quả:
1.
1.
Các ước lượng OLS sẽ không chệch và
Các ước lượng OLS sẽ không chệch và
vững, tức là: E(
vững, tức là: E(
α
α
1
1
)=
)=
β
β
1
1
;
;
E(
E(


Hậu quả của sai sót mô hình
Hậu quả của sai sót mô hình

Phương sai sai số,
Phương sai sai số,
σ
σ
2
2
, được ước
, được ước
lượng đúng;
lượng đúng;

Khoảng tin cậy và các kiểm định
Khoảng tin cậy và các kiểm định
vẫn đáng tin cậy;
vẫn đáng tin cậy;

Tuy nhiên, các ước lượng
Tuy nhiên, các ước lượng
α
α
không
không
hiệu quả, tức là, phương sai của
hiệu quả, tức là, phương sai của
chúng có thể lớn hơn phương sai
chúng có thể lớn hơn phương sai

2i
2i
+ …+ b
+ …+ b
k
k
X
X
ki
ki
+ u
+ u
i
iX
X
k
k
có thực sự nằm trong mô hình hay không,
có thực sự nằm trong mô hình hay không,
dùng kiểm định
dùng kiểm định
t:
t:
=>
=>
khai thác dữ liệu
khai thác dữ liệu

c
)
)
mức ý nghĩa thực sự (
mức ý nghĩa thực sự (
α
α
*
*
) từ mức ý nghĩa
) từ mức ý nghĩa
danh nghĩa (
danh nghĩa (
α
α
) có thể được tính theo công
) có thể được tính theo công
thức sau:
thức sau: α
α
*
*
≈
≈

thì sẽ không có hiện
thì sẽ không có hiện
tượng
tượng
khai thác dữ liệu
khai thác dữ liệu
.
. 2. Kiểm định biến bị bỏ sót và
2. Kiểm định biến bị bỏ sót và
dạng hàm số không đúng
dạng hàm số không đúng
2.1 Kiểm tra phần dư
2.1 Kiểm tra phần dư

hàm chi phí của doanh nghiệp:
hàm chi phí của doanh nghiệp:
Y
Y
i
i
= b
= b
1
1
+ b
+ b
2

(1)
Y
Y
i
i
= a
= a
1
1
+ a
+ a
2
2
X
X
i
i
+ a
+ a
3
3
X
X
i
i
2
2
+ u
+ u
2i

400
Residuals
0 2 4 6 8 10
sanluong
3 2
12.2 Kiểm định Durbin-Watson d
2.2 Kiểm định Durbin-Watson d

H
H
0
0
: mô hình không có tự tương quan
: mô hình không có tự tương quan

H
H
0
0
:
:
ρ
ρ
= 0; H
= 0; H
1
1

Giả thuyết H
Giả thuyết H
0
0
Quyết định
Quyết định
nếu
nếu
Không có tự tương quan dương
Không có tự tương quan dương
Không có tự tương quan dương
Không có tự tương quan dương
Không có tự tương quan âm
Không có tự tương quan âm
Không có tự tương quan âm
Không có tự tương quan âm
Không có tự tương quan âm hoặc
Không có tự tương quan âm hoặc
dương
dương
Bác bỏ
Bác bỏ
Không qđ
Không qđ
Bác bỏ
Bác bỏ
Không qđ
Không qđ
Chấp nhận
Chấp nhận

≤
≤
d
d
≤
≤
4 - d
4 - d
L
L
d
d
U
U≤
≤
d
d
≤
≤
4 - d
4 - d
U
U