PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU
KHOA HỌC
BÀI THUYẾT TRÌNH NHÓM 5
GV: TS. VÕ THỊ QUÝ
DANH SÁCH NHÓM
1.Dương Thị Mai
2.Lê Thúy Hà
3.Trần Thị Ánh Tuyết
4.Trần Thị Thanh Loan
5.Bùi Thị Thanh Thảo
6.Lê Thị Hồng Hạnh
7.Nguyễn Mạnh Hoằng
8.Nguyễn Thị Thu Hiền
ƯỚC LƯỢNG TỔN
THẤT CỦA TÍN DỤNG
NGÂN HÀNG
TÌM VẤN ĐỀ
Việc đo lường rủi ro tín dụng đã được thực hiện trong
thời gian khá dài, tuy nhiên các phân tích chủ yếu tập
trung vào rủi ro trong các trái phiếu công ty trong khi
có rất ít nghiên cứu trong các khoản vay ngân hàng
do có ít dữ liệu được công bố rộng rãi.
=> Nguyên nhân: ít nghiên cứu đưa ra và nhu cầu tìm
hiểu về ước lượng rủi ro tín dụng ngân hàng.
XÁC ĐỊNH VẤN ĐỀ
Nghiên cứu này đã cho chúng ta biết về rủi ro tín
dụng của các khoản vay bằng cách cung cấp phương
pháp luận để phân tích tổn thất sau khi cho vay
=>Vấn đề nghiên cứu: Phương pháp ước lượng tổn thất
từ hoạt động cho vay của ngân hàng
MỤC TIÊU NGHIÊN CỨU

Cơ sở dữ liệu cung cấp bởi NH Banco Comercial
Português (BCP), Bồ đào nha. BCP đã cấp 10.000
khoản tín dụng ngắn hạn cho các DN vừa và nhỏ GĐ
06/1995 – 12/2000.
TIÊU CHUẨN SỬ DỤNG
Tiêu chuẩn dùng để phân loại một khoản vay trong
danh mục nợ xấu:
• Khoản vay được phân loại là “nghi ngờ” ngay khi “
toàn bộ việc hoàn trả có vẻ đáng ngờ”
=>Khoản vay được phân loại là “ trong diện thu hồi”
ngay khi một khoản trả lãi hoặc gốc không thực hiện.
• Khoản vay được phân loại là “ nợ xấu” khi một quá
trình giải chấp hoặc phá sản bắt đầu.
PHƯƠNG PHÁP ĐO LƯỜNG
Có 2 phương pháp đo lường việc thu hồi các khoản
nợ xấu.
• Giá khoản vay tại thời điểm quá hạn thường xuyên
theo giá thị trường 1 tháng sau quá hạn.
• Giá trị chiết khấu của dòng tiền tương lai được thu
hồi sau thời điểm quá hạn
=> Nghiên cứu này dùng tiền thu hồi trong tương lai
bao gồm vốn gốc và lãi dự tính.
class="bi x0 y0 w1 hb"
PHƯƠNG PHÁP TÍNH TOÁN
Tham khảo nghiên cứu của Altman (1989)và Altman và
Suggitt (2000), áp dụng PP tiến cận theo tử suất
Gọi i là khoản vay cá nhân mặc định
t là biểu thị số giai đoạn sau ngày vỡ nợ đầu tiên
MRR
i,t :

i,t
Trong đó: i =1m, dư nợ chưa trả trong mẫu, t: giai
đoạn sau khi tổn thất
PHƯƠNG PHÁP TÍNH TOÁN
Tỷ lệ dư nợ chưa trả (có trọng số )ở giai đoạn t theo
mẫu
SPULB
t
= 1 – SMRR
t
Tỷ lệ thu hồi tích lũy (có trọng số) theo mẫu trong T
giai đoạn sau khi tổn thất
SCRR
T
= 1 - ∏
T
t=1
SPULB
t
=>Sự so sánh giũa Tỷ lệ thu hồi tích lũy (có trọng số)
theo mẫu và tỷ lệ thu hồi trung bình với những khoản
vay cá nhân cho thấy tác động về mặt quy mô.
BIẾN NGHIÊN CỨU
• Hạn mức tín dụng
• Các loại hình bảo lãnh/thế chấp hỗ trợ
• Các ngành công nghiệp
• Năm và tuổi thọ công ty
• Sự tăng trưởng GDP hàng năm
• Nhu cầu vốn thường xuyên ở các khu CN
• Tốc độ gia tăng KH vay

phòng tổn thất cho vay khi dữ liệu trở nên đầy đủ
hơn.
CHÂN THÀNH CẢM CHÂN THÀNH CẢM ƠƠNN
CÔ VÀ CÁC BẠN ĐÃ CÔ VÀ CÁC BẠN ĐÃ
LẮNG NGHELẮNG NGHE