29/10/2013
1
HOÀN THIỆN CÔNG TÁC QUẢN LÝ
RỦI RO TÍN DỤNG
TẠI NGÂN HÀNG OCEAN BANK
NHÓM 6
Lưu Thị Phương Anh
Hoàng Thị Việt Chi
h hị ằ h
P
h
ạm T
hị
H
ằ
ng Hạn
h
Hà Cẩm Ninh
Khuất Thị Mai Phương
Lê Mai Phương
Nguyễn Minh Phương
Ngô Thanh Phương
Đinh Thị Tươi
∗ Phần I: Tổng quan về rủi ro tín dụng và quản lý rủi ro
tín d
ụ
n
g
tron
g
ho

ả
y ra
t
rong qu
á

trình cấp tín dụng
•Biểu hiện là việc khách hàng
không thực hiện nghĩa vụ trả
nợ hoặc trả nợ không đúng hạn
đã cam kết trong hợp đồng
Khái
niệm
1. Rủi ro tín dụng
Ng
u
y
ên nhân
gy
Khách quan
Môi trường vĩ
mô
Môi trường
ngành
Chủ quan
1. Rủi ro tín dụng
29/10/2013
2
Là á t ì h
2. Quản lý rủi ro tín dụng

bớt nợ quá
hạn, nợ xấu
Tăng doanh
thu, giảm
chi phí và
nâng cao
chất lượng
hoạt động
kinh doanh
• Chính sách quản lý RRTD
•
Chínhsáchphânbổ TD
2. Quản lý rủi ro tín dụng
Công cụ quản
lý RRTD
Chính

sách

phân

bổ

TD
•Lãi suất
•Hệ thống xếp hạng TD nội bộ
• Công cụ TD phái sinh
• Nguyên tắc BASEL
Cơ cấu các
Tỷ lệ an toàn

Hệ số rủi ro tín
dụng
Vòng quay vốn
tín dụng
3. Chỉ tiêu đánh giá
Nợ đủ tiêu chuẩn
Cơ cấu
nhóm nợ
Nợ cần chú ý
Nợ dưới tiêu
chuẩn
Nợ nghi ngờ
Nợ có khả năng
mất vốn
∗ Tỷ lệ an toàn vốn
3. Chỉ tiêu đánh giá
V
ố
nc
ấ
pI+V
ố
nc
ấ
pII
∗ Nợ quá hạn và tỷ lệ nợ quá hạn
CAR =
V
ố
n

x
ấ
u
∗ Hệ số rủi ro tín dụng
Tỷ lệ n
ợ
x
ấ
u =
N
ợ

x
ấ
u
Tổng dư nợ
x 100%
Hệ số rủi ro tín dụng =
Tổng dư nợ cho vay
Tổng tài sản có
x 100%.
29/10/2013
3
∗ Vòng quay vốn tín dụng
3. Chỉ tiêu đánh giá
ố
ố
Doanh s
ố
tr

Dự nợ đầu kì+Dư nợ cuối kì
2

Phần 2: Thực trạng công tác quản lý
RRTD tại OceanBank
Khái quát hoạt động
tín dụng
Quản trị rủi ro tín
dụng tại Ocean Bank
Tăng trưởng tín dụng của OceanBank giai đoạn 2011-2013
Đơn vị: Tỷ đồng
1. Khái quát hoạt động tín dụng
ê
Chỉ ti
ê
u 2011 2012 T9/2013
Dư nợ cấp tín dụng 25,904 33,571 35,560
Tăng trưởng tín dụng - 29.60% 5.93%
Tổng tài sản 62,639 64,462 64,278
Dư nợ/ Tổng tài sản 41.35% 52.08% 55.32%
Tỷ lệ nợ quá hạn và nợ xấu
Đơn vị: Tỷ đồng
Chỉ tiêu
2011
2012
T9/2013
Chỉ

tiêu
2011


trung

và

dài hạn: tối đa 30%
Chỉ tiêu 2011 2012 T9/2013
Tỷ lệ an toàn vốn 11.74 9.93 9.27
Tỷ lệ nguồn vốn NH sử dụng
cho vay trung dài hạn
20.82 24.93 27.01
Ban hành các chính sách, quy trình
Phân quyền phán quyết
2. Quản trị rủi ro tín dụng tại
OceanBank
Hệ thống xếp hạng tín dụng nội bộ
Hệ thống kiểm soát các giới hạn tín
dụng
Phân loại nợ và trích lập dự phòng rủi ro
29/10/2013
4
∗ Chính sách quản lý rủi ro tín dụng.
2.1 Các chính sách, quy trình
QLRRTD
∗ Quy định về phân loại tài sản có và phương pháp trích
lập dự phòng rủi ro.
∗ Quy trình cấp tín dụng.
∗ Phán quyết tập trung tại Ủy ban tín dụng và đầu tư tài
2.2 Phân quyền phán quyết tín dụng
chính.


ro

tr
u
ng

bình
70
79
BB
60-69 B
50-59 CCC
Rủi ro cao
40-49 CC
35-39 C
<35 D
Kết quả XHTD NB Quý III/2013
AAA
3%
AA
19%
Dưới điểm
BB
36%
A
17%
BBB
12%
BB

.
19

0
.
09

BBB 2,348.84 461.47 400.19 47.49 2.00
BB 2,041.39 236.18 863.73 226.82 12.48
B 1,581.27 878.50 811.19 1,745.53 145.00
CCC 69.26 174.45 745.71 4.08 34.63
CC 0.26 0.10 216.71 611.70 195.66
C98.45 27.10 13.62 183.41 507.58
D0.05 291.35 1.40 242.95 820.14
29/10/2013
5
∗ Giới hạn CTD với 1 KH: 15% vốn tự có.
∗ Giới hạn CTD với 1 nhóm KH: 25% VTC.
∗
Giới
h CTD ớihó KHh hế 5% VTC
2.4 Kiểm soát các giới hạn tín dụng
∗
Giới

h
ạn
CTD
v
ới

∗ Có cơ chế cảnh báo theo nhiều cấp độ tới người
dùng.
∗ Có các cơ chế chặn các hoạt động liên quan khi đã
vượt giới hạn theo quy định.
∗ Có các cơ chế xử lý đặc biệt khi vượt giới hạn
∗ Dự phòng rủi ro: là số tiền được trích lập và hạch toán
vào chi phí hoạt động để dự phòng cho những tổnthất
2.5 Phân loại nợ và trích lập dự phòng
vào

chi

phí

hoạt

động

để

dự

phòng

cho

những

tổn


2011 231,396,591,138
2012 712,702,380,600
T6/2013 886,739,854,745
29/10/2013
6
 Những việc làm được:
∗ Quy trình CTD do nhiều bộ phận quản lý => hạn chế rủi
3. Đánh giá công tác QTRR TD tại
OceanBank
ro.
∗ Hệ thống kiểm soát GHTD giúp các cấp quản lý đưa ra
quyết định kịp thời, chính xác.
 Những hạn chế:
∗ Về thẩm định tài sản bảo đảm
∗ Về kiểm tra sau cho vay
∗ Về hệ thống XHTD nội bộ
Định hướng hoạt động TD và công tác hạnchế RRTD
Phần 3: Giải pháp hoàn thiện công
tác quản lý RRTD tại Ocean Bank
Hoàn thiện và tuân thủ nghiê
m
ngặtqu
y
trình cho va
y
Hoàn thiệnhệ thống xếphạng TD nộibộ
Giải pháp về nhân sự
Giải pháp bù đắp tổn thất khi rủi ro xảy ra
Dự báo
ề h

ụng
Kiểm soát chặt chẽ giải đoạn
sau duyệt vay
3. Hoàn thiện hệ thống xếp hạng TD
nội bộ
Phươn
g

•Hiện nay, hệ thống XHTD
nội bộ chỉ nhận biết dấu
hiệ RR hiệ t i à khô
g
pháp luận
Mục tiêu
hiệ
u
RR

hiệ
n
t
ạ
i
, m
à

khô
ng
dự báo những rủi ro có thể
xảy ra trong tương lai

thống quảntrị rủirotheochuẩnquốctế
Phương án 1: Nâng cấp hệ thống
XHTD NB mới
thống

quản

trị

rủi

ro

theo

chuẩn

quốc

tế
•Xây dựng được đội ngũ nhân viên chuyên trách
• Chi phí thấp hơn PA 2
Nhược điểm
• Trong điều kiện dữ liệu chưa đủ nhiều, quy mô Ocean bank
chưa quá lớn, mức độ phát triển thị trường chưa đòi hỏi cao
thì nâng cấp HT XHTD NB có thể đáp ứng yêu cầu hiện tại
và 2-3 năm tới. Nhưng trong dài hạn chưa đạt được yêu cầu
của Basel II
∗ PA2 yêu cầu NH phải có các mô hình thống kê để ước
tính PD

thông tin quản trị của NH
¾ Phân loại khách hàng theo mức độ xếp
hạng
Chọn
phương án
1
∗ Xây dựng chính sách tuyển dụng, đào tạo, đãi ngộ và đề
bạ
t h
ợp
l
ý
4. Giải pháp về nhân sự
ạ ợpý
∗ Nâng cao trình độ chuyên môn và đạo đức nghề nghiệp
∗ Tăng cường hiệu quả xử lý nợ có vấn đề
∗
Sử dụng các công cụ bảohiểmvàbảo đảmtiềnvay
5. Giải pháp bù đắp tổn thất khi rủi
ro xảy ra
Sử

dụng

các

công

cụ